شاخص حرکت جهت دار میانگین

فرقی نمی‌کند که از کدام اندیکاتور استفاده می‌کنید، آنچه مهم است؛ این است که کلیه اندیکاتور‌ها از خطا برخوردار بوده و ممکن است گاهی سیگنال‌هایی را تولید کنند که اشتباه هستند.

اهمیت شاخص میانگین جهت دار (اندیکاتور ADX) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور حرکت جهت دار (Directional Movement) که با شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index) همراه می باشد و توسط برخی از تحلیل گران به اندیکاتور ADX نیز شناخته می شود، یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری قدرت روند به کار می رود و به وسیله آن می توان از وجود داشتن روند یا وجود نداشتن آن مطلع شد. در این مقاله به دقت این اندیکاتور را مورد واکاوی قرار می دهیم، با ما همراه باشید.

مقدمه

تا به امروز صدها اندیکاتور توسط افراد مختلف معرفی شده است. شاید یکی از عواملی که موجب می شود برخی از تحلیل گران به طور کلی کارا بودن اندیکاتورها را زیر سوال ببرند این است که از شرایط استفاده از آنها اطلاع ندارند. به طور کلی اندیکاتورها به دو دسته پیشرو و تاخیری طبقه بندی می شوند. توصیه می شود از اندیکاتورهای پیشرو در بازارهای بدون روند (خنثی یا رنج) و از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای روند دار استفاده نمود. حال سوالی که در ذهن شما نیز ممکن است شکل گرفته باشد، این است که چگونه می توان نسبت به وجود یا عدم وجود روند در بازار مطلع شد ؟ در پاسخ باید گفت که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار در اندیکاتور حرکت جهت دار می توان نسبت به وجود و یا عدم وجود روند در بازار مطلع شد که در ادامه به اجزای این اندیکاتور و کاربردهای مختلف آن می پردازیم.

اجزای مختلف اندیکاتور حرکت جهت دار

اندیکاتور حرکت جهت دار یا همان اندیکاتور ADX از سه جزء اصلی به صورت زیر تشکیل شده است :

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (Positive Directional Indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX : شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

در شکل 1 اجزای مختلف اندیکاتور حرکت جهت دار آورده شده است. باید توجه داشته باشید که رنگ هر یک از 3 جزء معرفی شده به صورت پیش فرض در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت می باشد.

شکل 1- اجزای مختلف اندیکاتور ADX

کاربردهای اندیکاتور حرکت جهت دار و شاخص میانگین جهت دار

به طور رایج اندیکاتور حرکت جهت دار که با شاخص میانگین جهت دار (ADX) همراه می باشد دو کاربرد میان تحلیل گران تکنیکال دارد که در ادامه به هر یک از این دو مورد پرداخته می شود :

کاربرد اول : تشخیص وجود یا عدم وجود روند در بازار

با توجه به اینکه این اندیکاتور در یک مقیاس بین 0 تا 100 تغییر می کند می توان آن را به عنوان یک اسیلاتور نیز به حساب آورد. برای تشخیص وجود روند یا عدم وجود آن در بازار، باید از خط ADX یا همان شاخص میانگین جهت دار استفاده نمود. به طور کلی مقادیری که خط ADX می تواند اتخاذ کند را در 6 حالت مختلف به شرح زیر می توان طبقه بندی نمود :

• زیر تراز 20 : بازار بدون روند (خنثی یا رنج).
• تقاطع تراز 20 به سمت بالا : در این حالت احتمالا روندی در حال ظهور است.
• بین تراز 20 و 40 : اگر خط ADX در حد وسط تراز 20 و 40 در حال افزایش باشد، نشان دهنده این موضوع است که روندی که قبلا در حال ظهور بوده است، تایید شده است.
• بالای تراز 40 : روند بسیار قدرتمند.
• تقاطع تراز 50 به سمت بالا : روند قدرتمند افراطی.
• تقاطع تراز 70 به سمت بالا : روند قدرتمندی که در مواقع نادری رخ می دهد.

در شکل 2 در ناحیه شماره 1 خط ADX از تراز 20 به سمت بالا حرکت کرده است که نشان دهنده این احتمال می باشد که روندی در حال ظهور است اما برای تایید این روند احتمالی، لازم است که خط ADX از حد وسط تراز 20 و 40 (تراز 30) نیز به سمت بالا عبور کند که در ناحیه 2 موفق به عبور از این ناحیه نشده است و روند دار بودن سهم تایید نشده است. مجدد در ناحیه 3 با عبور خط ADX از تراز 20 به سمت بالا این احتمال وجود دارد که روندی در حال شکل گیری است و در ناحیه 4 با تثبیت خط ADX بالای تراز 30، روند تایید شده است. در ناحیه قرمز رنگ که خط ADX در زیر تراز 20 یا منطبق بر آن است، روند به صورت خنثی است و همانطور که در نمودار قیمت متناظر با این ناحیه دیده می شود روندی وجود ندارد و به صورت خنثی است.

شکل 2- تشخیص وجود یا عدم وجود روند در نماد وبیمه با استفاده از خط ADX

کاربرد دوم : اخطار خرید و فروش

همانطور که متوجه شده اید شاخص میانگین جهت دار (خط ADX) با اندیکاتور حرکت جهت دار (اندیکاتور ADX یا اندیکاتور DI) همراه می باشد. این اندیکاتور دارای دو خط +DI و DI- می باشد که برخورد این دو خط با یکدیگر به صورت زیر اخطارهای خرید و فروش صادر می کنند :

• سیگنال خرید وقتی صادر شاخص حرکت جهت دار میانگین می شود که خط +DI خط -DI را به سمت بالا قطع کند.
• سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط -DI خط +DI را به سمت بالا قطع کند.

در شکل 3 اخطار خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور DI نشان داده شده است. باید توجه داشته باشید که این اندیکاتور می تواند سیگنال های اشتباه زیادی نیز به خصوص زمانی که بازار بدون روند است، صادر کند بنابراین بهتر است از دیگر ابزارها نیز برای تایید اخطارهای آن استفاده شود.

شکل 3- اخطار خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور ADX

نکات مهم در رابطه با اندیکاتور ADX

1- زمانی استفاده از اندیکاتورهای پیشرو مانند اندیکاتور RSI توصیه می شود که بازار روند نداشته باشد یا به عبارتی خط ADX زیر تراز 20 قرار گیرد و همچنین زمانی استفاده از اندیکاتورهای تاخیری یا تعقیب کننده روند مانند اندیکاتور MACD توصیه می شود که بازار روند داشته باشد. روند دار شدن بازار زمانی محتمل است که خط ADX از تراز 20 به سمت بالا حرکت کند و زمانی نیز تایید می شود که از تراز 30 نیز به سمت بالا حرکت کند.

2- هر چند از اندیکاتور ADX برای مشخص کردن وجود روند یا عدم وجود آن استفاده می شود اما این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص اینکه روند صعودی یا نزولی است، نمی باشد به این معنا که صعودی بودن خط ADX الزاما به معنای صعودی بودن روند و نزولی بودن خط ADX الزاما به معنای نزولی بودن روند نیست.

اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور ADX که در تحلیل های مختلف از آن استفاده می شود، یک روش ساده برای شناسایی خط روند قدرت شاخص در بازار سرمایه است. بیشتر معامله گرانی که این خط روند را در نظر می گیرند، می توانند نقطه صعودی قیمت شاخص، یا نقطه نزولی آن را بشناسند و سپس اقدام به انجام معامله نمایند.

اندیکاتور ADX چیست؟

جهت انجام تحلیل های مناسب در بازار سرمایه گذاری، لازم است اندیکاتورهای بسیاری را بشناسیم. تا قادر به استفاده از آنها در تحلیل های مختلف باشیم. اندیکاتور ADX یکی از شناخته شده ترین و مهمترین اندیکاتورها در بازار های مالی به شمار می رود.

این اندیکاتور در کنار دیگر نمونه های اندیکاتور، در پی سالها تلاش تحلیلگران حاصل گردیده اند. تا سرمایه گذاران با استفاده از آنها قادر به تحلیل درست بازار سرمایه بوده، و موفق شوند سود خوبی از انجام معاملات خود به دست آورند. ما قصد داریم در این مطلب بیشتر با اندیکاتور ADX آشنا شویم.

اندیکاتور ADX شاخص قدرت روند

تجارت در جهت یک خط روند قوی، مسلما خطر را کاهش می دهد و پتانسیل سود را افزایش خواهد داد. خط روند ADX در اصل شاخص میانگین حرکتی جهت دار می باشد. میانگین این شاخص برای تعیین زمانی که قیمت بر روی خط روند حرکت صعودی دارد، استفاده می شود.

می توانیم اندیکاتور ADX را در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند قرار دهیم، که به سه عنصر کلی تقسیم می شوند. منحنی های DL- و DL+ و منحنی اصلی که مختص به خط روند ADX می باشد. در بسیاری از موارد، این شاخص روند نهایی است. توجه به این خط روند، مسلما می تواند به شما در تحلیل مناسب تر کمک شایانی نماید. اجازه دهید به بررسی ارزش ADX به عنوان یک شاخص قدرت روند بپردازیم.

زمانی که از اندیکاتور ADX استفاده می شود، در اصل هدف تعیین کمیت قدرت روند می باشد. برای محاسبات ADX لازم است گسترش محدوده قیمت در طی یک دوره معین از زمان را، مد شاخص حرکت جهت دار میانگین نظر قرار دهیم. از این اندیکاتور می توان هم برای تحلیل سهام، هم صندوق های معامله شده، هم صندوق های متقابل وهم معاملات آتی استفاده نمود.

اندیکاتور ADX به عنوان یک خط با مقداری پایین تر از صفر و بالاتر از ۱۰۰ رسم می شود. از آنجایی که این خط جهت تعیین شده ای ندارد، پس می تواند بالا یا پایین رفتن قیمت را بر روی قدرت روند به ثبت برساند. برای محاسبه این روند، نیاز به استفاده از دو شاخص خواهد بود. که در ادامه بر روی نمودارهای کندلی به انها اشاره خواهیم نمود.

هنگامی که +DMI بالاتر از-DMI است، قیمت ها در حال حرکت هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند. اما زمانی که-DMI بالاتر از +DMI باشد، قیمت ها در حال حرکت هستند و ADX قدرت روند نزولی را نشان می دهد.

نمودار بالا نمونه ای از یک روند صعودی است که به یک روند نزولی معکوس می شود. توجه کنید که چگونه اندیکاتور ADX در زمانی که + DMI بالاتر از –DMI بود، روند صعودی خود را آغاز کرد، و هنگامی که قیمت حالت معکوس به خود گرفت، DMI از DMI+ عبور نموده و ADM روند نزولی خود را آغاز کرد.

توجه به کمیت قدرت روند در ADM

شاخص های اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآور ترین روند تجاری را شناسایی کنند. از سوی دیگر این شاخص ها، برای تمایز بین شرایط روند و غیر روند اهمیت بسیار زیادی خواهند داشت. معامله گران بسیار زیادی هستند که از این اندیکاتور برای انجام معامله موفقیت آمیز استفاده می کنند.

حتی برخی از معامله گران، برای ان که بدانند چه زمانی بهتر است از انجام معامله سر باز زنند نیز، از اندیکاتور ADX استفاده می نمایند. برای این که بدانیم در چه زمان انجام معامله سود آور، و چه زمان زیان بار است، باید مقدار ADX را در نظر بگیریم. به این صورت:

مقدار ADX	قدرت روند
۰-۲۵	خط روند در حالت ضعیف
۲۵-۵۰	روند قوی
۵۰-۷۵	خط روند بسیار قوی
۷۵-۱۰۰	روند در قوی ترین حالت ممکن

اگر مقدار مشخص خط روند در اندیکاتور ADX را بدانیم، می توانیم بهترین زمان را برای انجام معامله انتخاب کنیم. در هر مقدار، خط روند قیمت وارد محدوده خاصی می شود. البته بهتر است این نکته را در نظر داشته باشید که مناسب ترین زمان برای استفاده از این اندیکاتور، زمانی است که حجم معاملات بالا می باشد.

زیرا اگر از اندیکاتور ADX برای حجم معاملات پایین و روزانه استفاده نمایید، ممکن است با خطاهای بسیار زیادی روبه رو شوید.

نکته مهمی که لازم است به آن توجه داشته باشید، جهت خط ADX برای خواندن قدرت روند است. زمانی که خط ADX در حالت افزایشی قرار گیرد، قدرت روند اندیکاتور نیز افزایش خواهد یافت. پس از آن نیز قیمت در حالت روند صعودی قرار خواهد گرفت.

اما زمانی که خط روند اندیکاتور ADX در حالت نزولی قرار گیرد، قدرت روند نیز کاهش یافته و قیمت وارد یک دوره ی تثبیت یا اصلاحی خواهد گردید. همچون نمودار بالا.

افراد بسیاری تصور می کنند که اگر خط ADX در حالت سقوط قرار گیرید، به این معنا است که روند معکوس شده است. باید بگوییم درست است که قرار گرفتن خط روند اندیکاتور ADX به سمت پایین یعنی قدرت روند ضعیف، اما این بدان معنا نیست که روند حالت معکوس به خود گرفته است. حالت معکوس تنها زمانی رخ می دهد که خط روند در اوج قیمت قرار گرفته باشد.

پس تا زمانی که خط روند ADX بالاتر از ۲۵ باشد، نمی توانیم سقوط آن را نوعی حرکت معکوس در نمودار تحلیل به شمار آوریم. همانطور که در نمودار پایین نشان داده شده است.

حرکت خط روند در اندیکاتور ADX

ADX را باید حرکت روند کلی سیستم مالی در بازار به شمار آوریم. این خط روند به وضوح نشان می دهد که حرکت روند به دست آورده، در اصل حرکت سرعت قیمت است، یا افت قیمت در بازار مالی. در صورتی که دارای شکل قله ای باشد، یعنی روند حرکت صعودی بوده و در حال افزایش است.

در حالی که حرکت نزولی ان، روندی معکوس به شمار می رود و بدان معنا است که روند حرکت قیمت در حالت ضعیف به سر می برد. هر نقطه ای که بالاتر از ۲۵ قرار داشته باشد، نشان از قدرت گرفتن است. البته این مسئله را در نظر بگیرید که در اندیکاتور ADX روند صعودی قیمت، می تواند پس از یک دوره کاهش قیمت حرکت صعودی خود را آغاز کند.

پس فراز و فرود های این اندیکاتور، دلیل بر نوسانات قیمتی در بازار مالی به شمار می رود. در صورتی که قیمتی در بازار روند نزولی خود را آغاز نمود، به هیچ عنوان نمی توانیم بیان کنیم که ارزش کلی شاخ، در حال نزول می باشد. بلکه این حرکت می تواند تنها یک حرکت معکوس به شمار رود. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

زمانی که معامله گر روند حرکت رو به افزایش را در اندیکاتور ADX شناسایی نمود، می تواند با اعتماد به نفس بیشتری در جریان انجام معاملات سودمند قرار گیرد. البته با این وجود برخی از قله ها در این اندیکاتور وجود دارند، که به نوعی نقطه هشدار به شمار می روند.

در چنین حالتی معامله گر باید مدیریت ریسک را بداند، و در چنین زمانی بهترین تصمیم تجاری را برای انجام معامله در نظر گیرد. که این مسئله خود بسیار حائز اهمیت است. معامله گرانی که پس از بررسی اندیکاتور ADX و انجام تحلیل های مختلف، احساساتی برخورد نمی کنند، موفق ترین معامله گران در بازار مالی به شمار می روند.

در کنار تمامی موارد یاد شده، باید بگوییم ADX واگرایی حرکت را نیز بر روی نمودار نشان می دهد. یعنی زمانی که قیمت شاخص بالا می رود، حرکت روند این اندیکاتور نیز بالا می روند. که این در اصل نوعی واگرایی منفی یا عدم تایید به شمار رفته، و باید به آن توجه ویژه ای داشت.

به طور کلی باید بیان نماییم که واگرایی یک سیگنال، روند معکوسی نیست. بلکه این حرکت یک نوع هشدار به شمار می رود که خط روند حرکت را تغییر می دهد. ممکن است در چنین حالی فرد با توقف ضرر مواجه شود، یا این که تنها سود جزئی به دست آورد.

در صورتی که در چنین حالتی معامله گر قدرت مدیریت ریسک و ارزیابی داشته باشد، می تواند واگرایی را روندی اصلاحی یا تثبیتی در نظر بگیرد. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

اهمیت استفاده از اندیکاتور ADX

مهمترین سیگنال در این نمودار، قیمت است. پس بهتر است ابتدا قیمت را در اندیکاتور بخوانید، پس از آن بسته به قیمت از ADX استفاده کنید. مسلما در نظر گرفتن قیمت به تنهایی نمی تواند نشان از مناسب بودن شاخص برای انجام معامله به شمار رود. البته در حالت کلی بهترین روند، در نظر گرفتن افزایش قیمت شاخص می باشد.

زیرا زمانی که خریداران و فروشندگان با تعادل در عرضه و تقاضا مواجه شاخص حرکت جهت دار میانگین می شوند، می توانند شاهد تغییر قیمت در شاخص باشند. در این حالت مشخص می شود که ایا عرضه نسبت به تقاضا بیشتر است، یا تقاضا نسبت به عرضه. این تفاوت در شاخص اندیکاتور ADX می تواند به نوعی روند حرکتی قیمت و تفاوت آن را برای معامله گر نشان دهد.

اما شاخص حرکت جهت دار میانگین آیا بیشتر معامله گران موفق می شوند از این چنین استدلالی به سود برسند؟ یا در تله گرفتار می شوند؟ ADX به انها می گوید نقطه مناسب برای کسب سود کدام نقطه است. از این رو بررسی و در نظر گرفتن این نقطه می تواند در کسب موفقیت سودمند به شمار رود.

آموزش اندیکاتور DMI (شاخص حرکت جهت دار) در تحلیل تکنیکال

DMI (شاخص حرکت جهت دار) ، اندیکاتوری است که توسط Welles Wilder ساخته شده است و به جهت توسعه و گسترش چندین اندیکاتور فنی دیگر مانند اندیکاتور RSI شناخته شده اند و در این بین بیش از ۵ دهه از اندیکاتور DMI بهره برداری شده است.

Wilder پس از سال ها تلاش و مشاهده ی روند بازار موفق به توسعه ی این اندیکاتور شد و هنوز هم به واسطه ی محبوبیت بسیار بالا، در برخی بازارها از قبیل ارز و سهام در حال استفاده هستند. همان طور که می دانید دنبال کردن روند یکی از معیارهای اساسی در معاملات محسوب می شوند که تریدرها با شناسایی روند های مطلوب میزان موفقیت خود را افزایش می دهند.

بزرگترین چالشی که در حوزه ی معاملات وجود دارد درواقع شناسایی روند های مطلوب در بازار است، تریدرها روش های متعددی را به کار گرفتند تا متوجه شوند چه زمان هایی روند معکوس در حال وقوع است. یکی از این روش ها استفاده از اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت دار است.

در این مقاله ما به مفاهیم بنیادین اندیکاتور DMI و همچنین نحوه ی استفاده از آن خواهیم پرداخت. لذا خلاصه و رویکردی که در ادامه دنبال خواهیم کرد به شکل زیر می باشد.

• نحوه ی محاسبات در DMI
• نحوه ی خواندن DMI
• نحوه ی استفاده از DMI
• نتیجه گیری

چگونگی انجام محاسبات در اندیکاتور DMI

روند محاسبه اندیکاتور DMI قدری طولانی است. با این وجود ، همانطور که قبلاً گفتیم ، به عنوان یک تریدر معاملاتی ، احتیاجی به دانستن مکانیزم این محسبات وجود ندارد. اما شما باید بدانید که چگونه این اندیکاتور را روی نمودار مربوطه اضافه و آن را تفسیر کنید.

ابتدا شما باید True Range و DM- و DM+ را برای هر دوره ای که در حال بررسی هستید، محاسبه کنید. مرحله ی دوم ، ۱۴ روزه smoothed DM (هموار شده ی DM+) را بر ۱۴ روزه smoothed TR تقسیم کنید تا بتوانید DI+ را پیدا کنید. سپس ، این رقم را در ۱۰۰ ضرب کنید تا نقاط اعشاری حذف شود.

در قسمت بعدی ، ۱۴ روزه smoothed یا هموار شده ی DM- را بر ۱۴ روزه هموار شده ی TR تقسیم کرده و ۱۴ روزه DI- را پیدا کنید. مانند قبل ، آن را در ۱۰۰ ضرب کنید تا نقاط اعشاری حذف شود. بنابراین ،اندیکاتور DMI برابر با D14+ و D14- است.

در آخر ، شاخص حرکت جهت دار با اعمال ۱۴ روزه DX محاسبه می شود.

چگونه باید اندیکاتور DMI را بخوانیم؟

اندیکاتور DMI زمانی مثبت است که (قیمت کنونی منهای قله ی سابق) بزرگتر از (نقطه ی کف سابق منهای نقطه کف کنونی) باشد. در نتیجه ، این شاخص در صورت مثبت بودن معمولاً برابر با ( قله ی کنونی منهای قله ی سابق) است.

DMI منفی برعکس آن است و زمانی اتفاق می افتد که (نقطه ی کف قبلی منهای کف فعلی) بزرگتر از (قله ی فعلی منهای قله ی سابق) است.

داشتن یک درک خوب از مبانی و اصول اندیکاتور DMI می تواند در روند معاملاتی شما بسیار سودمند باشد . با این حال ، نیازی نیست که خیلی وارد جزئیات آن شوید. آنچه که شما باید بدانید نحوه استفاده از آن در بازار است.

نمودار زیر درواقع نمایانگر DMI اعمال شده در نمودار EUR / USD را نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می کنید ، اندیکاتور DMI دارای سه خط است که رنگ های متفاوتی دارند. همواره می توانید این رنگ ها را متناسب با روند معاملاتی خود تغییر دهید. در نمودار بالا ، خط زرد بیانگر ADX است که بسیار با اهمیت می باشد و به شما می گوید که چه اتفاقی قرار است رخ دهد.

یک طرح ADX از ۲۵ به بالا بیانگر آن است که یک روند بسیار قوی وجود دارد از طرفی زمانی که زیر ۲۵ و در حال سقوط است یک نوع سیگنال را ارسال می کند که نشان می دهد هیچ گونه روند قدرتمندی وجود ندارد. خط آبی DM+ است و خط قرمز DM- را نشان می دهد.

نحوه ی استفاده از اندیکاتور DMI

اندیکاتور DMI در اکثر پلتفرم های معاملاتی از قبیل MetaTrader و PPRo8 قابل دسترسی هستند. زمانی که اعمال می شوند، نمایانگر سه خط هستند که عبارتند از: شاخص میانگین جهت دار ، DI+ و DI-.

رایج ترین متد استفاده از اندیکاتور ، درواقع اطلاع از قدرت روند در بازار است. البته این حالت زمانی قابل قبول است که روند های منحصر به فردی در بازار موجود باشد.

رایج ترین نوع تفسیر ، مشاهده شماره یا عدد ADX است. اگر این عدد بالاتر از ۲۵ باشد ، اکثراً قوی بودن یک روند را نشان می دهند. زمانی که عدد ADX برابر ۲۰ و یا پایین تر از آن باشد ، در این صورت باید بگوییم که شاخص حرکت جهت دار میانگین روند شدیدی وجود ندارد.

شما به عنوان یک تریدر ، لازم نیست که خود را درگیر این اعداد کنید. بلکه می توانید این اعداد را در تناسب با روش و سبک خود هماهنگ کنید. بسیاری از تریدرها هستند که جهت نشان دادن روند های موجود، از ۳۰ به عنوان یک عدد پایه بهره برداری می کنند.در نمودار زیر یک مثال خوب در این باره نشان داده شده است.

قبل از استفاده از اندیکاتور DMI ، مطمئن شوید که نمودار، یکی از روندهای رو به بالا یا رو به پایین را دارد. اهمیت این موضوع بسیار بالا می باشد زیرا زمانی که دارایی های مالی در حال تغییر باشند مکانیزم عملکردی این اندیکاتورها به خوبی کار نخواهند کرد. .

به هر حال ، مانند بسیاری از اندیکاتور ها ، شاخص حرکت جهت دار (DMI) همواره روند دقیقی را در پیش نمی گیرد. لذا پیشنهاد می شود اندیکاتور DMI را با سایر اندیکاتور های حجم، اسیلاتورها و روندها ترکیب کنید.

از طرفی شما باید از برخی ابزارهای اضافی مانند Fibonacci Retracement و همچنین تحلیل الگوهای کندل استیک(candlestick) استفاده کنید.

نتیجه گیری

اندیکاتور DMI یک اندیکاتور فوق‌العاده مهم و محبوب در میان تریدرها محسوب می شود و به صورت پیش ساخته در MT5 و MT4 و سایر پلتفرم های معاملاتی می باشند. از طرفی استفاده از این نوع اندیکاتور نسبتاً سهل و آسان است.اما لازم است که قبل از استفاده از آن در بازارهای گوناگون ، مدتی با آن تمرین کنید. البته شما می توانید با مراجعه به برخی منابع مفید، روند حرکتی خود را ارتقاء دهید. لذا برخی از این منابع عبارتند از :

شاخص حرکت جهت دار میانگین

آموزش اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت‌دار

اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت‌دار چیست؟

اندیکاتور DMI که نام آن را از عبارت Directional Movement Index به معنای شاخص حرکت جهت‌دار برگر فته‌اند، یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتور‌هایی است که در سال ۱۹۷۸ میلادی به وسیله جی والدر (Jay Walder) توسعه یافت. لازم به ذکر است که اندیکاتور DMI به شناسایی سمت و سوی حرکت قیمت یک دارایی می‌پردازد و این کار را از طریق مقایسه قله‌ها و دره‌های سابق و رسم دو خط صورت می‌دهد.

خط حرکت جهت‌دار مثبت (Positive Directional Movement)

خط اول که از آن تحت عنوان خط حرکت جهت‌دار مثبت یا Positive Directional Movement یاد می‌شود، با نماد (+ DI) نامگذاری می‌کنند.

خط حرکت جهت‌دار منفی (Negative directional Movement)

خط دوم که آن را با نام خط حرکت جهت‌دار منفی یاNegative directional Movement نامگذاری می‌کنند، با نماد (- DI) نمایش داده می‌شود.

جالب است بدانید که در اندیکاتور DMI خط سومی با نام خط حرکت جهت دار یا Directional Movement که اختیاری است، موجود می‌باشد که آن را با نماد (DX) نشان می‌دهند. گفتنی است که خط اختیاری سوم نمایشگر تفاوت میان دو خط +DI و –DI می باشد. در صورتی که خط +DI در قسمت فوقانی خط –DI قرار گرفته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که در آن قیمت فشار رو به بالا یا همان فشار خرید در مقایسه با فشار رو به پایین یا همان فشار فروش بیشتر است.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Pivot Point و هر آن‌چه لازم است درباره آن بدانید!

تحلیل خطوط موجود در اندیکاتور DMI در راستای استفاده از آن

گاهی در اندیکاتور DMI دیده می شود که خط –DI بالاتر از خط +DI مستقر شده است. در این حالت می‌توان گفت که شرایط این بازار درست مخالف شرایط بازار فوق الذکر بوده و در آن قیمت فشار رو به پایین بیشتر از فشار رو به بالا است.

مزیت اندیکاتور DMI

از مزایای اندیکاتور DMI برای آن دسته از معامله‌گرانی که این اندیکاتور را به منظور تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌دهند، این است که این اندیکاتور افراد را در تشخیص جهت حرکت روند قیمتی در بازار یاری می‌کند. از همین رو معامله‌گران بسیاری به استفاده از اندیکاتور DMI روی می‌آورند تا بدین ترتیب گامی مهم در راستای موفقیت خود در انجام معاملات بردارند.

گفتنی است که خطوط اندیکاتور DMI در برخی نقاط یکدیگر را قطع می‌کنند. این نقاط تقاطع را در اصطلاح معامله‌گری تحت عنوان Crossover نام‌گذاری کرده و در بسیاری از اوقات آن ها را به عنوان یک سیگنال معاملاتی برای خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌دهند. در واقع این تقاطع‌ها نشان‌دهنده روندهای در حال تشکیلی هستند که احتمالا به زودی ظاهر خواهند شد. در صورتی که خط +DI خط –DI را به طرف بالا قطع کند، ممکن است به زودی روند صعودی جدیدی شروع شود و این یک سیگنال مهم برای معامله‌گران در راستای خرید می‌باشد. این در حالی است که اگر خط –DI موجود در اندیکاتور DMI خط +DI را به سمت پایین قطع کند، می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا به زودی یک روند نزولی رخ می‌دهد. این سیگنال را سیگنال فروش می‌نامند.

اگرچه روش مذکور می‌تواند با تولید سیگنال‌های خرید و فروش به معامله‌گران بسیار کمک کند، اما جالب است بدانید که اندیکاتور DMI گاهی سیگنال‌هایی غلط نیز تولید می‌کند. برای مثال هنگامی که یک روند به رشد خود ادامه نداده و پس از مدت زمان کوتاهی متوقف می‌گردد، سیگنال های حاصل، سیگنال‌های مفیدی نخواهند بود.

اندیکاتور DMI شاخص حرکت جهت دار میانگین یا شاخص حرکت جهت‌دار

نکته مهم

جالب است بدانید که به هر اندازه فاصله میان خط‌های +DI و –DI بیشتر باشد، روند قیمتی بازار قدرتمند‌تر خواهد بود. بنابراین در صورتی که خط +DI بالاتر از خط –DI قرار گرفته و میان این دو فاصله زیادی وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که روند قیمتی بازار با قدرت زیادی در حال حرکت به سمت بالا است و بر عکس؛ اگر خط –DI بالاتر از خط +DI قرار گرفته باشد و میان این دو خط فاصله قابل توجهی موجود باشد، می‌توان گفت که روند قیمتی بازار با قدرت زیادی به سمت پایین در حرکت است.

یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتور‌هایی که می‌توان آن را به اندیکاتور DMI افزود و بدین ترتیب تحلیل تکنیکال را دقیق‌تر کرد، اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار یا Average Directional Movement Index یا به اختصار ADX می‌باشد.

آشنایی با اطلاعاتی که اندیکاتور DMI در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد

اصلی‌ترین استفاده‌ای که معامله‌گران از اندیکاتور DMI می‌کنند، این است که آن را به عنوان ابزاری برای تایید روند تشخیصی و یا تاییدیه معاملات به کار می‌گیرند. در صورتی که خط +DI با فاصله قابل توجهی بالاتر از خط –DI قرار گرفته باشد، اندیکاتور به معامله‌گر می‌گوید که روند بازار با قدرت در حال افزایش است. این موضوع تاییدیه‌ای برای آغاز معاملات خرید می‌باشد. اما در صورتی که خط –DI با فاصله چشمگیری بالاتر از خط +DI واقع شده باشد، اندیکاتور به معامله‌گر می‌گوید که روند بازار با قدرت در حال کاهش است. این موضوع تاییدیه‌ای برای آغاز معاملات فروش محسوب می‌شود.

جالب و در عین حال لازم است بدانید که معامله‌گران در استفاده از اندیکاتور DMI با محدودیت‌های متعددی رو به رو هستند. در ادامه مهم‌ترین محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور DMI را معرفی خواهیم نمود.

مهم ترین محدودیت‌های اندیکاتور DMI

لازم به ذکر است که اندیکاتور حرکت جهت دار یا همان DMI زیر مجموعه سیستمی بزرگ‌تر تحت عنوان شاخص میانگین جهت دار یا همان ADX می‌باشد. تشخیص جهت اندیکاتور DMI در اندیکاتور ADX نیز آمده است. در اندیکاتور ADX اعداد بیشتر از ۲۰ نمایش‌دهنده این موضوع هستند که روند بازار با قدرت در حال صعود و افزایش است.

فرقی نمی‌کند که از کدام اندیکاتور استفاده می‌کنید، آنچه مهم است؛ این است که کلیه اندیکاتور‌ها از خطا برخوردار بوده و ممکن است گاهی سیگنال‌هایی را تولید کنند که اشتباه هستند.

مقادیر خطوط +DI و –DI بر اساس قیمت‌ها و رخدادهای گذشته به دست می‌آیند. بنابراین این مقادیر به تنهایی قادر به پیش‌بینی رخدادهای آینده نیستند. حتی ممکن است گاهی این خطوط یکدیگر را قطع نموده و یک تقاطع ایجاد کنند که همه معامله‌گران را وادار به انتظار برای تغییر قیمت نماید. اما قیمت هیچ نوع واکنشی به این تقاطع نشان ندهد. حال شاید این سوال ذهنتان را به خود مشغول کرده باشد که اگر یک معامله‌گر با دیدن چنین سیگنالی سریعا وارد معامله شود، چه اتفاقی برای وی رخ می‌دهد؟

جالب است بدانید که سرمایه این معامله‌گر در بهترین حالت ممکن تغییری پیدا نخواهد کرد!گاهی دیده می‌شود که در یک بازه زمانی خطوط چندین بار یکدیگر را قطع نموده و تقاطع‌های زیادی به وجود می‌آورند. اما همه این تقاطع‌ها نمایش‌دهنده سیگنال‌های معاملاتی نیستند و معامله‌گران باید این موضوع را مد نظر قرار دهند.

درس 5 : شاخص میانگین جهت‌دار

در این مطلب اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار را معرفی کرده و نحوه محاسبه و پارامترهای آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شاخص میانگین جهت­­‌دار

نوع اندیکاتور: مستقل

اندیکاتور فنی شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) به تعیین روند قیمت کمک می‌کند. این اندیکاتور توسط والز وایلدر در کتابش "مفاهیم جدید در سیستم­­‌های فنی معاملات" با جزئیات تشریح شده است.

ساده‌­­ترین شیوه معاملاتی مبتنی بر سیستم حرکت جهت­­‌دار است که بر مقایسه دو اندیکاتور جهت‌دار دلالت می‌کند: DI+ با مدت زمان 14 روزه و DI- با مدت زمان 14 روزه. برای انجام این کار، یا باید نمودارهای اندیکاتورها را یکی در بالای دیگری قرار داد یا DI+ را از DI- کم کرد. ولز وایلدر زمانی که DI+ بیشتر از DI- است، خرید را پیشنهاد می­­‌کند و زمانی که DI+ پائین‌­­تر از DI- باشد، فروش را.

ولز وایلدز به این قواعد تجاری ساده یک قاعده نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) را نیز اضافه می­­‌کند. این کار برای حذف سیگنال‌های غلط و افزایش تعداد معاملات استفاده می‌­­شود. براساس نقاط بیشینه و کمینه، نقطه اکسترمم نقطه ­­زمانی است که DI+ و DI- یکدیگر را قطع می­­‌کنند. اگر DI+ بالاتر از DI- باشد، این نقطه زمانی که آنها یکدیگر را قطع کنند، بیشینه قیمت روز خواهد بود. چنانچه DI+ کمتر از شاخص حرکت جهت دار میانگین DI- باشد، این نقطه زمانی که یکدیگر را قطع می­­‌کنند و کمینه قیمت آن روز خواهد بود.

نقطه اکسترمم آنگاه به عنوان سطح ورودی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، بعد از مشاهده سیگنال برای خرید (DI+ بالاتر از DI- باشد) باید منتظر ماند تا قیمت از نقطه اکسترمم تجاوز کند، و تنها آن زمان، خرید انجام شود. اما، اگر قیمت نتواند از سطح نقطه اکسترمم پیشی بگیرد، باید موقعیت کوتاه‌­­مدت را حفظ کرد.

نمودار نمونه

محاسبه

محاسبه DMI در واقع می­­‌تواند به دو بخش تقسیم شود، اول محاسبه DI+ و DI- ، و دوم محاسبه ADX.

برای محاسبه DI+ و DI- لازم است DM+ و DM- (حرکت جهت­­‌دار) را پیدا کنید. DM+ و DM- با استفاده از قیمت بالا، پائین، و قیمت بسته­­‌شدن برای هر دوره زمانی محاسبه می‌­­شوند. آنگاه می‌­­­توانید به صورت زیر محاسبه کنید.

بالای قبلی – بالای فعلی = حرکت صعودی

پائین قبلی – پائین فعلی = حرکت نزولی

اگر حرکت صعودی > حرکت نزولی، و حرکت صعودی> 0 باشد، آنگاه حرکت صعودی= DM+ درغیر این صورت

اگر حرکت نزولی > حرکت صعودی، و حرکت نزولی> 0 باشد، آنگاه حرکت نزولی= DM- درغیر این صورت

به­­‌محض اینکه DM+ و DM- را محاسبه کنید، خطوط DM+ و DM- می­­‌تواند براساس تعداد دوره‌های زمانی تعریف شده کاربر، محاسبه و ترسیم شود.