آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI

به آموزش جامع اندیکاتور cci می‌پردازیم که قدرت شتاب نوسان در چارت را به ما نشان میدهد . اندیکاتور cci در دسته بندی اسیلاتور ها قرار میگیرد. این ابزار توسط آقای دونالد لمبرت ساخته شد که از سه فرمول مختلف تبعیت میکند . این اسیلاتور در ابتدا که در سال 1980 به بازار آمد و فقط برای بازارهای کالا بکار گرفته میشد ولی رفته رفته در تمامی بازارهای جهانی مانند سهام و… جای خود را باز کرد و از آن بعنوان تعیین کننده قدرت شتاب نوسان استفاده میکنند.

نحوه کار با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نحوه کار با اندیکاتور CCI ، آموزش کامل نحوه استفاده از شاخص سی سی آی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نحوه کار با اندیکاتور CCI را در این بخش به صورت کامل آمورش می دهیم و شما در این بخش یاد می گیرید که چگونه از شاخص سی سی آی در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال استفاده کنید.

اگر نمیدانید اندیکاتور CCI چیست، قبل از آغاز، مقاله اندیکاتور CCI و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را مطالعه نمایید.

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• نکات مهم اندیکاتور CCI
• انجام محاسبات اندیکاتور CCI
• استراتژی پایه برای CCI
• بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI
• آموزش روش کار با اندیکاتور CCI و جزئیات استراتژی های CCI
• استراتژی کوتاه مدت CCI+MA
• اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

شخصی به نام دونالد لمبرت که فعال در حوزه تحلیل تکنیکال بود، اندیکاتور CCI را ابداع کرد. این اندیکاتور در ابتدا به منظور مشاهده تغییرات روند طولانی مدت بکار می رفت. اما درحال حاضر در تمامی بازه های زمانی و بازارها می توان از آن استفاده کرد. سوالی که مطرح می شود این است که در معاملات بازار ارز های دیجیتال معامله گران چگونه اندیکاتور CCI را بکار برند؟ با مطالعه این مقاله، آموزش کار با اندیکاتور CCI را بطورکامل خواهید آموخت.

نکات مهم اندیکاتور CCI

• معامله گران فعال در ارز های دیجیتال، با تجارت در بازه های زمانی مختلف می توانند سیگنال های خرید و فروش بیشتری را بدست آورند.
• معامله گران به منظور ایجاد روند غالب از اندیکاتور CCI و نمودار بلندمدت استفاده می کنند. همچنین به کمک اندیکاتور CCI و نمودار کوتاه مدت، بازپرداخت ها را جداسازی کرده و سیگنال های تجاری را تولید می کنند.
• با استفاده از CCI بعنوان یک اندیکاتور بازار ارز های دیجیتال، می توان حرکات بازار را بررسی کرد. همچنین می تواند سیگنال خرید یا فروش را به شما نمایش دهد.
• به وسیله این اندیکاتور می توان قیمت فعلی را با قیمت متوسط در یک بازه زمانی خاصی مقایسه کرد.
• می توان به روش های مختلفی اندیکاتور CCI را برای موقعیت های مختلف بکار برد. مثلا برای ایجاد نقاط ورود به آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI یک روند یا روند غالب یا عقب گرد در بازار ارز های دیجیتال، قابل استفاده است.
• استفاده از برخی استراتژی های معاملاتی براساس CCI ممکن است سبب ایجاد برخی سیگنال های اشتباه متعدد درصورت متلاطم شدن شرایط شود.
• می توان با استفاده از فرمول زیر، اندیکاتور CCI را با فرمول بدست آورد:

CCI=(Typical Price – Simple Moving Average) / (0.015 x Mean Deviation)

قیمت معمولی همان Typical price است.

میانگین متحرک ساده با Simple moving Avarage نشان داده شده است.

میانگین انحراف برابر Mean Deviation است.

روش بکارگیری CCI در معاملات ارز های دیجیتال

در این بخش از آموزش کار با اندیکاتور CCI نحوه انجام معاملات خود با استفاده از این اندیکاتور را می آموزید. با استفاده از این اندیکاتور می توان مقایسه قیمت فعلی با قیمت متوسط در یک بازه زمانی را انجام داد. ممکن است مقدار آن به بالا یا پایین صفر نوسان داشته باشد و به سمت محدوده مثبت یا منفی در حرکت باشد. اغلب مقادیر یعنی حدود 75٪ آنها بین 100- و 100+ قرار داشته و حدود 25٪ این مقادیر در خارج از این محدوده قرار دارند. این امر نشان می دهد حرکت قیمت ارز های دیجیتال دارای ضعف یا قدرت است.

در نمودار فوق می توان دید که 30 دوره به منظور محاسبه CCI بکار رفته است. بدلیل اینکه این نمودار ماهیانه است، هر محاسبه جدید برطبق 30 ماه اخیر انجام گرفته آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI است. CCI های 20 و 40 دوره ای در تحلیل تکنیکال رایج هستند. یک دوره به تعداد نوارهای قیمتی بستگی دارد که در محاسبه اندیکاتور مربوط به خود لحاظ شده است. نوارهای قیمتی شامل یک دقیقه ای، 5 دقیقه، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سایر بازه های زمانی در نمودار هستند.

با افزایش مدت زمان انتخاب شده یا افزایش انتخاب تعداد میله های بیشتر برای محاسبه، امکان خروج اندیکاتور از بازه 100- تا 100+ کمتر است. در بازار ارز دیجیتال معامله گران کوتاه مدت اولویت را به دوره های کوتاه تر اختصاص می دهند. درواقع، تعداد نوارهای قیمتی کمتر را در محاسبه خود درنظر می گیرند. زیرا در این روش، سیگنال های بیشتری ارائه می شود. بالعکس، اولویت برای معامله گران بلندمدت برای تحلیل تکنیکال این است که به سراغ دوره های طولانی تر مانند 30 یا 40 می روند.

در روند آموزش کار با اندیکاتور CCI، آشنایی با روش بکارگیری نمودار روزانه یا هفتگی به منظور سرمایه گذاری طولانی مدت توصیه می شود. اما معامله گران کوتاه مدت در بازار ارز دیجیتال و بورس قادرند دوره های زمانی کوتاه مدت مانند ساعتی و دقیقه ای را بکار برند.

انجام محاسبات اندیکاتور CCI

می توان با استفاده از نرم افزار نمودار یا پلتفرم معاملاتی ارز های دیجیتال اندیکاتور را بطور خودکار محاسبه کرد. تنها نیاز است دوره های موردنظر برای استفاده را وارد نرم افزار کنید. سپس یک بازه زمانی مناسب ساعتی، روزانه یا هفتگی را در نمودار موردنظر خود انتخاب نمایید. بالاتر بودن مقدار اندیکاتور CCI از 100+ نشان دهنده بالاتر بودن قیمت از میانگین قیمت است. اما کمتر بودن مقدار اندیکاتور از 100ـ نشان دهنده کمتر بودن قیمت نسبت به قیمت متوسط خواهد بود.

استراتژی پایه برای CCI

به منظور ردیابی حرکات اندیکاتور بیشتر از مقدار 100+ می توان یک استراتژی ساده در CCI را بکار برد. این استراتژی به ایجاد سیگنال های خرید کمک می کند. علاوه براین، به منظور ردیابی حرکات اندیکاتور کمتر از 100- کاربرد دارد و سبب ایجاد سیگنال های فروش یا فروش کوتاه می شود.

سرمایه گذاران بازار ارز های دیجیتال ممکن است صرفا مایل به کسب سیگنال های خرید باشند. یا درصورت خروج سیگنال های فروش از روند و بروز مجدد سیگنال خرید، ممکن است سرمایه گذاری مجدد در ارز های دیجیتال داشته باشند.

نمودار هفتگی نمایش یافته در شکل فوق، در سال 2011 (زمان رسیدن CCI به زیر 100-) نشان دهنده یک سیگنال فروش است. معامله گران بلندمدت به کمک این سیگنال درمی یابند روند نزولی بالقوه ای در ارز های دیجیتال در حال شکل گیری است. معامله کران فعال تر قادرند آن را بعنوان سیگنال فروش کوتاه بکار برند. با مشاهده این نمودار می توان نحوه شکل گیری سیگنال خرید در اوایل سال 2012 را دریافت. همچنین بازماندن موقعیت های طولانی تا هنگام رسیدن CCI به زیر 100- قابل مشاهده است.

بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI

ازاندیکاتور CCI می توان در بازه های زمانی مختلف، به بررسی تحلیل تکنیکال پرداخت. با استفاده از نمودار بلند مدت می توان روند غالب ایجاد کرد و نمودار کوتاه مدت نیز به منظور عقب گرد و نقاط ورود به روند در ارز های دیجیتال قابل استفاده است.

معامله گران فعال تر معمولا استراتژی بازه زمانی چندگانه را بکار می برند. این استرانژی برای انجام معاملات روزمره نیز قابل استفاده است. درد آموزش کار با اندایکاتور CCI عبارت های «طولانی مدت» و «کوتاه مدت» به دوره های زمانی مرتبط هستند که معامله گر تمایل دارد زمان بیشتری را در رمزارز بماند.

بالاتر بودن مقدار CCI از 100+ در نمودار بلند مدت، یک روند صعودی را نشان می دهد. شما تنها باید سیگنال های خرید در نمودار کوتاه مدت را جستجو کنید. چنین روندی تا زمانی درنظر گرفته می شود که نمودار CCI بلندمدت زیر 100ـ باشد. تصویر دوم در همین مقاله، نشان دهنده روند افزایشی هفتگی از اوایل سال 2012 است. با درنظر گرفتن این نمودار بلندمدت، تنها قادر به دریافت علائم خرید در نمودار کوتاه مدت هستیم.

در زمان استفاده از نمودار روزانه بعنوان بازه زمانی کوتاه تر، معامله گران زمانی خرید می کنند که مقدار CCI زیر 100- و سپس بالای 100- می رسد. سپس مقدار CCI به بالای 100+ حرکت کرده و دوباره به مقدار کمتر از 100+ می رسد. اقدام محتاطانه در این حالت، خروج از معادله نمادها در بازار ارز دیجیتال است. نزولی بودن روند بلند مدت CCI، خروج از تمام موقعیت های بلندمدت برای سیگنال فروش را نشان می دهد.

شکل فوق در این مرحله از آموزش کار با اندیکاتور CCI، نشان دهنده 3 سیگنال خرید و 2 سیگنال فروش در نمودار روزانه است. به دلیل اینکه CCI در نمودار بلند مدت، نشان دهنده روند صعودی است، هیچ معامله کوتاه مدتی شروع نشده است. در نمودار بلندمدت، زمانیکه مقدار CCI کمتر از 100ـ باشد، صرفا قادر به دریافت سیگنال های فروش کوتاه در نمودار کوتاه مدت هستید. روند نزولی بازار ارزدیجیتال تا زمانی جریان دارد که مقدار CCI بیش از 100+ باقی بماند.

باتوجه به این نمودار می توان مشاهده کرد که درهنگام باقی ماندن مقدار CCI در بالای 100+ بهتر است یک معامله کوتاه انجام شود. پس از این حالت، نمودار کوتاه مدت مجددا به زیر 100+ می رسد. تحلیل ها توسط معامله گران بازار رمزارز، به این شکل انجام می شود. پس از رسیدن مقدار CCI به زیر 100- و سپس بیش از 100- ، خروج از معامله کوتاه مجددا انجام می شود. درصورت صعودی بودن روند CCI بلند مدت، باید خروج از تمامی موقعیت های کوتاه مدت رمزارز ها انجام شود.

آموزش روش کار با اندیکاتور CCI و جزئیات استراتژی های CCI

می توان اندیکاتور CCI را به منظور تنظیم قوانین استراتژی در تحلیل تکنیکال بکار برد. مثلا در هنگام استفاده از بازه زمانی چندگانه و موقعیت های طولانی در بازه های زمانی کوتاه تر، بهتر است استراتژی دقیق تر شود. با این کار، تعداد سیگنال ها کاهش یافته اما اطمینان برای روند کلی قوی تری وجود دارد.

می توان قوانین ورود و خروج را در بازه های زمانی کوتاه تر تنظیم کرد. مثلا، درصورتی که روند بازار ارزدیجیتال بصورت صعودی جریان دارد، می توان مقدار CCI در نمودار کوتاه مدت را به زیر 100- رساند و پس از بیشتراز صفر کرده و اقدام به خرید کرد. این روش تحلیل تکنیکال، پرداخت هزینه بالاتری را سبب می شود. اما درمورد پایان اصلاح کوتاه مدت و ادامه روند بلند مدت، اطمینان بیشتری می دهد.

پس از خروج از روند، تا پیش از بستن موقعیت بلند صبر کنید تا قیمت به بیش از 100+ رسیده و سپس به زیر صفر درحرکت باشد. چنین رفتاری، به معنای نگهداشتن برخی عقبگردهای کوچک است، اما احتمال افزایش سود در یک روند بسیار قوی درچنین حالتی وجود دارد. در ادامه آموزش کار با اندیکاتور CCI، می توان به استفاده از سایر ترکیبات متناسب با نیازهایتان اشاره کرد. برخی از این ترکیب ها را می توان نمودار روزانه و ساعتی یا نمودار 15 دقیقه ای و یک دقیقه ای نام برد. با بیش از حد یا بسیار کم شدن تعداد سیگنال های تجاری شما، به منظور اصلاح این مورد می توانید دوره CCI را تنظیم نمایید.

با متلاطم شدن شرایط، احتمال صدور سیگنال های اشتباه توسط این استراتژی وجود دارد. احتمال نوشان اندیکاتور CCI در سطح سیگنال وجود دارد و ممکن است سبب ایجاد جهت های کوتاه مدت نامشخص یا تلفات شود. در این موارد، تا هنگامیکه مسیر ورود شما توسط نمودار بلند مدت تایید می شود، می توانید به اولین سیگنل اطمینان داشته باشید.

استراتژی کوتاه مدت CCI+MA

با افزودن شاخصی دیگر به سیستم اندیکاتور CCI مانند یک میانگین متحرک ساده آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI با دوره 100، می توان کیفیت سیگنال ها و بالطبع، بازده معاملات ارز های دیجیتال را افزایش داد. در معاملات کوتاه مدت، بهتر است استراتژی CCI + MA را بکار بریم. بازپس گرفتن قیمت ها از MA به باز شدن سفارشات منجر می شود. در این حالت، می توان میانگین متحرک را بعنوان روشی حمایتی/ مقاومتی بکار برد. M15 بهترین بازه زمانی به منظور معامله درنظرگرفته می شود اما درحالتی که اسکاپلینگ نیز در M5 اضافه آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI شود. نحوه باز شدن سفارشات به شرح زیر است:

1. خروج CCI از منطقه فروش بیش از حد و قطع شدن خط قیمت نمودار میانگین متحرک از پایین، سبب باز شدن یک سفارش خرید می شود.
2. عبور مقدار اندیکاتور CCI از سطح 100+ و قیمت در همان جهت از میانگین متحرک، سبب باز شدن یک سفارش فروش می شود.

با ضرر و زیان ثابت و کسب سود می توان به ساده ترین روش ممکن از سفارش خارج شد. باید به این نکته توجه داشت که بهتر است نسبت 3 به 1 در P به L حفظ شود. مثلا در یک سفارش برای کسب 30 امتیاز سود با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه برنامه ریزی شود.

اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

در ادامه آموزش کار با اندیکاترو CCI، بهتر است به بررسی استراتژی پیچیده تری به منظور کار با اندیکاتور CCI بپردازیم. این استراتژی هم برای افراد مبتدی و هم برای افراد معامله گر حرفه ای بازار ارز های دیجیتال فارکس بسیار مناسب است. مبتدیان ازطریق قوانین ساده ورود و خروج می توانند بسرعت استراتژی را درک کنند. معامله گران باتجربه قادر به بهبود سیستم هستند و می توانند کارایی بیشتری را بوسیله آن بدست آورند.

می توان تمامی نشانگرهای موجود در سیستم مانند MACD، CCI و Parabolic SAR را با تنظیمات پیش فرض تنظیم نمود. مناسب ترین بازه زمانی برای معاملات را می توان H4 دانست. باز شدن سفارشات فروش به کمک این استراتژی در شرایط زیر انجام می شود:

1. شاهد تغییر موقعیت نشانگر Parabolic SAR باشیم و بالای نمودار قرار گرفته باشد.
2. عبور هیستوگرام MACD از خط قابل مشاهده باشد.
3. خروج CCI از منطقه خرید بیش از حد و حرکت به زیر سطح 100+ رخ دهد.

باز شدن سفارشات خرید ارز های دیجیتال در شرایط مخالف انجام می شود. بسته شدن موقعیت ها توسط این سیستم تا حدی انعطاف پذیری را نشان می دهد.

جمع بندی

استراتژی ها و شاخص های بکار رفته در تحلیل تکنیکال هیچ گاه فاقد خطا و کامل نبوده و احتمال خطا درمورد CCI وجود دارد. اما با تنظیم معیارهای استراتژی و مشخص نمودن دوره اندیکاتور می توان عملکرد بهتری را درمورد این ابزارها مشاهده کرد. گرچه تمام سیستم ها ممکن است موقعیت های مناسب در معاملات بازار سرمایه را از دست بدهند. اما ممکن است با اجرای یک استراتژی توقف ضرر، احتمال خطا کاهش یابد. با درنظر گرفتن نکات فوق می توانید به بهترین شکل ممکن از اندیکاتور CCI استفاده کنید.

آشنایی با اندیکاتور CCI و کاربرد های آن

سرمایه گذاری در بورس نیازمند کسب دانش است و معامله‌‌گران در بازار بورس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای متنوع، جهت روند سهم‌های مختلف را پیش‌بینی کنند. تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتور ها یکی از روش‌های محبوب و پرطرفدار برای سرمایه گذاری در بورس است و معامله‌گران با استفاده از این نوع تحلیل می‌توانند بهترین موقعیت‌های خرید و فروش سهام را، تشخیص دهند. در این مقاله قصد داریم به اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال بپردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور cci مخفف چیست ؟ اندیکاتور CCI که مخفف عبارت «Commodity Channel Indicator» و به معنی «شاخص کانال کالا» است، تقریبا ۴۰ سال پیش توسط «دانلد لمبرت» به وجود آمد. لمبرت یک معامله‌گر کالا بود که با استفاده از این روش معاملات خود را برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کرد. اندیکاتور CCI از خانواده «اسیلاتورها» است. نحوه عملکرد اسیلاتورها به این شکل است که با استفاده از دو کران که در بالا و پایین نمودار تشکیل می‌شود، محدوده‌ای را ایجاد می‌کند و با رسم یک خط روند در این محدوده، می‌توان نوسان‌های قیمتی را تشخیص داد.

این اندیکاتورها با استفاده از دو مولفه اصلی در سهم، یعنی «قیمت» و «شتاب روند»، اطلاعات مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. یک آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI اصل مهم در این فرآیند وجود دارد که مطابق با آن، سرمایه‌گذار سهم مورد نظر را در قیمت پایین می‌فروشد و در قیمت پایین‌تر همان سهم را خریداری می‌کند یا سهم را در قیمت بالا می‌خرد و در قیمت بالاتر به فروش می‌رساند. به عبارت دیگر، با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توان متوجه شد که یک سهم، بیش‌تر یا کم‌تر از ارزش واقعی سهم در بازار، معامله می‌شود.

فرمول اندیکاتور CCI چیست؟

تحلیل‌گران برای محاسبه این اندیکاتور، از فرمول زیر استفاده می‌‌کنند:

بررسی شکست خط روند در اندیکاتور CCI

با بررسی تصویر زیر متوجه می‌شویم که قبل از شکست خط روند در نمودار ، خط روند اندیکاتور دچار شکست شده است و این فرآیند به معنی تغییر جهت روند سهم از نزولی به صعودی است. با توجه به این تحلیل ساده می‌توان به این نتیجه رسید که با ترسیم خط روند در اندیکاتور CCI به راحتی می‌توان سیگنال خرید و فروش دریافت کرد. برای درک بهتر، به تصویر زیر توجه کنید:

در تصویر زیر، نمونه دیگری از کاربرد اندیکاتور CCI نمایش داده شده است. مطابق با این تصویر، بعد از شکست خط روند صعودی، روند سهم تغییر جهت می‌دهد و نمودار حالت نزولی پیدا می‌کند. به تصویر زیر توجه کنید:

بررسی واگرایی در اندیکاتور CCI

در تحلیل زیر مشاهده می‌کنید که یک واگرایی مثبت در اندیکاتور سهم، ایجاد شده و روند سهم مورد نظر بعد از آن تغییر جهت داده است. همیشه در نظر داشته باشید که واگرایی cci به وجود آمده در این اندیکاتور، یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های بورسی در بازارا ست. برای آشنایی بیشتر با واگرایی در اندیکاتور CCI به تصویر زیر توجه کنید:

هنگامی که روند سهم صعودی است، روند اندیکاتور CCI، نزولی خواهد بود. این فرآیند به معنی وجود یک واگرایی منفی در اندیکاتور است و بعد از آن روند سهم نزولی خواهد شد. مطابق با تصویر بالا مشاهده می‌کنید که در واگرایی مثبت، روند سهم در حالت نزولی و روند اندیکاتور CCI به صورت صعودی است که بعد از آن، روند سهم تغییر جهت داده و سهم مورد نظر در حال رشد است.

مزیت‌های اندیکاتور CCI

• معامله‌گر با استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به راحتی نقاط اشباع خرید و فروش را در روند سهم، تشخیص دهد.
• با اندیکاتور CCI می‌توان هر نوع تغییر جهت روند سهم را در بازار پیش‌بینی کرد.
• روند اندیکاتور CCI در بازار گاوی به صورت صعودی و در بازار خرسی، به صورت نزولی است. البته این نکته در زمان وجود واگرایی در سهم، صدق نمی‌کند.
• دریافت سیگنال خرید و فروش با استفاده از ترسیم خطوط روند و بررسی شکست این خطوط در نمودار سهم، امکان‌پذیر است.

معایب اندیکاتور CCI

• اندیکاتور CCI در برخی موارد با تاخیر همراه است. یعنی ممکن است سهم در حال افزایش قیمت باشد اما سیگنال آن با تاخیر به معامله‌گر ارسال شود.
• در بعضی موارد امکان دخالت هیجان و احساسات معامله‌گر، در استفاد از این ابزار تحلیلی وجود دارد.
• سعی کنید برای نتیجه‌گیری نهایی از دو یا چند ابزار دیگر به صورت هم‌زمان استفاده کنید و معاملات خود را تنها با استفاده از اندیکاتور cci، انجام ندهید.

تفاوت میان اندیکاتور CCI و اندیکاتور RSI

نتیجه‌گیری از اندیکاتور CCI

معامله‌گران از اندیکاتور CCI به عنوان یک ابزار حمایتی به عنوان شناسایی سیگنال خرید و فروش سهام در بورس استفاده می‌کنند. همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم، استفاده از این اندیکاتور نباید تنها ملاک ما برای انجام معاملات باشد، در کنار این ابزار پرطرفدار می‌توانیم از سایر ابزارهای تحلیلی هم استفاده کنیم. بر این اساس اعتبار تحلیل انجام شده برای معاملات، بیشتر خواهد بود. اندیکاتور CCI یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش سهام در بازار است و مهم‌ترین ویژگی آن، امکان تشخیص جهت روند سهم در بازار است.

سخن آخر

در این مقاله به صورت کامل به اندیکاتور CCI پرداختیم. معامله‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند به راحتی نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کنند. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان تغییر جهت روند سهم‌ها را پیش‌بینی کرد اما این اندیکاتور نباید تنها ملاک برای انجام معاملات‌تان باشد. پیشنهاد می‌کنیم برای کسب نتیجه بهتر و قابل اعتماد‌تر، از دو یا چند ابزار دیگر به صورت هم‌زمان برای تحلیل سهم مورد نظر استفاده کنید.

آموزش جامع اندیکاتور cci

به آموزش جامع اندیکاتور cci می‌پردازیم که قدرت شتاب نوسان در چارت را به ما نشان میدهد . اندیکاتور cci در دسته بندی اسیلاتور ها قرار میگیرد. این ابزار توسط آقای دونالد لمبرت ساخته شد که از سه فرمول مختلف تبعیت میکند . این اسیلاتور در ابتدا که در سال 1980 به بازار آمد و فقط برای بازارهای کالا بکار گرفته میشد ولی رفته رفته در تمامی بازارهای جهانی مانند سهام و… جای خود را باز کرد و از آن بعنوان تعیین آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI کننده قدرت شتاب نوسان استفاده میکنند.

مقدمه

چگونه از اندیکاتور cci سیگنال بگیریم

کاربردهای اندیکاتور

نکات کلیدی در اندیکاتور

واگرایی در اندیکاتور

سخن پایانی

مقدمه

به آموزش جامع اندیکاتور cci می‌پردازیم که قدرت شتاب نوسان در چارت را به ما نشان میدهد . اندیکاتور cci در دسته بندی اسیلاتور ها قرار میگیرد. این ابزار توسط آقای دونالد لمبرت ساخته شد که از سه فرمول مختلف تبعیت میکند . این اسیلاتور در ابتدا که در سال 1980 به بازار آمد و فقط برای بازارهای کالا بکار گرفته میشد ولی رفته رفته در تمامی بازارهای جهانی مانند سهام و… جای خود را باز کرد و از آن بعنوان تعیین کننده قدرت شتاب نوسان استفاده میکنند.

به دلیل سادگی که ظاهر این اندیکاتور دارد شاید در نگاه اول از نظر یک معامله گر مبتدی جدی گرفته نشود ولی هر اندیکاتوری کاربرد خاص خودش را داشته و فرمول نویسی متفاوتی با سایر اندیکاتور ها دارد ولی با آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI این وجود نباید به هیچ عنوان بدون دانش تحلیل تکنیکال وارد معامله ای شد چرا که درصد بالایی از موفقیت یک تریدر مربوط به تسلط بر تحلیل های تکنیکال میشود . در ادامه این مقاله به آموزش جامع اندیکاتور cci می‌پردازیم.

کسانی که از متاتریدر استفاده میکنند میتوانند از این قسمت طبق شکل زیر اسیلاتور cci را فعال نمایند.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید نمودار cci در بین محدوده های 100- و 100+ نوسان میکند .

چگونه از اندیکاتور cci سیگنال بگیریم

زمانی که اندیکاتور cci روی خط 100+ قرار میگیرد و شیبی به سمت بالا دارد سیگنال خرید میگیریم و زمانی که مشاهده میکنیم اندیکاتور cci روی خط 100- قرار گرفته به نحوی که شیبی به سمت پایین دارد سیگنال فروش خواهیم گرفته .

اما باید بسیار حواستان را جمع کنید چرا که در این مواقع ممکن است روند فعلی به پایان رسیده باشد لذا پیشنهاد میشود از اندیکاتور مکدی macd یا rsi و آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI همچنین الگوهای تحلیل تکنیکالی استفاده نمایید تا بعنوان یک تاییدکننده خوب عمل نماید .

در مواقعی که روند فعلی به پایان خود رسیده باشد معمولا indicator cci اگر بطور مثال روی خط 100+ باشد باید شیبی به سمت پایین پیدا کند و ابزار های دیگر هم این تغییر روند را تایید کرده باشند در هر دو از روش هایی که گفته شد میتوانید موقعیت های خوب و کم ریسکی را باز کنید .

در بالا ساده ترین و مهمترین روش های سیگنال گیری از cci گفته شد.

کاربردهای اندیکاتور

1. تغییرات قیمتی در نمودار را مورد بررسی قرار میدهد.
2. کمک به معامله گر در جهت تشخیص راحت تر و دقیقتر موقعیت های اشباع خرید و اشباع فروش در سهم.
3. زمان هایی بازار گاوی یا صعودی هست cci مثبت ، و زمان هایی که بازار خرسی یا نزولی است cci منفی خواهد بود.
4. تشخیص واگرایی در نمودار

نکات کلیدی در اندیکاتور cci :

1. معامله کنندگان آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI می توانند با استفاده از این اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بیشتری را بدست بیاورند .
2. با استفاده از این اندیکاتور معامله گران میتوانند روند حرکت بازار را بررسی کنند .
3. میتوان در زمان ها و موقعیت های مختلف به شیوه های متفاوتی از اندیکاتور cci استفاده کرد برای نمونه می توانید روند قالب را بررسی کنید .
4. یک نمونه از کاربرد اندیکاتور cci این است که میتواند در چند تایم فریم ، پول بک ، مهم ترین خط روند و نقاط ورود به خط روند را شناسایی کرد .
5. از اندیکاتور cci برای بدست آوردن تغییر بازار استفاده می شود .
6. هنگامی این اندیکاتور مثبت است که بازار صعود کرده است و در زمانی که اندیکاتور cci منفی است بازار نزولی می باشد و پایین آمده است .(به غیر از زمان هایی که در روند واگرایی وجود دارد)

واگرایی در اندیکاتور

دوستانی که در مورد مبحث واگرایی ها اطلاعاتی ندارند میتوانند از طریق لینک زیر مقاله مربوطه را مطالعه کنند تا اطلاعات کامل و جامعی از این مبحث بدست آورند.

یکی دیگر از کاربرد هایی که اندیکاتور cci داشت تشخیص واگرایی بود .

همانطور که تصویر زیر مشاهده میکنید پس از رخ دادن واگرایی در چارت تغییر روند صورت گرفته و به حالت نزولی درآمده که واگرایی در cci را میتوان جز با اعتبار ترین سیگنال های تغییر روند دانست .

در چارت زیر شاهد یک واگرایی مثبت هستیم.

سخن پایانی

در میان معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند ، اندیکاتور cci یکی از معروف ترین شاخص ها می باشد .

در این آموزش سعی شد حدالمکان از صحبت های اضافی و بدون کاربرد جلوگیری شود و در کل به مهمترین موارد در مورد اندیکاتور cci بپردازیم تا درک خوبی از مبحث داشته باشید و هم ذهن شما درگیر مسائل غیرکاربردی نشود.

فرقی نمیکند در چه تایم فریمی معامله میکنید این اندیکاتور در تمامی تایم فریم ها شتاب نوسان را محاسبه میکند .

واگرایی ها با اندیکاتور cci ارتباط خوبی دارند و میتوانند اطلاعات خوبی مثل : سیگنال ترید کردن به معامله گران بدهند .

بیاد داشته باشید که نباید از این اندیکاتور به تنهایی استفاده کرد و مبنای وارد شدن به معامله را صرفا cci گذاشت بلکه باید هم از الگوهای تحلیلی و هم از اندیکاتور های دیگر جهت تحلیل و تصمیم دقیقتر استفاده کرد.

اندیکاتور CCI چیست؟ استراتژی و محاسبات اندیکاتور شاخص کانال کالا برای معامله

CCI مخفف عبارت Commodity Channel Indicator به معنی شاخص کانال کالا است. اندیکاتور CCI در حدود ۴۰ سال پیش توسط دانِلد لمبرت (Donald Lambert) به وجود آمده است. او یک معامله‌گر بود و از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی خود استفاده می‌کرد. این شاخص در واقع، یک اندیکاتور نوسان یا «اسیلاتور» (Oscillator) است. اسیلاتورها از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند که بین دو حد بالا و پایین محدوده‌ای را مشخص کرده و پس از آن، یک اندیکاتور روند می‌سازند که بین این دو حد نوسان می‌کند.

علاوه بر این، این شاخص بر پایه مومنتوم (Momentum) یا شتاب روند عمل می‌کند؛ به این معنی که به شدت قدرت روند اخیر قیمت توجه دارد. اندیکاتورهای مومنتوم شتاب روند را به ما نشان می‌دهند. مومنتوم که به عنوان شتاب یا تکانه نیز شناخته می‌شود، نرخ سرعت‌گیری قیمت یا حجم یک دارایی را به ما نشان داده و در واقع، سرعت تغییر قیمت است. وقتی آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI معامله‌گری بر اساس شتاب روند، خرید و فروش می‌کند، در واقع بر پایه افزایش سرعت تغییر قیمت تصمیم‌گیری می‌کند.

معامله‌گرانی ‌که با توجه به مومنتوم خرید و فروش می‌کنند، بر اساس قاعده قدیمی خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا، عمل نمی‌کنند. آنها به دنبال این هستند که با قیمت پایین بفروشند و با قیمت پایین‌تر بخرند یا با قیمت بالا بخرند و با قیمت بالاتر بفروشند. سرمایه‌گذاران مومنتوم به جای این که به دنبال الگو‌های ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشند، به روند اخیر شکل گرفته حاصل از شکست قیمت توجه می‌کنند.

آموزش اندیکاتور مکدی MACD

مهم‌ترین نقش اندیکاتور CCI به زبان ساده این است که فرد را آگاه می‌سازد که چه زمانی قیمت یک دارایی سرمایه‌ای بیشتر از ارزش واقعی‌اش ارزیابی و به اصطلاح «بیش‌‌خرید» (Over Bought) شده و با قیمتی بالاتر معامله می‌شود. به صورتی مشابه، اندیکاتور CCI نشان می‌دهد که چه زمانی ارزش دارایی کمتر از ارزش واقعی‌ آن است، یعنی با قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی‌اش به فروش می‌رسد و در واقع، «بیش‌فروش» (Over Sold) می‌شود.

معامله‌گران معمولاً انتظار دارند که روند قیمتی اصلاح شود و در حالت بیش‌فروش یا بیش‌خرید باقی نماند. شاید زمانی که یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی‌اش فروخته می‌شود، معامله‌گر تصمیم به فروش آن بگیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت P/E یا همان نسبت قیمت به سود، برای بررسی بیش‌فروش یا بیش‌خرید شدن سهم استفاده می‌کنند.

با وجودی که تشخیص این که آیا سهمی بالاتر از ارزش واقعی‌اش فروخته می‌شود یا نه، به طرز تفکر فرد تحلیل‌کننده بستگی دارد، معامله‌گران و تحلیلگران از ابزار‌های مختلفی برای تحلیل استفاده می‌کنند. ممکن است به نظر عده‌ای، سهمی در حال فروخته شدن با قیمتی بیش از ارزش واقعی‌اش باشد، اما به نظر سایر تحلیل‌کنندگان، این طور نباشد. بیش‌خرید شدن یک سهم ممکن است ناشی از انتشار اخبار خوب از آن شرکت باشد.

تشخیص این که آیا سهامی در حال فروخته شدن با قیمتی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی‌اش است، با استفاده از اندیکاتور RSI نیز می‌تواند انجام شود. از این شاخص برای ارزیابی جهت و قدرت روند قیمتی نیز استفاده می‌شود.

قدرت روند به قدرت گاو‌ها (Bulls) و خرس‌ها (Bears) در بازار و در دوره‌ای معین اشاره دارد. در یک روند صعودی ضعیف یا کم‌قدرت، روند ممکن است گاوی (Bullish) باشد، اما باز هم این امکان وجود دارد که با فشار‌های نزولی قابل‌توجهی روبرو شود. در یک روند صعودی پرقدرت یا همان گاوی، ریسک پایین‌تر است و معاملات پرسودتری صورت می‌گیرد.

علاوه بر این، در یک روند کم‌قدرت امکان وقوع معاملات پرریسک وجود دارد و خرید و فروش در یک روند ضعیف ممکن است معامله‌گر را به شک انداخته و اعتمادش را سلب کند.

به طور کلی، روند بازار ممکن است صعودی یا نزولی بوده و یا در میانه حرکت کند. اندیکاتورها با دادن این اطلاعات به سهام‌داران، آنها را قادر می‌سازند تا تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند وارد مبادله‌ای شوند یا نه.

کاربرد اندیکاتور MFI و کاربرد آن

در ابتدا، لمبرت اندیکاتور CCI را به وجود آورد تا تغییرات دوره‌ای مربوط به کالاها را تشخیص دهد، اما از این اندیکاتور می‌توانیم برای شاخص‌ها و صندوق‌های قابل معامله یا ETFها نیز استفاده کنیم. اندیکاتور CCI بر خلاف عنوانش (شاخص کانال کالا) می‌تواند در هر بازاری استفاده شود و تنها محدود به بازار کالا نیست.

اندیکاتور CCI اولین بار با این هدف ایجاد شده بود که تغییرات بلندمدت روند را بررسی کند، اما از سوی سرمایه‌گذاران به شکلی به کار رفته است که برای تمام بازارها در همه دوره‌های زمانی قابل‌استفاده باشد. معامله با چارچوب‌های زمانی گوناگون، سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری برای معامله‌گران فعال فراهم می‌کند.

اندیکاتور CCI قیمت فعلی را با متوسط قیمت در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند. این شاخص در مقادیر بالاتر و پایین‌تر از صفر نوسان دارد و ممکن است مثبت یا منفی باشد. با این که بیشتر مقادیر (حدود ۷۵ درصد آنها) در بازه 100- تا 100+ قرار می‌گیرد، ۲۵ درصد مقادیر خارج از این بازه هستند که نشان‌ می‌دهد ضعف یا قدرت زیاد در روند حرکتی قیمت وجود دارد. در حقیقت، اندیکاتور CCI بین قیمت فعلی نسبت به حرکت قبلی قیمت مقایسه‌ای نسبی انجام می‌دهد.

تحلیل با اندیکاتور CCI

همان ‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم، نمودار تحلیل اندیکاتور CCI از بیشتر از ۳۰ دوره استفاده می‌کند. از آنجا که این نمودار به صورت ماهانه است، هر محاسبه جدید مطابق با داده‌های ۳۰ ماه اخیر انجام شده است. البته در تحلیل تکنیکال، از اندیکاتورهای CCI‌ ۲۰ و ۴۰ دوره‌ای نیز استفاده می‌شود. هر دوره به تعدادی از نمودار میله‌ای یا کندلی‌ اشاره می‌کند که در محاسبه اندیکاتور مورد توجه قرار می‌گیرد.

نمودار‌ها می‌توانند ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای،‌ روزانه، هفتگی و ماهانه یا هر دوره زمانی قابل‌دسترس دیگری نیز باشند. هرچه تایم فریم انتخابی بزرگ‌تر باشد، کمتر احتمال دارد که اندیکاتور خارج از بازه 100- و 100+ حرکت کند. سهام‌دارانی که بازه‌های کوتاه‌مدت را برای تحلیل مورد توجه قرار می‌دهند، لازم است توجه داشته باشند که در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر (وقتی نمودار میله‌ای کمتری داریم)، سیگنال‌های بیشتری صادر می‌شود.

محاسبات اندیکاتوری به طور خودکار توسط نرم‌افزار چارتینگ یا پلتفرم معامله‌ای انجام می‌شود. در ابتدا، لازم است تنظیمات اندیکاتور CCI را روی پلتفرم معاملاتی خود داشته باشیم. تنها لازم است تعداد دوره‌های دلخواه خود را وارد و یک دوره زمانی (Time Frame) برای نمودار خود انتخاب کنیم.

زمانی که اندیکاتور CCI بیشتر از 100+ باشد، به این معنی است که قیمتی بالاتر از میانگین قیمتی ثبت شده است. زمانی که اندیکاتور CCI عددی کمتر از 100- را نشان می‌دهد، به این معنی است که قیمت کمتر از میانگین قیمتی اندازه‌گیری شده توسط اندیکاتور است. معامله‌گرانی که دوره زمانی بلندمدت را مورد توجه قرار می‌دهند، مدت زمان طولانی‌تری شامل ۳۰ یا ۴۰ دوره را در نظر می‌گیرند. سرمایه‌گذاران بلندمدت بهتر است از نمودار روزانه یا هفتگی استفاده کنند. سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت هم می‌توانند از این اندیکاتور در نمودارهای یک ساعته و حتی یک دقیقه‌ای استفاده نمایند.

محاسبه اندیکاتور CCI

امروزه، با وجودی که پلتفرم‌های مختلفی به راحتی اندیکاتور CCI را محاسبه می‌کنند، اما آشنایی با روش و فرمول محاسبه CCI برای درک بهتر آن مفید است. برای محاسبه اندیکاتور CCI، ابتدا لازم است مشخص کنیم که چه تعداد دوره را با این اندیکاتور می‌خواهیم تحلیل کنیم. برای محاسبه اندیکاتور CCI، معمولاً از 20 دوره استفاده می‌شود. دوره‌های کوتاه‌تر باعث می‌ٰشوند که شاخص ناپایدارتر بوده و بیشتر نوسان کند. در صورتی که اگر معامله‌گر دوره‌های بلندتری را در نظر بگیرد، خطای تحلیل کمتر خواهد شد.

تصور کنید می‌خواهیم شاخص کانال کالا را برای ۲۰ دوره اخیر محاسبه کنیم. اگر بخواهیم از تعداد دوره‌های متفاوتی استفاده کنیم، باید فرمول محاسبه CCI را تغییر دهیم. ابتدا قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای 20 دوره محاسبه می‌کنیم و قیمت نمونه را به دست می‌آوریم. سپس، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه می‌کنیم و انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای ۲۰ دوره آخر به دست می‌آوریم.

در اینجا، لازم است تا قدرمطلق‌ها را با یکدیگر جمع کرده (منفی‌ها را مثبت در نظر بگیریم) و سپس مجموع اختلاف از میانگین‌ها را بر تعداد دوره که در اینجا برابر ۲۰ است، تقسیم کنیم. باید به‌روزترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف را در فرمول وارد کنیم تا اندیکاتور CCI جاری حاصل شود. این فرایند برای هر دوره جدید باید تکرار شود.

اندیکاتور cci چیست و آموزش کار با آن

اسیلاتورها که زیرمجموعه‌ اندیکاتورها هستند، ابزارهایی بسیار کاربردی برای تحلیلگران تکنیکال به‌حساب می‌آیند. اندیکاتور CCI ( Commodity Chanel Index ) یک اسیلاتور پرکاربرد در بازار سهام و کالا است. شاخص اندیکاتور در حوالی عدد صفر، یعنی مناطق مثبت و منفی نوسان می‌کند که نواحی مثبت نشان‌‌ دهنده‌ قدرت بیشتر خریداران و نواحی منفی نشان‌ دهنده‌ قدرت بیشتر فروشندگان است.

اندیکاتور cci چیست؟

مانند اکثر اسیلاتورها، CCI نیز دارای ۲ منطقه‌ اشباع خرید (Over bought) و اشباع فروش (Over sold) است که مهم‌ترین بخش‌های این اندیکاتور هستند .

اندیکاتور CCI با این هدف به کار می ‌رود که فرد را مطلع کند که چه زمانی قیمت یک دارایی سرمایه‌ای بیشتر از ارزش واقعی‌اش و به اصطلاح «بیش‌‌خرید» می‌شود و با قیمتی بالاتر معامله می‌شود.

به طور مشابه، اندیکاتور CCI مشخص می‌کند که چه زمانی ارزش دارایی کمتر از ارزش واقعی‌اش است، یعنی با قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی اش به فروش می‌رسد و به عبارتی «بیش‌فروش» می‌شود.

اندیکاتور CCI به دنبال آن است تا به بهترین نحو، شتاب نوسانات موجود در بازار سهام و بازار کالا آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI را به نمایش بگذارد.

تشخیص اینکه آیا سهامی در حال فروخته شدن با قیمتی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی‌اش است، توسط اندیکاتور RSI نیز امکان‌پذیر است.

معمولاً معامله‌گران انتظار دارند که روند قیمتی اصلاح شود و در حالت بیش‌فروش یا بیش‌خرید باقی نماند.

شاید زمانی که یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی‌اش فروخته می‌شود، معامله‌گر تصمیم به فروش آن بگیرد، بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت P/E برای بررسی بیش ‌فروش یا بیش‌ خرید شدن سهم استفاده می‌کنند. از این شاخص همچنین برای ارزیابی جهت و قدرت روند قیمتی (مومنتوم قیمت) استفاده می شود.

در ادامه مطلب شاخص RSI بیشتر بررسی خواهد شد.

تاریخچه اندیکاتور CCI

دولاند لامبرت (Donald Lambert) در سال ۱۹۸۰ بر اساس مطالعات خود در خصوص شاخص کانال کالا (Commodity Chanel Index)به این نتیجه رسید که شاخص کانال کالا یک اندیکاتور همه‌ کاره است که می‌تواند برای شناسایی یک روند جدید یا هشدار در خصوص رسیدن به محدوده اشباع استفاده شود.

او شخصی بود که در بورس کالا فعالیت می‌کرد ، همین مسئله باعث شد که نام اندیکاتور را (CCI Commodity Channel Indicator) بگذارد که به معنی شاخص کانال کالا در فارسی ترجمه می‌شود.

وی نتایج مطالعات خود را در نشریه کامادیتیز (Commodities) نیز منتشر کرد.

لامبرت در اصل CCI را برای شناسایی تغییر جهت‌های دوره‌ای کالاها ایجاد کرد، اما این اندیکاتور می‌تواند به شاخص‌ها ،ETF ها ، سهام و دیگر اوراق بهادار نیز اعمال شود.
به طور کلی، CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به سطح قیمت متوسط در یک بازه زمانی معین محاسبه می‌کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

مثال زیر بر مبنای محاسبات CCI بیست دوره‌ای بنا نهاده شده ، تعداد دوره‌های زمانی CCI همچنین برای محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف از میانگین نیز استفاده می‌شود.

با اینکه امروزه پلتفرم‌های مختلف به راحتی CCI را محاسبه می‌کنند، اما آشنایی با روش نظام ‌مند محاسبه CCI برای درک بهتر آن امری مفید است.

برای محاسبه CCI، ابتدا باید تعیین کنیم که می‌خواهیم چه تعداد دوره را با این شاخص تحلیل کنیم ، معمولاً از 20 دوره برای محاسبه CCI استفاده می‌شود ، دوره‌های کمتر سبب می‌ شوند که شاخص ناپایدارتر باشد و بیشتر نوسان کند ، در حالی که اگر معامله‌گر دوره‌های بیشتری را در نظر بگیرد، خطای تحلیل کمتر خواهد شد.

فرض کنید می‌خواهیم شاخص کانال کالا را برای ۲۰ دوره اخیر محاسبه کنیم.

اگر قصد استفاده از تعداد دوره‌های متفاوتی داشته باشید، باید فرمول محاسبه CCI را تغییر دهید، ابتدا قیمت بالا (High Price) ، قیمت پایین (Low Price) و قیمت بسته شدن (Closing Price)را برای 20 دوره محاسبه کنید و قیمت نمونه را به دست آورید. سپس ، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه کنید ، انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای ۲۰ دوره آخر به دست آورید.

دقت کنید که باید قدرمطلق‌ها را با یکدیگر جمع کنید (منفی‌ها را مثبت در نظر بگیرید) و سپس مجموع اختلاف از میانگین‌ها را بر تعداد دوره که در اینجا برابر ۲۰ است، تقسیم کنید.

باید به ‌روزترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف را در فرمول وارد کنید تا CCI جاری به دست آید، این فرایند باید به ازای هر دوره جدید تکرار شود.

اقای لامبرت نقطه ثابت را در ۰.۰۱۵( این عدد همان ثابت لمبرت است) تنظیم کرد تا مطمئن شود که تقریباً ۷۰ الی ۸۰ درصد مقادیر CCI بین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار می‌گیرد ، این درصد همچنین، به دوره بازگشت نیز بستگی دارد.

CCI کوتاه‌ تر (۱۰ دوره زمانی) تغییر پذیرتر بوده و درصد کمتری از مقادیر آن بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار می‌گیرد، برعکس CCI طولانی‌تر (۴۰ دوره زمانی) درصد بیشتری از مقادیر بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ خواهد داشت.

چه سیگنال‌هایی می‌توان از اندیکاتور CCI دریافت کرد؟

سیگنال خرید در اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد منفی یا نزدیک به صفر، روند افزایشی به خود می‌گیرد و به سمت 100+ حرکت می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای تشکیل یک روند صعودی است.

هر چه شاخص نزدیک تر به 100+ باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود، البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم ، با این وجود خللی در روند اصلی صعودی سهم ایجاد نخواهد شد.

در چنین شرایطی سیگنال خرید از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

سیگنال فروش در اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد مثبت یا نزدیک به صفر روند کاهشی به خود می‌گیرد و به سمت 100- حرکت می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای شکل دادن به یک روند نزولی است.

هر چه شاخص نزدیک تر به 100- باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود ، البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم ، با این وجود خللی در روند اصلی نزولی سهم ایجاد نخواهد شد.

در چنین شرایطی سیگنال فروش از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI

مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال را آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI به صورت مفصل در مقاله های جداگانه ‌ای در سایت آموزش ساده بورس مورد بررسی قرار داده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن‌ها مراجعه کنید.

برای تشخیص واگرایی بین اندیکاتور و قیمت نیز می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید که یکی از آن‌ها، اندیکاتور CCI است.

زمانی که قیمت در مسیر افزایش قرار دارد ولی شاخص CCI حالت نزولی به خود می‌گیرد، واگرایی در سهم ایجاد می‌شود.

عکس همین موضوع دقیقا برای روند نزولی نیز صادق است ، اما باید توجه داشته باشید که سیگنال معاملاتی ناشی از واگرایی در این اندیکاتور چندان قوی نیست.

تفاوت بین اندیکاتور CCI و اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور مومنتومی است که قیمت بسته شدن سهام مورد نظر را با بازه‌ای از قیمت‌های همان سهام در طی یک دوره معین از زمان مقایسه می‌کند.

اسیلاتور استوکاستیک نیز مانند CCI به شناسایی نقاط بیش ‌فروش و بیش ‌خرید می‌پردازد و قدمت استفاده آن نسبت به CCI بیشتر است.

اسیلاتور استوکاستیک بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند، در ‌نقاطی از چارت که این اندیکاتور به بالای ۸۰ می‌رسد، سیگنال بیش‌خرید و در مقادیر کمتر از ۲۰ بیش‌فروش خواهیم داشت ، البته این‌ها همیشه نشانگر معکوس شدن در آینده‌ای نزدیک نیست.

روند‌های قوی می‌توانند در مدت طولانی ‌تری در شرایط بیش ‌فروش یا بیش ‌خرید باقی بمانند، بنابراین، معامله‌ گران باید تغییرات اسیلاتور استوکاستیک را مدنظر قرار دهند تا از تغییرات روند در آینده اطلاعات کسب کنند.

هر دوی این شاخص‌ها اسیلاتور هستند، اما به روش‌های متفاوتی محاسبه می‌شوند ، یکی از تفاوت‌های اساسی این است که اسیلاتور استوکاستیک محدود به صفر و ۱۰۰ است ، با توجه به تفاوت‌های موجود در نحوه محاسبه این دو شاخص، آن‌ها در زمان‌های گوناگون سیگنال‌های متفاوتی‌ می‌دهند.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

تفاوت بین اندیکاتور CCI و اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا همان RSI یک اسیلاتور شناخته شده تحلیل تکنیکال است که همانند CCI برای تشخیص رفتار افراطی قیمت استفاده می‌شود، با این تفاوت که CCI روی انحراف از میانگین متحرک قیمت یک دارایی تمرکز می‌کند تا واگرایی از خط روند‌ را تشخیص دهد.

RSI به مقایسه رابطه بین میانگین قیمت بسته شدن بالا و میانگین قیمت بسته شدن پایین در طول دوره زمانی معین (به طور معمول ۱۴ روز) می‌پردازد.

مقادیر محاسبه شده توسط RSI ، سپس روی خط متحرکی زیر چارت قیمتی قرار می‌گیرند ، تمام مقادیر بین صفر و صد نوسان می‌کنند و نقطه میانی ۵۰ است. استفاده از اندیکاتور RSI امکان تشخیص بیش ‌خرید احتمالی (بالای ۷۰) و بیش‌فروش (پایین ۳۰) را برای معامله‌گر فراهم می‌کند.

RSI برخلاف CCI بدون محدوده نیست و دریافت اطلاعات از آن ساده ‌تر است. از آنجا که RSI و CCI اندیکاتورهای مومنتومی هستند، می‌توانند سیگنال واگرایی صعودی یا نزولی صادر کنند. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت جدید به قله می‌رسد اما در اندیکاتور این اتفاق صورت نمی‌گیرد، این دوگانگی‌ها نشانی از معکوس شدن احتمالی روند هست.

پیشنهاد مطالعه : خط روند (Trendline)

به صورت کلی، در بیشتر بازارها، RSI ابزار قابل اعتمادتری نسبت به CCI است و بسیاری از معامله‌گران سادگی نسبی آن را ترجیح می‌دهند.

اگر اطمینان ندارید که برای تشخیص سطوح اشباع ‌خرید یا اشباع‌ فروش از کدام‌ یک از این اندیکاتور‌ها استفاده کنید، می‌توانید هر دو شاخص را همزمان با توجه به مدل معامله ‌تان در نظر بگیرید، این اسیلاتور‌ها داده‌های یکسانی را نمایش می‌دهند اما عموما از CCI در سهام‌ها و از RSI در جفت ارزها استفاده بیشتری می‌شود.

از هر دوی این شاخص‌ها می‌توانید برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده کنید. همچنین، این امکان وجود دارد که این دو را با هم ترکیب کنید و یک استراتژی معاملاتی به وجود آورید که نتایج حیرت‌انگیزی به دنبال داشته باشد.

کاستی‌های اندیکاتور CCI

علی ‌رغم کاربردها و نکات مثبتی که درباره اندیکاتور CCI گفتیم، این شاخص کاستی‌هایی نیز دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

با اینکه این شاخص برای تعیین موقعیت‌های اشباع ‌فروش و اشباع ‌خرید است، این امکان وجود دارد که این تشخیص به شدت وابسته به تحلیل و تصور خود شخص معامله‌کننده باشد.

این شاخص تاخیر دارد، به این معنی که بعضی اوقات این امکان وجود دارد که سیگنال‌ ضعیفی ارا‌ئه دهد و ممکن است که یک افزایش قیمت در شرف وقوع باشد، اما سیگنال آن را دیر دریافت کنیم و زمانی که بخواهیم اقدامی انجام دهیم ، قیمت در حال اصلاح باشد و موقعیت خود را برای معامله از دست بدهیم.

در نتیجه بهتر است در کنار اندیکاتور CCI، از تحلیل قیمتی و دیگر ابزار‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنیم تا ببینیم آیا باید سیگنال‌های دریافتی از شاخص CCI را جدی بگیریم یا نه.

سخن پایانی

یکی از نکات مثبتی که پیرامون اندیکاتور CCI وجود دارد این است که کار کردن با آن چندان دشوار نیست و می‌توان به راحتی استفاده از آن را فرا گرفت.

با این وجود مسئله صرفا در آموزش اندیکاتور CCI به پایان نمی‌رسد ، بلکه باید توجه داشته باشید که برای دریافت سیگنال‌های قوی از این اندیکاتور نیاز به تمرین‌های زیادی دارید ، واقعیت این است که هر سیگنالی که از این اندیکاتور و سایر اندیکاتورها صادر می‌شود، به تنهایی قابل اعتماد نیستند و طبق استراتژی جامع معاملاتی ما نیازمند 5 سیگنال هم جهت برای ورود به معامله هستیم.

سؤالات متداول

آیا با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توان نسبت قیمت خرید و فروش سهم را به ارزش ذاتی آن برآورد کرد؟

بله؛ این اندیکاتور می‌تواند مشخص کند که چه زمانی یک دارایی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش ذاتی در بازار معامله می‌شود و اصطلاحا در وضعیت بیش خرید یا بیش فروش قرار دارد.

تفاوت انتخاب دوره کوتاه مدت و بلند مدت برای دریافت سیگنال از اندیکاتور CCI چیست؟

هرچه دوره زمانی که برای محاسبه اندیکاتور CCI انتخاب می‌شود کوتاه‌تر باشد، سیگنال‌های بیشتری از آن دریافت می‌شود، اما احتمال خطا در سیگنال‌های صادر شده نیز به مراتب بالاتر می‌رود. در مقابل دوره زمانی طولانی ‌تر با وجود تعداد کم اما سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌ نماید.

تفاوت اندیکاتور RSI و اندیکاتور CCI چیست؟‌

اندیکاتور RSI میانگین قیمت بسته شدن بالا و پایین را در طول یک دوره مورد بررسی قرار می‌دهد، در حالی که اندیکاتور CCI به بررسی میانگین متحرک قیمت یک دارایی می‌پردازد، به این ترتیب واگرایی از خط روند را شناسایی خواهد کرد. با این وجود هر دو شاخص برای ارزیابی قدرت و رفتار روندها در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نقاط ضعف اندیکاتور CCI چیست؟

بزرگ‌ ترین نقطه ضعفی که می‌‌توان برای این اندیکاتور برشمرد، سرعت نسبتا پایین در صدور سیگنال است که موجب می‌شود گاهی اوقات فرصت‌های معاملاتی خوبی از دست برود.