مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه گیری می کند، تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می شود، اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند، به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می کند.

اندیکاتور Stochastic RSI در تحلیل تکنیکال

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها هستند. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، اندیکاتور استوکاستیک RSI و جزئیات آن را بررسی می‌کنیم.

برای درک بهتر مفاهیم اندیکاتور استوکاستیک RSI در تحلیل تکنیکال ابتدا باید دو اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) را جداگانه بررسی کرده و سپس به بررسی اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌پردازیم که به عبارتی ترکیبی از این ۲ اندیکاتور است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( (RSI

شاخص RSI که یکی از پر کاربردترین اندیکاتورهای تحلیل‌ تکنیکال در بازار‌های مالی می‌باشد، در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی شد و به سرعت در بین تحلیلگران و تریدر ها، به ابزاری کلیدی در تشخیص عملکرد بازار مالی در مدت زمان مشخص تبدیل شد. این شاخص اساسا یک ابزار نوسانی با 2 محدوده بالا و پایین و یک اندیکاتور روندی مابین این محدوده ‌است که میزان و شتاب نوسانات قیمتی را اندازه‌گیری و به طور کلی گرایش مومنتوم بازار (Momentum) را تجزیه و تحلیل می‌کند. شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator)

اندیکاتور استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط جرج لین به دنیای تحلیل تکنیکال معرفی شد. اندیکاتور استوکاستیک با سنجش ارتباط میان قیمت پایانی (بسته شدن) مراحل محاسبه استوکاستیک RSI سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی تایم فریم مشخص، شتاب روند قیمتی بازار یا سهم مورد نظر را بررسی می‌‌کنند.

اندیکاتور RSI Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک RSI در بازه‌ بین صفر تا یک یا صفر تا صد نوسان و حرکت می‌کند. زمانی که برای فرمول‌های شاخص‌های قدرت نسبی (RSI) از فرمول اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) بهره بگیریم، این اندیکاتور به‌ وجود می‌آید.

اندیکاتور استوکاستیک RSI ، اندیکاتوری حساس‌تر نسبت به تغییرات است. چرا که ساختار این اندیکاتور استوکاستیک به گونه‌ای تنظیم شده است که بجای بررسی کلی تغییرات قیمت، به عملکرد تاریخی یک سهم توجه کند و همین فاکتور باعث می‌گردد سیگنال‌های بیشتری نسبت به دیگر اندیکاتور‌ها صادر شود.

در همین راستا برخی از تحلیل‌گران از استوکاستیک RSI میانگین متحرک می‌گیرند تا این حساسیت بیش از حد و ناپایداری را کم و کارایی اندیکاتور استوکاستیک RSI را افزایش دهند. برای مثال گرفتن میانگین متحرک ۱۲ روزه از استوکاستیک RSI باعث می‌شود اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری را داشته باشیم. لازم به ذکر است که پلتفرم‌ معاملاتی اقتصاد بیدار امکان اعمال یک اندیکاتور روی اندیکاتور دیگر را در اختیار معامله‌گران قرار داده است.

فرمول محاسبه RSI Stochastic

می‌توان گفت هنگامی که ۲ بار از قیمت مشتق بگیرید، Stochastic RSI خواهید داشت. به زبانی دیگر، خروجی Stochastic RSI دو مرحله از قیمت سهم مورد نظر فاصله دارد. این باعث می‌شود که استوکاستیک RSI در زمان‌هایی با قیمت اصلی سهام همخوانی نداشته باشد. با توجه به تعداد بالای سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک RSI ، اگر آن را به همراه سایر اندیکاتور‌ها استفاده کنید، کارایی‌اش افزایش خواهد یافت.

MIN و MAX کمترین و بیشترین مقدار RSI در ۱۴ دوره اخیر است.

روش‌های معاملاتی با اندیکاتور RSI Stochastic

به منظور انتخاب اندیکاتور Stochastic RSI در پلتفرم کارگزاری اقتصاد بیدار (مطابق شکل زیر) باید از قسمت اندیکاتورها ، اندیکاتور Stochastic RSI را انتخاب کنید.

در گام بعدی قبل از اقدام به خرید یا فروش باید به مقادیر این اندیکاتور که در پایین چارت قرار دارد، دقت شود. اندیکاتور استوکاستیک RSI برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای شناسایی نقاط بازگشتی قیمتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال خرید

زمانی که مقدار اندیکاتور استوکاستیک RSI ، 0.8 یا 80 و بالاتر باشد (در برخی از پلتفرم‌ها بازه 0 تا 1 و در بعضی دیگر 0 تا 100 است )، در تحلیل تکنیکال این‌ را سیگنال خرید تلقی کرده و انتظار دارید سهم یا بازار با روند صعودی همراه باشد.

سیگنال فروش

زمانی که مقدار اندیکاتور استوکاستیک RSI 0.2 ، یا 0 2 و پایین‌تر باشد (در برخی از پلتفرم‌ها بازه 0 تا 1 و در بعضی دیگر 0 تا 100 است ) ، در تحلیل تکنیکال این‌ را سیگنال فروش تلقی کرده و انتظار دارید سهم یا بازار با روند نزولی همراه باشد.

تحلیل خط میانگین در اندیکاتور RSI Stochastic

اعداد نزدیک به 50 یا 0.5 می‌توانند نگرش مفیدی به معامله‌گران دهند. برای مثال هنگامی که خط میانگین در بازه انتخابی مثل حمایت عمل می‌کند و خط استوکاستیک RSI به‌تدریج افزایش یافته و به 80 نزدیک می‌شود، در این حالت میتوان انتظار روندی مثبت را برای سهم مورد نظر داشت.

در مقابل هنگامی که خط میانگین در بازه انتخابی مثل مقاومت عمل می‌کند و خط استوکاستیک RSI به تدریج کاهش یافته و به 20 نزدیک می‌شود، در این حالت می‌توان انتظار روندی منفی را برای سهم مورد نظر داشت.

یکی دیگر از کاربرد‌های اندیکاتور استوکاستیک RSI ، شناسایی واگرایی (Divergence) است. حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها را واگرایی می‌نامیم. واگرایی نشان‌دهنده ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در بعضی زمان‌ها بیانگر تغییر جهت قیمت است.

تفاوت RSI و RSI Stochastic

اندیکاتور RSI نسبت به استوکاستیک RSI ، اندیکاتور کندتری است و حساسیت کمتری دارد، در نتیجه سیگنال‌های معاملاتی کمتری صادر می‌کند.

حساس‌تر بودن استوکاستیک RSI دارای فواید و مضراتی هست. گاهی اوقات این سیگنال‌های خرید و فروش متعدد باعث می‌شوند تحلیلگران تصمیمات هیجانی بگیرند که همراه با سیگنال‌های اشتباه است. همان طور که بیان شد می‌توان برای اندیکاتور Stochastic RSI، میانگین متحرک اعمال کرد تا این حساسیت بیش از حد را کم کند و کارایی اندیکاتور استوکاستیک RSI را افزایش داد.

جمع‌بندی

اندیکاتور Stochastic RSI از دقیق‌ترین و کاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات اندیکاتور استوکاستیک RSI و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتورها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. شما می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور استوکاستیک

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای طلایی برای رسیدن به سودهای زیاد تبدیل شده است اما در این میان ابزارها و اندیکاتورهایی است که می تواند به عنوان تائیدیه از آن برای کسب سود استفاده کرد، یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور استوکاستیک است، استوکاستیک (Stochastic) اطلاعات و داده هایی را در مورد مومنتوم و قدرت یک روند را در اختیار معامله گر می گذارد، به زبان ساده تر این اندیکاتور سرعت و قدرت حرکت های قیمت را مشخص می کند؛ همچنین اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه مقاله به بررسی آن می پردازیم.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

گئورگ لین مبدع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) است، او همچنین درباره این اندیکاتور می گوید:

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه گیری می کند، تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می شود، اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند، به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می کند.

می توان نتیجه این گفته های گئورگ لین را این دانست که جهت حرکت مارکت به یکباره تغییر نمی کند، چرا که تغییر فاز در روند مرحله به مرحله است، این می تواند همان 4 حرکت اصلی در پرایس اکشن RTM را یادآوری کند.

نحوه کارکرد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره ای پیش فرض 5 یا 14 انتخاب شده است، اما بیشتر تحلیلگران بازار مالی این عدد را بر روی 5 می گذارند، این اندیکاتور کف و سقف های مطلق یعنی پایین ترین و بالاترین نقاط نمودار قیمتی شما را بررسی کرده و آن ها را نسبت به بسته شدن قیمت مقایسه می کند، زمانی که استوکاستیک به ناحیه بالایی برسد به این معنی است که خود قیمت به نزدیکی 5 یا 14 کندل اخیر بسته شده است، این اندیکاتور نیز همچون اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI از اجزای مختلفی تشکیل شده است که در زیر آمده است:
خط K
خط K مقدار استوکاستیک برای هر دوره معاملاتی را نشان می‌ دهد. رابطه مورد استفاده برای خط K عبارت است از:
CP: آخرین قیمت بسته شدن
L14: پایین‌ ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
در رابطه فوق می‌ توان از 5، 9 یا 14 دوره زمانی معین استفاده کرد. انتخاب بین این سه عدد بسته به استراتژی معاملاتی افراد و همچنین میزان حساسیت اندیکاتور دارد.
خط D
خط D میانگین متحرک 3 دوره معاملاتی را نشان می‌ دهد. اگر بخواهیم در خصوص اهمیت این دو خط مقایسه‌ ای داشته باشیم، معمولا تحلیلگران حرفه‌ ای برای خط D جایگاه بالاتری در نظر می‌ گیرند. به همین دلیل عمده معامله‌ گران شرایط این خط را در تحلیل تکنیکال به دقت رصد می‌ کنند. رابطه محاسبه خط D به شرح زیر است:
H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر
L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

همان طور که در RSI نیز مناطق اشباع خرید و فروش وجود دارد، همین مناطق نیز در این اندیکاتور وجود دارد که خطاهایی هم دارد، اما می توان با ترکیب کردن سبک تحلیل تکنیکال خود و پیدا کردن مناطق حمایت و مقاومت به این مناطق ارزش بیشتری بدهید؛ به طور کلی، در این اندیکاتور زمانی که خط بالاتر از 80 باشد، به عنوان منطقه اشباع خرید شناخته شده و اگر زیر 20 باشد، منطقه اشباع فروش است، به یاد داشته باشید، ناحیه های اشباع به معنای بازگشت قیمت نیستند و تنها نشان دهنده روند صعودی و نزولی نیست و تنها نشان از قدرت روند فعلی است.

دقت داشته باشید دلیل خاصی وجود ندارد که هر زمان قیمت وارد مناطق اشباع شد برگردد، چرا که می توان این حرکت قیمت یک واگرایی باشد؛ واگرایی زمانی رخ می دهد که شاخص و قیمت یک دارایی در جهت مخالف قرار گیرند. واگرایی منفی زمانی اتفاق می‌ افتد که قیمت یک دارایی در یک روند صعودی باشد و یک شاخص اصلی، مانند میانگین متحرک (MACD)، نرخ تغییر قیمت (ROC) یا شاخص قدرت نسبی (RSI)، به سمت پایین حرکت کند. برعکس، واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت در یک روند نزولی قرار می گیرد اما یک اندیکاتور شروع به افزایش می کند. اینها معمولاً نشانه های قابل اعتمادی هستند که نشان می دهد قیمت یک دارایی ممکن است معکوس شود.

سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که استوکاستیک به طور ناگهانی و شدید افزایش داشته باشد و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در اکثریت موارد، نشانه ای از شروع روند تازه است، برای مثال نشان می دهد که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش است و در مسیر رسیدن به نقاط بالاتری است، همچنین اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد، همین سیگنال را تقویت می کند؛ همان طور که در تصویر نشان داده شده است، رسم خطوط روند در این اندیکاتور به منظور تائید گرفتن است.

تا وقتی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه دار خواهد بود، بگذارید یک نکته مهم در این باره به شما بگوییم، چیزی که دوست دارید را در نمودار نبینید و در فرآیند تحلیل با این اندیکاتور نجنگید! چرا که استفاده از این اطلاعات احتمال برد شما را بیشتر می کند و راز موفقیت شما، مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت ریسک است.

روندهای قوی در اندیکاتور Stochastic

هنگامی که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید، زیرا امکان دارد، روند بسیار قوی در دسترس باشد حتی زمانی که قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید و فروش نیز باشد، به معنای تغییر روند نیست، حتی در بعضی از استراتژی ها زمانی که قیمت وارد محدوده اشباع خرید و فروش می شود، به همان مسیر ورود می کنند، یعنی زمانی که قیمت به مناطق اشباع خرید و فروش می رسد، نقطه ورود این افراد فعال می شود.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟

«استوکاستیک RSI» یا «StochRSI» در تحلیل تکنیکال استفاده می‌ شود و در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – حرکت می‌ کند. این اندیکاتور بجای استفاده از داده‌ های قیمتی استاندارد، از بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای مجموعه‌ ای از «شاخص‌ های قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI) بوجود می‌ آید. استفاده از مقادیر RSI در این فرمول به معامله‌ گران قدرت تشخیص بیش‌ فروشی یا بیش‌ خریدی RSI فعلی را می‌ دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI به عنوان یک اندیکاتور حساس‌ تر بوجود آمده است. این اندیکاتور استوکاستیک به نحوی تنظیم شده که بجای تحلیل کلی تغییرات قیمت به عملکرد تاریخی یک سهم توجه کند.

استوکاستیک RSI

بعضی از معامله‌ گران از استوکاستیک RSI میانگین متحرک می‌ گیرند تا این ناپایداری را کاهش و کارایی این اندیکاتور را افزایش دهند. برای مثال، گرفتن میانگین متحرک ده روزه از استوکاستیک RSI می تواند اندیکاتور هموارتر و ثابت‌ تری را بوجود بیاورد. بیشتر پلتفرم‌ های معاملاتی امکان اعمال یک اندیکاتور روی اندیکاتور دیگر را در اختیار معامله‌گر قرار می‌ دهند. به عبارت دیگر، نتیجه استوکاستیک RSI دو گام از قیمت دارایی مورد تحلیل فاصله دارد. این باعث می‌ شود که استوکاستیک RSI در زمان‌ هایی با قیمت اصلی سهام همخوانی نداشته باشد. با توجه به تعداد بالای سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک RSI، اگر آن را به همراه سایر اندیکاتور‌ها استفاده کرد، کارایی‌ بیشتری را در اختیار فرد قرار خواهد داد.

تاریخچه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI توسط «توشار چنده» (Tushar S. Chande) و «استنلی کرول» (Stanley Kroll) در سال ۱۹۳۴ میلادی بوجود آمد. با اینکه در آن‌ زمان اندیکاتور های تکنیکالی برای تشخیص موقعیت‌ های بیش‌ خرید و بیش‌ فروش وجود داشتند، این دو، استوکاستیک RSI را بوجود آوردند تا حساسیت بالایی داشته باشد و سیگنال‌ های بیشتری را در مقایسه با اندیکاتور‌های قدیمی‌ تر تولید کند. وقتی مقادیر کمتر از ۰٫۲۰ می‌ شود و استوکاستیک RSI آن‌ را به صورت بیش‌‌ فروش تشخیص می‌ دهد به این معنی است که اندیکاتور RSI کمتر از کران پایین بازه تعریف شده خود است.

همچنین اگر استوکاستیک RSI بالاتر از ۰٫۸۰ شود، یعنی اندیکاتور RSI در حال رسیدن به نقاط بالای جدید است و می‌ تواند به عنوان سیگنال پولبک تلقی شود. استوکاستیک RSI همچنین برای تشخیص روند‌های کوتاه‌ مدت بکار می‌ رود. اگر استوکاستیک RSI را مانند یک اوسیلاتور با خط مرکزی واقع شده در ۰٫۵۰ در نظر بگیریم، زمانی که این اندیکاتور استوکاستیک در بالای این خط قرار می‌ گیرد، روند قیمتی در حال افزایش است و اگر استوکاستیک RSI پایین‌ تر از این خط باشد، روند قیمتی در حال کاهش یافتن است؛ دقت داشته باشید که اندیکاتورهای خانواده استوکاستیک در بازارهای مالی بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) قابلیت استفاده هستند لذا می توانید به راحتی روند سهام و رمزارزها را نیز پیش بینی کنید.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) — آموزش کاربردی و به زبان ساده

در ادامه آموزش مباحث بازار سهام، این‌بار به معرفی نوعی دیگر از اندیکاتور‌ها پرداخته‌ایم. اندیکاتور استوکاستیک یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. در این نوشتار به بررسی مفاهیم پیرامون اندیکاتور استوکاستیک، فرمول محاسبه و سیگنال‌های بوجود آمده توسط آن می‌پردازیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست ؟

«اندیکاتور استوکاستیک» (Stochastic Indicator) رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی دوره زمانی می‌سنجد. تا به امروز، این اندیکاتور‌ها از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده‌اند. این اندیکاتور‌ها قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی مراحل محاسبه استوکاستیک RSI دارند. اندیکاتور استوکاستیک بر این فرض بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به کران بالای بازه قیمتی است.

به عنوان مثال، اگر قیمت باز شدن، قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن یک سهم به ترتیب ۱۰۰۰۰، ۱۰۷۵۰، ۹۷۵۰و ۱۰۵۰۰ تومان باشد، بازه قیمتی بین قیمت پایین (۹۷۵۰تومان) و قیمت بالا (۱۰۷۵۰تومان) است. اگر روند قیمت نزولی باشد، به صورت مخالف، قیمت بسته شدن مقداری نزدیک به کران پایینی بازه قیمتی را به خود می‌گیرد.

در حقیقت، اندیکاتورهای استوکاستیک یا «استوکاستیک‌های لین» (Lane’s stochastics)‌ در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط «جرج لین» (George Lane) بوجود آمدند. به عقیده لین، استوکاستیک‌ها «شتاب روند» (Momentum) قیمت را می‌سنجند. در سال ۲۰۰۷ میلادی، یک مقاله‌ به نقل قولی از لین درباره اندیکاتور مشهورش پرداخت. طبق گفته لین، اگر یک موشک در حال صعود را مجسم کنید، باید از سرعت خود قبل از فرود آمدن بر سطوح بکاهد. طبق نظر لین، تغییر جهت شتاب روند همیشه قبل از تغییر جهت قیمت رخ می‌دهد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن‌ها (خط K) مقدار استوکاستیک برای هر دوره و دیگری (خط D) میانگین متحرک ۳دوره‌ای را نمایش می‌دهد. خط D نشان‌دهنده سیگنال‌های مهم در نمودار است در نتیجه معامله‌گران به شدت موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. ممکن است در محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره استفاده شود. این اعداد بسته به میزان حساسیت اندیکاتور استوکاستیک نسبت به حرکت‌های روند قیمت انتخاب می‌شوند.

محاسبه خط K چگونه است ؟

درصد K به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$K= 100\times\frac$$

• $$«CP»$$: آخرین «قیمت بسته شدن» (Closing Price)
• $$«L14»$$ : پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین
• $$«H14»$$: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین

خط D چگونه محاسبه می‌شود ؟

به روش زیر خط D را محاسبه می‌کنیم.

$$D= 100\times\frac$$

• $$«H3» $$: بالاترین قیمت ۳ دوره معاملاتی اخیر
• $$«L3 »$$: کمترین قیمت معامله شده درطی ۳ دوره

توجه داشته باشید که این فرمول‌ها برای اهداف آموزشی نگاشته شده‌اند. نرم‌افزار‌های معاملاتی امروزی تمام محاسبات را انجام می‌دهند و نیازی به محاسبه فرمول اندیکاتور‌ها به صورت دستی نیست.

بررسی خط K و D در نمودار

درصد K، اندیکاتور استوکاستیک سریع و D نشان‌دهنده درصد اندیکاتور کند است زیرا در بین دو خط K و D، به ترتیب، اولی سریع‌تر حرکت می‌کند. همانطور که بالاتر بیان کردیم، نظریه بوجود آورنده این اندیکاتور بیان می‌کند که در بازار با روند صعودی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت بالا و در یک روند نزولی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت پایین است.

سیگنال‌های معاملاتی زمانی بوجود می‌آیند که خط K از میانگین متحرک سه‌دوره‌ای (یا ۵ دوره‌ای) خط D عبور کند. خط D در واقع میانگین متحرک Nدوره‌ای (معمولاً ۳دوره‌ای) از خط K است. با توجه به اینکه قیمت، شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع چیست ؟

مهم‌ترین تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع (یا همان خطوط D و K) میزان حساسیت آن‌هاست. استوکاستیک سریع در مقایسه با استوکاستیک کند نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است بنابراین سیگنال‌های معاملاتی بیشتری نیز تولید می‌کند.

برای آشنایی بیشتر با ابزار‌های بکار رفته در تحلیل تکنیکال می‌توانید به آموزش ویدئویی تهیه شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی +اینجا کلیک کنید.

مثال اندیکاتور استوکاستیک

در نمودار زیر که نشان‌دهنده روند طی شده سهام «EBAY» در بورس نزدک است، فرصت‌های خرید در طی ماه‌های بهار و تابستان سال ۲۰۰۱ میلادی را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار همچنین تعدادی موقعیت فروش مشاهده می‌شود که می‌تواند مورد توجه معامله‌گران کوتاه‌مدت قرار بگیرد. در تصویر زیر، سیگنال قوی خرید در اوایل ماه آپریل مشاهده می‌شود و در ۱۲ روز پس از آن افزایش قیمت (از میانه ۳۰ دلار تا میانه ۵۰ دلار) ادامه دارد.

بیش‌ خرید چیست ؟

عبارت «بیش‌خرید» (Overbought) یا اشباع خرید را زمانی بکار می‌بریم که سهام معینی در قیمتی بیشتر از ارزش ذاتی‌اش معامله شود. در تحلیل بنیادی، بر ارزش ذاتی یک سهم برای انتخاب و سرمایه‌گذاری در آن تکیه می‌کنند. بیش‌خرید عموماً به حرکت اخیر یا کوتاه‌مدت روند قیمت اشاره می‌کند و انعکاس دهنده انتظار معامله‌گران برای اصلاح قیمت است. همانطور که در ادامه اشاره می‌کنیم، بعضی معامله‌گران امکان دارد سهام قرارگرفته در موقعیت بیش‌خرید را بفروشند.

بیش‌ فروش چیست ؟

اشباع فروش یا «بیش‌فروش» (Oversold) تعریفی مخالف بیش‌خرید دارد و به موقعیتی گفته می‌شود که سهام در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن به فروش برسد. توجه داشته باشید که ممکن است تعاریف بیش‌فروش و بیش خرید بسته به دیدگاه معامله‌گر، متفاوت باشند. در واقع، هر معامله‌گر ارزش ذاتی متفاوتی را برای سهام معینی تعریف ‌می‌کند و بسته به آن سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش مختلف هستند. یکی از کاربرد‌های شناخته‌شده اندیکاتور استوکاستیک، تشخیص سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش است.

معامله‌گر باید در نمودار توجه کند که چه زمانی خط D و روند قیمتی تغییر می‌کنند و وارد موقعیت‌های بیش‌فروش و بیش‌خرید می‌شوند. در واقع معامله‌گر باید هنگامی که اندیکاتور سطوح بالای ۸۰ را نشان می‌دهد، سهام را بفروشد. برعکس، هنگامی که اندیکاتور نشان‌دهنده سطوح کمتر از ۲۰ و حجم آن در حال افزایش است، معامله‌گر باید سهام را خریداری کند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست ؟

«استوکاستیک RSI» یا «StochRSI» در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – حرکت می‌کند. این اندیکاتور بجای استفاده از داده‌های قیمتی استاندارد، از بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای مجموعه‌ای از «شاخص‌های قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI) بوجود می‌آید.

استفاده از مقادیر RSI در این فرمول به معامله‌گران قدرت تشخیص بیش‌فروشی یا بیش‌خریدی RSI فعلی را می‌دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI به عنوان یک اندیکاتور حساس‌تر بوجود آمده است. این اندیکاتور استوکاستیک به نحوی تنظیم شده که بجای تحلیل کلی تغییرات قیمت به عملکرد تاریخی یک سهم توجه کند.

بعضی از معامله‌گران از استوکاستیک RSI میانگین متحرک می‌گیرند تا این ناپایداری را کاهش و کارایی این اندیکاتور را افزایش دهند. برای مثال گرفتن میانگین متحرک ده روزه از استوکاستیک RSI می تواند اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری را بوجود بیاورد. بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی امکان اعمال یک اندیکاتور روی اندیکاتور دیگر را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند.

استوکاستیک RSI مشتق دوم از قیمت است. به عبارت دیگر، نتیجه استوکاستیک RSI دو گام از قیمت دارایی مورد تحلیل فاصله دارد. این باعث می‌شود که استوکاستیک RSI در زمان‌هایی با قیمت اصلی سهام همخوانی نداشته باشد. با توجه به تعداد بالای سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک RSI، اگر آن را به همراه سایر اندیکاتور‌ها استفاده کنیم، کارایی‌اش افزایش خواهد یافت.

فرمول محاسبه استوکاستیک RSI

• $$«RSI»$$: $$«RSI»$$ فعلی
• $$«minRSI»$$: کمترین $$RSI$$ مشاهده شده در طی ۱۴ دوره اخیر
• $$«maxRSI»$$: بیشترین $$RSI$$ مشاهده شده در طی ۱۴ دوره اخیر

گام‌ های محاسبه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI بر پایه مشاهدات اندیکاتور قدرت نسبی بدست می‌آید. RSI برای محاسباتش از ۱۴ دوره زمانی بهره می‌گیرد. در ادامه به ترتیب گام‌های محاسبه استوکاستیک RSI را شرح می دهیم.

1. سطوح بدست آمده از RSI را برای ۱۴ دوره ثبت کنید.
2. در دوره چهاردهم، RSI فعلی، بالاترینRSI و پایین‌ترینRSI را مدنظر قرار دهید. حال به تمام داده‌ها برای محاسبه استوکاستیک RSI دسترسی داریم.
3. در دوره پانزدهم، به RSI فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI توجه کنید (اما فقط برای ۱۴ دوره اخیر نه دوره مراحل محاسبه استوکاستیک RSI پانزدهم). استوکاستیک RSI جدید را محاسبه کنید.
4. با پایان هر دوره، استوکاستیک RSI جدید را با استفاده از مقادیر ۱۴ RSI قبلی محاسبه کنید.

استوکاستیک RSI توسط «توشار چنده» (Tushar S. Chande) و «استنلی کرول» (Stanley Kroll) در سال ۱۹۳۴ میلادی بوجود آمد. با اینکه در آن‌زمان اندیکاتور‌های تکنیکالی برای تشخیص موقعیت‌های بیش‌خرید و بیش‌فروش وجود داشتند، این دو، استوکاستیک RSI را بوجود آوردند تا حساسیت بالایی داشته باشد و سیگنال‌های بیشتری را در مقایسه با اندیکاتور‌های قدیمی‌تر تولید کند.

وقتی مقادیر کمتر از ۰٫۲۰ می‌شوند و استوکاستیک RSI آن‌را به صورت بیش‌‌فروش تشخیص می‌دهد به این معنی است که اندیکاتور RSI کمتر از کران پایین بازه تعریف شده خود است. همچنین اگر استوکاستیک RSI بالاتر از ۰٫۸۰ شود، یعنی اندیکاتور RSI در حال رسیدن به نقاط بالای جدید است و می‌تواند به عنوان سیگنال پولبک تلقی شود.

استوکاستیک RSI همچنین برای تشخیص روند‌های کوتاه‌مدت بکار می‌رود. اگر استوکاستیک RSI را مانند یک اسیلاتور با خط مرکزی واقع شده در ۰٫۵۰ در نظر بگیریم، زمانی که این اندیکاتور استوکاستیک در بالای خط قرار می‌گیرد، روند قیمتی در حال افزایش است و اگر استوکاستیک RSI پایین‌تر از این خط باشد، روند قیمتی در حال کاهش یافتن است.

واگرایی

یکی از کاربرد‌های اندیکاتور استوکاستیک تشخیص «واگرایی» (Divergence) است. حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها را واگرایی می‌نامیم. واگرایی نشان‌دهنده ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در بعضی زمان‌ها بیانگر تغییر جهت قیمت است.

واگرایی در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت نشان‌دهنده احتمال صعودی شدن روند قیمت است و برعکس. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بین روند قیمتی و حرکت اندیکاتور استوکاستیک واگرایی وجود دارد.

معرفی فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال می‌توانید به آموزش بالا مراجعه کنید. این آموزش ویدئویی توسط «فرادرس» و در قالب دوره‌ای ۱۱ ساعته و ۴۴ دقیقه‌ای و در ۱۲ درس تدوین شده است. این آموزش برای رشته‌های مدیریت و علوم اقتصادی و سایر علاقمندان به تحلیل تکنیکال مفید به شمار می‌رود.

در آموزش پیش‌رو، درس‌های اول و دوم به ترتیب به فلسفه تحلیل تکنیکال و ساختار نمودارها می‌پردازند. درس سوم حاوی مباحث پیرامون مفاهیم مقدماتی است. الگوهای مهم برگشتی و ادامه‌دهنده به ترتیب در دروس چهارم و پنجم مطرح شده‌اند. در درس ششم، میانگین متحرک و در درس هفتم اسیلاتور‌ها را می‌آموزید.

مدرس در درس هشتم به آموزش نمودار‌های شمعی ژاپنی و در درس نهم به تدریس سری‌های فیبوناچی پرداخته است. مطالب پیرامون برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی در درس دهم مطرح می‌شود. در درس یازدهم به مدیریت سرمایه در معاملات پرداخته مراحل محاسبه استوکاستیک RSI شده و درس دوازدهم حاوی مباحث تکمیلی است.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

جمع بندی

در این مطلب به تعاریف، تاریخچه و فرمول‌های محاسبه اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم و آموختیم که می‌توان از آن برای شناسایی نقاط بیش‌فروش و بیش‌خرید (بیشترین کاربرد)، واگرایی، پولبک، روند کوتاه‌مدت قیمت و معکوس شدن آن بهره گرفت. با اینکه اندیکاتور استوکاستیک بسیار کاربردی و محبوب است اما از معایب آن می‌توان به ناپایدار بودن و حرکت سریع از نقاط بالایی نمودار به نقاط پایینی آن اشاره کرد.

برای دریافت نتایج بهتر، بعضی از معامله‌گران بسته به تحلیل مورد نظر خود از اندیکاتور‌های دیگری به همراه اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند. طبق نظر لین، پایه‌گذار این اندیکاتور، اندیکاتور‌های استوکاستیک را می‌توان بهمراه موج الیوت و بازگشت فیبوناچی بکارگرفت.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اگر خاطرتان باشد، در مقاله ایچیموکو، سعی بر آن شد که کاربرد این اندیکاتور را در تحلیل های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بررسی کنیم. به این نتیجه رسیدیم که بر خلاف باور تریدرها در هر سطحی، عمل ترید یک عمل تخصصی می باشد و بر مبنای علمی پیش می رود. در این راستا ابزار هایی وجود دارد که تاکنون سعی بر بررسی آن ها داشته ایم.
در این مقاله در راستای مراحل محاسبه استوکاستیک RSI بررسی و شناخت علمی تر بازارهای ارز دیجیتال، بر آن شدیم که اندیکاتور استوکاستیک را مورد بررسی قرار دهیم. پس برای بررسی تخصصی این موضوع، با ما تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

• اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟
• انواع استوکاستیک
• فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک
• سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک
• اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟
• مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟

این اندیکاتور ارتباط ما بین قیمت کلوز یا بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن‌ سهم در طی دوره زمانی را، مورد ‌سنجش قرار می دهد.
این اندیکاتور‌ها تا به امروز جزو محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور‌ها از دقت بالایی برخوردارند ضمن آنکه قابل درک و فهم بوده و در نمایش دادن زمان خرید یا فروش یک سهم نیز دقیق می باشند. اندیکاتور استوکاستیک با این فرضیه استوار شده که در زمان بالا رفتن روند قیمت و بهای یک سهام، قیمت کلوز یا بسته شدن، متقارن به کران بالای بازه قیمتی می باشد.

انواع استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به سه دسته تقسیم می شود که با توجه به استراتژی مد نظر، تحلیلگران، مطلوب ترین مورد را برگزیده و انتخاب می کنند.

Fast stochastic

رایج ترین نوع این اندیکاتور، استوکاستیک سریع می باشد. اما به علت نوسانات شدیدی که دارد تنها مورد بهره جویی بعضی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر مبنای فرمول هایی است که در ادامه به ذکر آن می پردازیم.

Slow stochastic

اینگونه استوکاستیک نسبت به گونه ی پیشین که استوکاستیک سریع بوده، از طرفداران بیشتری برخوردار است. از K% سریع یا Fast با Simple Moving Average (میانگین متحرک ساده) و ۳ دوره‌ای هموار شده می باشد و همچنین D% آن از SMA میانگین متحرک ساده K% کند یا Slow سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

Complete stochastic

این استوکاستیک نسخه ی سفارشی استوکاستیک کند یا اِسلو می‌باشد. در استوکاستیک کامل K% سریع با SMA دوره هموار شده است.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

هر اندیکاتور، فرمول محاسبه ی مخصوص به خود را دارد. برای به دست آوردن و حساب کردن اندیکاتور استوکاستیک، دو پارامتر خط K% و خط D% را باید محاسبه و اندازه‌گیری کنیم که عوامل و پارامترهای اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.
اندیکاتور استوکاستیک به گونه ی زیر محاسبه مراحل محاسبه استوکاستیک RSI و اندازه گیری می‌شود. اول برای محاسبه و اندازه‌گیری خط K% به گونه ی زیر عمل می‌کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100
همان‌طور که می بینید، برای محاسبه، مستلزم دانستن قیمت بسته شده در کم‌ترین قیمت و بالاترین قیمت هستیم. حاصل عددی این فرمول، در شمایل و شکل درصد پدید و به دست می‌آید که نشانگر تقارن به حداکثر قیمتی و یا حداقل قیمتی خواهد بود.
بدین ترتیب برای محاسبه خط D% به‌ شکل زیر عمل می‌کنیم:
میانگین 3 دوره از خط K%
D% = 100 * (H3/L3)
در این فرمول هم مانند فرمول پیشین، نسبت 3 دوره از بالاترین قیمت سهم یا ارز به سه دوره از پایین‌ترین قیمت آن سهم حساب می‌شود و حاصل آن به گونه ی درصد نمایانگر می شود. در حقیقت می توان گفت این دو خط بین صفر تا صد، نوسان در نوسان است.

سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک

برای فهم و داشتن تفسیر صحیحی از این اندیکاتور، مستلزم دانستن چند نکته هستیم که در ادامه به آن اشاره میکنیم:

Price failure

باید بدانیم اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی صعودی شود و دو خطی که در اندیکاتور وجود دارند از همدیگر جدا شده و فاصله بگیرند، در اکثر موارد، نشانگر احتمالی آغاز روند قیمتی تازه و جدید خواهد بود.در حقیقت آن سیگنال به ما می گوید که مومنتوم روند صعودی در حال زیادشدن بوده و قیمت در تلاش برای رسیدن به نواحی بالاتر از سقف قیمتی خود، در جریان ۱۴ شمع اخیر است.

اگر این شرایط همزمان با شکست قیمت از نقاط خنثی نموداری هم مسیر باشد، قادر است سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت بخشد. شکست قیمتی، وارد فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک شده و بالارفتن مومنتوم قیمت را تایید خواهد کرد.

Trading by trend

تا وقتی که استوکاستیک در یک مسیر به حرکت خود تداوم بخشد، روند قیمت دوام خواهد داشت. به بیان دیگر، نباید در پروسه ی تحلیل تکنیکال با اندیکاتور استوکاستیک، وارد جنگ شد. در حقیقت بهره مندی از این دانسته ها برای گرفتن پوزیشن های معاملاتی با احتمال win بیشتر و بالاتر، راهکار زیرکانه به ‌حساب می آید.

Strong trends

اگر این اندیکاتور در نقطه ی اشباع داد و ستد قرار بگیرد، باید پوزیشن معاملاتی خود را نگه دارید. زیرا ممکن است یک روند بسیار پرقدرت و چشمگیری صورت بگیرد. باید بدانیم حتی اگر قیمت در انتهای نقطه ی اشباع داد و ستد نیز قرار بگیرد، به معنی تغییر کامل مسیر روند نخواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهره جویی می شود و مسیر حرکت آن در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – می باشد. اندیکاتور استوکاستیک به جای بهره مندی از دانسته های قیمتی استاندارد، با بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای گروهی از «شاخص‌های قدرت نسبی یا RSI» پدید می‌آید.
بهره جویی از مقدار RSI در این فرمول به تریدرها توان تشخیص Oversold یا Overbought شاخص قدرت نسبی فعلی را می‌دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI تحت عنوان یک اندیکاتور با حساسیت بالاتر پدید آمده است. این اندیکاتور به صورتی تنظیم شده که بجای آنکه به تحلیل کلی تغییرات قیمت توجه نماید، به عملکرد تاریخی یک سهم یا ارز توجه و دقت می نماید.

مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI بر مبنای ارزیابی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی حاصل می شود. RSI برای آنالیز خود از ۱۴ دوره زمانی کمک می‌گیرد. در ادامه به ارزیابی مراحل حساب کردن استوکاستیک RSI می پردازیم.

1.اقدام به ثبت سطوح بدست آمده از RSI را برای ۱۴ دوره نمایید.
2.در دوره انتهایی، RSI فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI را بررسی نمایید. حال به تمام داده‌ها برای محاسبه استوکاستیک RSI دسترسی داریم.
3.پس از دوره ی چهاردهم یعنی دوره پانزدهم، به شاخص قدرت نسبی فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI دقت فرمایید (اما فقط برای 14 دوره ی گذشته نه دوره پانزدهم) و استوکاستیک RSI جدید را محاسبه کنید.
4.با به انتها رسیدن هر دوره، استوکاستیک شاخص قدرت نسبی جدید را با بهره جویی از مقدارهای چهارده RSI پیشین، محاسبه کنید.

فرمول محاسبه و تنظیم اندیکاتور استوکاستیک یا نشان گر تصادفی

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد.

نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

اندیکاتور استوکاستیک برای تعیین تکانه قیمت طراحی شده است و یکی از ابزار های بسیار مهم برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. لین برای نشان دادن نمونه ای از نحوه کارکرد نشانگر خود، نمونه ای از موشک پرتاب شده در هوا را ارائه می دهد که مطمئناً سرعت آن قبل از سقوط موشک شروع به کاهش می کند. بنابراین، انگیزه همیشه قبل از تغییر قیمت، جهت خود را تغییر می دهد. نویسنده یادآور می شود که تسلط بر این روش برای تعیین جهت قیمت کاملاً دشوار است، اما در صورت تمایل و قدرت وجود این امکان پذیر است.

از نظر ریاضی، استوکاتیک رابطه بین قیمت بسته شدن و محدوده بسیار پایین را برای یک دوره خاص به عنوان یک درصد از 0 تا 100 بیان می کند. مقدار اندیکاتور استوکاستیک 80 یا بالاتر نشان می دهد که قیمت بسته شدن نزدیک مرز بالایی مرز است دامنه تصادفی از 20 یا کمتر به این معنی است که قیمت بسته شدن نزدیک مرز پایین تر از محدوده است. بر این اساس، اگر بازار در قسمت بالایی محدوده روزانه تمایل به بسته شدن داشته باشد صعودی و اگر در پایین تر باشد، نزولی است.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک جایی که حداکثر (Hn) حداکثر برای دوره های N، دقیقه (Ln) حداقل برای دوره های N است،С0 قیمت بسته شدن دوره فعلی است.

فرمول استوکاستیک با دو خط نشان داده شده است. خط جامد٪ K که برای تمامی دوره ها می باشد. خط دوم یک خط متحرک 3 دوره ای است که دارای میانگین متحرک٪ 3 است و٪ D نامیده می شود که معامله گران آن را مرتبا پیگیری می کنند.

در اصطلاح، خط٪ K را گاهی سریع یا اصلی و٪ D را آهسته یا سیگنال می نامند.

قابل ذکر است که فرمول اسیلاتور فرمولی سازگار برای محاسبه مقدار سنگ آهک است که در هنگام ذوب برای ساختن فولاد باید به سنگ آهن اضافه شود. نویسنده از چندین فرم مختلف برای تجزیه و تحلیل بازارهای سهام استفاده کرده است. بهترین نتایج توسط فرمول تصادفی اندیکاتور استوکاستیک نشان داده شده است.

تنظیم اندیکاتور استوکاستیک

جورج لین دوره 9 تا 21 را توصیه می کند، در حالی که پارامترهای پیش فرض در پایانه های معاملاتی معمولاً 5.3 و 3 است.

نویسنده شاخص توصیه می کند از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده کنید، زیرا در این نمودارها است که اندیکاتور استوکاستیک مطمئن ترین سیگنال ها را تولید می کند. با این حال، مشخص است که او خود هنگام معاملات آتی S&P 500 از آن با میله های 3 دقیقه ای استفاده می کرد.

مانند هر نوسان ساز، استفاده از نشانگر تصادفی در مرحله حرکت پهلو همراه با سایر شاخص ها توصیه می شود. با این حال، برخی از سیگنال های تصادفی خود را به خوبی در بازار روند ثابت کرده اند.

مناطق خرید و فروش بیش از حد

مناطق اسیلاتور بالای 80٪ و زیر 20٪ به ترتیب مناطق بیش از حد خریداری شده و بیش از حد فروخته می شوند. اگر امنیت وارد منطقه خرید بیش از حد شود (یعنی در نزدیکی مرز بالای محدوده معامله می شود)، در صورتی که از بین برود، می توان سقوط بیشتری را انتظار داشت. سیگنال برای ورود به یک موقعیت کوتاه عبور از سطح 80٪ توسط خط ٪ K از بالا به پایین است. به طور مشابه، یک سیگنال خرید عبور از سطح 20٪ توسط خط K٪ از پایین به بالا است.

از لحاظ تئوری، می توان از چنین سیگنالی به صورت پهلو استفاده کرد، اما در این مرحله از بازار بهتر است آن را با سایر شاخص ها ترکیب کنیم. خوب است که با باز کردن موقعیت ها در جهت روند، از مناطق بیش از حد / بیش از حد فروخته شده در یک روند استفاده کنید.

مقادیر 20 و 80 درصد کاملاً ثابت نیستند. اگر اثبات شود که در تاریخ موثر هستند، می توانید از مقادیر 25٪ و 75٪ یا 30٪ و 70٪ استفاده کنید.

واگرایی

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به پایین ترین سطح رسیده و کمترین سطح اندیکاتور استوکاستیک نسبت به قبلی افزایش یابد. برعکس، واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به بالاترین سطح رسیده و بالاترین میزان نوسانگر نسبت به قبلی افزایش یابد. چنین سیگنالی نشان می دهد که انگیزه در حال اتمام است و قیمت به زودی با یک معکوس روبرو خواهد شد. در عین حال، اگر واگرایی در مناطق بیش از حد خرید / فروش بیش از حد رخ دهد، خوب است.

عبور از خط 50٪.

سیگنالی کاملاً بحث برانگیز، اما در برخی از ابزارها ممکن است کاربردی پیدا کند. یک خط 50٪ روی نمودار اندیکاتور استوکاستیک ترسیم شده است. عبور از آن با خط٪ K به سمت پایین سیگنالی برای فروش، رو به بالا – خرید می دهد. توصیه می شود کاربرد این روش برای هر ابزار معامله شده به دقت تجزیه و تحلیل شود و از آن در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده شود.

تقاطع خطوط K و D

اگر٪ K از٪ D به سمت بالا عبور کند یک سیگنال خرید و هنگامی که٪ K به سمت پایین از٪ D عبور کند یک سیگنال فروش است. این سیستم مشابه سیستم متقاطع متحرک است (از آنجا که٪ D میانگین متحرک٪ K است). همانند واگرایی، سیگنال در مناطق پرخرج / بیش از حد فروخته شده نیز وجود داشته باشد، قابل اطمینان تر است. در این حالت، خروج بعدی خطوط از منطقه یک سیگنال تأیید خواهد بود، جایی که امکان پذیر باشد.مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

بررسی شاخص اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک، مانند سایر ابزارهای این گروه، در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت نصب شده است. از نظر ظاهری، آن را شبیه می کند ( Stochasti یک خطی است، نه یک نوسان ساز هیستوگرام). با این حال، در شکل کلاسیک خود، Stochastic نه یک، بلکه دو میانگین متحرک دارد و با تنظیمات استاندارد این شاخص بسیار پویا تر از RSI است و بیشتر اوقات به حالت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می رسد.

به دلیل وجود دو خط اسیلاتور، معامله گر گزینه های سیگنال بیشتری دریافت می کند که می تواند برای معاملات استفاده شود.

نصب و پیکر بندی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در بسته استاندارد ابزار فنی پایانه گنجانده شده است. روش های مختلفی برای نصب آن در پنجره نمودار وجود دارد.

ساده ترین گزینه انتخاب برگه “فهرست شاخص ها” در نوار ابزار فوقانی (نمادی با مثبت سبز) است. در لیست کشویی، دسته “اسیلاتور ها” و در آن -“اسیلاتور تصادفی” را انتخاب کنید.

راه دوم از طریق برگه “درج” از منوی اصلی بستر معاملاتی است. بعد، “شاخص ها” – “اسیلاتور ها” و سپس “نوسان ساز تصادفی” را انتخاب کنید.

نصب Stochastic در ترمینال MetaTrader 4

پس از انتخاب نشانگر، پنجره تنظیمات تصادفی باز می شود. مقادیر مهمی که بر رفتار ابزار روی نمودار تأثیر می گذارد در برگه “Parameters” قرار می گیرد.

Deceleration حساسیت اسیلاتور را به حرکات شدید قیمت تنظیم می کند. با افزایش این پارامتر، هر دو خط اندیکاتور هموار تر می شوند، اما این امر با در نظر گرفتن تعداد بیشتری از مقادیر قیمت مانند٪ K نیست، بلکه با غربالگری “صداهای بازار” حاصل می شود.

همچنین در این پنجره می توانید روش حرکت میانگین ها و قیمتی را که هنگام محاسبه پارامتر ها در نظر گرفته می شود تغییر دهید (حداقل / حداکثر یا نزدیک).

در برگه “سطح” می توانید سطوح افقی را اضافه یا حذف کرده و پارامترهای سطح موجود را تغییر دهید. این به هیچ وجه بر روی حرکت خود نشانگر تأثیر نخواهد گذاشت، اما به شما امکان می دهد متفاوت شوید. البته بستگی به نیاز سیستم تجارت دارد.

تجارت نوسان ساز تصادفی

اندیکاتور استوکاستیک می تواند به تنهایی و به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت استفاده شود. و اگرچه موثرترین نقش برای نشانگر تصادفی فیلتر کردن قرائت سایر شاخصها است، اما لازم است که سیگنالهای اساسی این اسیلاتور را ارائه دهیم.

سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر در این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

ربات های تریدر و معامله گر معمولا نرم افزار های ویژه و به خصوصی هستند که از یک الگوی خاص پیروی کرده تا بتوانند بدون دخالت انسان کار و سرمایه ی افراد را مدیریت کنند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله تخصصی ربات تریدر را مطالعه کنید.