نسبت ریسک به ریوارد در معاملات

مفهوم نسبت ریسک به ریوارد و فرمول محاسبه آن

آیا اهل ریسک هستید؟ یکی از معدود ابزار معامله گران و نکات معاملاتی، محاسبه نسبت ریسک/ریوارد است.

هر فرد برای تحمل خطر، آستانه خاص خود را دارد. مثلاً ممکن است شما بانجی جامپینگ را دوست داشته باشید، اما شخص دیگری تنها با فکر کردن به آن دچار حمله پانیک شود. پس هر فرد باید با توجه‌ به شخصیت خود میزان پذیرش ریسک را بسنجد.

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دارای ریسک بالایی است و اگر قصد قبول این ریسک را دارید باید با تعیین حد ضرر برای خود، پاداش خوبی را نیز برای آن در نظر بگیرید.

مفهوم نسبت ریسک به ریوارد ( پاداش) Risk/Reward از اصول مهم در معاملات است، اما تعداد معدودی از معامله‌گران نحوه استفاده صحیح از آن را می‌دانند.

اصولا نسبت ریسک به ریوارد به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که معاملات خود را طوری تنظیم و فیلتر کند که بتواند به او امید دهد و سود به همراه داشته باشد.

در ابتدا این موضوع را از نظر بازار سهام بررسی می‌کنیم.

فرض کنید تحقیقات در رابطه با انتخاب سهام را انجام داده‌اید و سهامی را که از نظر شما مناسب است پیدا کرده‌اید.

متوجه شده‌اید که سهم XYZ از بیشترین قیمت معامله اخیر که برای مثال 390 تومان بوده کمتر معامله می‌شود و در حال حاضر قیمت معامله 250 تومان است.

شما معتقدید که اگر در حال حاضر خرید کنید، در آینده‌ای نه‌چندان دور، سهم XYZ تا 390 تومان (حداکثر قیمت معامله شده در قبل) مجدد بازمی‌گردد و می‌توانید سود از آن دریافت کنید.

به فرض شما 500 تومان برای سرمایه‌گذاری دارید، بنابراین پس از انجام تمام تحقیقات خود، 20 نسبت ریسک به ریوارد در معاملات سهم می‌خرید. اما آیا نسبت ریسک/ریوارد خود را هم می‌دانید؟

هدف از این مقاله آموزش ریسک به ریوارد در بورس است که با ارائه یک نمای کلی از این نسبت، بتوانید از ابتدا شروع کنید و مرحله‌به‌مرحله نسبت ریسک به ریوارد را بررسی نمایید.

نسبت ریسک/ریوارد چیست؟

متأسفانه، برخی از سرمایه‌گذاران خرد وقتی می‌خواهند پول خود را سرمایه‌گذاری کنند، ضرر زیادی را تجربه می‌کنند. دلایل زیادی برای این امر وجود دارد، اما یکی از دلایل آن ناشی از ناتوانی سرمایه‌گذاران در کسب سود، عدم تعیین حد ضرر برای خود و پایبندی به آن و همچنین ناآگاهی از مدیریت ریسک است.

نسبت ریسک به ریوارد یک اصطلاح رایج مالی است، اما مفهوم ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد شاخصی است که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای مقایسه ریسک‌های یک دارایی با سود مورد انتظار، استفاده می‌شود.

به زبان ساده مفهوم نسبت ریسک/ریوارد نشان‌دهنده احتمالی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند به‌ازای هر ریال ریسکی که در سرمایه‌گذاری می‌کند، سود به دست آورد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت ریسک/ریوارد برای مقایسه بازده مورد انتظار یک سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان ریسکی که باید برای به ‌ دست آوردن این بازده‌ها انجام دهند، استفاده می‌کنند. مثال زیر را در نظر بگیرید:

یک سرمایه‌گذاری با نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) 1: 7 نشان می‌دهد که مایل به ریسک 1 ریال برای چشم‌انداز کسب سود 7 ریال است. از طرف دیگر، نسبت ریسک/ریوارد 1: 3 نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار باید انتظار داشته باشد که 1 ریال سرمایه‌گذاری کند، به این دلیل که 3 ریال از سرمایه‌گذاری خود سود کسب کند.

معامله گران عمدتاً برای ایجاد یک استراتژی خاص از چنین شاخصی استفاده می‌کنند و اغلب از رویکرد نسبت سود به پاداش برای برنامه‌ریزی معاملات خود بهره می‌برند.

به‌خاطر داشته باشید که حتی بهترین معامله‌گران فقط در 70 درصد مواقع درست عمل می‌کنند.

درواقع سود به این معنا است که ضررهای خود را کاهش و با گذشت زمان سودهای خود را بیشتر کنید. به همین دلیل است که هر زمان که وارد معامله می‌شوید باید نکات مثبت و منفی آن را بشناسید. هدف از این کار به دست آوردن نسبت بالقوه 3 به 1 که بهترین نسبت ریسک به ریوارد است یا بهتر از آن، نسبت استثنایی 2 به 1 برای معاملات روزانه می‌باشد.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

کارشناسان مالی تاکید می‌کنند که ریسک‌ها و ریواردها (پاداش‌ها) به هم وابسته هستند و یک سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری نهایی باید این نسبت را محاسبه کند.

محاسبه واقعی برای تعیین ریسک در برابر ریوارد بسیار آسان است. فرمول ریسک به ریوارد به این صورت است که شما به‌سادگی سود خالص (پاداش) خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم می‌کنید.

با تقسیم سود خالص (پاداش) بر قیمت حداکثر، ریسک معامله محاسبه می‌شود.

برای گنجاندن محاسبات ریسک به ریوارد در پروسه معاملات خود، ابتدا سهمی را انتخاب کنید، اهداف صعودی و نزولی آن را بر اساس قیمت فعلی تعیین کنید و نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنید.

اگر ریسک به ریوارد زیر آستانه تحمل ضرر شما است، حد ضرر خود را بالا ببرید تا به نسبت قابل قبولی برسید. اگر نمی‌توانید به نسبت قابل قبولی دست پیدا کنید، سهم سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهید.

در طول نگهداری سهام، با ادامه تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جدید، اگر نسبت ریسک به ریوارد نامطلوب شد، از خروج از معامله نترسید. هرگز در موقعیتی قرار نگیرید که نسبت ریسک/ریوارد به نفع شما نباشد.

فرمول ریسک به ریوارد

روش اول

یک فرمول ریسک به ریوارد به این صورت است که:

حد ضرر - قیمت سهم = ریسک

قیمت سهم - حد سود = ریوارد

سپس مقدار ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید و هرچه نسبت محاسبه شده کم تر از 50 درصد باشد، برای خرید مناسب‌تر است.

مثال1:

قیمت سهم افق 61,270 ریال می‌باشد.

حد ضرر: 58,600 و مقاومت 63,100 ریال. هدف اول را 70,000 ریال محاسبه می‌کنید. تعیین ریسک به ریوارد به این صورت است:

2670 = 58600 – 61270= ریسک

1830= 61270 -63100= ریوارد

ریسک / ریوارد= 1.45 که بالا می‌باشد. این عدد از 100 بیشتر است و به همین خاطر، ریسک خریدش بالا است.

مثال 2:

اگر سهمی را در 10,000 ریال خریداری کرده باشید و برای آن حد ضرر 7,500 ریال و حد سود 20,000 ریال قرار دهید، ریسک این معامله به‌ازای هر سهم 2,500 ریال و پتانسیل سود آن 10,000 ریال است.

سپس به مقایسه ریسک با سود می‌پردازید تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید:

0.25 = 10000 / 2500 = پاداش/ریسک

بنابراین ریسک به ریوارد این معامله یک به چهار می‌باشد.

البته بهترین ریسک به ریوارد یک به سه تعیین شده است به این معنا که یعنی تحمل یک واحد ریسک در مقابل سه واحد سود وجود دارد.

روش دوم

در ابتدا باید مقدار سرمایه خود را تعیین کنید ( متغیر S )، سپس درصد ضرر خود را مشخص کنید (متغیر N ) .

نقطه ورود معاملات خود را باید مشخص کنید که معمولاً معاملهگران برای تعیین نقطه ورود از تکنیک Triger (تریگر) استفاده می‌کنند.

استفاده از تریگر زمانی کاربرد دارد که شما محدوده مناسب برای ورود را تشخیص داده‌اید اما قیمت دقیق برای ورود را نمی‌دانید، در این زمان استفاده از تریگر مناسب است.

استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI ، MACD و . برای تشخیص نقطه ورود مناسب است. مثلاً زمانی که خط روند با یک کندل صعودی یا نزولی قدرتمند قطع شود می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد.

بعد از خریداری سهم برای خود حد سود ( profit target ) برای خروج و حد ضرر فروش تعیین کنید. فاصله بین قیمت خرید و هدف قیمتی فروش را a در نظر بگیرید. مشخص کردن حد ضرر به کمک متغیر N انجام می‌شود.

معمولاً تعیین حد ضرر به این صورت است که کندل، حد موردنظر شما را رد کند و در نقطه پایین‌تر بسته شود و کندل بعدی نیز پایین کندل ایجاد شده قرار گیرد.

محاسبه ریسک نیز به کمک حد ضرر ( stop loss ) انجام می‌شود.

فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر تعیین شده b نامیده می‌شود.

حال با تقسیم مقدار b بر a ، نسبت ریسک به ریوارد محاسبه می‌شود.

X*b = (N/ 100 )*S

متغیر X ، مقداری است که باید خرید انجام شود. در صورتی که حاصل به دست مده از 0.5 بیشتر باشد، معامله توجیه‌پذیر خواهد بود.

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

در موقعیت‌های تحلیل جهت تعیین نسبت ریسک به ریوارد و برای تعیین نقاط ورود و خروج، تعیین حد سود و ضرر و مشخص کردن محدوده زمانی و قیمتی بین دو نقطه مختلف، می‌توان طبق تصویر زیر از اندیکاتور مناسب استفاده کرد:

• ابزار Forecast یا پیش‌بینی به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط ورود و خروج را در معاملات خود تعیین کنند و برای افزایش زیبایی بصری و جذابیت آن می‌توانید از آیکون‌ها استفاده کنید.
  
• اندیکاتور Position Size Calculator نیز ابزاری کاربری است که در هر معامله باتوجه‌به حجم معامله بر اساس نقطه ورود، حد ضرر و درصد ریسک‌پذیری شما را تعیین می‌کند و در هر دو پلتفرم 4 MT نسبت ریسک به ریوارد در معاملات و 5 MT قابل‌استفاده است.

جمع‌بندی

نسبت ریسک به ریوارد (پاداش)، یا همان نسبت سود به زیان به این معنا است که در برابر چند درصد سود، حاضر به از دست‌دادن چند درصد از سرمایه خود هستید و می‌توانید سرمایه خود را به خطر بیندازید؟

مفهوم نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان در بورس داخل و خارج (فارکس) کاربرد دارد.

اگر سهمی را پیدا کردید که هم از لحاظ تکنیکال و هم بنیاد وضعیت مناسبی دارد، برای تصمیم‌گیری بهتر، نسبت ریسک به ریوارد ( R/R ) را محاسبه کنید. نسبت مناسبی که در نظر گرفته می‌شود، کم‌تر از 50 درصد و بهترین ریسک به ریوارد در معاملات نسبت یک به سه تعیین شده است.

زمانی معامله‌گر وارد معامله می‌شود که سود احتمالی که به دست می‌آورد از ضرر احتمالی‌اش بیشتر باشد. در صورتی که ضرر احتمالی از سود احتمالی بیشتر شد، فرصت دیگری را برای سرمایه‌گذاری بررسی نمایید.

نسبت ریسک به سود(Risk / Reward) ؛ ابزاری طلایی برای اولویت‌بندی معاملات

مفهوم نسبت ریسک به سود یا ریسک به پاداش به چه معناست و در کجا کاربرد دارد؟ چگونه می‌توان بین چند معامله سودآور ، پربازده‌ترین آنها را انجام داد؟ آیا ابزاری وجود دارد که با استفاده از آن بتوان ، پوزیشن‌های معاملاتی را از پرسودترین به کم سودترین و یا بالعکس مرتب کرد؟ مفهوم سود به ریسک چه رابطه‌ای با ریسک به سود دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟ در این مقاله قصد داریم پاسخ تمامی این سوالات را به شما خوانندگان عزیز بدیم تا شما هم مانند بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بتوانید با استفاده از این نسبت کاربردی ، پرسودترین معاملات خود را شناسایی کنید.

مفهوم نسبت ریسک / سود

هر نسبتی نسبت ریسک به ریوارد در معاملات از یک صورت و یک مخرج تشکیل شده. طبیعتا جوابی که از این نسبت‌های مختلف بدست می‌آید با صورت رابطه مستقیم و با مخرج رابطه عکس دارد.

بر اساس علم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی ؛ معامله‌گران باید پیش از انجام هر معامله‌ای برای معاملات خود حد سود و حد ضرر تعیین کنند. حد ضرر به معنای تفاوت قیمتی است که پس از ورودمان به معامله در صورتی که ارزش دارایی ما به آن برسد ؛ ما تشخیص می‌دهیم که آن معامله برایمان زیان‌ده خواهد بود و از آن خارج می‌شویم. در مقابل حد سود به معنایی بیشترین تفاوت قیمتی‌ای است که برای رشد ارزش یک دارایی در نظر می‌گیریم. مفاهیم مربوط به نسبت ریسک / سود دقیقا در اینجا معنا پیدا می‌کنند. در این نسبت ؛

ریسک همان حد ضرری است که ما برای معاملات خود در نظر می‌گیریم و در صورت قرار می‌گیرد،

و سود یا پاداش همان حد سودی است که ما از افزایش ارزش دارایی‌ای که آن را معامله کردیم انتظار داریم و در مخرج قرار می‌گیرد.

در تمامی نسبت‌ها افزایش مقدار صورت باعث بزرگتر شدن جواب کل نسبت می‌شود و متقابلا افزایش مقدار مخرج باعث کوچکتر شدن جواب کل نسبت می‌شود.

پس با توجه به این قضیه ، طبیعی است که هر چقدر جوابی که از نسبت ریسک / پاداش بدست می‌آورید برزگ باشد ، بدین معناست که ضرری که از انجام آن معامله متحمل می‌شوید بیشتر است.

هر چقدر ، عددی که از این نسبت بدست می‌آید کوچکتر باشد ، انجام آن معامله برای شما سودآورتر است. زیرا در این حالت بزرگتر شدن مقدار سود و کوچکتر شدن مقدار ریسک یا همان ضرر باعث کوچکتر شدن جواب کلی این نسبت شده است.

نسبت ریسک / پاداش در تمام عرصه‌های زندگی کاربرد دارد. از معاملاتی که روزانه دربازارهای مالی نظیر فارکس ، ارزهای دیجیتال (برای آشنایی با رمز ارز های برتر در سال 2021 اینجا کلیک کنید. ) ، بورس اوراق بهادار ایران و … گرفته تا بسیاری از اتفاقاتی که حتی در زندگی روزمره برای همه ما اتفاق می‌افتد. برای درک آسان‌تر این مسئله آن را در قالب مثالی بیان می‌کنیم؛

فرض کنید در یک مسابقه دارت شرکت کردید.در حالت اول برگزار کننده مسابقه از شما 5 هزار تومان حق ورود دریافت می‌کند و به شما می‌گوید اگر با سه پرتاب دارت بتوانید امتیاز 60 را کسب کنید ، 15 هزارتومان به شما می‌دهد و اگر کمتر از این امتیاز و یا صفر امتیازی کسب کنید ، بدون اینکه حق ورودی که پرداخت کردید را به شما بازگرداند ، شما را از دور مسابقات حذف می‌کند. در حالت دوم برگزار کننده این مسابقه از شما 10 هزار تومان حق ورود دریافت می‌کند و به شما می‌گوید که اگر فقط با یک پرتاب دارت بتوانید امتیاز 80 را کسب کنید ، 40 هزار تومان به شما بازمی‌گرداند و اگر با آن یک پرتاب ، امتیازی کمتر بدست‌آورید یا هیچ امتیازی کسب نکنید ، شما را حذف می‌کند.

حال بیایید نسبت ریسک / سود را برای حالت اول و دوم بررسی کنیم. گفتیم که بزرگتر شدن مقدار صورت در نسبت ریسک / پاداش ، باعث افزایش خطر سرمایه‌گذاری می‌شود ؛ مشخصا در حالت دوم مقدار بیشتری از سرمایه شما نسبت به حالت اول در خطر است ؛ پس این امر موجب می‌شود که ما در صورت تمایل برای شرکت در این مسابقه ، از حالت اول استفاده کنیم زیرا در این صورت ، ضرر کمتری را متحمل می‌شویم.

یکی از مسائلی که همواره ذهن معامله‌گران را به خود مشغول کرده ، این است که چطور می‌توانند بین چند معامله سودآور ، پربازده‌ترین و مناسب‌ترین آنها را انتخاب کنند.

چگونه بین چند معامله سودآور ، پربازده‌ترین آنها را انتخاب کنیم؟

حال که با مفهوم ریسک به پاداش یا همان ضرر به ریوارد آشنا شدید به آسانی می‌توانید از آن در معاملات خود استفاده کنید و در بین چند پوزیشن معاملاتی ، آن معامله‌ای که بیشترین سود و در عین حال کمترین ضرر را برای شما به ارمغان می‌آورد را انجام دهید.

کافی است که نسبت ضرر / ریوارد را برای تمامی معاملات خود با توجه به نقطه ورود ، حد سود و حد ضرر آنها محاسبه کنید. هر پوزیشنی که عدد کمتری را به خود اختصاص دهد در رده‌های اول لیست سودآورترین معاملات شما قرار می‌گیرد ؛ به همین ترتیب هر چقدر اعدادی که از این نسبت به دست می‌آورید بزرگتر بشوند به منزله این منظوراند که ، میزان ضرر شما از انجام آن معامله ارزش سودی که با بستن آن پوزیشن می‌خواهید کسب کنید را ندارد و بهتر است که از انجام آن صرف نظر کنید.

اگر تصمیم بگیرید اعدادی که از نسبت ضرر / ریوارد بدست‌آورده‌اید را از بزرگ به کوچک مرتب نسبت ریسک به ریوارد در معاملات کنید ؛ این بار به فهرستی می‌رسید که می‌توانید آن را به عنوان زیان‌ده ترین موقعیت‌های معاملاتی خود بشناسید.

بررسی نسبت سود / ریسک

در واقع مفهوم این نسبت چیز جدیدی را بیان نمی‌کند و دقیقا معنایش عکس آن چیزی است که در نسبت ریسک به ریوارد بررسی کردیم. این دو نسبت رابطه عکس با نسبت ریسک به ریوارد در معاملات یکدیگر دارند. اعدادی که از این نسبت برای معاملاتتان بدست می‌آورید هر چقدر بزرگتر باشند به معنای سودآورتر بودن آن معامله برای شماست. چون درک این نسبت از نسبت ریسک به ریوارد آسان‌تر است ، آن را بیان کردیم.

سخن پایانی

نسبت ریسک به سود ابزاری برای پیدا کردن سودآور ترین معامله در بین چند موقعیت معاملاتی است که در هرجایی کاربرد دارد . از تقسیم حد ضرر بر حد سودی که با توجه به نقطه ورود معامله‌گران محاسبه می‌شوند به دست می‌آید.هر چقدر عددی که از این نسبت برای پوزیشن‌های خود به دست می‌آورید کوچکتر باشد به معنای بازده بالای آن پوزیشن برای شماست ؛ یعنی با بستن آن پوزیشن در عین اینکه سرمایه کمتری را در معرض خطر قرار می‌دهید ، امکان سودی که بدست‌ می‌آورید بیشتر خواهد بود. مفهوم نسبت سود به ریسک ، برابر با همان مفهوم ضرر به ریوارد است با این تفاوت که برعکس بیان می‌شود ؛ یعنی بالا بودن مقداری که از این نسبت حاصل می‌شود به معنای بازده بیشتر است.

قدرت واقعی این نسبت درکنار به کارگیری یک استرتژی معاملاتی قوی با نرخ برد بالا احساس می‌شود. اگر علاقه‌مند به دیدن دوره‌های آموزش فارکس و آموزش ارزهای دیجیتال هستید می‌توانید از خدمات تخصصی آکادمی آینده که رسالت آموزش ارز دیجیتال در مشهد را بر عهده دارد استفاده کنید.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ | آموزش محاسبه آن

نسبت ریسک به ریوارد به شما درباره میزان ریسکی که برای مقدار مشخصی ریوارد انجام می‌دهید، اطلاع می‌دهد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خوب گزینه‌های خود را با دقت انتخاب می‌کنند. آن‌ها به دنبال روندهایی هستند که بیشترین پتانسیل را برای افزایش قیمت و کمترین پتانسیل را برای کاهش قیمت دارند. اگر یک سرمایه‌گذاری بازدهی مشابه یک سرمایه‌گذاری دیگر داشته باشد اما ریسک کمتری به همراه داشته باشد، گزینه بهتری است.

این مقاله در مورد یکی از موضوعات دوره آموزش مدیریت سرمایه میباشد!

مدیریت سرمایه بی شک مهم ترین عامل موفقیت در بازارهای مالی است.قوانین آن به نحوی است که هیچگاه سرمایه خود را از دست نمی‌دهید

برای دریافت اطلاعات در مورد دوره آموزش مدیریت سرمایه اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید!

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت (R/R یا R) میزان ریسکی را که یک معامله‌گر برای رسیدن به مقدار معینی ریوارد انجام می‌دهد، محاسبه می‌کند.

برای مطالعه بیشتر ریسک به ریوارد و همچنین آشنایی با دوره مدیریت سرمایه به صفحه این دوره مراجعه کنید

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد:

برای مثال شما قصد ورود به پوزیشن خرید بیت کوین را دارید. شما تحلیل خود را انجام می‌دهید و تعیین می‌کنید که سفارش سودآور شما 15% بیشتر از قیمت ورود است. در همان زمان، سئوال زیر را نیز مطرح می‌کنید. ایده معاملاتی شما در کدام نقطه نامعتبر شد؟ این نقطه همان‌جایی است که باید سفارش حد ضرر خود را قرار دهید. در این حالت، تصمیم می‌گیرید که نقطه نامعتبر سازی شما 5% بیشتر از نقطه ورود شما است.

باید توجه داشت که این ارقام نباید بر اساس درصدهای اختیاری باشند. شما باید سود هدف و حد ضرر را بر اساس تحلیل خود از بازارها تعیین کنید. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توانند بسیار مفید باشند.

بنابراین، سود هدف ما 15% است و ضرر بالقوه ما 5% است. نسبت ریسک به reward ما چقدر است؟ این نسبت

5/15 = 1:3 = 0/33 است. بسیار ساده است. به این معنی که برای هر واحد ریسک، ریوارد سه برابر دریافت می‌کنیم. به‌عبارت‌دیگر، برای هر دلاری که ریسک می‌کنیم، شایسته 3 ریوارد هستیم؛ بنابراین اگر پوزیشنی به ارزش 100 دلار داریم، ریسک از دست دادن 5 دلار به ازای 15 دلار سود را می‌کنیم.

می‌توانیم حد ضرر خود را نزدیک به نقطه ورود قرار دهیم تا نسبت کاهش یابد. بااین‌وجود، همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد اختیاری محاسبه شوند بااینکه باید بر اساس تحلیل ما محاسبه شوند. اگر تنظیمات معامله دارای نسبت ریسک/ریوارد بالایی است، احتمالاً لازم به تلاش و بازی کردن با اعداد نیست. بهتر است که آن را نادیده بگیریم و به دنبال تنظیمات دیگری که نسبت ریسک/ریوارد خوبی دارد باشیم.

توجه کنید که پوزیشن های با اندازه‌های مختلف می‌توانند نسبت ریسک/ریوارد مشابهی داشته باشند. برای مثال، اگر پوزیشنی به ارزش 10000 دلار داشته باشیم، ریسک از دست دادن 500 دلار را می‌کنیم تا 1500 دلار سود کسب کنیم. نسبت همچنان 1:3 است. نسبت تنها در صورتی تغییر می‌کند که پوزیشن نسبی هدف خود و حد ضرر را تغییر دهیم.

نسبت ریوارد به risk چیست؟

باید دانست که بسیاری از معامله‌گران این محاسبه را برعکس انجام می‌دهند یعنی محاسبه نسبت ریوارد به ریسک. علت تنها به اولویت‌بندی مربوط می‌شود. برخی درک این نسبت برعکس را آسان‌تر می‌دانند. محاسبه دقیقاً با فرمولی عکس فرمول ریسک به ریوارد انجام می‌گیرد. ازاین‌رو، نسبت در مثال بالا به‌صورت 15/5 = 3 خواهد بود. همان‌گونه انتظار می‌رفت، یک نسبت ریوارد به ریسک بالاتر بهتر از نسبت پایین‌تر است.

در کنار دوره مدیریت سرمایه می‌توانید وارد کانال سیگنال ارز دیجیتال شوید و از بهترین نقاط ارزهای داده شده بهترین سود دلاری کسب کنید

مقایسه ریسک به ریوارد:

فرض کنید در باغ‌وحش هستیم و یک شرط‌بندی انجام می‌دهیم. من به شما در ازای ورود یواشکی به قفس پرندگان و غذا دادن به یک طوطی با دست خود، 1 BTC خواهم داد. ریسک احتمالی چیست؟ ازآنجایی‌که شما کاری را باید انجام دهید که نباید، ممکن است توسط پلیس دستگیر شوید. از طرف دیگر، اگر موفق شوید، 1 BTC به دست خواهید آورد.

در همان زمان، پیشنهاد جایگزینی نیز به شما می‌دهد. درازای ورود یواشکی به قفس ببر و دادن گوشت خام به ببر با دستان خالی، به شما 1/1 BTC می‌دهم. ریسک احتمالی در این مورد چیست؟ مطمئناً توسط پلیس دستگیر شدن، اما این احتمال نیز وجود دارد که ببر به شما حمله کند و آسیب مرگباری به شما وارد کند. از طرف دیگر ریوارد بیشتری نسبت به موضوع غذا دادن به طوطی در میان است.

کدام‌یک معامله بهتری به نظر می‌رسد؟ درواقع هر دو معامله‌های بدی هستند، زیرا شما نباید یواشکی وارد جایی شوید. بااین‌وجود، با پذیرش شرط ورود به قفس ببر شما ریسک بیشتری می‌کنید تا تنها اندکی ریوارد بیشتر به دست آورید.

در بازار نیز معامله‌گران بسیاری به دنبال انجام معاملاتی هستند که سود بیشتری نسبت به ضرر احتمالی به دست آورند. به این شرایط فرصت نامتقارن (asymmetric opportunity) (میزان سود بالقوه از ضرر بالقوه بیشتر است) می‌گویند.

موضوع دیگری که در اینجا حائز اهمیت است، نرخ برد (win نسبت ریسک به ریوارد در معاملات rate) شما است. نرخ برد شما حاصل تقسیم معاملات برنده شما به معاملات بازنده است. برای مثال، اگر نرخ برد شما 60% است، شما در 60% معاملات خود سود کسب کرده‌اید (به‌طور متوسط). در ادامه با نحوه استفاده از آن در مدیریت ریسک آشنا می‌شوید.

برخی از معامله‌گران ممکن است سود بسیاری کسب کنند اما نسبت ریسک به ریوارد در معاملات نرخ برد پایینی داشته باشند. علت این است که نسبت risk به ریوارد هریک از معاملات آن‌ها با آن مطابقت دارد. اگر در تنظیمات معامله، نسبت ریسک به reward 1:10 را انتخاب کنند، تنها باید 2 معامله از 10 معامله را ببرند تا سود کسب کنند. به این شکل محاسبه ریسک می‌تواند قوی باشد.

نسبت ریسک به سود(Risk / Reward) ؛ ابزاری طلایی برای اولویت‌بندی معاملات

مفهوم نسبت ریسک به سود یا ریسک به پاداش به چه معناست و در کجا کاربرد دارد؟ چگونه می‌توان بین چند معامله سودآور ، پربازده‌ترین آنها را انجام داد؟ آیا ابزاری وجود دارد که با استفاده از آن بتوان ، پوزیشن‌های معاملاتی را از پرسودترین به کم سودترین و یا بالعکس مرتب کرد؟ مفهوم سود به ریسک چه رابطه‌ای با ریسک به سود دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟ در این مقاله قصد داریم پاسخ تمامی این سوالات را به شما خوانندگان عزیز بدیم تا شما هم مانند بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بتوانید با استفاده از این نسبت کاربردی ، پرسودترین معاملات خود را شناسایی کنید.

مفهوم نسبت ریسک / سود

هر نسبتی از یک صورت و یک مخرج تشکیل شده. طبیعتا جوابی که از این نسبت‌های مختلف بدست می‌آید با صورت رابطه مستقیم و با مخرج رابطه عکس دارد.

بر اساس علم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی ؛ معامله‌گران باید پیش از انجام هر معامله‌ای برای معاملات خود حد سود و حد ضرر تعیین کنند. حد ضرر به معنای تفاوت قیمتی است که پس از ورودمان به معامله در صورتی که ارزش دارایی ما به آن برسد ؛ ما تشخیص می‌دهیم که آن معامله برایمان زیان‌ده خواهد بود و از آن خارج می‌شویم. در مقابل حد سود به معنایی بیشترین تفاوت قیمتی‌ای است که برای رشد ارزش یک دارایی در نظر می‌گیریم. مفاهیم مربوط به نسبت ریسک / سود دقیقا در اینجا معنا پیدا می‌کنند. در این نسبت ؛

ریسک همان حد ضرری است که ما برای معاملات خود در نظر می‌گیریم و در صورت قرار می‌گیرد،

و سود یا نسبت ریسک به ریوارد در معاملات پاداش همان حد سودی است که ما از افزایش ارزش دارایی‌ای که آن را معامله کردیم انتظار داریم و در مخرج قرار می‌گیرد.

در تمامی نسبت‌ها افزایش مقدار صورت باعث بزرگتر شدن جواب کل نسبت می‌شود و متقابلا افزایش مقدار مخرج باعث کوچکتر شدن جواب کل نسبت می‌شود.

پس با توجه به این قضیه ، طبیعی است که هر چقدر جوابی که از نسبت ریسک / پاداش بدست می‌آورید برزگ باشد ، بدین معناست که ضرری که از انجام آن معامله متحمل می‌شوید بیشتر است.

هر چقدر ، عددی که از این نسبت بدست می‌آید کوچکتر باشد ، انجام آن معامله برای شما سودآورتر است. زیرا در این حالت نسبت ریسک به ریوارد در معاملات بزرگتر شدن مقدار سود و کوچکتر شدن مقدار ریسک یا همان ضرر باعث کوچکتر شدن جواب کلی این نسبت شده است.

نسبت ریسک / پاداش در تمام عرصه‌های زندگی کاربرد دارد. از معاملاتی که روزانه دربازارهای مالی نظیر فارکس ، ارزهای دیجیتال (برای آشنایی با رمز ارز های برتر در سال 2021 اینجا کلیک کنید. ) ، بورس اوراق بهادار ایران و … گرفته تا بسیاری از اتفاقاتی که حتی در زندگی روزمره برای همه ما اتفاق می‌افتد. برای درک آسان‌تر این مسئله آن را در قالب مثالی بیان می‌کنیم؛

فرض کنید در یک مسابقه دارت شرکت کردید.در حالت اول برگزار کننده مسابقه از شما 5 هزار تومان حق ورود دریافت می‌کند و به شما می‌گوید اگر با سه پرتاب دارت بتوانید امتیاز 60 را کسب کنید ، 15 هزارتومان به شما می‌دهد و اگر کمتر از این امتیاز و یا صفر امتیازی کسب کنید ، بدون اینکه حق ورودی که پرداخت کردید را به شما بازگرداند ، شما را از دور مسابقات حذف می‌کند. در حالت دوم برگزار کننده این مسابقه از شما 10 هزار تومان حق ورود دریافت می‌کند و به شما می‌گوید که اگر فقط با یک پرتاب دارت بتوانید امتیاز 80 را کسب کنید ، 40 هزار تومان به شما بازمی‌گرداند و اگر با آن یک پرتاب ، امتیازی کمتر بدست‌آورید یا هیچ امتیازی کسب نسبت ریسک به ریوارد در معاملات نکنید ، شما را حذف می‌کند.

حال بیایید نسبت ریسک / سود را برای حالت اول و دوم بررسی کنیم. گفتیم که بزرگتر شدن مقدار صورت در نسبت ریسک / پاداش ، باعث افزایش خطر سرمایه‌گذاری می‌شود ؛ مشخصا در حالت دوم مقدار بیشتری از سرمایه شما نسبت به حالت اول در خطر است ؛ پس این امر موجب می‌شود که ما در صورت تمایل برای شرکت در این مسابقه ، از حالت اول استفاده کنیم زیرا در این صورت ، ضرر کمتری را متحمل می‌شویم.

یکی از مسائلی که همواره ذهن معامله‌گران را به خود مشغول کرده ، این است که چطور می‌توانند بین چند معامله سودآور ، پربازده‌ترین و مناسب‌ترین آنها را انتخاب کنند.

چگونه بین چند معامله سودآور ، پربازده‌ترین آنها را انتخاب کنیم؟

حال که با مفهوم ریسک به پاداش یا همان ضرر به ریوارد آشنا شدید به آسانی می‌توانید از آن در معاملات خود استفاده کنید و در بین چند پوزیشن معاملاتی ، آن معامله‌ای که بیشترین سود و در عین حال کمترین ضرر را برای شما به ارمغان می‌آورد را انجام دهید.

کافی است که نسبت ضرر / ریوارد را برای تمامی معاملات خود با توجه به نقطه ورود ، حد سود و حد ضرر آنها محاسبه کنید. هر پوزیشنی که عدد کمتری را به خود اختصاص دهد در رده‌های اول لیست سودآورترین معاملات شما قرار می‌گیرد ؛ به همین ترتیب هر چقدر اعدادی که از این نسبت به دست می‌آورید بزرگتر بشوند به منزله این منظوراند که ، میزان ضرر شما از انجام آن معامله ارزش سودی که با بستن آن پوزیشن می‌خواهید کسب کنید را ندارد و بهتر است که از انجام آن صرف نظر کنید.

اگر تصمیم بگیرید اعدادی که از نسبت ضرر / ریوارد بدست‌آورده‌اید را از بزرگ به کوچک مرتب کنید ؛ این بار به فهرستی می‌رسید که می‌توانید آن را به عنوان زیان‌ده ترین موقعیت‌های معاملاتی خود بشناسید.

بررسی نسبت سود / ریسک

در واقع مفهوم این نسبت چیز جدیدی را بیان نمی‌کند و دقیقا معنایش عکس آن چیزی است که در نسبت ریسک به ریوارد بررسی کردیم. این دو نسبت رابطه عکس با یکدیگر دارند. اعدادی که از این نسبت برای معاملاتتان بدست می‌آورید هر چقدر بزرگتر باشند به معنای سودآورتر بودن آن معامله برای شماست. چون درک این نسبت از نسبت ریسک به ریوارد آسان‌تر است ، آن را بیان کردیم.

سخن پایانی

نسبت ریسک به سود ابزاری برای پیدا کردن سودآور ترین معامله در بین چند موقعیت معاملاتی است که در هرجایی کاربرد دارد . از تقسیم حد ضرر بر حد سودی که با توجه به نقطه ورود معامله‌گران محاسبه می‌شوند به دست می‌آید.هر چقدر عددی که از این نسبت برای پوزیشن‌های خود به دست می‌آورید کوچکتر باشد به معنای بازده بالای آن پوزیشن برای شماست ؛ یعنی با بستن آن پوزیشن در عین اینکه سرمایه کمتری را در معرض خطر قرار می‌دهید ، امکان سودی که بدست‌ می‌آورید بیشتر خواهد بود. مفهوم نسبت سود به ریسک ، برابر با همان مفهوم ضرر به ریوارد است با این تفاوت که برعکس بیان می‌شود ؛ یعنی بالا بودن مقداری که از این نسبت حاصل می‌شود به معنای بازده بیشتر است.

قدرت واقعی این نسبت درکنار به کارگیری یک استرتژی معاملاتی قوی با نرخ برد بالا احساس می‌شود. اگر علاقه‌مند به دیدن دوره‌های آموزش فارکس و آموزش ارزهای دیجیتال هستید می‌توانید از خدمات تخصصی آکادمی آینده که رسالت آموزش ارز دیجیتال در مشهد را بر عهده دارد استفاده کنید.

نسبت ریسک به ریوارد در بازار فارکس و نحوه محاسبه آن

یکی از مباحث مهم و گسترده در بازار های مالی مدیریت سرمایه میباشد.

مدیریت سرمایه زیر شاخه های زیادی دارد، که مهم ترین آن نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به ضرر می باشد.

زمانی که وارد بازار های مالی خصوصا فارکس میشوید، بهتر است ابتدا آشنایی کلی با بازار داشت باشید و به این صورت رفتار بازار را مورد ارزیابی قرار دهید، و همچنین باید ریسک آن را قبول کرد و در نظر گرفت، تا در صورتی که ضرر اتفاق افتاد، به حساب معاملاتی آسیب زیادی وارد نشود، و حتما قبل از ورود به معامله باید نسبت سود به زیان معامله بررسی شود.

اغلب معامله گران از نسبت ریسک به ریوارد، برای تعیین ورود یا خروج از معامله انجام میدهند، و تصمیم نهایی معاملاتی خود را بر اساس این فاکتور در نظر میگیرند.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به ضرر، یک نوع شاخص برای سنجش میزان حد ضرر در مقابل حد سود میباشد.

در واقع مفهوم نسبت سود به ضرر، در کار های روزمره استفاده میشود، اما وقتی در بازار های مالی با آن رو به رو میشویم باید به صورت علمی تر به نسبت ریسک به ریوارد در معاملات این قضیه نگاه کرد.

به عقیده بسیاری از تحلیل گران و بزرگان بازار سرمایه، افرادی که به نسبت سود و ضرر خود در معاملات پایبند میمانند، در بازار های مالی بسیار موفق هستند.

کاربرد نسبت ریسک به ریوارد در تمام بازار های مالی مفهوم یکسانی دارد، و به بیان ساده آن را میتوان اینگونه تعریف کرد که در مقابل چه میزان سود حاضر هستید که چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیاندازید.

مفهوم کلی ریسک تفاوت بین قیمت و حد ضرر میباشد، به همین منظور یک معامله گر باید ابتدا بتواند از سرمایه خود محافظت کند تا بعدا بتواند از بازار سود کسب کند،، و مفهوم ریوارد تفاوت بین قیمت و حد سود آن میباشد.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

محاسبه ریسک به ریوارد

طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد بسیار ساده میباشد، ابتدا باید مقدار حد ضرر و سپس مقدار حد سود را به پیپ محاسبه کرد، و در نهایت آن ها را به هم تقسیم کرد.

• برای مثال معامله خریدی روی Gbp-Usd بر روی قیمت 1.1330 انجام داده اید، حد ضرر در نقطه 1.1300 و حد سود را در نقطه 1.1390 قرار دارد.
• حد ضرر: 30 پیپ
• حد سود: 60 پیپ
• ریسک به ریوارد: 60/30=2

در این معامله نسبت ریسک به ریوارد 1 به 2 شد، پس در این معامله میتوان وارد شد اما اگر نسبت آن از دو کمتر باشد ارزش به خطر انداختن سرمایه را ندارد و بهتر است که وارد معامله نشد.

البته میزان ریسک پذیری هر فرد، عامل بسیار مهم و اساسی در کنار نسبت ریسک به ریوارد میباشد.

آیا ریسک به ریوارد تنها عامل برای انجام معاملات میباشد؟

نسبت ریسک به ریوارد تنها براساس پارامتر های احتمالی و اعداد تعیین میشود، و بیشتر کاربرد این نسبت، برای اولویت بندی و سنجش میزان ریسک در معاملات میباشد.

به طور مثال اگر برای خرید یا فروش چند جفت ارز مردد هستید، به کمک این شاخص میتوان بهترین و پر سود ترین را انتخاب کرد.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد میتواند یک عامل کمکی مهم در معاملات باشد، تا به وسیله آن بتوان از میزان استرس و ضرر زیاد جلوگیری کرد.

نسبت ریسک به ریوارد چگونه کار میکند؟

معامله گران بیشتر در استراتژی خود نسبت ریسک به ریوارد ایده آل برای معاملات خود را 1 به 2 در نظر میگیرند، و همیشه از حد ضرر stop loss و حد سود take profit استفاده میکنند.

اما باید اضافه کرد که این نسبت در استراتژی های مختلف متفاوت میباشد، و معمولا برای تعیین ریسک به ریوارد منطقی در یک استراتژی از روش آزمون و خطا میتوان استفاده کرد، اما بیشتر معامله گران از نسبت ریسک به ریوارد تعیین شده استفاده میکنند.