تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک

هم‌چنین در تصویر زیر می‌توانید تقاطع نزولی یا کراس رو به پایین را مشاهده کنید که پس از وقوع آن قیمت سهم کاهش پیدا کرده است.

رو بورس باش

این‌جا قراره با هم‌دیگه بازارهای مالی مخصوصا بورس و ارز دیجیتال رو آموزش ببینیم. منم تازه دارم یا می‌گیرم، پس با هم پیش می‌ریم.

مطالبی که توی این صفحه منتشر می‌شه، از سایت‌های مختلفی جمع‌آوری می‌شه. من سعی می‌کنم از معتبرترین سایت‌ها استفاده کنم تا مطالب بهتری رو اینجا داشته باشم.

نابلوخواتی

سود بانکی

تامین مالی

افزایش سرمایه

سرمایه گذاری

بازار سهام ایران

بورس کالا

اقتصاد

استراتژی معاملاتی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

اندیکاتور

tsetmc

اقتصاد کلان

کووید ۱۹

جنگ روسیه و اوکراین

رمزارز

سیاست

فدرال رزرو

بورس ایران

نرخ بهره

رکود جهانی

نرخ بهره بین بانکی

بازار سهام

رکود تورمی

افزایش نرخ بهره

پوتین

بحران انرژی

بحران مواد غذایی

رشد اقتصادی

بحران جهانی

سیاست انقباضی

نفت روسیه

بحران گندم

تحریم گازی روسیه

نقدینگی

سیگنال خرید و فروش

خرید سهام

تولید ناخالص داخلی

سیاست کلان اقتصادی

اوپک پلاس

بحران جهانی انرژی

رکود اقتصادی

افزایش قیمت انرژی

تورم جهانی

قطع گاز روسیه به اروپا

• مرداد ۱۴۰۱ (۲۱)
• تیر ۱۴۰۱ (۲۲)
• خرداد ۱۴۰۱ (۲۳)
• ارديبهشت ۱۴۰۱ (۱۴)
• فروردين ۱۴۰۱ (۱۵)
• اسفند ۱۴۰۰ (۱۳)
• بهمن ۱۴۰۰ (۱۶)
• دی ۱۴۰۰ (۹)

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیگنال بورسی» ثبت شده است

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

نحوه استفاده از اندیکاتور stochastic

فرمول اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن‌ها (خط K) در اصل مقدار استوکاستیک به صورت قابل تغییر است (خط D هم در اصل میانگین بازه متحرک را بیان می‌کند. خط D سیگنال ویژه‌ای را در این بخش نشان می‌دهد، به همین خاطر هم افراد حاضر در بازار این قبیل از موقعیت‌ها را دنبال می‌کنند. این احتمال موجود است که در محاسبه فرمول این نوع از اندیکاتورها از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره بهره‌برداری گردد. این اعداد باتوجه به مقدارحساسیتی که اندیکاتور استوکاستیک در برابر حرکت‌های خط روند قیمت دارد مشخص می‌گردد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که شما از اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال خود استفاده می کنید (حال فرق نمی کند پلتفرم چارت چه باشد)، به طور مثال ما فرض می کنیم شما اندیکاتور استوکاستیک در مفید تریدر را انتخاب کرده اید.

این اندیکاتور دارای یک بازه 0 تا 100 می باشد که اعداد 20 و 80 برای ما مهم هستند. در این اندیکاتور شما شاهد دو خط می باشد یک خط قرمز و یک خط مشکی. در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به بالا بشکند سیگنال خرید می باشد.

در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید. البته این را نیز باید بگوییم که در صورتی که سیگنال خرید در عدد 20 نمودار باشد اعتبار تحلیل قوی تر بوده و همین طور زمانی که سیگنال فروش در عدد 80 داده شود اعتبار سیگنال فروش بالا تر می رود.

البته این را نیز باید بگوییم که در بعضی از چارت های خط مشکی را خط ممتد و خط قرمز را نقطه چین در نظر می گیرند که تحلیل فرقی نمی کند فقط شما باید توضیحات بالا را با این نکته جایگذاری کنید.

خط مشکی = خط ممتد
خط قرمز = نقطه چین

سیگنال تقاطع

خطوط این اندیکاتور در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند که گاهی این خطوط هم‌دیگر را قطع می‌کنند. تقاطع این خطوط را می‌توان در قالب سیگنال خرید یا فروش بررسی کرد.

• سیگنال خرید: اگر خط K% خط D% را از پایین به بالا در محدوده‌ی زیر ۲۰ قطع کند، یک سیگنال خرید صادر می‌شود. دقت کنید هر تقاطعی برای ما ارزشمند نیست و حتما به تقاطع‌هایی نیاز داریم که در زیر سطح ۲۰ یا در همان ناحیه‌ی اشباع فروش رخ بدهند. این مسئله احتمال رشد قیمت را بالا می‌برد.
• سیگنال فروش: در سمت مقابل سیگنال فروش را داریم که دقیقا شرایط آن معکوس شرایط قبلی است. یعنی خط K%، خط D% را از بالا به سمت پایین در ناحیه‌ی بالای ۸۰ قطع می‌کند. باز هم به سیگنال‌هایی که بین دو ناحیه‌ی اشباع خرید و فروش اتفاق می‌افتند کاری نداریم؛ هرچند ممکن است آن سیگنال‌ها هم به درستی عمل کند.

در این مثال که مربوط به نماد اخابر در بورس ایران است، می‌توانیم نمونه‌ای این تقاطع رو به بالا را ببینیم که منجر به رشد قیمت سهم شده است.

هم‌چنین در تصویر زیر می‌توانید تقاطع نزولی یا کراس رو به پایین را مشاهده کنید که تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک پس از وقوع آن قیمت سهم کاهش پیدا کرده است.

واگرایی‌ها

همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

«اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.»

بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

منابع:

آشنایی با اندیکاتور DC و سیگنال گیری از آن

اندیکاتور Donchian Channels (DC) توسط تاجر معروف و پدر پیرو روند، ریچارد دانچیان ایجاد شده است.کانال های Donchian (DC) در تحلیل تکنیکال برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود. اندیکاتور Donchian Channels (DC) اندیکاتور نواری است که شبیه به اندیکاتور بولینگر باند می باشد با این تفاوت که علاوه بر اندازه‌گیری نوسانات بازار، شکست‌های بالقوه یا شرایط اشباع خرید و فروش در زمانی که قیمت به باند بالا یا پایین می‌رسد را شناسایی می کند. که در نتیجه سیگنال های معاملاتی احتمالی را به کاربران نشان می دهد. این اندیکاتور در یک دوره 20 روزه استفاده می شود که یک بازه زمانی بسیار رایج است.

اندیکاتور DC یا کانال‌های دونچیان

نوع اندیکاتور: هم‌پوشان یا overlay

کانال‌های دونچیان (DC یا Donchian channels) اندیکاتورهای کانال قیمت هستند. با این‌که کاربرد این اندیکاتور عمدتا برای بازار آتی کالا است، از این کانال‌ها به طور گسترده برای شناسایی انفجارهای کوتاه‌مدت بازار و روندهای بلندمدت در بازار فارکس نیز استفاده می‌شود. این اندیکاتور که توسط ریچارد دونچیان، پدر موفقیت در پیگیری روند، ابداع شد، حاوی نوسانات ارزی اساسی است و تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک به دنبال یافتن نقاط ورود سودآور در شروع یک روند جدید از طریق نفوذ به باند پایینی یا بالایی است.

این اندیکاتور که بر اساس یک میانگین متحرک دوره‌ای کار می‌کند (و از این رو، گاهی اوقات به آن اندیکاتور میانگین متحرک نیز گفته می‌شود)، باندها یا نوارهایی را نیز ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده‌ی بالاترین سقف و پایین‌ترین کف هستند.

• وقتی قیمت‌ به بالای کانال دونچیان نزدیک می‌شود، باید به صورت لانگ بخرید و پوزیشن‌های شورت را پوشش دهید.
• وقتی قیمت به پایین کانال دونچیان نزدیک می‌شود، باید به صورت شورت بفروشید و پوزیشن‌های لانگ را نقد کنید.

اندیکاتور کانال دونچیان به دنبال شناسایی سقف‌ها و کف‌ها نیست، بلکه فقط به دنبال روندها است. شاید بهتر باشد معامله‌گرانِ روند دوره‌ی استاندارد را از ۴ هفته به ۸ هفته افزایش دهند و منتظر سیگنال‌های مربوط به روندهای قابل توجه باشند؛ برخی دیگر نیز ممکن است با هدف نقد کردن و خروج از معامله، این دوره‌ را به دوره‌های حساس ۱ یا ۲ هفته‌ای کاهش دهند.

نمونه‌ی نمودار

کانال دونچیان چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبات کانال دونچیان (Donchian) خیلی ساده است. در این محاسبات باید ابتدا باند بالا، سپس باند پایینی و در نهایت خط میانی را محاسبه کرد.
باند بالایی: بالاترین قیمت در n کندل آخر (خط قرمز)
باند پایینی: پایین‌ترین قیمت در n کندل آخر (خط سبز)
خط میانی: میانگین باند بالایی و باند پایینی (خط آبی)
در اینجا منظور از n تعداد کندل های دلخواه است. شما می‌توانید برای محاسبه باند بالایی، بالاترین قیمت ثبت تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک شده در بازار برای ۱۰ کندل اخیر را در نظر بگیرید. یعنی باند بالایی برابر خواهد بود با بالاترین قیمتی که در ۱۰ کندل اخیر ثبت شده است. برای محاسبه خط میانی هم خیلی ساده مقدار باند بالایی را با مقدار باند پایینی جمع کنید و عدد به دست آمده را بر ۲ تقسیم کنید.

چگونه با کانال دونچیان معامله کنیم؟

برای معامله با کانال دونچیان دو رویکرد وجود دارد: معامله با روند نزولی و معامله با روند صعودی. خط میانی حائلی برای این دو رویکرد است. کانال دونچیان برای معامله‌گرانی مناسب است که همیشه در بازار حضور دارند. همچنین توجه داشته باشید که این اندیکاتور می‌تواند شدت نوسانات قیمتی بازار را هم نشان دهد. به طور مثال اگر نوسانات بازار کوتاه باشند، ارتفاع کانال دونچیان هم کوتاه خواهد بود. اما اگر نوسانات قیمتی تشدید شوند و قیمت جهش‌ها و سقوط‌های شدید و بزرگی را تجربه کند، ارتفاع کانال هم بلندتر خواهد شد.

تفاوت باند بولینگر و اندیکاتور دانچین

در همان ابتدا گفتیم که اندیکاتور DC و باند بولینگر شباهت دارند اما حالا می‌خواهیم ببینیم تفاوت‌شان در چیست. فرمول کانال دونچیان را که بالاتر دیدیم. بالاترین سقف‌های قیمتی و پایین‌تر کف‌های قیمتی در طی N دوره‌ی انتخابی منجر به ترسیم باندهای این اندیکاتور می‌شوند. اما فرمول اندیکاتور بولینگر این‌طور است:

(میانگین متحرک ساده در N دوره ± انحراف معیار قیمت برای N دوره) × ۲

این کار باعث می‌شود محاسبات هموارسازی شوند و اثر قیمت‌های سقف و کف کمتر شود.

تفاوت دیگر این است که اندیکاتور Donchian نیازی به ورودی کاربر برای نوسان ندارد. در بازاری آرام باندهای بولینگر باریک‌تر و کم‌عرض‌تر از خطوط اندیکاتور دونچیان هستند. به همین میزان وقتی نوسانات شدید باشد باندهای بولینگر هم در مقایسه با خطوط اندیکاتور DC‌ بیشتر از یک‌دیگر فاصله می‌گیرند. تصویر زیر به شما کمک می‌کند این دو اندیکاتور را در کنار یک‌دیگر مقایسه کنید. محدوده‌ی آبی کانال دونچیان را نشان می‌دهد و محدوده‌ی قرمز مربوط به باند بولینگر است.

شاید در نگاه اول درک تفاوت این دو اندیکاتور سخت باشد اما باز هم می‌شود به تفاوت آن‌ها پی برد. مخصوصا که باندهای بولینگر تمایل دارند واکنش‌های سریع‌تری نشان بدهند و قیمت را سریع‌تر دنبال کنند. اما کانال دونچیان حرکتی آهسته‌تر دارد و تا زمانی که دوره به روز‌رسانی نشده است هم‌چنان در نزدیکی سقف یا کف می‌ماند. در این نمونه دوره‌ی انتخابی هر دو شاخص به صورت پیش‌فرض ۲۰ است.

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

اسیلاتور Stochastic یکی دیگر از اندیکاتور های تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند بتوانند بفهمند کجا احتمالا روند پایان می یابد.

عملکرد اسیلاتور بر اساس فرض زیر است:

1. در طی روند صعودی ، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.
2. در طی روند نزولی ، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

این اسیلاتور مومنتوم ساده نخستین بار توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ ابداع شد.

استوکاستیک، مومنتوم قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال پرتاب شدن به هوا تصور کنید – قبل از آنکه رو به پایین شود، باید سرعت آن کند شود. مومنتوم همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می دهد.

اسیلاتور استوکاستیک از نوعی مقیاس برای اندازه گیری میزان تغییر بین قیمت های یک دوره بسته شدن استفاده می کند و اینگونه ادامه جهت روند فعلی را پیش بینی می کند.

این ۲ خط شبیه خطوط MACD هستند از این لحاظ که یک خط سریعتر از خط دیگر است.

خطوط K% و D%

همانطور که می بینید استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است:

1. خط K% : که خط سریعتر است و نشاندهده نسبت سطع قیمت پایانی و اختلاف سقف و کف کندل است.
2. خط D% : که خط کندتر است و میانگین متحرکی از خط K% می باشد.

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

چگونه با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در فارکس معامله کنیم؟

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک به ما می گوید چه زمانی بازار بیش خرید یا بیش فروش شده است. میزان نوسان مقیاس Stochastic از ۰ تا تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک ۱۰۰ است.

وقتی خطوط استوکاستیک بالای ۸۰ باشند (خط قرمز نقطه چین در نمودار بالا) ، بدان معناست که بازار بیش خرید شده است.

وقتی خطوط استوکاستیک زیر ۲۰ باشند (خط نقطه چین آبی) ، بدان معناست که بازار احتمالاً بیش فروش شده است.

به عنوان یک قانون نانوشته ، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما خرید می گیریم و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده ، می فروشیم.

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

با نگاهی به نمودار جفت ارز بالا ، می بینید که اندیکاتور تا مدتها شرایط بیش خرید را نشان داده است.

با توجه به این اطلاعات ، می توانید حدس بزنید قیمت ممکن است به کدام سمت رود؟

اگر گفتید قیمت پایین می آید ، کاملاً درست حدس زدید! از آنجا که بازار تا مدتها در منطقه بیش خرید معامله می شده، چاره ای جز یک ریزش نبوده است.

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که استوکاستیک در محدوده بیش خرید و بیش فروش قرار دارد سیگنال خرید و فروش به این شکل صادر می شود:

• سیگنال فروش : زمانی که خط K% در منطقه بیش خرید خط D% را به سمت پایین قطع می کند.
• سیگنال خرید : زمانی که خط K% در منطقه بیش فروش خط D% را به سمت بالا قطع می کند.

اینها مفاهیم پایه استوکاستیک است.

بسیاری از معامله گران فارکس از Stochastic به روش های مختلفی استفاده می کنند ، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان دهد کجا شرایط بازار ممکن است بیش خرید و کجا ممکن است بیش فروش شده باشد.

به خاطر داشته باشید که Stochastic می تواند مدت های طولانی بالای ۸۰ یا زیر ۲۰ بماند ، پس فقط به این دلیل که اندیکاتور می گوید ” بیش خرید” به این معنی نیست که شما باید چشم بسته فروش بگیرید!

به همین صورت اگر حالت ” بیش فروش ” را مشاهده کردید ، به این معنی نیست که باید به طور خودکار شروع به خرید کنید!

به قول خارجی ها گوسفند استوکاستیک نباشید!

بمرور زمان ، یاد خواهید گرفت که از Stochastic متناسب با سبک معاملاتی شخصی خود استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور برای الیمپ ترید و معرفی 5 مورد از آن ها

در این مقاله نگاهی می اندازیم به 5 مورد از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید و آن ها را بررسی می کنیم. اما پیش از آن لازم است تا با معنای اندیکاتور بیشتر آشنا شویم.

• 1. بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید
• 2. MACD
تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک
• 3. RSI
• 4. SMA از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید
• 5. Bollinger Bands
• 6. Stochastic از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم شده و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر هنوز آشنایی لازم را با نحوه کار الیمپ ترید به دست نیاورده اید، می توانید به لینک مشخص شده مراجعه کنید. توجه داشته باشید که برای کار با الیمپ ترید در ایران، می توانید از خدمات وب سایت اکسچنج 98 استفاده نمایید.

بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد. اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک استفاده می کند و سیگنال های خرید و فروش آن در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از روی یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD صادر می شود.

این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولا یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

• اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهنده صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهنده سقوط و کاهش قیمت است.
• مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولا 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولا 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامی که این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط است.
• واگرایی/هم گرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را هم گرایی می نامند اما اگر این دو در خلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبه خود می تواند علامتی از ضعف بیشتر باشد.

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

همان طور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

بایستی توجه داشت که دوره پیشنهادی برای RSI دوره ۱۴ کندلی است. تفاوتی ندارد که نمودار مورد استفاده روزانه باشد یا یک ساعته، دوره ۱۴ کندلی برای این اندیکاتور مناسب است. با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از کامپیوتر در معاملات و تحلیل بازار، دیگر نیازی به بررسی محاسبات ریاضی اندیکاتور RSI نیست و تنها با چند کلیک می توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد.

بایستی در رابطه با دوره کندلی RSI به این نکته توجه کرد که با طولانی تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود. این بستگی به خود معامله گر دارد که کدام دوره را برای RSI انتخاب کند. برخی از تحلیل گران از دوره کندلی ۱۰ استفاده می کنند وعده‌ای دیگر از ۲۰، اما دوره کندلی پیش فرض و توصیه شده برای اندیکاتور همان عدد ۱۴ است.

SMA از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولا از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

اگر روی یک نمودار، قیمت های بسته شدن 5 کندل استیک آخر را با هم جمع کرده و سپس آن را به 5 تقسیم کنید، شما قیمت متوسط بسته شدن را در پنج ساعت گذشته دارید! اگر رشته قیمت های متوسط را به هم وصل کنید، یک میانگین متحرک دریافت می کنید!

اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 10 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 50 دقیقه ی آخر را با هم جمع و سپس بر 5 تقسیم کنید. اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 30 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 150 دقیقه آخر را با هم جمع کرده و بر 5 تقسیم کنید.

Bollinger Bands

Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد.

در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا نوسانی است. هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند (پراکنده می شوند).

شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت به وجود می آید، و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود. نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم، برای اطمینان بیشتر از این که روند سهم چگونه می خواهد پیش برود، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

Stochastic از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

استوکاستیک به معنی نوسان گر است که مثل یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین می رود، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها می باشد، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی می توانید سرعت روند بازار را مشخص کنید.

این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

k% اصلی ترین جز این ابزار است و همان طور که مشاهده می کنید طبق درصد محاسبه می شود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان دارد. در بالا گفتیم که اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند. d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند. جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم می کند.

در بروکرهای مختلف باینری آپشن مثل الیمپ ترید، آی کیو آپشن ، بروکر آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده می کنیم.

هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته، و بالعکس آن در زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست، سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بسیاری از تریدرها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روند بازار در آینده استفاده می‌کنند. اما این نوع تحلیل تا چه اندازه دقیق و کاربردی‌ است؟ چرا باوجود اینکه بسیاری از افراد تکنیک‌های آن را استفاده می کنند باز هم دچار اشتباه می‌شوند و ضرر می کنند؟ در این مقاله در مورد ماهیت تحلیل تکنیکال، ابزارهای رایج و نکات فنی مربوط به آن می‌خوانید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی قیمت در بازار بر اساس بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات است. در بازارهای سنتی مانند بازار سهام و بورس اوراق بهادار از تحلیل تکنیکال به طور گسترده استفاده می‌شود. جالب است بدانید این روش یکی از اجزای اصلی در بازار ارزهای دیجیتال است.

تحلیل تکنیکال روی داده‌های تاریخی قیمت یا پرایس‌اکشن (Price Action) تمرکز فراوانی دارد. بنابراین از آن به عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت و بررسی اطلاعات مربوط به حجم یک دارایی استفاده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی روندها و فرصت‌های مناسب برای کسب سود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

ریشه ابتدایی «تحلیل تکنیکال» به قرن هفدهم در «آمستردام» و قرن هجدهم در «ژاپن» بازمی‌گردد؛ اما آنچه امروز با مفهوم تحلیل تکنیکال با آن مواجهیم تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک مربوط به فعالیت‌‌های چارلز داو «Charles Dow»؛ روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی و مؤسس وال‌استریت ژورنال است. او از اولین کسانی بود که روندهای قابل بررسی و مجزا در دارایی‌ها و حرکت بازار در مسیرهای خاص را کشف کرد. مدتی بعد فعالیت‌های او منجر به ایجاد «تئوری داو» شد که تحولات بیشتری در تحلیل تکنیکال ایجاد کرد.

در ابتدا تحلیل تکنیکال بر پایه دست‌نویس‌ها و محاسبات دستی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به محاسبات مدرن، گسترده‌تر شد و اکنون به ابزار مهمی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تبدیل شده است.

تحلیل تکنیکال چگونه کار می‌کند؟

همانطور که اشاره شد تحلیل تکنیکال از اساس بر پایه مطالعه قیمت فعلی و تاریخچه قیمت‌های قبلی یک دارایی است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی به طور اتفاقی رخ نمی‌دهد و به طور کلی این نوسانات با گذشت زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می‌شوند.

در واقع تحلیل تکنیکال، شدت تحمیل (نفوذ) بازار بر عرضه و تقاضا را بررسی می‌کنند. که این بازتابی از تمایلات کلی بازار است. به عبارت دیگر قیمت یک دارایی چیزی جز کشمکش میان نیروی فروش یا خرید بر یکدیگر نیست. این نیروها با احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارتباط نزدیکی دارد. (به خصوص درباره‌ی ترس و طمع).

نکته قابل تامل درباره تحلیل تکنیکال این است که درصد خطای آن در بازارهایی که شرایط عادی و حجم و نقدینگی بالا دارند، بسیار پایین و پیش‌بینی‌ آن قابل اطمینان‌تر است. بازارهای پرحجم کمتر در معرض دست‌کاری قیمتی قرار دارند و تاثیرپذیری آن‌ها از موارد غیرعادی خارجی کمتر است؛ نتیجه چنین شرایطی این است که سیگنال‌های غلط در آن کمتر ایجاد می‌شود و تحلیل تکنیکال نقش پررنگی در آن‌ها دارد.

شاخص‌ها و اندیکاتورهای متداول تحلیل تکنیکال

معامله گران به منظور بررسی موشکافانه‌ی قیمت‌ها و در نهایت یافتن فرصت‌های مطلوب از انواع مختلفی از ابزارهای نموداری (چارت محور) که به اندیکاتور یا شاخص معروف هستند، استفاده می‌کنند. آنها به کمک اندیکاتور یا شاخص‌های تکنیکال، توانایی شناسایی روندهای موجود را پیدا کرده و اطلاعات روشن و هوشمندانه‌ای از روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند، پیدا می‌کنند. از آنجایی که این شاخص‌ها و اندیکاتورها همیشه درصدی خطا دارند، برخی از معامله‌گران همزمان از چندین شاخص یا اندیکاتور به عنوان راهی برای کاهش خطرات(ریسک) استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

معمولا معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، شاخص‌ها و معیارهای مختلفی برای تعیین روند بازار بر اساس نمودارها و تاریخچه قیمت‌ها به کار می‌برند.

در بین تعداد زیادی اندیکاتور، میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده‌ی تریدرها است. همانطور که از نامش پیداست، قیمت‌های پایانی یک دارایی در یک بازه زمانی تعیین شده را محاسبه می‌کند؛ به بیان دیگر (SMA)، متوسط قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است.

خط نارنجی SMA که در بسیاری از نقاط به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل کرده است.

نحوه‌ی استفاده SMA:

به طور کلی اگر قیمت بالای خط میانگین متحرک باشد، گفته می شود که روند صعودی است و برعکس اگر قیمت پایین خط میانگین باشد، روند نزولی است. اما این تمام ماجرا نیست. گاهی یک خبر می‌تواند باعث تغییر روند بشود. به این معنی که با وجود اینکه خط میانگین متحرک به شما سیگنالی برای خرید یا فروش می‌دهد، اما بازار طبق پیش‌بینی شما پیش نمی رود. راه‌حل چیست؟

شما میتوانید همزمان با چند شاخص میانگین متحرک کار کنید تا روند بازار را بهتر پیش بینی کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) نسخه اصلاح شده از میانگین متحرک ساده (SMA) است. در این اندیکاتور قیمت‌های بسته شده‌ی اخیر، وزن بیشتری نسبت به قیمت‌های قدیمی‌تر دارند؛ به بیانی دیگر «میانگین متحرک‌نمایی» همان «میانگین وزنی متوسط قیمت» است که قیمت‌های اخیر، وزن بیشتری را در محاسبه دربرمی‌گیرند.

خط نارنجی SMA و خط آبی EMA را نشان میدهد.

به زبان ساده، میانگین متحرک نمایی از میانگین متحرک ساده سریع‌تر به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد. از طرفی می‌دانیم، هر چه شما سریع‌تر روند بازار را تشخیص بدهید، می‌توانید سود بیشتری هم بدست بیاورید. اما نقطه ضعف میانگین متحرک نمایی این است که همانطور که سرعت آن در نمایش روند بالاست، می تواند به خطا نوسانات قیمتی را به صورت تغییر روند نمایش دهد. و این باعث می شود که کمتر قابل اتکا باشد.

میانگین متحرک نمایی برای افرادی که به صورت کوتاه‌مدت معامله می‌کنند گزینه‌ی بهتری است. خیلی از تریدرها از هر دو میانگین به صورت همزمان استفاده می‌کنند تا درک بهتری از روند بازار پیدا کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص دیگری که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که زیرمجموعه‌ای از اسیلاتورها شناخته می‌شوند. برخلاف میانگین متحرک ساده که به سادگی تغییرات قیمت را در طول زمان دنبال می‌کند، اسیلاتورها فرمول‌های ریاضی را روی داده‌های قیمتی اعمال کرده و خروجی آن‌ها در محدوده‌هایی از پیش تعیین شده قرار می‌گیرد. در مورد RSI، این محدوده از ۰ تا ۱۰۰ است.

در این تصویر RSI در محدوده‌ی ۶۰ قرار دارد.

نحوه‌ی استفاده از RSI:

• RSI زیر ۳۰ سیگنال خرید: عددهای زیر ۳۰ شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز بیش از حد فروخته شده است. خیلی از تریدرها این نقطه را مناسب برای خرید می‌دانند. چون به اندازه ی کافی این ارز فروخته شده و به احتمال زیاد زمان اصلاح و صعودی شدن بازار است.
• RSI بالای ۷۰ سیگنال فروش: عددهای بالای ۷۰ شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز زیادی خریداری شده است. پس احتمال ریزش قیمت وجود دارد. چون بسیاری از خریداران برای اینکه سود خود را گرفته اند دارایی‌هایشان را می‌فروشند.

شاخص Stochastic RSI

علاوه بر ابزارهای ابتدایی و ساده در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهایی وجود دارند که برای تولید داده نیازمند چندین اندیکاتور دیگر هستند. برای مثال برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic RSI)، یک فرمول ریاضی به RSI معمولی اضافه می‌شود و نتیجه آن با توجه به (RSI) و آن فرمول ریاضی محاسبه می‌شود.

در تصویر بالا شاخص Stoch RSI در زیر بازه ۲۰ قرار دارد و انتظار می‌رود که با اصلاح قیمتی به سمت بالا حرکت کتد.

نحوه‌ی استفاده Stoch RSI:

استوکستیک RSI، مانند RSI از شاخص‌های اسیلاتور است، که بین بازه ی ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.

• اگر شاخص به زیر ۲۰ برود، شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز بیش از اندازه فروخته شده است و احتمال صعود قیمت وجود دارد.
• اگر شاخص بالای ۸۰ برود، شرایطی را نشان می‌دهد که یک ارز بیش از حد خریداری شده است. پس احتمال ریزش قیمت وجود دارد.
• از خط میانی ۵۰ میتوان برای تشخیص روند بازار استفاده کرد. بالای ۵۰ روند صعودی و پایین ۵۰ روند نزولی را می‌توان انتظار داشت.

باند بولینجر (Bollinger Bands)

شاخص باند بولینجر (Bollinger Bands) نوع دیگری از اسیلاتورها است که در بین معامله‌گران محبوبیت بسیاری دارد. باند بولینجر برای پیش‌بینی وضعیت احتمالی بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) و همچنین اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود.

به زبان ساده این شاخص به ما می گوید که با بازاری ساکت سروکار داریم و یا بازاری پرنوسان و شلوغ:

• زمانی که بازار آرام است، پهنای باند کوچک میشود.
• زمانی که بازار پرنوسان است، پهنای باند بزرگ می شود.

همانطور که مشخص است، قیمت بعد از برخورد با باند بالایی به سمت خط میانی حرکت کرده است.

باند بولینجر از سه خط تشکیل شده است:

• باند بالایی
• خط میانی
• باند پایینی

خط میانی همان خط میانگین متحرک ساده است. خطوط بالایی و پایینی، انحراف معیارهای حول خط میانی هستند. در اینجا قصد نداریم انحراف معیار یا فرمول‌های این شاخص را بازگو کنیم، بلکه نحوه‌ی استفاده از این شاخص را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه‌ی استفاده BB:

به طور کلی قیمت تمایل دارد که به سمت خط میانی حرکت کند. این تمام کاربرد و نکته ی مهم استفاده از شاخص بولینجر است.

• اگر قیمت خیلی صعودی و به خط بالایی باند برسد، احتمال بازگشت و ریزش به سمت خط میانی وجود دارد.
• اگر قیمت خیلی ریزشی و به خط پایینی نزدیک شود، احتمال بازگشت و صعود به سمت خط میانی وجود دارد.

به بیانی ساده‌تر، از باند بولینجر برای تشخیص خطوط مقاومت و حمایتی استفاده می‌شود.

شاخص مکدی (MACD)

مثال دیگر اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) است که به اختصار MACD نامیده می‌شود.

تمایز خط آبی از خط سیگنال به راحتی ممکن نیست، و سیگنال خیلی قوی به ما نمی‌دهد. اما خطوط بالای هیستوگرام قرار دارند.

به طور کلی مکدی با سه خط (سه مفهوم) نمایش داده می‌شود.

• خط اول میانگین متحرک سریع‌تر را نشان می‌دهد. (خط آبی)
• خط دوم میانگین متحرک کندتر را نشان می‌دهد. (خط قرمز- خط سیگنال)
• خط سوم اختلاف بین خط اول و دوم را نمایش می‌دهد. (هیستوگرام-سفید)

تریدرها از این خطوط، سیگنال‌های خرید یا فروش را دریافت می‌کنند. چطور؟

نحوه‌ی استفاده MACD:

زمانی که خط اول (آبی)، خط سیگنال (قرمز) را قطع می‌کند، و به بالا یا پایین آن حرکت می‌کند، سیگنال خرید یا فروش استخراج می‌شود.

• سیگنال خرید: خط آبی، خط سیگنال را قطع کند و به بالای آن حرکت کند.
• سیگنال فروش: خط آبی، خط سیگنال را قطع کند و به پایین آن حرکت کند.

اما این سیگنال‌ها خیلی قوی نیستند، و در بسیاری از موارد با تغییر قیمت روند باز هم تغییر می‌کند.

خط میانی یا هیستوگرام ابزاری است برای تقویت سیگنال‌ها:

• اگر سیگنال صعودی و در بالای خط میانی باشد، سیگنال خرید قوی‌تر است.
• اگر سیگنال نزولی و در پایین خط میانی اتفاق بیفتد، سیگنال فروش قوی‌تر است.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که مک‌دی با اختلاف بالای خط میانی (هیستوگرام) است.

سیگنال‌های معاملاتی

به طور کلی اندیکاتو‌رها دید خوبی نسبت به روندهای کلی بازار به یک معامله‌گر می‌دهد، اما از آن‌ها می‌توان برای یافتن نقاط احتمالی ورود و خروج (سیگنال خرید یا فروش) هم استفاده کرد؛ این سیگنال‌ها ممکن است در شرایط خاصی در نمودار یک اندیکاتور ایجاد شوند.

همانطور که قبلاً بحث شد، سیگنال‌های معاملاتی تولید شده از سوی تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نیستند و همیشه باید درصدی را برای خطا (سیگنال‌های غلط) از جانب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در نظر گرفت. این امر کمی در بازار ارزهای دیجیتال نگران‌کننده است؛ چون در این بازار، دارایی‌ها حجم کمتری دارند و طبعا نوسانات بیشتری را نسبت به بازارهای سنتی تجربه می‌کنند.

نقدی مخالف بر تحلیل تکنیکال

گرچه امروزه تحلیل تکنیکال به طور گسترده در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد اما از نظر بسیاری از متخصصان، تحلیل تکنیکال روشی بحث‌برانگیز و غیر‌قابل اعتماد است. به عبارتی گفته می شود که چون افراد زیادی به آن فکر می‌کنند، وقایع رخ می‌دهد. منتقدان معتقدند در شرایط بازارهای مالی اگر تعداد زیادی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به انواع یکسانی از شاخص‌ها مانند خطوط حمایت و مقاومت اعتماد کنند، احتمال عملکرد صحیح این شاخص‌ها افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر بسیاری از طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که هر تحلیل‌گر با روش خاص خود و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف و زیاد، نمودارها را تجزیه و تحلیل می‌کند. این بدان معناست که عملا استفاده از یک استراتژی خاص و یکسان برای تعداد زیادی از معامله‌گران غیرممکن است.

تحلیل بنیادین در مقابل تحلیل تکنیکال

پیش‌فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت‌های حال حاضر در بازار تمام عوامل بنیادی مربوط به یک دارایی خاص را منعکس می‌کند. بر خلاف رویکرد تحلیل تکنیکال که عمدتا بر داده‌های قیمتی و تاریخچه قیمتی و حجم (نمودارهای بازار) متمرکز است، تحلیل بنیادین یا فاندامنتال به تحقیق گسترده پیرامون عوامل کیفی پروژه اصرار دارد.

در تحلیل بنیادین، دیدگاه این است که عملکرد آینده یک دارایی به چیزهایی بیش از داده‌های تاریخی وابسته است؛ اساساً تحلیل بنیادین روشی است که برای برآورد ارزش ذاتی یک شرکت، یک تجارت یا یک دارایی استفاده می‌شود. در این تحلیل طیف گسترده‌ای از شرایط خرد و کلان اقتصادی مانند مدیریت و شهرت شرکت، رقابت در بازار و نرخ رشد و سلامت صنعت در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین، ممکن است این‌گونه در نظر بگیریم که برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتا به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده می‌شود، تحلیل بنیادین با در نظر گرفتن زمینه و پتانسیل‌های موجود در یک دارایی، می‌تواند برای یک تحلیل‌گر مشخص کند که آیا یک دارایی بیش از حد ارزش‌گذاری شده یا خیر. درحالی که بیشتر معامله‌گران کوتاه مدت ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، ترجیح مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بلند مدت، تحلیل بنیادین است.

یک مزیت مهم در تحلیل تکنیکال این است که به داده‌های کمی متکی است. بنابراین چارچوبی بی‌طرفانه برای تحقیق عینی از تاریخچه قیمتی فراهم می‌کند و برخی حدس و گمان‌ها که با رویکرد کیفی‌ در تحلیل بنیادین ارائه می‌شود را از بین می‌برد.

با این حال تحلیل تکنیکال علی‌رغم سروکار داشتن با داده‌های تجربی کماکان تحت تأثیر تعصبات و طرفداری‌‌های شخصی است. به عنوان مثال یک معامله‌گر که به شدت یک ارز را پیش داوری کرده، طوری از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره ببرد و اطلاعات را ناخودآگاه دستکاری کند که نهایتا آن گونه که دوست دارد تصمیم بگیرد. در بسیاری از موارد این اتفاق بدون آگاهی آنها رخ می‌دهد. علاوه بر این در دوره‌هایی که بازارها الگو یا روند مشخصی ندارند، تحلیل تکنیکال ممکن است شکست بخورد.

سخن آخر

جدا از نقد و بحث‌های طولانی درباره اینکه کدام روش تحلیل بهتر است، به نظر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین توسط بسیاری از افراد مورد پذیرش است. درحالی که تحلیل بنیادین بیشتر به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مربوط می‌شود، تحلیل تکنیکال ممکن است اطلاعات روشنی در مورد شرایط بازار در روند کوتاه‌مدت فراهم کند. احتمالا این اطلاعات، برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مفیدتر است.

رو بورس باش

این‌جا قراره با هم‌دیگه بازارهای مالی مخصوصا بورس و ارز دیجیتال رو آموزش ببینیم. منم تازه دارم یا می‌گیرم، پس با هم پیش می‌ریم.

مطالبی که توی این صفحه منتشر می‌شه، از سایت‌های مختلفی جمع‌آوری می‌شه. من سعی می‌کنم از معتبرترین سایت‌ها استفاده کنم تا مطالب بهتری رو اینجا داشته باشم.

نابلوخواتی

سود بانکی

تامین مالی

افزایش سرمایه

سرمایه گذاری

بازار سهام ایران

بورس کالا

اقتصاد

استراتژی معاملاتی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

اندیکاتور

tsetmc

اقتصاد کلان

کووید ۱۹

جنگ روسیه و اوکراین

رمزارز

سیاست

فدرال رزرو

بورس ایران

نرخ بهره

رکود جهانی

نرخ بهره بین بانکی

بازار سهام

رکود تورمی

افزایش نرخ بهره

پوتین

بحران انرژی

بحران مواد غذایی

رشد اقتصادی

بحران جهانی

سیاست انقباضی

نفت روسیه

بحران گندم

تحریم گازی روسیه

نقدینگی

سیگنال خرید و فروش

خرید سهام

تولید ناخالص داخلی

سیاست کلان اقتصادی

اوپک پلاس

بحران جهانی انرژی

رکود اقتصادی

افزایش قیمت انرژی

تورم جهانی

قطع گاز روسیه به اروپا

• مرداد ۱۴۰۱ (۲۱)
• تیر ۱۴۰۱ (۲۲)
• خرداد ۱۴۰۱ (۲۳)
• ارديبهشت ۱۴۰۱ (۱۴)
• فروردين ۱۴۰۱ (۱۵)
• اسفند ۱۴۰۰ (۱۳)
• بهمن ۱۴۰۰ (۱۶)
• دی ۱۴۰۰ (۹)

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیگنال بورسی» ثبت شده است

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

نحوه استفاده از اندیکاتور stochastic

فرمول اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن‌ها (خط K) در اصل مقدار استوکاستیک به صورت قابل تغییر است (خط D هم در اصل میانگین بازه متحرک را بیان می‌کند. خط D سیگنال ویژه‌ای را در این بخش نشان می‌دهد، به همین خاطر هم افراد حاضر در بازار این قبیل از موقعیت‌ها را دنبال می‌کنند. این احتمال موجود است که در محاسبه فرمول این نوع از اندیکاتورها از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره بهره‌برداری گردد. این اعداد باتوجه به مقدارحساسیتی که اندیکاتور استوکاستیک در برابر حرکت‌های خط روند قیمت دارد مشخص می‌گردد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که شما از اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال خود استفاده می کنید (حال فرق نمی کند پلتفرم چارت چه باشد)، به طور مثال ما فرض می کنیم شما اندیکاتور استوکاستیک در مفید تریدر را انتخاب کرده اید.

این اندیکاتور دارای یک بازه 0 تا 100 می باشد که اعداد 20 و 80 برای ما مهم هستند. در این اندیکاتور شما شاهد دو خط می باشد یک خط قرمز و یک خط مشکی. در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به بالا بشکند سیگنال خرید می باشد.

در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید. البته این را نیز باید بگوییم که در صورتی که سیگنال خرید در عدد 20 نمودار باشد اعتبار تحلیل قوی تر بوده و همین طور زمانی که سیگنال فروش در عدد 80 داده شود اعتبار سیگنال فروش بالا تر می رود.

البته این را نیز باید بگوییم که در بعضی از چارت های خط مشکی را خط ممتد و خط قرمز را نقطه چین در نظر می گیرند که تحلیل فرقی نمی کند فقط شما باید توضیحات بالا را با این نکته جایگذاری کنید.

خط مشکی = خط ممتد
خط قرمز = نقطه چین

سیگنال تقاطع

خطوط این اندیکاتور در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند که گاهی این خطوط هم‌دیگر را قطع می‌کنند. تقاطع این خطوط را می‌توان در قالب سیگنال خرید یا فروش بررسی کرد.

• سیگنال خرید: اگر خط K% خط D% را از پایین به بالا در محدوده‌ی زیر ۲۰ قطع کند، یک سیگنال خرید صادر می‌شود. دقت کنید هر تقاطعی برای ما ارزشمند نیست و حتما به تقاطع‌هایی نیاز داریم که در زیر سطح ۲۰ یا در همان ناحیه‌ی اشباع فروش رخ بدهند. این مسئله احتمال رشد قیمت را بالا می‌برد.
• سیگنال فروش: در سمت مقابل سیگنال فروش را داریم که دقیقا شرایط آن معکوس شرایط قبلی است. یعنی خط K%، خط D% را از بالا به سمت پایین در ناحیه‌ی بالای ۸۰ قطع می‌کند. باز هم به سیگنال‌هایی که بین دو ناحیه‌ی اشباع خرید و فروش اتفاق می‌افتند کاری نداریم؛ هرچند ممکن است آن سیگنال‌ها هم به درستی عمل کند.

در این مثال که مربوط به نماد اخابر در بورس ایران است، می‌توانیم نمونه‌ای این تقاطع رو به بالا را ببینیم که منجر به رشد قیمت سهم شده است.

هم‌چنین در تصویر زیر می‌توانید تقاطع نزولی یا کراس رو به پایین را مشاهده کنید که پس از وقوع آن قیمت سهم کاهش پیدا کرده است.

واگرایی‌ها

همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

«اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.»

بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

منابع:

آشنایی با اندیکاتور DC و سیگنال گیری از آن

اندیکاتور Donchian Channels (DC) توسط تاجر معروف و پدر پیرو روند، ریچارد دانچیان ایجاد شده است.کانال های Donchian (DC) در تحلیل تکنیکال برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود. اندیکاتور Donchian Channels (DC) اندیکاتور نواری است که شبیه به اندیکاتور بولینگر باند می باشد با این تفاوت که علاوه بر اندازه‌گیری نوسانات بازار، شکست‌های بالقوه یا شرایط اشباع خرید و فروش در زمانی که قیمت به باند بالا یا پایین می‌رسد را شناسایی می کند. که در نتیجه سیگنال های معاملاتی احتمالی را به کاربران نشان می دهد. این اندیکاتور در یک دوره 20 روزه استفاده می شود که یک بازه زمانی بسیار رایج است.

اندیکاتور DC یا کانال‌های دونچیان

نوع اندیکاتور: هم‌پوشان یا overlay

کانال‌های دونچیان (DC یا Donchian channels) اندیکاتورهای کانال قیمت هستند. با این‌که کاربرد این اندیکاتور عمدتا برای بازار آتی کالا است، از این کانال‌ها به طور گسترده برای شناسایی انفجارهای کوتاه‌مدت بازار و روندهای بلندمدت تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک در بازار فارکس نیز استفاده می‌شود. این اندیکاتور که توسط ریچارد دونچیان، پدر موفقیت در پیگیری روند، ابداع شد، حاوی نوسانات ارزی اساسی است و به دنبال یافتن نقاط ورود سودآور در شروع یک روند جدید از طریق نفوذ به باند پایینی یا بالایی است.

این اندیکاتور که بر اساس یک میانگین متحرک دوره‌ای کار می‌کند (و از این رو، گاهی اوقات به آن اندیکاتور میانگین متحرک نیز گفته می‌شود)، باندها یا نوارهایی را نیز ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده‌ی بالاترین سقف و پایین‌ترین کف هستند.

• وقتی قیمت‌ به بالای کانال دونچیان نزدیک می‌شود، باید به صورت لانگ بخرید و پوزیشن‌های شورت را پوشش دهید.
• وقتی قیمت به پایین کانال دونچیان نزدیک می‌شود، باید به صورت شورت بفروشید و پوزیشن‌های لانگ را نقد کنید.

اندیکاتور کانال دونچیان به دنبال شناسایی سقف‌ها و کف‌ها نیست، بلکه فقط به دنبال روندها است. شاید بهتر باشد معامله‌گرانِ روند دوره‌ی استاندارد را از ۴ هفته به ۸ هفته افزایش دهند و منتظر سیگنال‌های مربوط به روندهای قابل توجه باشند؛ برخی دیگر نیز ممکن است با هدف نقد کردن و خروج از معامله، این دوره‌ را به دوره‌های حساس ۱ یا ۲ هفته‌ای کاهش دهند.

نمونه‌ی نمودار

کانال دونچیان چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبات کانال دونچیان (Donchian) خیلی ساده است. در این محاسبات باید ابتدا باند بالا، سپس باند پایینی و در نهایت خط میانی را محاسبه کرد.
باند بالایی: بالاترین قیمت در n کندل آخر (خط قرمز)
باند پایینی: پایین‌ترین قیمت در n کندل آخر (خط سبز)
خط میانی: میانگین باند بالایی و باند پایینی (خط آبی)
در اینجا منظور از n تعداد کندل های دلخواه است. شما می‌توانید برای محاسبه باند بالایی، بالاترین قیمت ثبت شده در بازار برای ۱۰ کندل اخیر را در نظر بگیرید. یعنی باند بالایی برابر خواهد بود با بالاترین قیمتی که در ۱۰ کندل اخیر ثبت شده است. برای محاسبه خط میانی هم خیلی ساده مقدار باند بالایی را با مقدار باند پایینی جمع کنید و عدد به دست آمده را بر ۲ تقسیم کنید.

چگونه با کانال دونچیان معامله کنیم؟

برای معامله با کانال دونچیان دو رویکرد وجود دارد: معامله با روند نزولی و معامله با روند صعودی. خط میانی حائلی برای این دو رویکرد است. کانال دونچیان برای معامله‌گرانی مناسب است که همیشه در بازار حضور دارند. همچنین توجه داشته باشید که این اندیکاتور می‌تواند شدت نوسانات قیمتی بازار را هم نشان دهد. به طور مثال اگر نوسانات بازار کوتاه باشند، ارتفاع کانال دونچیان هم کوتاه خواهد بود. اما اگر نوسانات قیمتی تشدید شوند و قیمت جهش‌ها و سقوط‌های شدید و بزرگی را تجربه کند، ارتفاع کانال هم بلندتر خواهد شد.

تفاوت باند بولینگر و اندیکاتور دانچین

در همان ابتدا گفتیم که اندیکاتور DC و باند بولینگر شباهت دارند اما حالا می‌خواهیم ببینیم تفاوت‌شان در چیست. فرمول کانال دونچیان را که بالاتر دیدیم. بالاترین سقف‌های قیمتی و پایین‌تر کف‌های قیمتی در طی N دوره‌ی انتخابی منجر به ترسیم باندهای این اندیکاتور می‌شوند. اما فرمول اندیکاتور بولینگر این‌طور است:

(میانگین متحرک ساده در N دوره ± انحراف معیار قیمت برای N دوره) × ۲

این کار باعث می‌شود محاسبات هموارسازی شوند و اثر قیمت‌های سقف و کف کمتر شود.

تفاوت دیگر این است که اندیکاتور Donchian نیازی به ورودی کاربر برای نوسان ندارد. در بازاری آرام باندهای بولینگر باریک‌تر و کم‌عرض‌تر از خطوط اندیکاتور دونچیان هستند. به همین میزان وقتی نوسانات شدید باشد باندهای بولینگر هم در مقایسه با خطوط اندیکاتور DC‌ بیشتر از یک‌دیگر فاصله می‌گیرند. تصویر زیر به شما کمک می‌کند این دو اندیکاتور را در کنار یک‌دیگر مقایسه کنید. محدوده‌ی آبی کانال دونچیان را نشان می‌دهد و محدوده‌ی قرمز مربوط به باند بولینگر است.

شاید در نگاه اول درک تفاوت این دو اندیکاتور سخت باشد اما باز هم می‌شود به تفاوت آن‌ها پی برد. مخصوصا که باندهای بولینگر تمایل دارند واکنش‌های سریع‌تری نشان بدهند و قیمت را سریع‌تر دنبال کنند. اما کانال دونچیان حرکتی آهسته‌تر دارد و تا زمانی که دوره به روز‌رسانی نشده است هم‌چنان در نزدیکی سقف یا کف می‌ماند. در این نمونه دوره‌ی انتخابی هر دو شاخص به صورت پیش‌فرض ۲۰ است.