نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)+ ویدیوی آموزشی

حجم معاملات یا همان volume، معیاری است از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی. برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می شود. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

استفاده از اندیکاتور حجم معاملات یا همان volume به الگوهای حجم در طول زمان می تواند به دید شما در بازار و پیش بینی مسیر افزایش و کاهش در سهام خاص و کل بازارها کمک کند. در واقع، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند و در میان برخی از شاخص های تکنیکال مهم به طور برجسته ای مشخص می شود.

دستورالعمل کلی برای استفاده از اندیکاتور حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گران، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم - یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم.

این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. این ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد سیگنال قوی تری است مبنی بر اینکه چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

2. حرکت های خسته (Exhaustion) و حجم

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان قطعی یک روند است. معامله گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که نوسانات بیشتری را از دست بدهند، در سقف بازار انباشته می‌شوند و خریداران را خسته می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به بیرون راندن می کند و منجر به نوسانات و افزایش حجم می شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

3. علائم صعودی

حجم می تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به عقب پایین‌تر می‌آید. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید، و اگر حجم در کاهش دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی تعبیر می شود.

4. تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت کم قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس در حال انجام است و قیمت ها جهت خود را تغییر خواهند داد.

5. حجم و شکست در مقابل شکست های کاذب

در شکست اولیه از یک نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت روند است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمالی بالاتر برای شکست کاذب است.

6. تاریخچه نوسانات حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

انواع اندیکاتورهای حجم و نحوه استفاده

1.(Accumulation-Distribution (A/D

اندیکاتور انباشت-توزیع (نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات A/D) یک اندیکاتور حجم تجمعی است، به این معنی که هر نقطه داده قبل از ترسیم در پانل نشانگر به نقطه داده قبلی اضافه می شود. همانطور که از نام آن مشخص است، این نشانگر تلاش می کند تا مشخص کند که آیا یک اوراق بهادار در حال انباشته شدن (در طول زمان خریداری شده) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. این محاسبه قیمت بسته شدن را در رابطه با محدوده نوار قیمت اندازه گیری می کند و نتیجه را در حجم آن میله ضرب می کند.

جهت نشانگر A/D روابط همگرایی و واگرایی را با قیمت ایجاد می کند که به تصمیم گیری تجاری و مدیریت ریسک در صورت استفاده همراه با تحلیل الگو و سایر شاخص های فنی کمک می کند. افزایش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است باعث ایجاد واگرایی نزولی می شود در حالی که کاهش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است، واگرایی صعودی ایجاد می کند. این نشانگر همچنین الگوهای منظمی را در طول زمان حک می‌کند که شبیه به عملکرد قیمت هستند و کانال‌ها، خطوط روند و مثلث‌ها به پیش‌بینی کمک می‌کنند.

2.(On Balance Volume (OBV

اندیکاتور (On Balance Volume (OBV توسط جوزف گرانویل در سال 1963 ایجاد شد و اکنون محبوب ترین شاخص انباشت-توزیع است. OBV، زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند. ارزش OBV در یک زمان خاص مهم نیست، اما رابطه بین سطوح OBV فعلی و قبلی تعیین می کند که آیا انباشت یا توزیع مطابق با قیمت است یا خیر.

OBV مجموع حجم خرید و فروش اوراق بهادار را ترسیم می‌کند و به دنبال تعیین اینکه آیا در حال انباشتگی (خرید شده در طول زمان) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. محاسبه دارای سه جزء اصلی است. ابتدا، اگر نوار قیمت فعلی بالاتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی + حجم فعلی. دوم، اگر نوار قیمت فعلی کمتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی – حجم فعلی. سوم، اگر نوار قیمت فعلی = نوار قیمت قبلی، OBV فعلی = OBV قبلی.

Chaikin Money Flow (CMF).3

اندیکاتور جریان پول (Chaikin (CMF توسط مارک چایکین در اوایل دهه 1980 ایجاد شد. این اندیکاتور انباشت و توزیع یک امنیت را در طول زمان اندازه گیری می کند. این یک نوسان ساز است، با مقادیری از 100+ تا 100- و یک خط صفر که نه تجمع و نه توزیع را نشان می دهد. مانند سایر نوسان سازها، CMF سیگنال های خرید، فروش و تایید را از طریق همگرایی ها و واگرایی های صعودی و نزولی و همچنین متقاطع ها از طریق خط صفر تولید می کند.

Chaikin یک تنظیم 21 دوره (یک ماه) را روی نشانگر اعمال کرد، اما این عنصر اکنون در برنامه های نموداری قابل تنظیم است و بسته به دوره انتخابی، پیامدهای متفاوتی دارد. به گفته سازنده، تداوم جریان پول طی 6 تا 9 ماه، انباشت یا توزیع توسط صندوق ها و موسسات عمده را ارزیابی می کند. اکثر معامله گران به این اطلاعات نیاز ندارند، اما CMF همچنین همگرایی-واگرایی جریان پول کوتاه مدت را هنگامی که با بازه های زمانی و تنظیمات کوتاه تر مشاهده می شود، نشان می دهد.

Volume Oscillator (VO).4

نوسانگر حجم (VO) با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم، انباشت و توزیع را شناسایی می کند. میانگین متحرک 14 روزه یا هفتگی اغلب همراه با میانگین متحرک نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات 28 روز یا هفتگی استفاده می شود، اما تنظیمات قابل تنظیم هستند. این اندیکاتور میانگین متحرک کند را از میانگین متحرک سریع کم می کند و نتیجه را به صورت یک خط یا هیستوگرام ترسیم می کند. مانند سایر نوسانگرها، VO در یک خط صفر نوسان می کند اما مقادیر بالایی یا پایینی ثابتی ندارد.

VO بدون جهت است و انتظار می رود که در هر دو روند صعودی و نزولی بالاتر باشد. زمانی که قیمت در حال افزایش است و VO در حال کاهش است واگرایی نزولی و زمانی که قیمت در حال کاهش است و VO در حال کاهش است یک واگرایی صعودی ایجاد می کند. این اندیکاتور همچنین قدرت شناسایی بازارهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد و تأیید شکست و breakdown ها را دارد. علاوه بر این، عبور از خط صفر ممکن است نقاط عطف مهمی را نشان دهد یا برای تأیید سایر شاخص های فنی استفاده شود.

5.(Balance of Power (BOP

اندیکاتور تراز قدرت (BOP) قدرت فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند. این نوسان ساز در پانل با خط صفر مرکزی و اضطراری در +1 و -1 رسم شده است. وقتی اندیکاتور بالای خط صفر قرار دارد، خریداران کنترل دارند در حالی که وقتی اندیکاتور زیر خط صفر قرار دارد، فروشندگان در کنترل هستند. گزارش های نزدیک به خط صفر می تواند نشان دهنده معکوس شدن روند یا بازار محدود باشد. مقادیر نزدیک به 1+ نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است در حالی که مقادیر نزدیک به 1- نشانه بازار بیش از حد فروش است.

BOP فاصله بین باز و بسته شدن نوار قیمت را بر فاصله بین بالا و پایین نوار قیمت تقسیم می کند. نتیجه اولیه متلاطم و گیج کننده به نظر می رسد، بنابراین محاسبه با یک دوره 14 روزه یا میانگین متحرکی دیگر هموار می شود. فاصله بالای یا زیر خط صفر، حد اعلای تغییر مثبت یا منفی قیمت را نشان می دهد. سیگنال‌های خرید و فروش را از طریق واگرایی‌های صعودی و نزولی با قیمت، و همچنین متقاطع‌ها از طریق خط صفر منتشر می‌کند.

سایر اندیکاتورهای حجم معاملات

• Klinger Volume Oscillator - به روند قیمتی بلند مدت و کوتاه مدت نگاه می کند تا روندهای صعودی و نزولی را تأیید کند.
• Negative Volume Index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• On Balance Volume - انباشت یا توزیع در یک اوراق بهادار را در طول زمان محاسبه می کند. زمانی نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند.
• Positive Volume index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• Projected Aggregate Volume - حجم روزانه را تا یک تنظیم روزانه محاسبه می‌کند و حجم کل را برای باقیمانده جلسه پیش‌بینی می‌کند.
• Projected Volume at Time - سشن های معاملاتی گذشته را بررسی می‌کند تا حجم آینده را در بازه‌های زمانی مشخص نشان دهد.
• Trade Volume Index - همبستگی بین حرکت قیمت و سطوح حجم را برای ارزیابی انباشت و توزیع دنبال می کند.
• Twiggs Money Flow – شکل دیگری از اندیکاتور Chaikin Money Flow را برای اندازه گیری انباشت و توزیع یک اوراق بهادار در طول زمان اعمال می کند.
• Volume Chart - یک هیستوگرام حجمی را زیر هر نوار قیمت رسم می کند.
• Volume Oscillator - با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم به انباشت و توزیع نگاه می کند.
• Volume Profile - مقدار فعالیت معاملاتی یک اوراق بهادار را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد.
• Volume Rate of Change - درصد تغییر حجم را در یک دوره زمانی مشخص ترسیم می کند تا مشخص کند مشارکت در حال افزایش یا کاهش است.
• Volume Underlay - هیستوگرام های حجم را در همان صفحه قیمت به جای نمایشگر جداگانه نمایش می دهد.

متداول ترین بازه زمانی برای اندازه گیری حجم کدام است؟

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که هنگام بحث در مورد حجم یک سهام یا جفت ارز استفاده می شود. میانگین حجم معاملات روزانه عبارت است از حجم روزانه سهام معامله شده، به طور میانگین در طی چند روز. این کار روزهایی را که حجم معاملات به طور غیرمعمول کم یا زیاد است، مشخص می کند.

محبوب ترین اندیکاتورهای حجم کدامند؟

شاخص‌های محبوب حجم شامل سه مورد ذکر شده در بالا - حجم در تعادل (OBV)، جریان پول Chaikin و نوسانگر کلینگر - و همچنین نشانگر روند قیمت حجم و شاخص جریان پول است.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی در اندیکاتورها نشانه ای از قدرت یک روند یا احتمال افزایش یا کاهش قیمت برای یک سهام یا بخش یا حتی کل بازار است. پیشرفت در افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که کاهش در حجم سنگین می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود. سقف یا کف قیمت در کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده یک معکوس قریب‌الوقوع در روند قیمت غالب باشد. مطالعه کنید: سیگنال فارکس تضمینی

در مورد عقب نشینی روند، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در مورد عقب نشینی در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند. حجم پایین تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به عقب نشینی ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این عقب نشینی را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

جمع بندی

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و شاخص حجم شناسایی کرد. منبع: زدبورس

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

1- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

2- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید:

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

با سلام و احترام ، آموزش شما مفید بود و من مطلب جدیدی یاد گرفتم . سپاسگزارم .

سلام.
رنگ ستونهای حجم در چخ موقعی قرمز میشن و در چه موقعی سبز؟ درکل کاربرد رنگ رو در این اندیکاتور توضیح بدید.
ممنون

باسلام دوست عزيز
زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

سلام
زمانی که حجم را بر اساس real تنظیم میکنم هیچ نموداری نشان داده نمیشه آیا نیازی به تنظیمات scale , و سایر موارد نیست ؟

باسلام دوست عزيز
زماني كه گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد اين احتمال وجود دارد كه حجمي براي معاملات ثبت نشده باشد

بنظر من این بخش کاملا اشتباهه توخط بعداز سایت خودتون کپیش کردم . اطلاعاتتون کامل نیست آموزشم میزارین خنده داره
که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

با سلام و احترام
در مورد اشکال نگارشی فرمایش شما صحیح بوده و بلافاصله مورد مذکور اصلاح شد؛ اما مفهوم متن ایرادی ندارد.

بیشتر بودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری درروند قیمت سهم دارد ؟

باسلام دوست عزیز
باعث می شود تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

بالاتربودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری در روند قیمت سهم دارد؟

باسلام دوست عزیز
تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

با سلام :
اینکه گفته میشود اهمیت حجم در معاملات از روند بیشتر است به حق است و در این مقاله هم به این موضوع پرداخته شده ولی قابل مفهوم نیست و درک درستی به مخاطب منتقل نشده و نتنها در اینجا بلکه در بسیاری از مقالات و ویدئوهای مرتبط با آن همین اشکال وارد است ، در صورتیکه این نکته و درک واقعی از حجم معامله توسط اندیکاتور ها مثل volume در موفقیت معاملات بسیار مهم وکلیدی است ولی اساتید محترم نمیتوانند به مخاطب خود مطلب را رمز گشایی و یا بطور ساده تفهیم و جا اندازی بکنند و موضوع گیج کننده در اینجا تشابه رنگ میله های اندیکاتور با کندلهاست و دانستن آن بعنوان ارتباط بین کندل مثلا نزولی با رنگ قرمز میله همزمان است!
واما اصل مطلب برای فهم :
رنگ قرمز مثلا بعد از سبز نمایانگر کاهش حجم است و فرقی نمیکند کندل به چه رنگی باشد ممکنست هر دو کندل صعودی باشند ولی کندل دومی قرمز باشد در صورتیکه در نگاه ظاهری قیمت بالا رفته !! در اینجا بر خلاف انتظار ما قیمت نسبت به کندل قبلی بالا رفته ولی میله قرمز شده !!
ونکته اصلی و مفهومی و کلیدی در اینجاست که یعنی چه ؟ چه چیزی میخواهیم از این بدست بیاریم ؟!
و اما جواب ساده به این سوال بسیار مهم :
منظور اینست که حجم معاملات در این قیمت و یا کندل صعودی نسبت به کندل قبلی کم شده هر چند کندل بعدی صعودی است و میله مربوط به آن قرمز و پایین تر آمده
ونتیجه گیری نهایی و کلیدی اینکه :قدرت وحجم معامله گران کندل دومی نسبت به اولی کم شده است پس نتیجه میگیریم یک نوع واگرایی بوجود آمده و قیمت صعودی از حرکت خسته شده و توانش برای صعود در حال تحلیل رفتن است و مثال دیگر کندل اول صعودی و کندل دومی نزولی است ولی میله اولی سبز و میله دومی نیز سبز است واما نتیجه :
یعنی اینکه هر چند کندل نزولی است ولی میله مربوط به آن صعودی است پس حجم معامله نسبت به قبل زیاد شده ، پس هر چند کندل نزولی است ولی چون حجم معامله زیاد شده نمایانگر این نیست که چون کندل نزولی زده پس میخواهد برگردد بلکه برعکس نشان میدهد حجم زیاد شده پس روند صعودی با قدرت به پیش خواهد رفت هر چند در کندل نزولی میبینیم و ظاهر کندل که نزولی است نباید ما را گول بزند!!
ولذا از این نکته کلیدی استفاده بسیار مهم و حیاتی میتوانیم در معاملات خصوصا در شکست حمایت و مقاومت و کمک به تشخیص درست شکست و پولبک و معامله موفق داشته باشیم. موفق وسربلند باشید

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

تحلیلگران تکنیکال به دنبال کشف بهینه‌ترین نقاط ورود و خروج هستند. از ساده‌ترین و پرکاربرد‌ترین ابزارهای بازار، بررسی حجم معاملات می‌باشد. حجم معاملات شاخص قدرتمندی برای تائید روند، پیش‌بینی شکست سطوح حمایت و مقاومت و بررسی پایان روند می‌باشد. در ادامه این ابزار مهم و پر استفاده را توضیح می‌دهیم.

تعریف حجم معاملات

حجم معاملات سهام، تعداد برگه اوراق بهاداری است که در یک زمان مشخص (عموما یک روز) بین سهامداران رد و بدل می‌شود. عدد حجم معامله در روز برای سرمایه‌گذاران و تصمیمات بعدی آن‌ها بسیار ارزشمند است. دلیل این اهمیت در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

ماهیت حجم معاملات

حجم معاملات سهم که با اندیکاتور Volume قابل مشاهده است به سرمایه‌گذاران اطلاعاتی در مورد فعالیت بازار و نقدینگی می‌دهد. سهم‌هایی که در سایت tsetmc.com ، حجم معاملات بیش‌تری دارند از نقدشوندگی بالاتری برخوردار هستند که فاکتور بسیاری مهمی در انتخاب سهم برای تحلیلگران است. چرا که اجرای بهتر سفارشات و گرفتار نشدن در صف‌های خرید و فروش طولانی را به همراه خواهد داشت.

اندیکاتورهای پیشنهادی

حال که ماهیت و اهمیت حجم معاملات معرفی شد بهتر است بدانیم کدام اندیکاتورها برای سیگنال‌گیری از حجم معاملات مناسب هستند. در منابع رسمی که موثق‌ترین آن منابع CFTe بشمار می‌روند تعداد زیادی اندیکاتور بررسی حجم معاملات و روش های سیگنال گیری گوناگونی از آن ها اشاره شده است. در این مقاله ابتدا 3 مورد از معروف‎‌ترین اندیکاتورها معرفی شده و در ادامه به نحوه سیگنال‌گیری و ورود به معامله به کمک آن‌ها می‌پردازیم.

اندیکاتور Volume

معروف‌ترین، ساده‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها برای سیگنال‌گیری از حجم معاملات، اندیکاتور Volume می‌باشد. در این اندیکاتور، حجم معاملات به صورت مستطیل‌های عمودی در پایین چارت حجم معاملات نشان داده می‌شود.

اندیکاتور Volume ، خرید را با کوتاهی و بلندی مستطیل‌های سبز رنگ و معاملات فروش را با مستطیل‌های قرمز رنگ نمایش می‌دهد.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور معروف دیگر OBV می‌باشد که ساختار ساده‌ای دارد. در این اندیکاتور پایان هر روز معاملاتی، قیمت‌ها، بالاتر یا پایین‌تر از حجم معاملاتی خاصی بسته می‌شوند. اگر قیمت بالاتر بسته شود عدد مثبت و در غیر اینصورت عدد منفی به آن تعلق می‌ گیرد. . سیگنال دریافتی از این اندیکاتور جهت حرکت بازار بر اساس حجم معاملات می‌باشد. به این صورت که، جهت خط اندیکاتور صعودی باشد حجم معاملات و جهت حرکت بازار صعودی خواهد بود و برای حرکت نزولی بازار، حجم معاملات فروش و نهایتا جهت خط اندیکاتور OBV نزولی خواهد بود.

اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI ( Money Flow Index ) به معنی شاخص گردش نقدینگی می‌باشد. این اندیکا تور معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می‌شود. تنها تفاوتی که نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات این اندیکاتور با اندیکاتور RSI دارد این است که حالت اشباع را بجای 30 و 70، در 20 و 80 درصد اعلان می‌کند و سیگنال اشباع خرید را در بالای 80 درصد و سیگنال اشباع فروش را در پایین‌تر از 20 درصد به تحلیل گر می‌دهد.

چگونه از تغییرات حجم معاملات سیگنال بگیریم؟

بررسی تغییرات حجم بسیار حائز اهمیت است. از مزیت‌های بررسی حجم می‌توان به مواردی چون، تایید روند، بررسی واگرایی قیمت، پیش‌بینی شکست خطوط مقاومت، پایان روند، احتمال اصلاح قیمت و بازگشت قیمت (پولبک) را اشاره کرد که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

سیگنال دریافتی از بررسی تاریخچه معاملات

علاوه بر موارد ذکر شده می‌توان به عنوان مهمی اشاره کرد که در بورس ایران اهمیت کلیدی دارد و آن پیش‌بینی ورود یا خروج پول هوشمند به سهام می‌باشد. اگر در یک سهم طی معاملات روزانه، حجمی بیش از میانگین حجم ماه معامله شود، می‌تواند هشدار ورود پول هوشمند به سهم باشد که از آن به عنوان حجم مشکوک نیز یاد می‌شود. اگر این اتفاق به هنگام نزدیک شدن سهم به پیوت‌های ماژور یا سطوح حمایت اصلی باشد، می‌توان به عنوان نقطه ورود ایده‌آل و با اطمینان بالا برای یک معامله خرید استفاده کرد. خلاف این رویه خروج پول هوشمند در نزدیکی مناطق مقاومت است که می‌توان سیگنال نقد کردن سهم و خارج شدن از سهم را دریافت کرد.

برای مثال سهام سیمان شاهرود (سرود) در تاریخ اول شهریور 1400 هشدار حجم مشکوک دریافت کرده است.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 1 حجم مشکوک نماد سرود

بعد از بررسی نمودار قیمت آن متوجه می‌شویم که این سیگنال همزمان با شکسته شدن سقف تاریخی سهم نیز می‌باشد. برای تحلیل گر خبره و دقیق این همزمانی به عنوان تایید شکست خط مقاومت می‌باشد.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 2 تایید شکت مقاومت با بررسی حجم تاریخچه معاملات

سیگنال های دریافتی از حجم معاملات

تعداد زیادی از تحلیل‌گران بدون حجم معاملات حتی تحلیل نمودار را شروع نمی‌کنند. به قدری استفاده از حجم معاملات لازم و در عین حال ساده است که حتی تحلیل گرانی که مخالف استفاده از اندیکاتور هستند نیز از حجم معاملات به فراوانی استفاده می‌کنند. برای بررسی سیگنال‌های دریافتی از بررسی حجم معاملات می‌توان به موارد زیر که از پراهمیت‌ترین و رایج ترین سیگنال‌های دریافتی بشمار می‌روند اشاره کرد.

تایید روند یا احتمال واگرایی

حجم معاملات باید هم سو با روند بازار باشد. برای مثال در روند صعودی باید حجم معاملات خرید در حال افزایش باشد و در روند نزولی حجم معاملات فروش باید پشتیبان جهت روند باشد. در غیر این صورت افزایش نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات قیمت و کاهش حجم می‌تواند نشانه‌ای از عدم وجود اطمینان به ادامه روند باشد.

نکته خیلی مهم و کاربری این مطلب این است دقیقا در همین شرایط (ناهمسو بودن قیمت و حجم معاملات) است که احتمال پیدا کردن واگرایی در نمودار قیمت بالا می‌رود.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 3 هم سو بودن حجم معاملات با ادامه روند

پایان روند و تله معامله‌گران کم تجربه

اکثر مواقع در پایان یک روند معامله‌گران حرفه‌ای بازار به نقد کردن سود خود پرداخته و از معالمه خارج می‌شوند . این اتفاق با بالا رفتن حجم معاملات همراه خواهد بود. در اکثر مواقع این اتفاق در پایان روند و نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت اتفاق می‌افتد که می‌تواند معامله گران تازه وارد را اشتباه بیاندازد و به امید ادامه روند، آن‌ها را مجاب به ورود به معامله کند.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 4 بالا رفتن حجم معاملات در انتهای روند

تایید شکست خط مقاومت

بسیاری از مواقع برای پایان یک تراکم یا شکست خط روند، حجم زیادی از معاملات رخ می‌دهد. از این اتفاق به عنوان ورود پول هوشمند نیز یاد می‌شود. در صورت پولبک به خط مقاومت شکسته شده فرصت معاملاتی ایده‌آلی به دست می‌آید. این نوع از ورود به معامله از حرفه‌ای‌ترین و پرطرفدارترین استراتژی‌ها می‌باشد که فقط با زیر نظر داشتن نکته ساده‌ای همچون حجم معاملات میسر می‌شود.

تصویر SEQ تصویر_ \* ARABIC 5 شکست خط مقاومت با افزایش حجم معاملات

جمع‌بندی

بررسی حجم معاملات از ساده‌ترین رفتارهای حرفه‌ای یک معامله گر با تجربه به شمار می‌آید که قطعا سود معاملاتی مناسبی را به ارمغان خواهد آورد. پس با صرف مدت زمان مناسب و تسلط از درک مفهوم حجم معاملت و بهره جستن از آن در معاملاتتان اطمینان پیدا کنید.

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال؛ حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری میشه. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

نگاه کردن به الگوهای حجم در طول زمان می تونه به درک قدرت اعتقاد در پشت پیشرفت و کاهش در سهام خاص و کل بازارها کمک کنه. همین امر در مورد معامله گران اختیار معامله صادقه، زیرا حجم معاملات نشانگر علاقه فعلی یک گزینه است.

در واقع، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا میکنه و در میان برخی از شاخص های فنی کلیدی به طور برجسته ای مشخص میشه. در این مقاله قصد داریم بیشتر راجع به موضوع حجم در معاملات تحلیل تکنیکال بدونیم.

تعریف حجم

حجم، تعداد سهام معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده به صورت آتی یا اختیار معامله را اندازه گیری می کند. حجم می تونه نشون دهنده قدرت بازار باشد، زیرا بازارهای رو به رشد با افزایش حجم معمولاً قوی و سالم تلقی می شوند. هنگامی که قیمت ها با افزایش حجم کاهش می نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات یابند، این روند در حال افزایش به سمت نزولی است.

هنگامی که قیمت ها با کاهش حجم به اوج های جدید (یا بدون پایین ترین سطح) می رسند، مراقب باشید؛ ممکن است یک معکوس در حال شکل گیری باشد.حجم در تعادل (OBV) و نوسانگر کلینگر نمونه هایی از ابزارهای نموداری هستند که براساس حجم هستند.

دستورالعمل های اساسی برای استفاده از حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گران، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم.

یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه موقعیت ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم گیری های معاملاتی ارائه می دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکنه نشون دهنده عدم علاقه باشه و این هشداری است در مورد بازگشت احتمالی.

این ممکنه سخت باشه و ذهن شما را درگیر کنه، اما واقعیت ساده اینه که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش(یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی ‌تری است که نشون میده چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

2. Exhaustion Moves & Volume

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌تونیم شاهد حرکت‌های فرسودگی باشیم. اینها عموماً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم در معاملات تحلیل تکنیکال هستند که نشان دهنده پایان بالقوه یک روند است. شرکت‌ کنندگانی که منتظر ماندند و می‌ترسند تعداد بیشتری از این حرکت را از دست بدهند، در بالای بازار جمع می‌شوند و تعداد خریداران را خسته می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از معامله گران رو مجبور به بیرون راندن میکنه و منجر به نوسانات و افزایش حجم می شه. پس از افزایش در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما چگونگی ادامه پخش صدا در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

3. علائم صعودی

حجم در معاملات می تونه در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشه. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به عقب پایین ‌تر می‌آید.

اگر در حرکت به سمت پایین تر، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید، و اگر حجم در نزول دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می شود.

4. تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت کم قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک معکوس در حال انجام است و قیمت ها جهت را تغییر خواهند داد.

5. حجم و شکست در مقابل شکست های کاذب

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشون دهنده قدرت در حرکته. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست کاذب است.

6. تاریخچه حجم

حجم رو باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکنه داده های نامربوطی ارائه بده. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

حجم اغلب به عنوان شاخص نقدینگی در نظر گرفته می شود، زیرا سهام یا بازارهایی که بیشترین حجم را دارند نقدشونده ترین هستند و برای معاملات کوتاه مدت بهترین در نظر گرفته می شوند. خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

سه شاخص حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

در ادامه مقاله مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال نوبت به بررسی شاخص های حجم در معادلات تحلیل تکنیکال میرسه. شاخص های حجم، فرمول های ریاضی هستند که به صورت بصری در متداول ترین پلتفرم های نموداری نمایش داده می شوند.

هر اندیکاتور از فرمول کمی متفاوت استفاده می کند و معامله گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای رویکرد بازار خاص آنها بهترین کارایی را دارد. اندیکاتورها مورد نیاز نیستند، اما می توانند به فرآیند تصمیم گیری معاملات کمک کنند. شاخص های حجم زیادی برای انتخاب وجود دارد، در زیر نمونه ای از نحوه استفاده از آنها ارائه می شود.

1. حجم در تعادل(OBV)

حجم در تعادل یک شاخص ساده اما موثره. حجم اضافه می شود(با یک عدد دلخواه شروع نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات می شود) زمانی که بازار بیشتر به پایان می رسد یا زمانی که بازار کمتر به پایان می رسد از آن کم می شود.

این یک کل در حال اجرا را ارائه می دهد و نشان می دهد که کدام سهام درحال انباشته شدن هستند. همچنین می تواند واگرایی هایی را نشان دهد، مانند زمانی که قیمت افزایش می یابد اما حجم با سرعت کمتری افزایش می یابد یا حتی شروع به کاهش می کند.

2. جریان پول Chaikin

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین Chaikin Money Flow روی افزایش حجم تمرکز می‌کنه زمانی که قیمت‌ها در قسمت بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند و سپس مقداری برای قدرت مربوطه ارائه می‌دهند.

وقتی قیمتهای بسته شدن در قسمت بالایی محدوده روز قرار دارند و حجم در حال افزایش است، ارزش ها بالا خواهند بود. زمانی که قیمتهای بسته شدن در قسمت پایینی محدوده قرار دارند، مقادیر منفی خواهند بود. Chaikin Money Flow می تواند به عنوان یک شاخص کوتاه مدت استفاده شود زیرا نوسان دارد، اما بیشتر برای مشاهده واگرایی استفاده می شود.

3. اسیلاتور کلینگر

از نوسانات بالا و پایین خط صفر میتوان برای کمک به سایر سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. نوسانگر کلینگر حجم انباشت(خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین جمع می کند.

متداول ترین بازه زمانی برای اندازه گیری حجم در سهام چیست؟

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که در بحث حجم سهام مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین حجم معاملات روزانه، حجم روزانه سهام معامله شده است که به طور میانگین در طی چند روز محاسبه می شود. این کار روزهایی را که حجم معاملات به طور غیرمعمول کم یا زیاد است، صاف می کند.

شاخص های حجم محبوب کدامند؟

شاخص‌های محبوب حجم شامل سه مورد ذکر شده در بالا - حجم در ترازOBV))، جریان پول Chaikin، و نوسانگر کلینگر - و همچنین شاخص روند قیمت حجم و شاخص جریان پول است.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان براساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی نشانه ای از قدرت یا اعتقاد پشت پیشرفت یا کاهش قیمت برای یک سهام یا بخش یا حتی کل بازار است. پیشرفت در افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که کاهش در حجم سنگین می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود. اوج یا پایین‌ترین قیمت در کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده یک معکوس قریب‌الوقوع در روند قیمت غالب باشد.

در مورد عقب نشینی، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در مورد عقب نشینی در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند، معمولاً بالاتر. حجم پایین تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به عقب نشینی ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این عقب نشینی را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

از مقاله مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال دانستیم که حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود.

گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به اکشن قیمت، حجم و شاخص حجم شناسایی کرد.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟

اصطلاح حجم معاملات در واقع یعنی تعداد دارایی‌هایی که در یک بازه زمانی مشخص بین فروشندگان و خریداران رد و بدل می‌شود. اما شاید از خودتان بپرسید دانستن این موضوع چه اهمیتی دارد و به چه دردی می‌خورد؟ در این مقاله می‌خواهیم درباره این صحبت کنیم که چطور می‌توانید از ماجرای حجم معاملات به نفع خودتان استفاده کنید.

چگونه از حجم برای بهبود معاملات خود استفاده کنید؟

حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی است. در بازار‌ بورس یا سهامی، حجم عبارت از تعداد سهام معامله شده و در بازار ارزهای دیجیتال تعداد کوین یا توکن معامله شده است. برای قراردادهای آتی (Future) و اختیار معامله (option)، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده‌اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می‌کنند و تغییرات حجم را با سایر شاخص‌های تکنیکالی ترکیب می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی مناسب را بگیرند.

با بررسی الگوهای حجم در طول زمان های مختلف می‌توان چگونگی شکل گیری رشد و افت قیمت در بازار‌ها را درک کرد. همین امر در مورد معامله گران بازار قرارداد‌های اختیار معامله نیز صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر تمایل فعالین بازار به جهت حرکت قیمتی است. در واقع، در بین اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

دستورالعمل‌های اساسی برای استفاده از حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل‌هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. معامله‌گران همواره تمایل پیوستن به حرکت‌های قوی بازار را دارند. بنابراین در حرکت‌هایی که بیانگر ضعف قیمتی هستند شرکت نمی‌کنند یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشند.

این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

۱. تایید روند

در بازار صعودی باید شاهد افزایش حجم باشیم. خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم (واگرایی) ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. این ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

در شکل زیر تغییرات حجم معاملات را با توجه به افزایش و کاهش قیمت در نمودار سهام ایران خودرو (خودرو) مشاهده می‌کنید.

۲. حرکات و حجم خستگی

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های فرسوده یا خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان احتمالی یک روند است. معامله گران بازار سرمایه به دلیل رشد شدید قیمت دچار ترس می‌‌شوند، در این شرایط خریداران خسته می‌شوند و تمایل به خروج از بازار دارند.

زمانی که قیمت ها کاهشی می‌شود در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به خروج میکند که منجر به نوسانات و افزایش حجم می‌شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

شکل زیر نمودار قیمتی سهام شرکت تسلا (TSLA) را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش حجم در انتهای یک روند صعودی است. همانطور که گفتیم رفتار قیمتی در انتهای بازار ناشی از حرکت‌های فرسودگی می‌باشد. بنابراین شاهد افزایش حجم و خروج معامله‌گران هستیم.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالا می رود و مجددا به دنبال آن یک حرکت به سمت پایین‌تر انجام می‌شود. اگر در حرکت دوم به سمت پایین، قیمت از کف قبلی پایین نیاید و به اصطلاح کف بالاتر تشکیل شود و حجم در افت قیمتی دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می‌شود.

شکل زیر نماد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد است. در انتهای روند نزولی شاهد افزایش حجم همراه با افت قیمت هستیم. پس از شکل گیری کف و سقف بالاتر، کاهش حجم را مشاهده می‌کنیم، که در این حالت هشداری برای تغییر روند خواهیم داشت.

۴. حجم و تغییر قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت چه در روند صعودی یا نزولی، اگر قیمت در یک محدوده کوچک نوسان داشته باشد و حجم سنگین مشاهده شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک برگشت قیمت در حال انجام است و قیمت دارایی مد نظر جهت حرکتی خود را تغییر خواهند داد.

۵. حجم در نواحی شکست و شکست‌های نقض شده

در هنگام شکست اولیه از یک سطح حمایت و مقاومت یا یک الگوی قیمتی، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست کاذب است.

شکل زیر افزایش حجم در زمان شکست را نشان می‌دهد که نشان از قدرت خریداران و ادامه روند صعودی و قدرت در حرکت است.

۶. تاریخچه حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده‌های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده‌ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط‌تر هستند.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی نشانه‌ای از قدرت و رشد قیمت، یا کاهش قیمت برای یک سهام یا حتی کل بازار است. رشد قیمت با افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی محسوب می‌شود، در حالی که کاهش قیمت با حجم سنگین می‌تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود.

در زمان اصلاح مینور، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در زمان اصلاح مینور در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند . حجم پایین‌تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به خروج از بازار و شکل گیری اصلاح ماژور ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می‌تواند ادامه یابد و این اصلاح مینور را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

اندیکاتور حجم در رهآورد ۳۶۵

نحوه افزودن اندیکاتور حجم در نمودار سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) را در سایت رهآورد ۳۶۵ در شکل زیر نشان می‌دهیم. ابتدا با کلیک بر روی گزینه Indicators‌ پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. سپس در قسمت سرچ search گزینه volume را تایپ کنید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

پس از انجام مراحل فوق اندیکاتور حجم که شامل میله‌هایی به صورت دورنگ (سبز و قرمز) است برای کاربر نمایش داده می‌شود. اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم است. زمانی که نمودار قرمز است نشانه‌ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. البته شایان ذکر است نحوه چگونگی نمایش رنگ میله‌های حجم در نرم‌افزار‌های مختلف، متفاوت است.

اندیکاتور حجم در Trading View

با انتخاب گزینه اندیکاتور (Indicators) در نوار ابزار، پنجره زیر برای کاربر باز می‌شود. در قسمت سپس در قسمت سرچ search گزینه (volume) را تایپ کنید. در ادامه بر روی گزینه volume مطابق شکل زیر کلیک کنید.

در ادامه با انجام مراحل بالا کاربر میله‌های حجم را در پایین نمودار می‌بینید.

حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس

شکل زیر نحوه نمایش حجم معاملات در سایت مدیریت فناوری بورس را نشان می‌دهد. حجم نمایش داده شده برابر با میزان سهم معامله شده است.

با توجه به نظریه جان مورفی، پدر تحلیل تکنیکال نوین، در تحلیل تکنیکال قیمت ۷۰ درصد در شکل گیری سناریو نقش دارد و پارامتر‌های زمان و حجم معاملات، هر یک به تنهایی ۱۵ درصد در تشکیل سناریو تاثیر گذار هستند. پارامتر حجم معاملات به هیچ عنوان نباید به تنهایی در تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. بلکه تنها گواهی برای سیگنال‌های ارائه شده توسط قیمت هستند. این نکته بسیار مهم را می‌توان به صورت روزانه در اکثر بازار‌های مالی از جمله بورس تهران مشاهده کرد.

اکثر فعالین بازار تنها با مشاهده یک روز معاملاتی پر حجم، به دلیل بروز احساساتی نظیر FOMO (Fear of Missing Out) و (FUD (Fear,Uncertainty,Doubt ( ترس از عقب ماندن از بازار) و (ترس، عدم قطعیت، شک)، اقدام به معاملات نسنجیده و اشتباه می‌کنند. در نهایت این رفتار منجر به ضرر مضاعف به معامله‌گران می‌شود.

در آخر

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می‌شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و سایر پارامتر‌ها شناسایی کرد. نظر شما در مورد موضوع حجم معاملات چیست؟ شما چطور با آن کار می‌کنید؟ لطفا در قسمت نظرات برای ما بنویسید. همچنین شما می‌توانید سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

حجم معاملات معیاری از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی است. در بازار‌ بورس یا سهامی، حجم عبارت از تعداد سهام معامله شده و در بازار ارزهای دیجیتال تعداد کوین یا توکن معامله شده است.

با بررسی الگوهای حجم در طول زمان های مختلف می‌توان چگونگی شکل گیری رشد و افت قیمت در بازار‌ها را درک کرد. همین امر در مورد معامله گران بازار قرارداد‌های اختیار معامله نیز صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر تمایل فعالین بازار به جهت حرکت قیمتی است. در واقع، در بین اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.

منابع

“How to Use Volume to Improve Your Trading”, Investopedia, 2022.