استفاده از ATR برای حد ضرر

در هنگام ارزیابی قیمت توسط این اندیکاتور، باید به تاریخچه میانگین قیمت در آن نیز دقت کنید.

اندیکاتور atr چیست؟آموزش ترسیم+تنظیمات+بررسی کاربرد (ویدئوآموزشی)

اندیکاتور atr (بخوانید ای تی آر) مخفف Average true range و یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. در کل اندیکاتورها ابزارهای کمکی هستند که شما بر روی نمودار یا چارت معاملاتی ترسیم می‌کنید تا به شما در تشخیص خصوصیاتی مانند جهت روندها و قدرت و ضعف آنها، نقاط حمایت و مقاومت و غیره کمک کنند. سپس بر اساس این تخمین‌ها شما نقاط ورود و خروج از معاملات، میزان معامله (اندازه هر موقعیت) و دیگر تصمیمات را اتخاذ می‌کنید. اندیکاتور atr را می‌توان «میانگین بازه واقعی» ترجمه کرد. علت این نامگذاری به کارکرد این اندیکاتور برمی‌گردد که با دو چیز سر و کار دارد: بازه‌های نوسان قیمت و متوسط این نوسانات.

آموزش اندیکاتور atr (ویدئو)

در این فیلم کوتاه می‌توانید به سادگی فرا بگیرید که چگونه اندیکاتور atr را ترسیم کنید، تنظیمات بهینه را روی آن اعمال کرده و سپس از آن سیگنال بگیرید.

معرفی اندیکاتور atr

در هر نمودار معاملاتی با مفهومی به نام نوسانات یا volatility سر و کار داریم. به بیان ساده، نوسان قیمت به بالاترین و پایین‌ترین نقاطی اشاره می‌کند که قیمت در هر دوره به آن می‌رسد و بازه نوسان همان اختلاف این بالاترین نقطه (سقف) و پایینترین نقطه (کف) قیمت در آن دوره است. زمانی که می‌گوییم نوسانات بازار در حال افزایش است یعنی فاصله این نقاط کف و سقف دارد بیشتر می‌شود و برعکس، زمانی که این فاصله کاهش یابد می‌گوییم که نوسانات یا volatility کمتر شده است.

برای کار با اندیکاتور atr درک مفهوم نوسانات ضروری است، چون به عنوان یک معامله‌گر شما معمولا سعی دارید در این نقاط کف و سقف دست به خرید یا فروش بزنید. کار اصلی اندیکاتور atr این است که به شما کمک کند حدس بزنید این کف‌ها و سقف‌ها قرار است در کجا تشکیل شوند.

در اوایل پیدایش، اندیکاتور atr فقط در بازارهای کالاها یا commodities استفاده می‌شد، اما امروزه در دیگر بازارهای معاملاتی نیز از آن استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور atr

اول از هر چیز خیالتان راحت باشد که نیازی نیست خود شما اندیکاتور atr را محاسبه کنید، چون تمامی پلتفرم‌های معاملاتی این اندیکاتور را برای شما رسم می‌کنند و فقط نیاز دارید که آنرا تنظیم کنید. اما ارائه روش محاسبه اندیکاتور در اینجا علت دارد: اگر بدانید که اساسا این اندیکاتور بر چه اساسی محاسبه می‌شود، درک بهتری از آن خواهید داشت و در واقع بهتر می‌توانید حرکات و تغییرات اندیکاتور را بخوانید و تفسیر کنید.

همانطور که گفتیم atr به معنای میانگین بازه حقیقی است، پس در اولین مرحله باید بازه حقیقی یا True Range محاسبه شود تا در مرحله بعدی بتوان میانگین آنرا به دست آورد. بازه عادی در هر دوره (مثلا یک روز) بسیار ساده است و صرفا کافی است که اختلاف قیمت سقف و کف در آن دوره را به دست آورید. اما محاسبه بازه حقیقی کمی پیچیده‌تر است. به طور کلی بازه حقیقی بزرگترین مقدار این سه است:

• حداکثر (ماکزیمم) مقدار قیمت سقف منهای قیمت کف؛
• قدر مطلق سقف منهای قیمت پایانی؛
• قدر مطلق کف منهای قیمت پایانی.

همانطور که گفتیم از سه مقدار بالا هر کدام که بزرگتر باشد، به عنوان بازه حقیقی یا True Range تعیین می‌شود.

به زبان ریاضی، فرمول محاسبه بازه واقعی یا TR و میانگین بازه حقیقی یا atr به شرح زیر است:

• TR_i یک بازه واقعی مشخص است.
• n تعداد دوره‌ها است.
• Cp قیمت پایانی (قیمت بسته‌شدن معاملات) در هر دوره است.

اضافه کردن اندیکاتور atr به نمودار و تنظیمات آن در متاتریدر

شما ممکن است از پلتفرم‌ متداولی مانند متاتریدر یا هر پلتفرم دیگری استفاده کنید، اما در کل روند اضافه کردن این اندیکاتور در تمامی پلفترم‌ها کم و بیش مشابه است.

در پلفترم متاتریدر از مسیر زیر می‌توان اندیکاتور atr را به نمودار معاملات اضافه کرد:

Insert > Indicators > Oscillators > Average True Range

در پنجره بعدی تنظیمات کلی اندیکاتور قابل دسترس است. گزینه Period تعداد دوره‌هایی است که قرار است اندیکاتور برای آن محاسبه شود. در این نمودار چهارچوب زمانی یا تایم فریم ما روزانه است، یعنی هر یک از شمع‌های نمودار پرایس اکشن یک روز را نشان می‌دهند. پس اندیکاتور برای ۱۴ روز محاسبه و ترسیم می‌شود.

اگر قصد داشته باشید تا در بازه زمانی کوتاه‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را کمتر انتخاب کنید. در مقابل اگر قصد داشته باشید در بازه طولانی‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را افزایش دهید.

در اینجا ما تنظیمات را به حالت پیشفرض روی ۱۴ دوره رها کرده و اندیکاتور را ترسیم می‌کنیم. برای دید بهتر، رنگ آنرا زرد انتخاب کرده و ضخامت خط را از مستطیل سمت راست افزایش می‌دهیم.

اگر این مراحل را انجام دهید، اندیکاتور به صورت زیر روی نمودار ترسیم می‌شود. توجه کنید که اندیکاتورهایی مانند atr که به دسته نوسانگرها یا Oscillators تعلق دارند معمولا زیر نمودار رسم می‌شوند، بر خلاف اندیکاتورهای روند که روی استفاده از ATR برای حد ضرر خود نمودار رسم می‌شوند.

چرا و چگونه از اندیکاتور atr در معامله استفاده کنیم؟

حال که می‌دانیم کاربرد اصلی اندیکاتور atr نشان دادن محدوده نوسانات قیمت است، می‌توانیم درباره نحوه استفاده از آن صحبت کنیم. اول از هر چیز باید توجه کنید که اندیکاتور atr در کل شاخصی نسبی است، یعنی همیشه باید آنرا با مقادیر پیشین مقایسه کنید تا حدس بزنید که نوسانات بازار چه وضعیتی دارند. به این علت ممکن است دو شخص متفاوت از یک مقدار اندیکاتور برداشت‌های متفاوتی داشته باشند.

اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور atr در تعیین نقاط خروج از یک موقعیت است. خروج از موقعیت یا بستن موقعیت به چه معناست؟ فرض کنید که شما در فارکس به میزان مشخصی در جفت‌ارز EURUSD دست به خرید زده‌اید. پس اکنون شما در این جفت‌ارز یک موقعیت باز یا اصطلاحا وارد یک موقعیت شده‌اید. این موقعیت باید زمانی به فروش برسد یا اصطلاحا بسته شود تا به علت افزایش ارزش برای شما سود بیاورد و یا به سبب کاهش ارزش باعث زیان شود.

از طرف دیگر ممکن است در نقطه‌ای دست به فروش بزنید با این امید که با قیمتی پایینتر دوباره آنرا بخرید (و سپس با افزایش قیمت بفروشید). در این حالت نیز هنگام فروش شما وارد یک موقعیت شده‌اید و زمانی که دست به خرید بزنید، آن موقعیت را بسته‌اید یا از آن خارج شده‌اید.

اندیکاتور atr به شما کمک می‌کند تا فارغ از این که در کجا وارد یک موقعیت شده‌اید، تشخیص بدهید که در کجا از آن خارج شوید.

استفاده از اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر یا stop loss

برای مثال، در تکنیکی که به آن «خروج چلچراغی» یا Chandelier Exit می‌گویند از این اندیکاتور استفاده می‌شود. در این تکنیک شما مقدار atr را برای نقطه‌ای به دست می‌آورید و سپس حد ضرر دنباله‌دار یا Trailing Stop Loss را به عنوان مضربی از آن تعریف می‌کنید. خب در اینجا بهتر است مفهوم حد ضرر دنباله‌دار را به طور خلاصه توضیح دهیم.

حد ضرر معمولی به معنای این است که شما نقطه مشخصی را به عنوان جایی تعیین می‌کنید که اگر قیمت به آن رسید، دست به فروش بزنید. این حد ضرر می‌تواند در پلتفرم معاملاتی تنظیم شود تا با کاهش قیمت به صورت خودکار اجرا شود و یا می‌توانید خودتان دستی آنرا اجرا کنید.

مثلا اگر قیمت کنونی جفت‌ارز EURUSD برابر با ۱.۳۰۰۰ باشد و شما دست به خرید بزنید، شما می‌توانید حد ضرر را در نقطه ۱.۲۹۹۰ قرار دهید. در این صورت اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یابد و به ۱.۲۹۹۰ برسد دستور فروش اجرا می‌شود.

حد ضرر دنباله‌دار نیز همین کاربرد را دارد، اما به عنوان میزان زیان یا درصد آن تعریف می‌شود استفاده از ATR برای حد ضرر و از این رو اگر قیمت به نفع شما حرکت کند حد ضرر هم در جهت آن حرکت می‌کند.

مثلا فرض کنید در مثال بالا هنگامی که دست به خرید می‌زنید قیمت در نقطه ۱.۳۰۰۰ قرار دارد و شما حد ضرر دنباله‌دار را به میزان ۱۰ پیپ و یا درصدی خاص تعیین می‌کنید، یعنی می‌گویید که فرضا اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یافت دستور فروش اجرا شود.

در این صورت اگر رفتار قیمت به نفع شما عمل کند و مثلا قیمت از این نقطه ۲۰ پیپ بالاتر برود و به ۱.۳۰۲۰ برسد، حد ضرر شما نیز ۲۰ پیپ بالا می‌رود و به ۱.۳۰۱۰ می‌رسد. اما اگر قیمت کاهش بیابد و در واقع پرایس اکشن به ضرر شما عمل کند، حد ضرر در همان ۱.۲۹۹۰ باقی می‌ماند.

پس در تکنیک خروج چلچراغی، ابتدا بالاترین سقفی که از زمان باز کردن موقعیت ثبت شده را نگاه می‌کنیم، سپس حد ضرر دنباله‌دار را نسبت به آن سقف تعیین می‌کنیم (به عنوان نقطه خروج). فاصله این حد ضرر از سقف مذکور، مضربی از اندیکاتور atr است، مثلا می‌تواند یک برابر، دو برابر یا سه برابر آن و یا بیشتر باشد.

مثلا اگر ما در نقطه ۱.۳۰۰۰ وارد معامله شویم و سپس بالاترین سقفی که قیمت ثبت می‌کند برابر با ۱.۳۰۵۰ باشد و اندیکاتور atr مقدار ۰.۰۰۹۴ داشته باشد، می‌توانیم نقطه خروج را بدین صورت تعیین کنیم: ابتدا مقدار atr را در رقم مد نظر ضرب می‌کنیم (مثلا اگر در ۲ ضرب کنیم مقدار ۰.۰۱۸۸ به دست می‌آید). سپس این مقدار را از بالاترین سقف (۱.۳۰۵۰) کم می‌کنیم که برابر با ۱.۲۸۶۲ می‌شود. حد ضرر دنباله‌دار را در همین جا، یعنی ۱.۲۸۶۲ قرار می‌دهیم.

آیا اندیکاتور atr روند را نشان می‌دهد؟

کاربرد اصلی اندیکاتور atr پیشبینی و تشخیص روندها نیست و به عبارت دیگر به شما نمی‌گوید که قرار است نمودار به کدام سو شاهد شکست باشد. اما می‌توان بر اساس این اندیکاتور روی روندها شرط بست. برای این کار شما می‌توانید مقدار اندیکاتور atr را به قیمت پایانی یک روز (یا دوره) اضافه کنید تا مثلا رقم الف به دست آید. سپس در روز بعد اگر قیمت از حد الف بالاتر رفت، دست به خرید بزنید.

منطق این روش این است که اگر قیمت پایانی امروز بالاتر از قیمت پایانی دیروز به علاوه مقدار atr باشد، می‌توان گفت که نوسانات بازار دچار تغییر شده است. در این حالت اگر شما دست به خرید بزنید دارید روی ایجاد روند صعودی شرط‌بندی می‌کنید و اگر دست به فروش بزنید، شرط خود را روی روند نزولی بسته‌اید.

طبیعتا برای این که تشخیص بدهید آیا روند قرار است صعودی یا نزولی باشد، می‌توانید از تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی و همچنین اندیکاتورهایی که در تشخیص روند به شما کمک می‌کنند استفاده کنید.

نوسان‌گیری با اندیکاتور atr

به طور کلی اندیکاتور atr به شما می‌گوید که میانگین نوسانات قیمت در هر بازه زمانی چقدر بوده است و بدین ترتیب به شما کمک می‌کند که صحیح یا کاذب بودن بعضی سیگنال‌ها را بهتر تشخیص دهید و یا بدانید که به چه میزان باید در ورود به موقعیت‌ها احتیاط کنید.

فرض کنید که مقدار اندیکاتور atr حاکی از این است که در دوره‌ای ۱۰ روزه قیمت در بازه‌ی ۵۰ پیپ نوسان داشته است. حال بدون این که رویداد بنیادی (فاندمنتال) خاصی اتفاق افتاده باشد-مثلا آمار یا گزارشی تاثیرگذار منتشر شده باشد، اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد افتاده باشد و غیره-که بتواند موجب افزایش پایدار قیمت شود، ناگهان شاهد بالاتر رفتن قیمت به میزان 80 یا ۱۰۰ پیپ هستید که اختلاف قابل توجهی با مقدار عادی دارد.

در چنین حالتی شاید فکر کنید که ممکن است این افزایش قیمت ادامه پیدا کند، اما از طرف دیگر می‌بینید که قیمت به طور میانگین در بازه ۵۰ پیپ نوسان داشته و بدین ترتیب، این افزایش ۷۰ پیپ با رفتار عادی قیمت متفاوت است. پس باید یا این سیگنال خرید صرفنظر کنید و یا اگر هم تصمیم گرفته‌اید که روی افزایش قیمت شرط ببندید، در این کار احتیاط به خرج دهید.

برعکس این شرایط هم صادق است. اگر کاهش قیمت خارج از بازه atr باشد و فکر کنید که زمان خوبی برای فروش است، منطق حکم می‌کند که با احتیاط بیشتری تصمیم به فروش بگیرید چون ممکن است این کاهش ناگهانی گذرا باشد و دوباره نمودار به بازه معمول خود که توسط atr تعریف شده برگردد.

محدودیت‌های اندیکاتور atr

مانند تمام متدها، اندیکاتور atr نیز کامل نیست و نقاط ضعفی دارد. برجسته‌ترین محدودیت اندیکاتور atr این است که مقداری نسبی است و نه مطلق، یعنی atr هر روز بر حسب مقادیر دوره‌های پیش محاسبه می‌شود. در چنین اندیکاتورهایی تنوع و تفاوت برداشت‌ها و تعبیرها بیشتر است چون ممکن است شخصی میزان نوسانات را حاکی از شکست قابل توجه در قیمت بداند و انتظار ایجاد روندی خاص یا تغییر روند را داشته باشد، اما شخص دیگری ممکن است خلاف این دیدگاه را داشته باشد.

در کل قانون مشخصی وجود ندارد که به شما بگوید چه مقداری از atr به معنای رخدادی معنادار در نمودار معاملاتی است و خود شما هستید که باید بر حسب دوره‌های قبلی این را حدس بزنید.

محدودیت دیگر اندیکاتور atr این است که اساسا بازه‌ی معمول نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و نه جهت روندها را؛ و به این علت ممکن است گاهی درک سیگنال‌های آن دشوار باشد. به خصوص زمانی که به نقطه معکوس شدن روندها برسیم (که اصطلاحا به نقاط محوری یا pivot مشهور هستند) ممکن است این اندیکاتور چندان قابل اتکا نباشد.

فرضا ممکن است در یک دوره پرایس اکشن حرکت بزرگی بر خلاف روند حاکم داشته باشد و به دنبال آن مقدار atr نیز افزایش بیابد و در نتیجه چندان نتوان برای تشخیص این که آیا قرار است روند قدیمی معکوس شود به آن اتکا کرد. در کل اندیکاتورهای نوسانگر در مقابل تغییرات بزرگ قیمت دچار ضعف هستند و در چنین نقاطی از دقت و اطمینان‌پذیری آنها کاسته می‌شود.

در کل می‌توان از اندیکاتورهای دیگری در کنار atr استفاده کرد تا دقت سیگنال‌های ما افزایش یابد.

جمع‌بندی اندیکاتور atr

در این مقاله اندیکاتور atr را بررسی کردیم. دیدیم که این اندیکاتور در کل به نوسانگرها تعلق دارد، دسته‌ای از اندیکاتورها که در پایین نمودار رسم می‌شوند. از اندیکاتور atr می‌توان در بازارهای سهام، فارکس، کالاها و غیره استفاده کرد.

یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌های استفاده از این اندیکاتور استفاده از آن برای تعیین حد ضرر با استفاده از حد ضرر دنباله‌دار یا trailing stop loss است. همچنین با این اندیکاتور تا حدی می‌توان حدس زد که نوسانات قیمتی که خارج از روند معمول هستند تا چه حد قابل اتکا می‌باشند.

در پایان پیشنهاد می‌کنم که ویدیوی آموزشی اندیکاتور را هم مشاهده کنید تا به طور دقیق‌تر با استفاده از آن در پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوید.

همه چیز درباره اندیکاتور ATR و نکات مهم هنگام استفاده از آن!

اندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی (Average True Range) یک اندیکاتور نوسان است که به ما نشان می‌دهد قیمت یک سهام یا دارایی به صورت میانگین نسبت به بازه زمانی انتخابی، چه مقدار حرکت کرده است.

این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران روزانه برای پوزیشن‌هایی که باز می‌کنند تاییدیه ارائه دهد. در واقع یکی از کاربرد‌های مهم این اندیکاتور در تعیین محدوده حد ضرر (Stop-loss) است.

با حرکت قیمت به بالا و پایین، این اندیکاتور نیز همراه با آن حرکت می‌کند. بسته به بازه زمانی انتخابی، در هر گام زمانی مقدار این اندیکاتور محاسبه می‌شود.

مثلا برای بازه 15 دقیقه، در هر 15 دقیقه، نمودار آخرین گام زمانی آن نسبت به نقطه قبلی محاسبه می‌شود. نقاط محاسبه شده به صورت یک نمودار خطی نمایش داده می‌شوند.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

اولین گام در محاسبه ATR یافتن یک سری از مقدار‌های محدوده قیمت یک سهام است.

محدوده قیمت یک سهام در بازه روزانه برابر است با سقف قیمت منهای کف. با این حال محدوده واقعی توسط فرمول زیر محاسبه می‌شود:

TR = Max[(H -L), Abs(H – Cp), Abs(L – Cp)]

ATR = (1/n) i=1 n TRi

در این فرمول Tri محدوده واقعی و N بازه زمانی مورد نظر است.

چگونه ATR را محاسبه کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از 14 روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند.

بازه‌های زمانی بالاتر از این محدوده، احتمال تولید سیگنال کمتری دارند.

برای مثال، یک معامله‌گر کوتاه مدت فقط قصد تحلیل و استفاده از نوسانات یک سهام یا کوین ارز دیجیتال را در یک بازه 5 روزه دارد. در این حالت، تریدر می‌تواند با محاسبه ATR برای 5 روز (5 روزه)، فرض کند داده‌های قیمتی تاریخی به دست آمده به ترتیب زمانی معکوس منظم می‌شوند.

در این روش، معامله‌گر می‌تواند حداکثر مقدار مطلق سقف فعلی منهای کف، مقدار مطلق کف فعلی منهای بسته شدن قبلی و مقدار مطلق کف فعلی منهای بسته شدن قبل را پیدا کند.

این محاسبات فقط برای بازه 5 روزه صورت می‌گیرند که در آن مقدار میانگین قیمت 5 روزه ATR محاسبه می‌شود.

اندیکاتور ATR به ما چه می‌گوید؟

اندیکاتور Average True Range در اصل برای کالاها توسط J. Welles Wilder Jr در کتابی با نام New concepts in Technical Trading systems معرفی و توسعه داده شد اما از آن می‌توان در بازار‌های دیگر مانند بورس و ارزهای دیجیتال نیز بهره برد.

به طور کلی سهام‌هایی که سطح نوسان بالایی را تجربه می‌کنند، شاخص ATR‌ بالاتری نیز خواهند داشت و بالعکس آن نیز صادق است.

این اندیکاتور بیشتر توسط تکنسین‌های بازار برای ورود و خروج از معاملات به کار می‌رود. به همین دلیل بیشتر به آن مانند ابزاری برای اضافه شدن به سیستم معاملاتی یاد می‌شود.

این استفاده از ATR برای حد ضرر اندیکاتور جهت قیمت را به ما نمی‌گوید اما به صورت دقیق نوسان روزانه یک دارایی را با استفاده از محاسبات ساده ارزیابی می‌کند.

هدف اولیه ATR بیشتر در اندازه گیری نوسانات ناشی از حرکت بالا و پایین قیمت خلاصه می‌شود. این اندیکاتور برای انجام این محاسبات فقط به تاریخچه قیمت سهام نیاز دارد.

در سیستم‌های معاملاتی از این اندیکاتور به عنوان روشی برای تشخیص نقطه خروج استفاده می‌شود. مهم‌ نیست که نقطه ورود شما به چه شکل تعیین شده است، در هر صورت با استفاده از این اندیکاتور سرنخ‌هایی برای خروج از معامله به دست خواهید آورد.

خروج از معامله با اندیکاتور ATR

یکی از تکنیک‌های شناخته شده برای خروج از معامله توسط اندیکاتور ATR که توسط Chuck LeBeau توسعه یافته، Chandelier exit نام دارد.

در این حالت استاپ شما در پایین بالاترین سقف قیمتی سهام که از زمان ورود به معامله شکل گرفته، قرار خواهد گرفت. فاصله بین بالاترین سقف و سطح Stop توسط ATR در چند زمان مختلف تعیین می‌شود.

در حالت بالا، مثلا شما می‌توانید سه گام زمانی را از ارزش بالاترین سقف ATR ثبت شده از زمان ورود به معامله کم کنید. نگران نباشید در ادامه به صورت مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت.

در بازار مشتقات از این اندیکاتور می‌توان به عنوان شاخصی برای حجم معامله استفاده کرد. از اندیکاتور ATR می‌توان برای تعیین اندازه معاملات نسبت به موجودی کل با توجه به میزان تمایل معامله‌گر در پذیرش ریسک و نوسان بازار استفاده نمود.

چگونه ATR می‌تواند در معاملات به ما کمک کند؟

معامله‌گران روزانه می‌توانند از این اطلاعات برای اندازه‌گیری و ارزیابی میزان حرکت یک سهام در بازه زمانی مورد نظر و دستیابی به اهداف معاملاتی تعیین شده بر روی چارت استفاده کنند.

فرض کنید یک سهام در روز با سرعت میانگین 10 تومان حرکت می‌کند. اگر در آن روز ما هیچ خبر بنیادی برای آن سهام نداشته باشیم، اما سهام ما در آن روز به میزان 12 تومان افزایش داشته باشد، محدوده معاملاتی(سقف منهای کف) حدود 13.5 تومان خواهد بود (برحسب فرض).

در این حالت، قیمت سهام 35% بیشتر از میانگین حرکت کرده است و ما اکنون از استراتژی خود سیگنال خرید دریافت می‌کنیم.

سیگنال خرید ناشی از حرکت سهام رو به بالا ممکن است معتبر باشد اما از آن‌جایی که قیمت سهام ما از قبل به شکل قابل توجهی و بیش از حد میانگین افزایش پیدا کرده است، پذیرش ریسک افزایش قیمت بیشتر این سهام و محدوده معاملاتی آن چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، از این رو معامله در چنین شرایطی خطرناک است.

اما از آن‌جایی که قیمت سهام بیش از میانگین نمایش داده شده در این اندیکاتور رشد داشته، احتمال سقوط قیمت و ورود به محدوده قیمتی قبلی وجود دارد. با این که ورود به پوزیشن خرید یا Long در سقف روزانه عاقلانه به نظر نمی‌رسد ولی پوزیشن فروش یا Short به نظر انتخاب بهتری است.

البته زمانی می‌توانیم وارد چنین پوزیشنی شویم که سیگنال فروش معتبری از اندیکاتور و پرایس اکشن دریافت شود.

قرار دادن نقاط ورود و خروج فقط براساس اندیکاتور ATR ایده خوبی نیست. این اندیکاتور باید به عنوان ابزاری برای پیوستگی یک استراتژی فراگیر در جهت غربال معاملات به کار گرفته شود.

برای مثال، در موقعیت بالا، شما نباید فقط به خاطر افزایش قیمت و محدوده روزانه قیمت نسبت به حالت معمول وارد پوزیشن Short‌ شوید. لازم است این مسئله را به خوبی درک کنید که فقط پس از دریافت سیگنال خرید و تایید آن ورود به پوزیشن فروش منطقی خواهد بود که در این حالت، اندیکاتور ATR در تایید معامله به ما کمک خواهد کرد.

برعکس این شرایط نیز در اندیکاتور ATR صدق می‌کند. فرض کنید قیمت تا نزدیکی کف روزانه سقوط می‌کند. در این حالت محدوده قیمت در روزانه بیش از حد میانگین است. در چنین موقعیتی اگر یک استراتژی به شما سیگنال فروش ارائه دهد، شما یا باید آن را نادیده بگیرید یا اگر قصد ورود به آن را دارید، حداکثر احتیاط و حد ضرر را برای آن لحاظ کنید.

با این که قیمت ممکن است سقوط بیشتری را تجربه کند اما احتمالا برخلاف آن خواهد بود. در این وضعیت ممکن است قیمت دوباره به سمت بالا اوج بگیرد و در محدوده کف و سقف روزانه در نوسان بماند.

در هنگام ارزیابی قیمت توسط این اندیکاتور، باید به تاریخچه میانگین قیمت در آن نیز دقت کنید.

حتی اگر قیمت سهام فراتر از ATR فعلی حرکت کند، این حرکت ممکن است به صورت معمولی و برپایه تاریخچه قبلی این سهام صورت بگیرد.

معامله روزانه و گرایش‌های ATR

اگر شما از اندیکاتور ATR برای معاملات روزانه یا میان روز خود استفاده می‌کنید، این اندیکاتور پس از باز شدن بازار‌ها (در بازار‌های مرتبط با روز کاری مانند بورس) با تکانه‌های شدید مواجه خواهد شد.

این مسئله برای چارت‌های 1 یا 5 دقیقه‌ای نیز صدق می‌کند. مثلا در بورس آمریکا، زمانی که صرافی‌ها در ساعت 9:30 صبح باز می‌شوند شاخص ATR در دقایق اول به سمت بالا حرکت می‌کند. دلیل آن شدت نوسان بالا در زمان باز شدن بازار است.

پس از جهش‌های شدید در شروع به کار بازار، شاخص ATR در طول روز در حال کاهش خواهد بود. اوسیلاتور‌های موجود در اندیکاتور ATR در طول روز به جز نشان دادن میانگین حرکت قیمت در هر دقیقه، اطلاعات مفید دیگری به ما نشان نمی‌دهند.

در بازه روزانه، معامله‌گران از این اندیکاتور برای ارزیابی میزان نوسان یک سهام استفاده می‌کنند. تریدر‌های روزانه معمولا از این اندیکاتور در بازه زمانی 1 دقیقه برای برآورد میزان حرکت قمیت در 5 یا 10 دقیقه آتی استفاده می‌کنند. این استراتژی به آن‌ها کمک می‌کند تا اهداف سود آور و حد ضرر خود را به خوبی مشخص کنند.

با محاسبه سود کلی و تقسیم آن بر ATR، شما می‌توانید حداقل زمان مورد نیاز برای رسیدن قیمت به حد سود مورد نظر را ارزیابی کنید.

برای مثال، اگر شاخص ATR در بازه زمانی 1 دقیقه روی نمودار 0.03$ باشد، بنابراین قیمت سهام مورد نظر ما در هر دقیقه 3 سنت حرکت می‌کند، اگر شما در تحلیل‌های خود پیش‌بینی می‌کنید که قیمت سهام افزایش پیدا خواهد کرد، با ورود به معامله، شما می‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت سهام در طول حداقل 5 دقیقه، حدود 15 سنت حرکت کند.

اندیکاتور ATR و حد ضرر دنباله‌دار

روش حد ضرر متحرک (Trailing stop loss)، استراتژی است که به شما کمک می‌کند اگر قیمت دارایی برخلاف میل شما حرکت کرد، در نقطه مورد نظر و با حداقل ضرر، از معامله خارج شوید اما در عین حال، اگر قیمت مطابق میل شما حرکت می‌کند، نقطه خروج نیز مطابق آن تغییر کند.

بسیاری از معامله‌گران روزانه از شاخص ATR برای تشخیص محل‌های قرار دادن حد ضرر دنباله‌دار استفاده می‌کنند.

در زمان معامله، به شاخص فعلی ATR دقت کنید. یک قانون ساده در ارزیابی این است که مقدار فعلی ATR را برای یافتن نقطه مناسب حد ضرر، ضربدر 2 استفاده از ATR برای حد ضرر کنید. بنابراین اگر شما در حال خرید یک سهام هستید، نقطه حد ضرر شما دو سطح پایین‌تر ATR از نقطه ورود خواهد بود.

اگر قصد ورود به پوزیشن Short یک سهام را دارید، حد ضرر شما دو برابر ATR فعلی در بالای نقطه ورود قرار خواهد گرفت.

اگر شما در پوزیشن Long‌ قرار دارید و قیمت به نفع شما در حال حرکت است، نقطه حد ضرر خود را به صورت پویا به دو برابر ATR زیر قیمت فعلی حرکت دهید. در این سناریو، حد ضرر شما فقط در جهت بالا و به نفع شما حرکت خواهد کرد. پس از حرکت نقطه حد ضرر به سمت بالا، تا زمانی که این نقطه دوباره به سمت بالا حرکت کند یا معامله به دلیل سقوط قیمت و رسیدن به حد ضرر بسته شود، در آن‌ جا باقی خواهد ماند.

شما می‌توانید این فرآیند را به شکل معکوس برای معاملات Short اعمال کنید که در آن برای حفظ سود، نقطه حد ضرر شما به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

برای درک بهتر این استراتژی، فرض کنید شما وارد یک معامله Long شده‌اید. قیمت ورود 10$ است و ATR سهام در بازه زمانی مورد نظر روی 0.10$ قرار دارد. نقطه Stop loss شما در این حالت روی 9.80$ قرار خواهد گرفت(2*$0.10).

زمانی که قیمت به سطح 10.20$ افزایش پیدا کند، شاخص ATR همچنان در 0.10$ باقی خواهد ماند. اما حد ضرر دنباله‌دار ما به سمت بالا و روی 10$ قرار می‌گیرد که ما در بدترین حالت روی معامله سر به سر قرار داریم.

زمانی که قیمت دوباره به سطح 10.50$ افزایش پیدا کند، حد ضرر این معامله بر روی 10.30$ قرار می‌گیرد. در این وضعیت حداقل سود شما به ازای هر واحد از سهام مورد نظر، 30 سنت قفل شده خواهد بود. این رویه تا زمانی که قیمت سقوط و حد ضرر ما را فعال کند ادامه پیدا خواهد کرد.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

در هنگام استفاده از این اندیکاتور دو محدودیت بزرگ وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود.

محدودیت اول در اندازه‌گیری ذهنی آن است. این مشکل بدان معناست که محاسبه آن قابل تفسیر است و ما نمی‌توانیم هیچ مبنای ثابتی را برای یک روند یا ترند مشخص به صورت قطعی تعیین کنیم.

به جای آن، محاسبه ATR و خواندن آن به شکلی است که همیشه باید آن را با نقاط محاسبه شده قبلی مقایسه و نسبت به قدرت یا ضعف یک ترند، تحلیل‌های لازم را انجام دهیم.

محدودیت دوم این اندیکاتور در محدود بودن آن به اندازه‌گیری نوسانات بازار است نه قیمت مستقیم دارایی. این مسئله گاهی می‌تواند منجر به ایجاد سیگنال‌های ترکیبی شود.

زمانی این موضوع بیشتر قابل لمس خواهد بود که ترند فعلی یا نقاط حساس چارت نقش نقاط چرخشی را ایفا می‌کنند. برای مثال، افزایش ناگهانی شاخص ATR در پی حرکت بزرگ شمارنده آن برای دنبال ترند غالب می‌تواند معامله‌گران را در دام بزرگی گرفتار کند.

در این موقعیت معامله‌گر ممکن است فکر کند که این حرکت، تاییدی بر ادامه ترند قدیمی است.

نتیجه گیری

اندیکاتور Average True range یکی از شاخص‌های کاربردی در معامله کوتاه مدت مانند اسکلپ و روزانه است که می‌تواند میانگین حرکت قیمت یک دارایی یا کوین ارز دیجیتال را اعلام کند. میانگین حرکت سهام به ما می‌گوید یک دارایی در بازه زمانی مورد نظر به صورت میانگین در هر گام زمانی (مثلا یک ساعته) چه مقدار نوسان دارد.

با پیش‌بینی روند بازار می‌توانید گام‌های مورد نظر و فاصله قیمتی را تا رسیدن به نقاط ورود و خروج تعیین کنید. البته استفاده از این روش به تنهایی کافی نیست و در هنگام باز کردن پوزیشن باید به سایر تاییدیه‌های در دسترس نیز توجه شود.

شما می‌توانید از اندیکاتور ATR در بازار‌های بورس، فارکس و ارز دیجیتال استفاده کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

استراتژی معاملاتی با میانگین محدوده واقعی (ART)

در اینجا استراتژی سودآوری مبنی بر میانگین محدوده واقعی ۲۱ روزه و اندیکاتور سوپرترند وجود دارد.

این استراتژی طراحی شده تا تایم فریم روزانه را سبک و سنگین نماید. در صورت تمایل با دیگر تایم فریم‌ها، آنها را آزمایش کنید. شما نیاز به تنظیم مقادیر ATR برای تایم فریم‌های پایین‌تر دارید.

تنظیم نمودار

اندیکاتورها: سوپر ترند (SuperTrend) و میانگین محدوده واقعی (ATR با دوره زمانی ۲۱ روزه)

تایم فریم مورد نظر: نمودار روزانه

جلسات معاملاتی: پایان روز

جفت ارز ترجیحی: برای همه جفت ارزها کاربرد دارد

نمودار روزانه AUD/CAD

نمودار بالا نشان می‌دهد که تنظیمات معاملاتی آسان است.

حداقل مقادیر ATR + سوپرترند سبز رنگ = پوزیشن خرید

حداقل مقادیر ATR + سوپر ترند قرمز رنگ =پوزیشن فروش

حداقل مقادیر ATR به معنای نوسانات کم است، بنابراین خطر تجاری شما، کاهش می‌یابد.

قوانین معاملات

قوانین خرید:

• میانگین محدوده واقعی باید کمتر از ۰٫۰۱۰۰باشد (نوسان کم)
• سوپرترند از رنگ قرمز به سبز تبدیل می‌شود. (روند صعودی)

خرید کنید و حد ضرر (SL) را ۷۵% از ارزش فعلی ATR قرار دهید. برای مثال ، ۷۵ پیپ اگر ارزش ATR ، ۰٫۰۱۰۰ را نشان دهد.

روش‌های قیمت هدف:

۱) استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است (یعنی میران ریسک از ۷۵ تا ۱۵۰ وجود دارد).

۲) زیر سوپر ترند افزایشی خطی بکشید و حد ضرر را بالای آن قرار دهید.

قوانین فروش:

• میانگین محدوده واقعی باید کمتر از ۰٫۰۱۰۰ باشد. (نوسان کم)
• سوپرترند از رنگ سبز به قرمز تبدیل می‌شود. (روند نزولی)

اقدام به فروش نمایید و حد ضرر (SL) را ۷۵% از ارزش فعلی ATR قرار دهید. ۷۵ پیپ اگر ارزش ATR ، ۰٫۰۱۰۰ را نشان دهد.

روش‌های قیمت هدف:

۱) استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است (یعنی میزان ریسک از ۵۰ تا ۱۰۰ وجود دارد).

۲) روند را رسم کنید و بالای سوپرترند کاهشی خط بکشید و حد ضرر را پایین آن قرار دهید.

دانلود اندیکاتور سیگنال‌دهی به همراه استاپ | ATR-sl

اگر شما هم برای استراتژی خود نیازمند یک تایید برای نقطه ورود در معاملات هستید، می‌توانید از اندیکاتور سیگنال‌دهی ATR-sl استفاده کنید.

پیشنهاد می‌کنیم که قبل از استفاده از این اندیکاتور در حساب ریل، مدتی آن را در حساب دمو و در حساب ریل سنتی با دارایی پایین، تست کرده و با ترکیب کردن استراتژ‌ی‌های معاملاتی با یکدیگر، مناسب‌ترین استفاده از ATR برای حد ضرر گزینه را برای خود انتخاب کنید.

در این قسمت نیز می‌توانید معرفی و آموزش کامل این اندیکاتور را بصورت ویدئویی مشاهده کنید.

معرفی اندیکاتور

اندیکاتور ATR-sl، یک اندیکاتور سیگنال‌دهی توسط فلش است که به‌همراه آن می‌تواند مقدار حد ضرر برای هر سیگنال معاملاتی را نیز تعیین کند.

سیگنال‌دهی این اندیکاتور بر اساس اندیکاتور Average True Range یا ATR بوده که یکی از اصلی‌ترین اندیکاتورهای فارکس به‌ شمار می‌رود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در این اندیکاتور با تغییر جهت قیمت، فلشی ظاهر شده که در آن فلش قرمز رنگ، سیگنال ورود به معامله‌ی فروش و فلش آبی رنگ، سیگنال ورود به معامله‌ی خرید بوده و نقاطی همرنگ فلش‌، نمایان می‌گردند که می‌توانند محل قرارگیری حد ضرر باشند (البته با احتساب اسپرد، حد ضرر اندکی بالاتر یا زیر نقاط باشد). همچنین محل دقیق آخرین نقطه نیز در گوشه‌ سمت راست، قسمت پایین چارت درج شده تا به سادگی بتوانید حدضرر را با آن تنظیم کنید. لازم به ذکر است که نقاط پس از بسته‌ شدن کندل در چارت تثبیت می‌شوند.

تنظیمات اندیکاتور ATR-sl

با ورود به بخش تنظیمات اندیکاتور، می‌توان پارامترهای مختلفی را تغییر داده که پارامترهای مهم آن عبارت‌اند از:

1. TimeFrame: در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به تایم‌فریم سیگنال‌ها را تنظیم کنید که بهترین مقدار آن current بوده که در پیش‌فرض تنظیم شده‌ است.
2. Multiplier: با تغییر مقادیر این بخش می‌توانید سیگنال‌دهی اندیکاتور را بر مبنای کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن سیگنال‌ها تنظیم کنید. با افزودن مقادیر این بخش، سیگنال‌ها بلندمدت‌تر شده و خطای سیگنال‌ها کمتر می‌شود.
3. ATRLength: در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به طول اندیکاتور ATR که این اندیکاتور بر مبنای آن سیگنال می‌دهد را تغییر دهید.
4. AlertMe: این بخش تنظیمات مربوط به آلارم‌دهی اندیکاتور را نشان می‌دهد.
5. ShowRiskPrice: این بخش مربوط به تنظیمات نمایش یا عدم نمایش ATR SL است.
6. ShowArrow: این بخش مربوط به تنظیمات نمایش یا عدم نمایش فلش‌های سیگنال‌دهی است.
7. ATR_SLColor: در این بخش می‌توانید رنگ ATR SL را در چارت معاملاتی خود تغییر دهید.

در بخش تغییر رنگ اجزای اندیکاتور در تنظیمات نیز می‌توانید رنگ برخی از اجزای اندیکاتور را با توجه به تصویر بالا تغییر دهید.

دانلود اندیکاتور ATR-sl

برای دانلود این اندیکاتور می‌توانید از قسمت پایین بر روی گزینه “دانلود ATR-sl” یا سمت چپ تصویر بر روی گزینه “دانلود کنید” کلیک کنید. همچنین می‌توانید در صفحه “بانک دانلود” علاوه بر مشاهده اندیکاتور ATR-sl، لیست اندیکاتورهای پرطرفدار فارکس را نیز مشاهده کنید.

فراموش نکنید که استفاده از اندیکاتورها به تنهایی کار اشتباهی است. اندیکاتورهای فارکس به‌ خصوص اندیکاتورهای سیگنال‌دهی، ابزارهایی برای یاری رساندن به ما برای تاییدیه گرفتن نقاط ورود و خروج مناسب است. شما باید همواره از استراتژی شخصی خود استفاده کرده و در کنار آن از این ابزارها استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده

آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده ایم ، ابزاری که به معامله گران تعداد معاملاتی که در لحظه صورت میگیرد را بصورت نمودار به نمایش میگذارد ، پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله کوتاه را مطالعه کنید تا اگر مایل بودید از آن در استراتژی های خود بهره ببرید و ریسک خود را کاهش دهید.

بخش مهمی از بازار فارکس را اندیکاتور ها تشکیل میدهند ، که با استفاده صحیح از آن ها میتوان در معاملات درصد قابل توجهی موفقیت خود را افزایش داد.

مهم نیست سیستم معاملاتی شما در چه تایم فریمی باشد شما با استفاده از این اندیکاتور میتوانید در همه تایم فریم ها سیگنال مورد نظر خود را بگیرید و حائز اهمیت است که هشدار دهیم معامله در تایم فریم های کوتاه مانند 1 یا 5 دقیقه میزان ریسک بیشتری در بازار دارد ، البته هر معامله گری بر حسب بازدهی و موفقیت هایی که داشته تایم فریم مادر خود را انتخاب میکند و ما هیچ پیشنهادی در این رابطه به شما عزیزان نمیتوانیم دهیم.

اندیکاتور ATR یا Average True Range چیست

این اندیکاتور توسط آقای ولز ویلدر در سال 1978 ابداع شد ، آقای ویلدر از معامله گران مطرح زمان خودش بود و سالهای بسیاری از زندگی اش را صرف تحلیل بازارهای مالی کرد.

اندیکاتور ATR نوسانات بازار را با دقت خوبی نشان میدهد و در زمان هایی که بازار رنج است (رنج به بازاری میگویند که کندل هایی با بدنه کوتاه پشت سر هم ایجاد میشود) کاربرد این اندیکاتور به این صورت میباشد که در زمانی هایی که نوسانات در بازار زیاد میشود با صعودی شدن نمودارش این مورد را به معامله گران نشان میدهد و دقیقا بلعکس در هنگامی که نوسانات در بازار کاهش پیدا میکند ، نمودار این اندیکاتور هم نزولی میشود.

نکته: به این نکته توجه داشته باشید که اندیکاتور atr جهت روند را نشان نمیدهد بلکه میزان نوسان بازار را به نمایش میگذارد .

این اندیکاتور بصورت پیشفرض بر روی اکثر بروکر ها نمیباشد و شما برای فعالسازی آن باید از نرم افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر کمک بگیرید .

برای فعالسازی ATR بر روی متاتریدر سربرگ insert را انتخاب کنید سپس در منوی بازشده گزینه indicators را کلیک کرده و در انتها Average True Range را کلیک نمایید.

به تصویر زیر دقت کنید :

در قسمت شماره 1 نوسانات در جفت ارز eur usd افزایش پیدا کرده در نتیجه اندیکاتور ATR نیز به سمت بالا حرکت کرده است .

در قسمت شماره 2 مشاهده میکنید نمودار اندیکاتور نزولی شده که نشانگر کم شده نوسانات در جفت ارز میباشد.

اگر دقت بیشتری به عملکرد اندیکاتور ATR نسبت به قیمت نمودار انجام دهید متوجه خواهید شد که هر زمان شیب ATR بیشتر شده میزان نزول یا صعود نمودار هم به همان نسبت سریعتر صورت گرفته است .

یکی از روش هایی که در هنگام کار با اندیکاتور atr باید مورد توجه قرار بگیرد ، شناسایی کردن نقاط قدرتمند است ، در این نقاط شما میتوانید حد ضرر یا حد سود خود را تنظیم کنید.

به تصویر زیر توجه کنید که به شما بگوییم چطور اندیکاتور atr میتواند حد ضرر را تنظیم کند .

در شکل بالا فلش های سفید رنگ دوره های زمان افزایش نوسان را به شما نشان میدهد.

با استفاده از اندیکاتور atr میتوانید از تصمیم های توقف سود خود به علت فروش سهم جلوگیری کنید و شما میتوانید با استفاده از این اندیکاتور حد ضرر دقیق را پیدا کنید ، این حد ضرر به شما میگوید که سود لازم را داشته اید و از سهم باید خارج شوید.

همانطور که گفته شد ATR میزان نوسان در بازار را به شما نشان میدهد و اگر استراتژی شما بر پایه حجم است میتواند ابزار مناسبی برای شما باشد.

به هیچ عنوان از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید صرفا مشخص کردن میزان نوسانات در بازار نمیتواند عامل مهمی برای تشخیص موقعیت معاملاتی باشد بلکه پیشنهاد میشود از این اندیکاتور در کنار استراتژی خودتان استفاده نمایید تا تصمیم های دقیقتر و حرفه ای تری در رابطه با وارد شدن به معامله بگیرید.

سوال های متداول:

در چه بازار هایی از اندیکاتور atr استفاده میشود؟

در بازار های نوسانی بیشتر از اندیکاتور atr استفاده می شود.

یادگیری و دانستن فرمول های این اندیکاتور لازم است؟

خیر شما فقط باید نحوه کار با اندیکاتور atr را بدانید و اینکه چگونه سیگنال خرید و فروش توسط اندیکاتور atr صادر می شود.

برای استفاده از اندیکاتور atr آیا نیاز به پرداخت هزینه می باشد؟

خیر چرا که این اندیکاتور به صورت کاملا رایگان بر روی چارت کارگذاری ها قرار داده شده است.

در این مقاله سعی شد بسیار ساده توضیحات داده شود از مواردی مانند چگونگی محاسبه نوسانات توسط اندیکاتور و مواردی که زیاد برای یک معامله گر استفاده ای نداشت در این مقاله پرهیز کردیم تا ذهنتان متمرکز شود روی کاربرد اصلی این ابزار.