فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

اندیکاتور ATR — آموزش به زبان ساده و گام به گام

در بعضی از نمودار‌های قیمت، تغییرات سریع‌تر از سایر نمودار‌ها رخ می‌دهند و نوسانات بیشتری مشاهده می‌شوند. بررسی بازه تغییرات یا محدوده قیمت یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی میزان نوسان به شمار می‌رود. جهت بدست آوردن بازه تغییرات کافیست قیمت بالا و قیمت پایین را در یک چهارچوب زمانی با یکدیگر مقایسه کنیم. در «مجله فرادرس»، تابحال، اندیکاتور‌های مختلفی را معرفی کرده‌ایم. در این نوشتار به معرفی اندیکاتور فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک ATR می‌پردازیم که مهم‌ترین عملکرد آن سنجش نوسان قیمت با در نظر گرفتن محدوده واقعی است.

اندیکاتور ATR چیست ؟

«میانگین محدوده واقعی» (Average True Range | ATR) یا برد واقعی میانگین، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور، اولین بار توسط «جونیور ولز وایدر» (J. Welles Wilder)-تحلیلگر تکنیکال و پدر اندیکاتور‌ها-در کتاب او (مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال) مطرح شد. از مهم‌ترین اندیکاتور‌های بوجود آمده توسط ولز وایدر می‌توان به «شاخص قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI)، «میانگین جهت‌دار» (Average Directional Index | ADX)، «پارابولیک سار» (Parabolic Sar | Psar) و اندیکاتور ATR اشاره کرد. اندیکاتور ATR، در هر دوره، نوسانات را با تجزیه محدوده قیمت یک دارایی می‌سنجد. اندیکاتور ATR ابتدا با هدف تحلیل بازار کالا بوجود آمد اما می‌توان از آن در انواع بازار‌های اوراق بهادار نیز استفاده کرد.

تفاوت نوسان و ممنتوم چیست؟

«نوسان» (Volatility) به قدرت روند و جهت آن اشاره‌ای نمی‌کند و راجع به تغییرات قیمت به معامله‌گر اطلاعات می‌دهد. در واقع نوسانات نشان‌دهنده میزان جابجایی قیمت از قیمت میانگین است. در نمودار‌های قیمتی با نوسان زیاد می‌توان ترکیبی از شمعدانی‌های صعودی و نزولی را مشاهده کرد. «شتاب روند» (Momentum) بر خلاف نوسان به سنجش میزان قدرت روند در جهتی معین می پردازد. در نمودار‌هایی با شتاب روند زیاد، عموماً شمع‌ها یا اغلب صعودی یا اغلب نزولی هستند و شمعدانی‌های کمی قرار دارند که برخلاف روند غالب باشند. اندیکاتور ATR نشان‌دهنده نوسان است ولی شاخص کانال کالا به سنجش ممنتوم روند قیمتی یک سهم می پردازد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

جهت بکارگیری اندیکاتور ATR در تحلیل‌های خود کافیست آن‌را بر نرم‌افزار معاملاتی‌تان بارگذاری کنید. در اینجا، برای درک بهتر اندیکاتور ATR و کاربرد‌های آن به محاسبه فرمول آن به صورت دستی پرداخته‌ایم. اندیکاتور ATR را می‌توان برای نمودار‌های ساعتی، روزانه و هفتگی به کار برد. در ابتدا برای محاسبه این اندیکاتور نیاز به تعیین «محدوده واقعی» (True Range | TR) خواهید داشت. با استفاده از فرمول زیر می‌توان محدوده واقعی را محاسبه کرد.

$$TR=max\left[\left(High-Low\right),\mid High-Close_\mid ,\mid Low-Close_\mid\right]$$

• «$$TR$$»: همان محدوده واقعی است.
• «$$High$$»: به قیمت بالا دوره زمانی موردنظر اشاره می‌کند.
• «$$Low$$»: قیمت پایین دوره زمانی معامله
• «$$Close$$»: به قیمت بسته شدن دوره زمانی مورد معامله اشاره می‌کند. قیمت بسته شدن دوره قبل با $$Close_$$ نشان‌ داده شده است.

نحوه محاسبه محدوده واقعی

محدوده واقعی، حداکثر مقدار بین تفاوت میان قیمت بالا و پایین دوره، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای دوره فعلی و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی و قدرمطلق تفاوت بین قیمت پایین دوره حاضر و قیمت بسته‌شدن دوره پیشین است. برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره موردنظر کافی است میزان محدوده واقعی را بر تعداد دوره زمانی ($$n$$) تقسیم کنیم.

$$ATR=\frac\times\sum_i^n TR_$$

برای محاسبه اندیکاتور ATR از چند دوره استفاده کنیم؟

اگر برای بدست آوردن میانگین، بعد از محاسبه محدوده واقعی، آن‌را بر تعداد دوره‌ها-$$n$$-بیشتری تقسیم کنید، اندیکاتور سریع‌تری بدست می‌آورید و برعکس. وایلدر بسته به سیستم معاملاتی مورد استفاده، تعداد ۷ یا ۱۴ دوره را برای دستیابی به نتایج بهتر پیشنهاد کرده است.

فرمول ساده‌ محاسبه محدوده واقعی چیست؟

در ادامه فرمولی با پیچیدگی کمتر را برای محاسبه محدوده واقعی بیان کرده‌ایم. در این فرمول محدوده واقعی از اختلاف مقدار حداکثر بین قیمت بالا و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی و مقدار حداقل میان قیمت پایین و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی بدست می‌آید.

چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از دوره‌های کمتری استفاده کنند. برای مثال، فرض کنید معامله‌گری قصد تحلیل نوسانات قیمتی سهامی را در دوره معاملاتی ۵ روزه داشته باشد. معامله‌گر باید حداکثر مقدار را بین قدرمطلق اختلاف قیمت بالا و پایین، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و قدرمطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته‌شدن پیشین را به ازای هر کدام از دوره‌ها بدست آورد. در واقع برای بدست آوردن اندیکاتور ATR، این‌کار باید ۵ بار انجام و میانگین محاسبه شود.

اندیکاتور ATR بیانگر چیست؟

به زبان ساده، اندیکاتور ATR برای سهامی با نوسان قیمتی بالا، مقداری زیاد و برای سهام با نوسان قیمتی کم، مقداری اندک را نشان خواهد داد. این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمی‌دهد بلکه، برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت بکار می‌رود.

بسیاری از معامله‌گران از اندیکاتور ATR برای شناسایی نقاط خروج از معامله استفاده می‌کنند. در این نقطه‌ها، اگر معامله‌گر سهم خریده‌شده را می‌فروشد و سهم فروخته شده به صورت استقراضی را-«فروش استقراضی» (Short Selling)-خریداری می‌کند.

خروج شاندلیر چیست؟

«خروج شاندلیر» (Chandelier Exit) یکی از تکنیک‌های معروف به شمار می‌رود که توسط «چاک لبو» (Chuck LeBeau) بوجود آمده است. در تکنیک شاندلیر، تریلینگ استاپ پایین‌تر از بالاترین قیمت سهم از زمان ورود شما به معامله قرار می‌گیرد. فاصله بین بالاترین قیمت بالا و حد ضرر، مضربی از ATR خواهد بود.

چرا از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

به زبان ساده، سهامی که قیمت آن نوسان بیشتری را تجربه می‌کند، ATR بالاتری دارد و برعکس اما یکی از پرکاربردترین عملکردهای اندیکاتور ATR، تعیین «حد ضرر» (Stop Loss) است. زمانی که اندیکاتور ATR مقدار بالاتری را نشان می‌دهد، معامله‌گران انتظار نوسانات قیمتی بیشتری را دارند. بنابراین، آن‌ها حد ضرر خود را دورتر تعیین می‌کنند و در صورتی که نوسانات قیمتی کاهش پیدا کرده باشند، حد ضرر توسط معامله‌گران نزدیک‌تر تعیین می‌شود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، اگر حد ضرر بسیار نزدیک در نظر گرفته شود، ممکن است با هر «اصلاح قیمتی» (Retracement) سهام را بفروشید و از معامله خارج شوید. اگر همانند سمت راست تصویر، حد ضرر را بسیار دور تنظیم کنید، کیفیت عملکردتان کاهش پیدا می‌کند. درواقع، با بکارگیری اندیکاتور ATR می‌توانید با توجه به نوسانات بازار حد ضرر بهتری را برای روند قیمتی سهام موردنظر خود در نظر بگیرید. همچنین، اندیکاتور ATR برای تعیین زمان برداشت سود نیز کاربردی است. در بازارای با نوسانات قیمتی بالاتر احتمال شکست خطوط مقاومت و دستیابی به قله‌های جدید قیمتی بیشتر است. در نتیجه، معامله‌گر انتظار افزایش قیمت و کسب سود بیشتری را خواهد داشت.

جهت آشنایی بیشتر با اندیکاتور ATR و سایر اندیکاتور‌های نشان‌دهنده نوسان می‌توانید به آموزش ویدئویی تهیه شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید.

• برای مشاهده فیلم آموزش نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی + کلیک کنید.

اندیکاتور ATR مطلق چیست؟

اندیکاتور ATR نوسان را به صورت مطلق اعلام می‌کند و مقادیر بدست آمده توسط آن درصدی از قیمت‌های فعلی نیستند. یعنی ATR سهام‌های گران‌قیمت‌تر از ATR سهام‌های ارزان‌تر، بیشتر است. برای مثال، سهامی با بازه قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان، ATR بالاتری از سهام با بازه قیمتی 40 تا ۵۰ هزارتومان خواهد داشت. در نتیجه، نمی‌توان مقادیر بدست آمده ATR برای سهام‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.

کاربرد اندیکاتور ATR در بازار بورس مشتقه چیست؟

اندیکاتور ATR می‌تواند به معامله‌گر در تعیین حجم معامله در بازار بورس مشتقه کمک کند. با بکارگیری اندیکاتور ATR معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار برگزیند.

فرض کنید که اندیکاتور ATR برای دوره ۵ روزه برابر ۱٫۴۱ و محدوده واقعی برای روز ششم برابر ۱٫۰۹ باشد. ATR بعدی با ضرب مقدار قبلی اندیکاتور در تعداد روزها منهای ۱ و سپس با جمع کردن با محدوده واقعی برای دوره فعلی بدست می‌آید. در ادامه، باید این حاصل جمع را بر چارچوب زمانی مورد نظر تقسیم کنیم. برای مثال، مقدار بعدی اندیکاتور ATR برابر با ۱٫۳۵ یا (۵ ÷ ( ۱٫۰۹ + ۱٫۴۱ × (۱ – ۵))) خواهد بود. این فرمول را می‌توان برای کل دوره زمانی تکرار کرد.

اندیکاتور ATR معامله‌گر را از زمان شکست سطوح در نمودار قیمت مطلع نمی‌کند. معامله‌گر می‌تواند با جمع کردن فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک قیمت بسته شدن و مقدار بدست آمده از اندیکاتور ATR به عددی دست پیدا کند. در روز بعدی، زمانی که سهام در قیمتی بالاتر از عدد بدست آمده معامله‌ شود، هنگام خرید سهم است. این ایده را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

پیکان‌های نارنجی نشان‌دهنده سیگنال‌های خرید هستند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR چیست؟

امکان دارد معامله‌گران در بکارگیری اندیکاتور ATR با دو محدودیت اصلی مواجه شوند. اولین مورد، نظری بودن اندیکاتور ATR است و اینکه هر معامله‌گری می‌تواند نتایج متفاوتی را از آن برداشت کند. مقدار مشخصی از ATR وجود ندارد که با قطعیت معامله‌گر را از معکوس شدن یا نشدن روند مطلع کند.

اندیکاتور ATR جهت قیمت را بررسی نمی‌کند و تنها میزان نوسانات را می‌سنجد. بنابراین، امکان دارد معامله‌گر سیگنال‌های متفاوتی را دریافت کند. مخصوصاً، در زمان‌هایی که پیوت در حال رخ دادن است یا روند‌ها معکوس می‌شوند. برای مثال، اگر قیمت حرکت قابل‌توجهی برخلاف روند قیمت انجام دهد و در ادامه اندیکاتور ATR نیز به میزان چشم‌گیری افزایش یابد، ممکن است بعضی از معامله‌گران فکر کنند که اندیکاتور ATR روند قبلی را تائید می‌کند در صورتی که امکان دارد واقعاً این‌گونه نباشد.

معرفی فیلم آموزش اسیلاتورها (نوسانگرنماها) در بورس و بازارهای مالی

برای آشنایی بیشتر با مفهوم اندیکاتور ATR و سایر نوسانگرنماها می‌توانید از دوره آموزشی تهیه شده توسط «فرادرس» بهره بگیرید.دوره آموزشی حاضر در ۷ درس و ۷ ساعت به مهم‌ترین مباحث پیرامون اسیلاتور‌ها در بورس و بازار‌های مالی مانند فارکس پرداخته است. در ادامه، به معرفی سرفصل‌های ارائه‌شده در این دوره می‌پردازیم. در درس اول، مدرس به مفاهیم ابتدایی برای آشنایی بیشتر با مباحث مانند مفهوم اسیلاتورها، اهمیت، مزایا و تقسیم‌بندی آن‌ها پرداخته است. اسیلاتور ATR، شیوه محاسبه، تحلیل و نحوه تنظیم آن در نرم‌افزار در درس دوم آموزش داده می‌شود.

در درس سوم، اسیلاتور CCI، مفهوم، شیوه محاسبه و تحلیل آن‌را می‌آموزیم. مطالب مربوط به اسیلاتور MACD مانند نحوه بکارگیری و اجزای آن به تفصیل در درس چهارم بیان شده است. در درس پنجم، با اسیلاتور ممنتوم و فرمول، مفهوم و نحوه بکارگیری آن آشنا می‌شوید. در این درس تمرین‌های مفهومی نیز مطرح می‌شوند که به درک هرچه بیشتر مطالب کمک فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک می‌کنند.

نوسانگر RSI، فرمول، نکات و تنظیمات آن‌را در درس ششم خواهید آموخت. همچنین، در درس ششم با تمرین روی چارت‌ به صورت کاربردی‌تر با این اسیلاتور آشنا خواهید شد. مدرس، مباحث پیرامون اسیلاتور استوکاستیک را در درس هفتم آموزش می‌دهد. در این درس علاوه بر مفاهیم اصلی، مواردی مانند ترکیب اسیلاتور استوکاستیک با پارابولیک و ADX بررسی می‌شوند.

• برای مشاهده فیلم آموزش نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی + کلیک کنید.

جمع‌بندی

همان‌طور که در این مطلب بررسی کردیم، اندیکاتور ATR یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش نوسانات قیمت به شمار می‌رود. این اندیکاتور با هدف تحلیل بازار کالا بوجود آمد ولی امروزه برای انواع اوراق بهادار استفاده می‌شود. برای بدست آوردن اندیکاتور ATR نیاز به تعیین تعداد دوره‌ها داریم و بوجود آورنده این اندیکاتور-وایلدر-۷ یا ۱۴ دوره را برای عملکرد بهتر این اندیکاتور پیشنهاد کرده است. مقدار بالای بدست آمده از اندیکاتور ATR نشان‌دهنده سرعت بالای تغییرات قیمت است و برعکس.

بکارگیری اندیکاتور ATR، به معامله‌گر در تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه برداشت سود و نقطه خروج از معامله کمک می‌‌کند. بهتر است از مقایسه مقادیر بدست آمده از اندیکاتور ATR برای دو سهم با بازه قیمتی متفاوت بپرهیزیم زیرا سهام گران‌قیمت‌تر، اندیکاتور ATR بالاتری خواهند داشت و برعکس. از آن‌جاییکه اندیکاتور ATR تنها بزرگی بازه قیمتی را می‌سنجد و به جهت روند قیمتی توجهی ندارد، کاربرد‌های آن برای تولید سیگنال‌های معاملاتی محدود به شمار می‌روند. بنابراین، استفاده از پرایس اکشن به همراه اندیکاتور ATR می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مطمئن‌تری برای معامله‌گر بوجود بیاورد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک

همان طور که می‌دانید اندیکاتورها در حوزه‌ی تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارها می‌باشند. اندیکاتورها انواع مختلف با کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از پرکاربردترین آن‌ها اندیکاتور پارابولیک سار می‌باشد، که بیشتر در جهت تایید صعودی یا نزولی بودن نقاط بازگشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور از روش توقف و بازگشت (Stop and Reverse) یا به اختصار SAR بهره می‌برد. لذا با توجه به این شیوه‌ی کاربرد، آن را Parabolic SAR یا اندیکاتور توقف و بازگشت سهموی می‌نامند.

اندیکاتور پارابولیک سار عموماً به صورت مجموعه‌ای از نقاط روی نمودار معاملاتی نمایش داده می‌شود.

نحوه‌ی محاسبه‌ی اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

نکات بسیار زیادی برای استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد. یکی از این نکات بسیار مهم مربوط به شرایطی است که روند SAR در حالت صعودی بسته شود. در این حالت باید از روش محاسبه‌ی SAR نزولی استفاده شود. از سوی دیگر اگر قیمت به سطحی بالای SAR نزولی برسد، باید از فرمول SAR صعودی استفاده گردد. حتما به خاطر داشته باشید که قیمت را حداقل در پنج دوره‌ی زمانی متفاوت مورد بررسی قرار دهید و افت و خیز آن را کاملا زیر نظر داشته باشید.

در صورتی که قیمت روندی صعودی داشته باشد، باید از پایین‌ترین قیمت در پنج دوره‌ی زمانی مختلف جهت مقدار دهی استفاده کنید. از طرفی اگر قیمت Parabolic SAR روندی نزولی داشته باشد، باید بالاترین قیمت در پنج دوره را به عنوان مقدار اولیه در نظر بگیرید. ایده‌آل‌ترین حالت این است که، با استفاده از صفحه گستر، قیمت بالا و پایین AF، EP و و را به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار دهید. البته لازم به ذکر است که نرم افزار معاملاتی، PSAR را به طور خودکار محاسبه می‌کند و فقط کافیست که روش تحلیل آن را بدانید.

نحوه‌ی کارکرد اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

موارد کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار، ابزار بسیار جذابی برای نوسان‌گیری، انجام معاملات کوتاه مدت و بلندمدت محسوب می‌شود. این اندیکاتور کاربردهای بسیاری دارد که به شرح زیر هستند:

شناسایی و نقاط بازگشت روند

زمانی که نقاط اندیکاتور در بالای نمودار قیمت قرار گرفته باشند، نمایانگر روند نزولی آن هستند. همچنین در صورتی که این نقاط در زیر نمودار قیمت باشند، بیانگر روند صعودی می‌باشند. زمانی که اندیکاتور Parabolic SAR به سمت مقابل قیمت حرکت کند، به مفهوم یک سیگنال جدید برای خرید یا فروش است. برای مثال وقتی که روند از نزولی به صعودی تغییر کند، بیانگر سیگنال خرید و زمانی که روند از صعودی به نزولی تغییر کند، نشان دهنده‌ی سیگنال فروش است.

وقتی که روند از نزولی به صعودی تغییر کند، بیانگر سیگنال خرید است.

تعیین حد ضرر

از نقاط اندیکاتور Parabolic SARجهت تعیین حد ضرر نیز استفاده می‌شود. به عنوان مثال وقتی که نقاط اندیکاتور روند صعودی را نشان می‌دهند، می‌توانید نخستین نقطه در زیر نمودار قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

از نقاط اندیکاتور پارابولیک سار جهت تعیین حد ضرر نیز استفاده می‌شود.

استفاده به عنوان سطوح حمایت و مقاومت

می‌توان از اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)مانند اندیکاتورهای بواینجر بند یا میانگین متحرک، به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بهره برد. زمانی که اندیکاتور در قسمت بالای قیمت قرار دارد، آن را به عنوان سطوح مقاومت و وقتی که در زیر نمودار باشد می‌توان آن را به عنوان سطح حمایت در نظر گرفت.

می‌توان از اندیکاتور پارابولیک سار، به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بهره برد.

استراتژی معاملاتی این اندیکاتور

استراتژی‌های مختلفی در ارتباط با اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد، که یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین آنها در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این استراتژی برای کسب سود از بازار معاملاتی بسیار مفید است.

سیگنال خرید

ابتدا از قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور Parabolic SAR را انتخاب کنید. پس از ایجاد اولین نقطه در زیر نمودار قیمت، از آخرین نقطه روند نزولی پارابولیک یک خط به حالت افقی رسم کنید. هرگاه نمودار قیمت، خط افقی رسم شده را بشکند و در بالای آن تثبیت شود، می‌توانید پوزیشن خرید بگیرید و سود مناسبی کسب کنید.

سیگنال فروش

هرگاه نقاط اندیکاتور از قسمت زیر نمودار قیمت به سمت بالای نمودار حرکت کردند، از آخرین نقطه در زیر نمودار اقدام به رسم یک خط افقی کنید. زمانی که نمودار خط را به سمت پایین شکست، وارد پوزیشن فروش شوید و از ضرر حداکثری خود جلوگیری کنید.

اندیکاتور پارابولیک سار به شما سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR با سایر اندیکاتورها

برای به دست آوردن سیگنال‌های معتبرتر، می‌توانید اندیکاتور پارابولیک سار را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور میانگین متحرک MA

۱. ابتدا اندیکاتورهای Moving Average و Parabolic SAR را از قسمت اندیکاتورها انتخاب کنید.

۲. اندیکاتور MA را بر روی حالت ۹ روزه تنظیم کنید.

۳. حد ضرر را مطابق با پایین‌ترین نقطه‌ای که اندیکاتور پارابولیک سار مشخص کرده است، قرار دهید.

۴. تغییر روند با عبور نقاط پارابولیک سار از خط میانگین متحرک مشخص می‌شود. زمانی‌که نقاط پارابولیک سار در در انتهای روند صعودی به MA نزدیک می‌گردند با توجه به نمودار قیمت، آماده فروش باشید. همچنین اگر در روند نزولی، نقاط پارابولیک سار به MA نزدیک گردند باید در انتظار تغییر روند سهم و پوزیشن خرید باشیم.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور میانگین متحرک MA

بیشتر بخوانید : اندیکاتور MA چیست و نحوه سیگنال دهی آن

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور ADX

1. نخست از قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور Parabolic SAR و ADX را انتخاب کنید.
2. با توجه به شیوه‌ی معاملاتی خود مجاز به استفاده از اعداد مختلفی در اندیکاتور ADX هستید. اگر دوره ADX را بر روی ۲۸ قرار دهید بهتر است.
3. وقتی که اندیکاتور پارابولیک سار و ADX، در راستای یکسانی قرار بگیرند و ADX عددی بیشتر از ۱۳ را نشان دهد و همچنین DI- پایین‌تر از DI+ باشد، بیانگر قدرت و توان روند صعودی است. پس هر وقت ‌که اندیکاتور Parabolic SAR در حالات یاد شده در زیر قیمت جای گیرد، می‌توانید آن را به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیرید. در نظر داشته باشید در صورتی که DI- بالاتر از DI+ قرار بگیرد و اندیکاتورپارابولیک سار سیگنال خرید بدهد، نمی‌توان از این سیگنال به عنوان سیگنال ورود استفاده کرد. اگر تمام موارد فوق به صورت عکس صورت گیرد، یعنی DI- بالاتر از DI+ باشد به معنای سیگنال فروش می‌باشد.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Parabolic SAR با اندیکاتور ADX

جمع بندی

اندیکاتور پارابولیک سار ( Parabolic SAR ) یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. با بهره‌گیری از این اندیکاتور می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج مناسبی دریافت کنید. برای اعتباردهی بیشتر به تحلیل‌های خود، بهتر است در کنار این اندیکاتور از سایر ابزارها نیز استفاده کنید. باید توجه داشته باشید که بهتر است از اندیکاتور Parabolic SAR در بازارهایی که دارای روند مشخص هستند، استفاده کنید. زیرا این اندیکاتور در بازارهایی که از روند خاصی پیروی نمی‌کنند، دچار خطاهای بسیاری می‌شود و سیگنال‌های آن فاقد اعتبار است.

اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر

اندیکاتور ATR اندیکاتوری برای تعیین قیمت مناسب حد ضرر در معاملات.

برای بسیاری از معامله گران در بازار اتفاق افتاده است که هنگامی که در بازار، نمودارهای قیمتی رنج یا نوسانی و پرهیجان می‌شوند، در تعیین حد ضررهای خود دچار اشتباه شوند و دارایی خود را درست قبل از زمان شروع رشد قیمتی بفروشند.

بله این همان اشتباهی هست که بسیاری از فرصت‌هایی را که معامله گران به درستی پیدا کرده‌اند را از بین می‌برد. مسئله از دست رفتن فرصت کسب سود به همین نقطه ختم نمی‌شود. از طرفی در اکثر اوقات دیده شده است که معامله‌گران پس از رشد قیمت، نتوانسته‌اند عدد مناسبی را برای سیو سود انتخاب کنند و در نتیجه از مقدار زیاد رشد قیمت تنها درصد کمی سود نصیب آن‌ها می‌شود.

این موارد از جمله مواردی هستند که می‌توانند تحلیل‌های تکنیکالی موفق هر تکنیکالیستی را به خطر بیندازد. و به نوعی هر معامله‌ی حرفه‌ای دارای حد سود و حد ضرر را به خطر می‌اندازد.

اندیکاتور ATR ابزاری است که بسیاری از معامله‌گران برای رفع اشتباهات خود در تعیین محدوده مناسب جایگذاری حد سود و حد ضرر از آن استفاده می‌کنند.

شما نیز اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری در خصوص اندیکاتور ATR کسب کنید و نحوه استفاده از آن را بیاموزید، مقاله اندیکاتور ATR آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. اندیکاتور ATR چیست؟
2. فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟
3. نحوه استفاده از اندیکاتور ATR چگونه است؟
4. چگونه به وسیله ATR حدضرر مناسب تعیین کنیم؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. کسانی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی در بازار هستند.
2. افرادی که بیشتر علم تکنیکال مبنای معاملات آن‌هاست.
3. افرادی که به حد ضررهای خود پایبند هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند.
4. افرادی که به دنبال روشی برای تعیین حد سود و حد ضرر مناسب برای معاملاتشان هستند.

تاریخچه اندیکاتور ATR

قبل از اینکه بخش‌های مختلف اندیکاتور ATR را بررسی کنیم بهتر است بدانیم که اصلا این اندیکاتور توسط چه کسی و در چه سالی ایجاد شده است. اندیکاتور ATR در سال 1978 توسط Average True Range به وجود آمده است.

Average True Range این اندیکاتور را در کتاب ((مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال)) بیان کرد. البته باید بدانید ولز وایدر شخصی است که، به او لقب مادر اندیکاتورها را نسبت داده‌اند. مادر اندیکاتورها به جز اندیکاتور ATR اندیکاتورهای دیگری مانند: Relative Strength Index یا RSI (شاخص قدرت نسبی)، Parabolic Sar یا PSAR (پارابولیک سار) و فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک Average Directional Index یا ADX (میانگین جهت‌دار) را به وجود آورده است.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR چیست | آکادمی آینده

اکنون که می‌دانیم این اندیکاتور توسط چه کسی به وجود آمده است، بیایید بررسی کنیم اندیکاتور ATR چیست و چه کاری انجام می‌دهد.

در ابتدا گذری کوتاه بر اندیکاتورها خالی از لطف نیست. اندیکاتورها به طور کل به دو بخش اندیکاتورها یا روندگرنماها و اسیلاتورها یا نوسان‌گرنماها تقسیم می‌شوند. اندیکاتور ATR جزء دسته اسیلاتورها یا همان نوسان‌گرنماها می‌باشد.

درواقع کلمه ATR مخفف و کوتاه شده کلمه Average True Range به معنای برد واقعی میانگین است. در ابتدا اندیکاتور ATR فقط برای استفاده در بازار اوراق بهادار به وجود آمد؛ اما به طور کل از این اندیکاتور در تمام بازارها می‌توان استفاده نمود. این اندیکاتور همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد بیشتر برای بازارهای نوسانی یا هیجانی که نوسانات در آن‌ها زیاد می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع این اندیکاتور می‌تواند به ما نشان دهد که چه زمانی نوسانات بازار زیاد؟ و چه زمانی نوسانات بازار کم است؟

به کمک همین کم یا زیاد بودن نوسان یا فراریت می‌توان نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص نمود. در ادامه بیشتر در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

برای اجرای اندیکاتور ATR در هر پلتفرمی مانند تردینگ ویو یا مفیدتریدر یا هر پلتفرم تکنیکالی دیگر، کافیست ATR را در بخش اندیکاتورها جست‌وجو و انتخاب کنید تا برای شما نمایش داده شود. و این اندیکاتور را برای تایم فریم‌های مختلف می‌توانید اجرایی کنید. در حقیقت برای تحلیل یا اجرا و… نیازی به فرمول این اندیکاتور نخواهید داشت.

اما برای درک بهتر اندیکاتور ATR فرمول آن را با یک دیگر بررسی می‌کنیم.

فرمول اندیکاتور ATR

1. TR: محدوده واقعی
2. HIGH: قیمت بالای تایم فریم انتخابی توسط شما
3. LOW: قیمت پایین تایم فریم انتخابی توسط شما
4. Closeprev: قیمت بسته شدن در تایم فریم انتخابی شما

به نوعی تعریف فرمول ATR برابر است با: اختلاف بالاترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن با اختلاف پایین‌ترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن.

و در نهایت TR را باید بر تعداد دوره تقسیم کنیم. که در این صورت فرمولی دیگر داریم که برابر است با:

1. TR: محدوده تشکیل شده
2. N: تعداد دوره‌ها (یا همان میانگین تعداد کندل‌های انتخابی)

انتخاب تعداد دوره مناسب در اندیکاتور ATR

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

در هر پلتفرمی که قصد داشته باشید اندیکاتور ATR را در آن به اجرا دربیاورید، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی بر روی آن در اختیار شما قرار می‌دهد. در پلتفرم‌های مختلف این عدد یا دوره یا به اختصار تناوب به طور پیش‌فرض بر روی 14 قرار دارد. خود ولز وایدر برای بهره‌وری بهتر، عدد 7 یا 14 را پیشنهاد کرده است. اما به طور کلی هر چه عدد تناوب کمتر گرفته شود اندیکاتور سریع‌تری به دست خواهید آورد و در نتیجه، سیگنال‌های ورود و خروج بیشتری را را نیز دریافت خواهید کرد.

اما در هر صورت توجه داشته باشید بهتر است ابتدا از عدد 14 استفاده شود سپس اگر قصد دارید نوسانات بیشتری از ATR دریافت کنید؛ بهتر است از عدد 7 استفاده کنید. زیرا سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها زمانی اعتبار دارند که، اعداد به کار رفته در آن، همان اعدادی باشند که عموم معامله گران از آن استفاده می‌کنند.

چگونه از اندیکاتور ATR سیگنال دریافت کنیم

سیگنال های اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

به طور کلی اندیکاتور ATR نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات زیاد هستند با مقدار بالاتری و نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات کمی هستند، با مقداری اندک نمایش می‌دهد. این اندیکاتور معیاری برای تuیین جهت حرکت قیمت نیست بلکه برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شده به واسطه حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال‌ها و تحلیل‌هایی که هر معامله‌گر ممکن است از این اندیکاتور دریافت کند متفاوت است. اما به طور کل در نوع اول و معمول آن، می‌توان زمانی که اندیکاتور در سطوح پایینی قرار دارد را فرصت خرید و زمانی که اندیکاتور در سطوح بالایی قرار دارد فرصت فروش درنظر گرفت. و اما نوسان گیران بازار بهتر است برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از تایم فریم‌های پایین‌تر یا تناوب و دوره‌های کمتر استفاده کنند.

در نوع دوم می‌تواند در تأیید حد ضرر تأثیرگذار باشد. همان‌طور که گفته شد نمودار قیمتی که نوسانات زیادی را تجربه می‌کند ATR بالاتری را تجربه می‌کند و نمودار قیمتی که نوسانات کمتری را در خود دارد ATR پایین‌تری را دارا است. پس زمانی که ATR در حالت صعودی قرار دارد، معامله گران حد ضرر خود را در قیمت‌های پایین‌تر در نظر می‌گیرند. همچنین زمانی که ATR در حالت نزولی قرار دارد حد ضرر خود را در قیمت‌های بالاتر در نظر می‌گیرند.

در نوع دیگری زمانی که سهم در اوج قیمتی قرار داشته باشد و اندیکاتور ATR در مقادیر بالا قرار داشته باشد؛ این مسئله می‌تواند نشان از پایان روند داشته باشد و بهتر است که سیو سود انجام پذیرد.

به هرحال این اندیکاتور نوعی اندیکاتور نظری است و هر معامله‌گر می‌تواند سیگنال‌های متعددی از آن دریافت نماید. در ادامه به بحث نظری بودن این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

نمونه تاثیرگذاری اندیکاتور ART در حد ضرر

به طور مثال فرض کنید رمز ارزی را در قیمت 400 دلار خریداری کرده‌اید و حدضرر ((STOP LOSS خود را 5 درصد پایین‌تر روی قیمت 380 قرار داده‌اید. قیمت به 375 می‌رسد و حد ضرر شما فعال می‌شود، در نهایت شما از معامله خارج می‌شوید. اما حقیقت این است که رمز ارز زمانی که به قیمت 375 رسید؛ مجددا شروع به رشد کرده و سود خوبی را نسیب خریداران خود می‌کند. در این شرایط به دلیل انتخاب حدضرر نادرست شما سود خوبی را از دست می‌دهید.

اما به کمک اندیکاتور ATR معامله گران قادر خواهند بود مقادیر مناسب حد ضرر را انتخاب کنند. تا درصورت بالا بودن ATR حد ضرری با درصد بالاتر یا اعداد پایین‌تر تعیین کنند.

اندیکاتور ATR مطلق به چه معنا است؟

گاهی مشاهده می‌شود که به طور مثال در بازار، نمودار RSI رمز ارزی یا سهامی از بازار اوراق بهادار را با رمز ارزی دیگر یا سهامی دیگر مقایسه می‌کنند. و اعلام می‌کنند که فلان رمز ارز RSI بالاتری نسبت به رمز ارز دیگر دارد، و نتایج یا تحلیل‌هایی را در همین راستا به دست می‌آورند.

اما در اندیکاتور ATR مقادیر به دست آمده را طبق فرمول به صورت مطلق اعلام می‌کند. پس درنتیجه این مقادیر، درصدی از قیمت‌های حال حاضر نمودار نیستند. به طور مثال رمز ارزی که قیمت آن بین 600 تا 700 دلار است، ATR بالاتری نسبت به رمز ارزی که قیمت آن بین 200 تا 300 دلار است، دارد. پس در نتیجه مقادیر به دست آمده در اندیکاتور ATR هر نمودار مختص خود آن می‌باشد. و نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

محدودیت‌ های اندیکاتور ATR

کسانی که قصد آشنایی یا کار کردن با اندیکاتور ATR را دارند ممکن است با دو محدودیت یا چالش روبه‌رو باشند.

برداشت‌های متفاوت

مقادیر مشخصی برای ATR وجود ندارد و هر معامله‌گری ممکن است برداشت‌های متفاوتی از برگشت روند یا حرکت روند با ATR داشته باشد.

نوسانات زیاد

اندیکاتور ATR جهت قیمت را مشخص نمی‌کند، بلکه نوسانات را مشخص می‌کند. به همین دلیل ممکن است مثلا اگر نمودار قیمت بر خلاف روند نوساناتی را انجام دهد ATR نیز افزایش یابد. و معامله‌گر گمان کند که ATR روند قبلی را تأیید می‌کند. در صورتی که این چنین نیست و احتمال اتفاق افتادن یا نیفتادن آن برابر است.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص اندیکاتور ATR سخن گفته شد. که در نمودارهای قیمت می‌توان از آن برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده کرد.

به واسطه این این اندیکاتور شما می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و حد ضرر مناسبی را انتخاب کنید. همچنین برای دریافت سیگنال‌های بیشتر می‌توان تناوب یا تعداد دوره‌ها را در آن کاهش دهید. هر چند کماکان پیشنهاد می‌کنیم تناوب را در ATR به همان حالت پیش‌فرض گذاشته و استفاده کنید.

همچنین از مقایسه ATR دو نمودار قیمت صرف‌نظر کنید زیرا نموداری که قیمت بالاتری داشته باشد دارای ATR بالاتری است. همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت سیگنال، به تنهایی از اندیکاتور ATR استفاده نکنید و سایر آیتم‌های معاملاتی مانند رفتار شناسی را با آن ترکیب نمایید.

چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2017 | کاربرد و نحوه محاسبه اندیکاتورها

اندیکاتورهای تکنیکال (Technical indicators) سیگنال‌های مبتنی بر نمودار هستند که از طریق قیمت، حجم، و یا سود یک دارایی یا محصول مالی از سوی معامله‌گرانی که تحلیل تکنیکال را دنبال می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرند. معامله‌گران با تحلیل داده‌های تاریخی، از اندیکاتورها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می‌کنند. اما پرسش اینجا است که کدام اندیکاتورها برای این کار بهتر جواب می‌دهند؟ در این مطلب با بررسی چهار اندیکاتور برتر سیستم معاملاتی 2017 که معامله‌گران از آنها سود زیادی برده‌اند، سعی می‌کنیم به این پرسش جواب بدهیم.

بسیاری از افرادی که به تازگی شروع به کار کردن با نرم‌افزارها و سیستم‌های معاملاتی می‌کنند با این پرسش مواجه می‌شوند که باید از کجا شروع کنند و کدام اندیکاتورها قابل اعتمادتر هستند. با وجود تعداد قابل توجهی اندیکاتور تکنیکال، شروع کردن از طریق آزمون و خطا تا حد زیادی گمراه‌کننده خواهد بود. اندیکاتورها کاربردهای مختلفی دارند و برای مقاصد و اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای شروع بهترین راه شناسایی اندیکاتورهایی است که بیشتر توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. به این ترتیب معامله‌گر تازه کار می‌تواند با رویکرد معامله‌گران دیگری که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند آشنا شود. برای همین در این مطلب چهار اندیکاتور برتر سیستم معاملاتی 2017 را شناسایی و معرفی می‌کنیم. اندیکاتورهایی که در ادامه معرفی می‌شوند شامل موارد زیر است:

• شاخص قدرت نسبی (The Relative Strength Index) یا RSI
• استوکاستیک (Stochastics)
• میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) یا مک‌دی (MACD)
• اندیکاتور پارابولیک توقف و بازگشت (Parabolic Stop and Reverse) یا سار (SAR)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور سنتی در بازارهای مالی است که برای تخمین زمان مناسب بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص قدرت نسبی یکی از چهار ایندیکاتور برتر سیستم معاملاتی 2017 است که میزان سودهای اخیر را با میزان ضررهای اخیر مقایسه می‌کند تا تشخیص دهد قیمت به سمت خرید بیش از حد متمایل است یا به فروش بیش از حد. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمانی را شناسایی کنند که در آن قیمت احتمال واژگونی دارد و به خصوص در بازارهای دامنه محدود (range bound) و همچنین تشخیص زمان مناسب خرید در هنگام اصلاح قیمت در یک روند صعودی کلی کارایی دارد.

اندیکاتور آر.اس.آی (RSI) به صورت یک نوسانگر (یک گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 را نمایش دهد. فرمول این اندیکاتور به دو صورت دو مرحله‌ای محاسبه می‌شود. در مرحله اول آن میانگین سود یک دوره مشخص (معمولا 14 روز) بر روی میانگین ضرر همین دوره قرار می‌گیرد و نتیجه با 1 جمع شده و به عنوان کسری از 100 در نظر گرفته می‌شود. سپس نتیجه به دست آمده از 100 کم می‌شود تا مرحله اول شاخص قدرت نسبی به دست بیاید.

در مرحله دوم محاسبه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی این نتایج تا حدی مورد اصلاح و تعدیل قرار می‌گیرد. در این مرحله علاوه بر میانگین‌های اخیر، میانگین‌های گذشته نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در فرمول قرار می‌گیرد.

به صورت کلی شاخص قدرت نسبی با افزایش بسته‌شدن‌های قیمت مثبت افزایش می‌یابد و با افزایش بسته‌شدن‌های منفی و ضرربار کاهش می‌یابد. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور نه فقط قدرت نسبی روند را با توجه به داده‌های تاریخی می‌سنجند، بلکه همچنین اطلاعاتی در مورد حجم معاملات و تمایل به سمت فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد یک محصول را تحلیل می‌کنند.

اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر استوکاستیک یک اندیکاتور شناسایی لحظه مناسب است که یک قیمت بسته شدن خاص یک سهام یا محصول مالی را با رینج قیمت‌های آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند. حساسیت این نوسانگر به تغییرات بازار با اصلاح این دوره زمانی یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه می‌تواند اصلاح شود. این اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های خرید بیش از حد (overbought) و فروش بیش از حد (oversold) کاربرد دارد، و از رینج مقادیر 0 تا 100 در آن استفاده می‌شود.

استوکاستیک یکی از چهار ایندیکاتور برتر سیستم معاملاتی 2017 است که فرمول به نسب ساده‌ای دارد. این اندیکاتور قیمت کنونی یا نزدیک‌ترین قیمت را از کمترین قیمت معاملاتی در رینج 14 روز اخیر (یا هر دوره زمانی دیگری) کم می‌کند و سپس نتیجه را تقسیم بر اختلاف بیشترین قیمت 14 روز اخیر از کمترین قیمت 14 روز اخیر کرده، و حاصل را ضربدر 100 می‌کند. به این فرمول اغلب اندیکاتور استوکاستیک سریع می‌گویند. اندیکاتور استوکاستیک آهسته همین فرمول را روی میانگین متحرک 3 دوره زمانی اعمال می‌کند.

پایه این اندیکاتور این نظریه عمومی است که در یک بازار روند صعودی، قیمت‌ها نزدیک به بالا بسته می‌شوند، و در یک بازار روند نزولی، قیمت‌ها نزدیک به پایین بسته می‌شوند. این اندیکاتور هم مانند اندیکاتور قبلی رینج محدودی دارد که همیشه بین 0 تا 100 قرار می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود برای شناسایی حالت‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد مناسب باشد. به صورت سنتی، نتایج بالای 80 به معنای رینج خرید بیش از حد، و نتایج زیر 20 به معنای رینج فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی

اندیکاتور مک‌دی یکی از چهار اندیکاتور برتر سیستم معاملاتی 2017 است که با دنبال کردن روند قیمت رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهام یا محصول مالی را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از طریق کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه به دست می‌آید. نتیجه این محاسبه می‌شود خط مک‌دی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی. سپس یک خط میانگین متحرک نمایی 9 روزه که به آن «خط سیگنال» می‌گویند روی خط مک‌دی ترسیم می‌شود که می‌توان برای تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش مورد استفاده قرار بگیرد.

معامله‌گران هنگامی که خط مک‌دی خط سیگنال را قطع کرده و به سمت بالا می‌رود می‌توانند خرید کنند و وقتی خط مک‌دی خط سیگنال را قطع کرده و به سمت پایین برود فروش کنند. اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی را می‌توان به روش‌های گوناگون مورد استفاده قرار داد، اما معمول‌ترین روش‌های استفاده از آن شامل همین تقاطع‌ها، واگرایی، و افزایش/افت سریع است.

اندیکاتور مک‌دی زمانی میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالای میانگین متحرک نمایی 26 روزه باشد ارزش مثبت دارد و زمانی میانگین متحرک نمایی 12 روزه زیر میانگین متحرک نمایی 26 روزه باشد ارزش منفی پیدا می‌کند. هر چه فاصله مک‌دی از خط پایه آن بیشتر شود به معنای افزایش فاصله این دو میانگین متحرک نمایی خواهد بود.

از اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی برای شناسایی روندهای گاوی در بازار هنگامی که روند کلی مثبت باشد می‌توان استفاده کرد. علاوه بر این، اندیکاتور مک‌دی برای شناسایی افزایش‌ها و کاهش‌های سریع قیمت کاربرد دارد. معامله‌گران از این ابزار تحلیلی برای شناسایی موقعیت‌های مناسب خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور پارابولیک توقف و بازگشت

اندیکاتور آخر چهار اندیکاتور برتر سیستم معاملاتی 2017 که به اندیکاتور پارابولیک سار هم معروف است، از سوی معامله‌گران برای تخمین جهت روند قیمت و شناسایی واژگونی‌های احتمالی قیمت به کار برده می‌شود. این اندیکاتور روی نمودار به شکل مجموعه‌ای از نقاط، در بالا یا پایین قیمت ظاهر می‌شود و جهتی که قیمت به سمت آن حرکت می‌کند را مشخص می‌کند. وقتی که روند صعودی باشد یک نقطه در زیر قیمت ظاهر می‌شود، و هنگامی که روند نزولی باشد این نقطه در بالای قیمت قرار می‌گیرد.

اندیکاتور پارابولیک سار دو فرمول متفاوت برای روندهای صعودی و نزولی دارد. نکته‌ای که هنگام استفاده از این اندیکاتور باید در ذهن داشت این است که هنگامی که در ابتدا افزایشی باشد، و قیمت پایین‌تر از این مقدار بسته شود، پس روند نزولی است و فرمول نزولی سار باید مورد استفاده قرار بگیرد. بر عکس، وقتی قیمت به بالاتر از اندیکاتور برود، آن وقت باید از فرمول صعودی استفاده کرد.

وقتی موقعیت نقاط اندیکاتور پارابولیک سار از یک طرف قیمت به طرف دیگر حرکت کند، سیگنال خرید یا فروش ایجاد می‌شود. به این ترتیب که وقتی نقاط از بالای قیمت به پایین آن حرکت کنند، سیگنال خرید ایجاد می‌شود. و وقتی که این نقاط از پایین قیمت به بالای آن حرکت کنند، سیگنال فروش می‌دهد. علاوه بر این، از این اندیکاتور معمولا برای ایجاد سفارش قطع ضرر (stop loss) نیز استفاده می‌شود.

جمع‌بندی

در این مطلب چهار اندیکاتور برتر سیتم معاملاتی 2017 را معرفی و بررسی کردیم. بعضی از این اندیکاتورها برای منظورهای مشابهی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و مک‌دی برای تشخیص خرید یا فروش بیش از حد در رابطه با سطوح قیمتی اخیر کاربرد دارند. با وجود کاربردهای مشابه، این اندیکاتورها فرمول‌های متفاوتی دارند. شاخص قدرت نسبی میانگین افزایش و کاهش قیمت را در یک دوره مشخص زمانی به دست می‌آورد. اما مک‌دی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را بررسی می‌کند. برای همین معامله‌گران حرفه‌ای اغلب از ترکیب این دو اندیکاتور برای تائید سیگنال‌ها استفاده می‌کنند.

اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای تحلیلی هستند که به خودی خود اطلاعاتی به معامله‌گر نمی‌دهند. در حالی که بعضی از معامله‌گران ممکن است از یک اندیکاتور رضایت کامل داشته باشند، معامله‌گران دیگر ممکن است آن را گمراه‌کننده بدانند. برای همین معمولا به معامله‌گران تازه کار توصیه می‌شود قبل از شروع کردن معاملات، برای مدت مناسبی اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی را به کار ببرند تا مواردی را شناسایی کنند که بیشتر با تحلیل آنها همخوانی دارد. به هر ترتیب، چهار اندیکاتوری که در این مطلب معرفی شدند از جمله محبوب‌ترین و کاراترین اندیکاتورهای مورد استفاده در سیستم‌های معاملاتی بازارهای مالی هستند.

آموزش اندیکاتور ATR صفر تا ۱۰۰

اندیکاتور ATR : میانگین بازه حقیقی (Average True Range)

میانگین بازه حقیقی (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط یک کارشناس بازار، جی. ولز وایلدر جونیور در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری تکنیکال معرفی شد، که نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی برای آن دوره اندازه‌گیری می‌کند. میانگین بازه حقیقی به عنوان بزرگترین مورد زیر در نظر گرفته می شود: جریان زیاد کمتر از جریان کم. مقدار مطلق جریان زیاد کمتر از بسته قبلی و قدر مطلق جریان پایین کمتر از بسته قبلی. در نهایت ATR یک میانگین متحرک در نظر گرفته می‌شود که معمولاً در ۱۴ روز از محدوده های واقعی استفاده می کند.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

این اندیکاتور که به عنوان میانگین بازه حقیقی (ATR) شناخته می شود می تواند برای توسعه یک سیستم معاملاتی کامل یا برای سیگنال های ورود یا خروج به عنوان بخشی از یک استراتژی استفاده گردد. معامله گران حرفه ای برای چندین دهه از این اندیکاتور اندازه گیری نوسان برای بهبود نتایج معاملات خود استفاده نموده اند. در ادامه این مقاله از آکوچین با ما همراه باشید تا دریابید که چگونه باید از این اندیکاتور استفاده کرد و به طور کلی چرا باید آن را امتحان نمایید.

• میانگین بازه حقیقی (ATR) یک شاخص نوسانات بازار است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
• معمولاً از میانگین متحرک ساده ۱۴ روزه یک سری از شاخص های بازه حقیقی مشتق می شود.
• ATR در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا ایجاد گردید اما از آن زمان برای همه انواع اوراق بهادار استفاده شده است.

ATR چیست؟

میانگین بازه حقیقی یک شاخص یا اندیکاتور مربوط به نوسان است. این اندیکاتور نوسانات قدرت عمل قیمت را اندازه گیری می کند و برای یافتن سرنخ فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک هایی در مورد جهت بازار که اغلب نادیده گرفته می شوند، به کار گرفته می شود. یک اندکاتور نوسان شناخته شده تر، باندهای بولینگر است. جان بولینگر در “Bollinger on Bollinger Bands” (2002) می نویسد: “نوسانات زیاد باعث پایین آمدن می شود و نوسانات کم باعث بالا آمدن.” این اندیکاتور زیر صرفاً بر نوسانات متمرکز است و قیمت را حذف می کند، بنابراین می توانیم ببینیم که نوسانات، یک چرخه واضح را دنبال می نمایند.

اینکه باندهای بولینگر بالا و پایین در هر زمان چقدر به هم نزدیک هستند، میزان نوسانی را که قیمت تجربه می کند را نشان می دهد. در مورد این اندیکاتور می‌توانیم ببینیم که خطوط با فاصله نسبتاً زیادی از سمت چپ نمودار شروع می‌شوند و با نزدیک شدن به وسط نمودار همگرا می‌ گردند. پس از اینکه تقریباً یکدیگر را لمس کردند، دوباره از هم جدا می شوند و دوره ای از نوسانات بالا و به دنبال آن دوره ای با نوسان کم را نشان می دهند.

گروه های بولینگر به خوبی شناخته شده اند و می توانند چیزهای زیادی در مورد آنچه در آینده اتفاق می افتد به ما بگویند. دانستن اینکه یک سهم احتمالاً بعد از حرکت در یک محدوده باریک، نوسانات بیشتری را تجربه می کند، ارزش قرار دادن آن سهام در لیست نظارت معاملات را دارد. هنگامی که شکست رخ می دهد، سهام احتمالا حرکت شدیدی را تجربه خواهد کرد. به عنوان مثال، زمانی که Hansen Natural Corporation، که از آن زمان به Monster Beverage Corporation (MNST) تغییر نام داده است، از محدوده نوسان کم در وسط نمودار فرضی خارج شد، قیمت آن در طول چهار ماه آینده تقریباً دو برابر شد.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور MFI

ATR روش دیگری برای بررسی نوسانات است. در مورد این اندیکاتور، همان رفتار چرخه‌ای را در ATR می‌بینیم. همانطور که با باندهای بولینگر دیدیم. دوره‌های نوسان کم، که با مقادیر پایین ATR تعریف می‌شوند، با حرکت‌های بزرگ قیمت دنبال می‌شوند.

فرمول اندیکاتور ATR (میانگین بازه حقیقی)

اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر بازه حقیقی در جهت یک امنیت است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین مشخصا ماکسیموم منهای مینیموم آن است. در همین حال، بازه حقیقی فراگیرتر است و به صورت زیر تعریف می شود:

TR=Max[(H − L),Abs(H − CP​),Abs(L − CP​)]ATR=(n1​)(i=1)∑(n)​TRi​where:TRi​=A particular true rangen=The time period employed​

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از ۱۴ روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کمتری دارند.

برای مثال، فرض کنید یک معامله‌ گر کوتاه‌ مدت فقط می‌خواهد نوسانات یک سهام را در یک دوره پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل نماید. بنابراین، معامله گر می تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند. با فرض اینکه داده‌های قیمت تاریخی به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر حداکثر قدر مطلق ماکسیموم فعلی را منهای مینیموم فعلی، قدر مطلق ماکسیموم فعلی منهای عبارت قبلی و قدر مطلق مقدار فعلی مینیموم منهای عبارت قبلی را پیدا می‌کند. این محاسبات در بازه حقیقی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به طور میانگین محاسبه می گردد.

درک تجارت با اندیکاتور ATR

سوالی که معامله گران با آن روبرو هستند این است که چگونه از چرخه نوسان سود ببرند. در حالی که ATR به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ می دهد، می توان آن را به قیمت بسته شدن اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از آن ارزش معامله شد، خرید نماید. این ایده را در یک نمودار فرضی تصور کنید.

سیگنال های معاملاتی به ندرت رخ می دهند، اما معمولا نقاط شکست قابل توجهی را مشاهده می نمایند. منطق پشت این سیگنال ها به این صورت است که هر زمان قیمت بیش از ATR بالاتر از آخرین بسته شدن بسته شود، تغییری در نوسانات رخ داده است. گرفتن یک موقعیت خرید به معنای شرط بندی است که سهم در جهت صعودی دنبال می شود.

میانگین بازه حقیقی (ATR) به شما چه می گوید؟

وایلدر در ابتدا میانگین بازه حقیقی (ATR) را برای کالاها توسعه داد، اگرچه این اندیکاتور می تواند برای سهام و شاخص ها نیز استفاده شود.

میانگین بازه حقیقی (ATR) ممکن است توسط کارشناس های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و ابزار مفیدی برای افزودن به یک سیستم معاملاتی است. این اندیکاتور برای معامله گران ایجاد شد تا با استفاده از محاسبات ساده، نوسانات روزانه یک دارایی را با دقت بیشتری اندازه گیری نمایند. ATR جهت قیمت را نشان نمی دهد. بلکه عمدتاً برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می گردد. محاسبه میانگین بازه حقیقی (ATR) نسبتاً ساده هستند و فقط به اطلاعات قیمت در یک بازه زمانی نیاز دارند.

میانگین بازه حقیقی (ATR) معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که می تواند صرف نظر از نحوه تصمیم گیری ورود استفاده گردد. یکی از تکنیک های محبوب به عنوان “خروج لوستر” شناخته می شود و توسط چاک لوبو توسعه داده شد. خروجی لوستر یک ایستگاه انتهایی را در زیر بالاترین ارتفاعی که از زمان ورود شما به معامله به آن رسیده‌اید قرار می‌دهد. فاصله بین بالاترین ارتفاع و سطح توقف چند برابر ATR تعریف می شود. به عنوان مثال، ما می توانیم سه برابر ارزش ATR را از بالاترین مقدار از زمانی که وارد معامله شده ایم، کم کنیم.

میانگین بازه حقیقی (ATR) همچنین می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که در بازارهای مشتقه چه اندازه معامله انجام دهد. می‌توان از رویکرد ATR برای اندازه‌گیری موقعیت استفاده کرد که تمایل خود یک معامله‌گر به پذیرش ریسک و همچنین نوسانات بازار پایه را نشان می‌دهد.

مثالی برای نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

به عنوان یک مثال، فرض کنید اولین فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک مقدار ATR پنج روزه ۱.۴۱ محاسبه شده است و روز ششم دارای محدوده واقعی ۱.۰۹ می باشد. مقدار ATR متوالی را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک تخمین زد و سپس بازه حقیقی دوره فعلی را به محصول اضافه کرد.

بعد، مجموع را بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم نمایید. به عنوان مثال، مقدار دوم ATR 1.35 یا (۱.۴۱ * (۵ – ۱) + (۱.۰۹)) / ۵ تخمین زده می شود. بعد از آن، این فرمول می تواند در کل دوره زمانی تکرار شود. در حالی که ATR به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ می دهد، می توان آن را به قیمت بسته شدن اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از آن ارزش معامله شد خرید نماید. این ایده در زیر نشان داده شده است. سیگنال های معاملاتی به ندرت رخ می دهند، اما معمولا نقاط شکست قابل توجهی را مشاهده می کنند. منطق پشت این سیگنال ها این است که هرگاه قیمتی بیش از ATR بالاتر از آخرین عبارت به دست آید، تغییری در نوسانات رخ داده است. گرفتن یک موقعیت خرید به معنای شرط بندی است که سهم در جهت صعودی دنبال می گردد.

محدودیت های میانگین بازه حقیقی (ATR)

دو محدودیت اصلی برای استفاده از اندیکاتور ATR یا همان میانگین بازه حقیقی وجود دارد. اولین مورد این است که اندیکاتور ATR یک معیار ذهنی است، به این معنی که قابل تفسیر محسوب می‌شود. هیچ مقدار ATR واحدی وجود ندارد که با اطمینان به شما بگوید روند در شرف معکوس شدن است یا خیر. در عوض، خوانش‌های ATR همیشه باید با خوانش‌های قبلی مقایسه شوند تا احساس قدرت یا ضعف یک روند را دریافت کنید.

دوم، ATR فقط نوسانات را اندازه گیری می کند نه جهت قیمت دارایی را. این گاهی اوقات می تواند منجر به سیگنال های مختلف شود، به ویژه زمانی که بازارها در حال تجربه چرخش هستند یا زمانی که روندها در نقاط عطف می باشند. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR به دنبال یک حرکت بزرگ در مخالفت با روند غالب ممکن است باعث شود برخی معامله‌گران فکر کنند که ATR روند قدیمی را تأیید می‌ نماید. با این حال، ممکن است در واقع اینطور نباشد.

علامت خروج اندیکاتور ATR

معامله گران ممکن است با تولید سیگنال هایی بر اساس کم کردن ارزش ATR از بسته شدن، از این معاملات خارج شوند. منطق یکسانی در مورد این قانون صدق می کند.هر گاه قیمت بیش از یک ATR کمتر از آخرین عبارت بسته شود، تغییر قابل توجهی در ماهیت بازار رخ داده است. بستن یک موقعیت خرید به یک شرط مطمئن تبدیل می شود، زیرا احتمالاً سهام در این نقطه وارد محدوده معاملاتی یا جهت معکوس می شود.

استفاده از ATR بیشتر به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که صرف نظر از نحوه تصمیم گیری ورود می تواند اعمال گردد. یکی از تکنیک های محبوب به عنوان خروج لوستر شناخته می شود و توسط چاک لوبو توسعه داده شد. خروجی لوستر یک ایستگاه انتهایی را در زیر بالاترین ارتفاعی که از زمان ورود شما به معامله به آن رسیده‌اید قرار می‌دهد. فاصله بین بالاترین ارتفاع و سطح توقف چند برابر ATR تعریف می شود. برای مثال، می‌توانیم سه برابر ارزش ATR را از بالاترین مقدار از زمانی که وارد معامله شده‌ایم کم کنیم.

ارزش این توقف انتهایی این است که در پاسخ به کنش بازار به سرعت به سمت بالا حرکت می کند. LeBeau نام لوستر را انتخاب کرد زیرا “همانطور که یک لوستر از سقف یک اتاق آویزان می شود، خروجی لوستر از نقطه مرتفع یا سقف تجارت ما آویزان می گردد.”

مزیت اندیکاتور ATR

ATR ها از جهاتی نسبت به استفاده از درصد ثابت برتری دارند زیرا بر اساس ویژگی های سهام مورد معامله تغییر می کنند، با توجه به اینکه نوسانات در موضوعات و شرایط بازار متفاوت است. با گسترش یا انقباض دامنه معاملات، فاصله بین توقف و قیمت بسته شدن به طور خودکار تعدیل می‌شود و به سطح مناسبی می‌رود، و میل معامله‌گر برای محافظت از سود را با لزوم اجازه دادن به سهام در محدوده طبیعی خود متعادل می نماید.

سیستم های شکست ATR را می توان با استراتژی های هر چارچوب زمانی مورد استفاده قرار داد. آنها به ویژه به عنوان استراتژی های معاملاتی روزانه مفید هستند. معامله گران روز با استفاده از یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای، ATR را از قیمت بسته شدن اولین نوار ۱۵ دقیقه ای اضافه و کم می کنند. این نقاط ورودی برای روز را فراهم می نماید، با توقف هایی که در صورت بازگشت قیمت ها به پایان اولین نوار روز، معامله را با ضرر بسته می کنند. از هر بازه زمانی، مانند پنج دقیقه یا ۱۰ دقیقه، می توان استفاده نمود.

برای مثال، این تکنیک ممکن است از یک ATR 10 دوره ای استفاده کند که شامل داده های روز قبل است. تغییر دیگر استفاده از چندین ATR است که می تواند از مقدار کسری مانند یک دوم تا سه عدد متفاوت باشد. (فراتر از آن، معاملات بسیار کمی برای سودآوری سیستم وجود دارد.) توبی کرابل در کتاب سال ۱۹۹۰ خود با عنوان “معاملات روزانه با الگوهای قیمت کوتاه مدت و گسست بازه بازه” نشان داد که این تکنیک بر روی انواع کالاها و دارایی های مالی آینده کار می نماید.

برخی از معامله گران روش موج فیلتر شده را تطبیق می دهند و از ATR به جای حرکت درصدی برای شناسایی نقاط عطف بازار استفاده می نمایند. تحت این رویکرد، زمانی که قیمت‌ها سه ATR از پایین‌ترین نقطه بسته حرکت می‌کنند، یک موج جدید افزایشی شروع می‌شود. هر زمان که قیمت سه ATR به پایین‌تر از بالاترین سطح بسته از ابتدای موج صعودی حرکت کند، یک موج نزولی جدید آغاز می گردد.

در نتیجه…

امکانات برای این ابزار همه کاره بی حد و حصر است، به عنوان فرصت های سود برای معامله گر خلاق. همچنین این یک شاخص مفید برای نظارت بر سرمایه گذاران بلند مدت محسوب می شود زیرا هر زمان که ارزش ATR برای دوره های زمانی طولانی مدت نسبتاً ثابت بماند، باید انتظار زمان افزایش نوسانات را داشته باشند. پس از آن، آن‌ها آماده خواهند بود تا در بازار آشفته بازاری را تجربه کنند، و به آنها کمک می‌ نماید در صورت سقوط بازار، دچار هراس در کاهش یا غرق شدن در شور و نشاط غیرمنطقی نشوند.