ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟


یک نمونه خط روند روی شاخص راسل ۲۰۰۰

خط روند (Trendline)

خط روند (به انگلیسی Trendline) خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمت) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمت) رسم می‌شود تا مسیر غالب قیمت را نشان دهد.

خطوط روند، حمایت و مقاومت را در هر بازه زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهند.

خطوط روند همچنین نشان‌دهنده مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف هستند.

نکات کلیدی:

  • یک خط روند واحد را می‌توان به یک نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح‌تری از روند و سمت و سوی قیمت به دست آید.
  • خطوط روند را می‌توان به کف‌ها و سقف‌های قیمت اعمال کرد تا یک کانال به وجود آید.
  • دوره زمانی تحلیل شده و نقاط دقیقی که جهت رسم خط روند استفاده می‌شوند برای هر معامله‌گر متفاوت هستند.

خطوط روند به شما چه می‌گویند؟

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار یا هر مبنای دیگری، تحلیلگران تکنیکال به دنبال روندها در عملکرد قیمت (price action) می‌گردند. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مسیر کنونی قیمت‌های بازار را مشخص کنند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند روند مثل دوست شماست، و تعیین این روند اولین قدم در فرآیند انجام یک معامله خوب است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

برخی تحلیلگران مایلند از بازه‌های زمانی متفاوت مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی دیگر از تحلیلگران نمودارهای روزانه یا هفتگی را در نظر می‌گیرند.

برخی تحلیلگران زمان را به طور کل کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را به جای فواصل زمانی (intervals of time) بر اساس فواصل تیک (tick intervals) بررسی کنند.

آنچه باعث جذابیت و فراگیر شدن استفاده از خطوط روند می‌شود این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از بازه، چارچوب، و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.

اگر سهام یک شرکت روی 350 تومان معامله می‌شود و سپس در عرض چند روز به سمت 400 تومان و چند هفته دیگر به سمت 450 تومان حرکت کند، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم روی نمودار خواهد داشت که از 350 تومان آغاز و سپس به سمت 400 و 450 تومان حرکت می‌کند.

اگر تحلیلگر خطی بین این سه نقطه قیمت ترسیم کند، این خط روندی صعودی خواهد داشت. خط روند ترسیم شده دارای شیبی مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید که باید مطابق با مسیر روند خرید کند.

با این وجود، اگر قیمت سهام این شرکت از 350 تومان به 250 تومان برسد، خط روند شیبی منفی خواهد داشت و تحلیلگر باید مطابق با مسیر روند فروش داشته باشد.

ساختار کلی خط روند

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

خط روند نزولی و صعودی

روند سه جهت دارد

از بعد کلی و به طور ساده، روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان می‌دهد. ولی برای به کارگیری آن می‌بایست تعریف دقیق‌تری را ارائه کنیم.

پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم که هرگز بازار در یک خط راست و در یک جهت خاص حرکت نمی‌کند. تغییرات بازار به صورت یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص می‌شود.

این زیگزاگ‌ها همانند یکسری موج‌های پی در پی می‌باشند که شامل موج‌های صعودی (پیک‌ها یا رالی‌ها) و موج‌های نزولی (حفره‌ها) می‌باشند.

برآیند حرکات این موج‌های صعودی و نزولی روند بازار را تشکیل می‌دهد که شامل روندهای صعودی و نزولی و خنثی می‌باشد.

روند صعودی به عنوان یکسری از موج‌ها و حفره‌های بالارونده تعریف می‌شود و روند نزولی برخلاف آن از موج‌ها و حفره‌های پایین رونده تشکیل شده و روند خثی شامل موج‌ها و حفره‌هایی است که جهت مستقیم دارند.

همان‌طور که ذکر شد به طور واضح سه روند صعودی، نزولی و خنثی داریم.

اکثر مردم فکر می‌کنند که بازار یا صعودی است یا نزولی ولی در حقیقت بازار در سه جهت حرکت می‌کند: صعودی، نزولی و خنثی.

تشخیص تفاوت این سه نوع روند بسیار مهم است. زیرا در بهترین برآورد حداقل در یک‌سوم مواقع قیمت‌ها روند خنثی یا افقی به خود می‌گیرند.

روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دورة زمانی می‌باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده‌اند (در نظریه داو این الگو به عنوان «خط» نامیده شد).

اگرچه ما تعریف «روند خنثی» را به بازار بدون تغییر نسبت دادیم اما بهتر است که از آن به عنوان بازار بدون روند نام ببریم.

شکل روندها در تحلیل تکنیکال

اکثر ابزارها و سیستم‌های تکنیکی ذاتاً به دنبال یافتن روند هستند که بدین معنی است که اساساً برای بازاری تعریف شده‌اند که در جهت بالا و پایین حرکت می‌کنند.

آنها عموماً وقتی بازار در حالت بدون روند قرار دارد بسیار بد کار می‌کنند یا حتی اصلاً کار نمی‌کنند. نمی‌توان این حالت را یک مشکل در بازار یا سیستم نامید بلکه اشکال در کسانی است که اصرار دارند تا از این ابزارها در چنین موقعیت‌هایی (بدون روند) استفاده کنند درحالی‌که این ابزارها اصولاً برای چنین شرایطی طراحی نشده‌اند.

سه انتخاب کلی برای هر معامله‌گری وجود دارد ـ وارد بازار شود (خرید) ـ از بازار خارج شود (فروش) یا اینکه نظاره‌گر بازار باشد.

زمانی که بازار رو به رشد است خرید ارجح است. وقتی بازار در حال نزول و افت است، دومین انتخاب یعنی فروش درست‌تر به نظر می‌رسد و در وضعیت خنثی بازار، عاقلانه‌ترین کار بیرون رفتن و نظاره کردن بازار است.

روندها به سه دسته تقسیم می‌شوند

علاوه ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ بر اینکه روند دارای سه جهت می‌باشد به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

در حقیقت تعداد نامحدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند و روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت را در بر می‌گیرند گرفته تا روندهای بسیار بلندمدت 50 تا 100 ساله.

هرچند غالب تحلیل‌گران به وجود سه دسته روند اصلی اعتقاد دارند اما قطعاً ابهاماتی در مورد تعاریف مختلف تحلیل‌گران از هر روند وجود دارد.

به عنوان مثال داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ نامیده است. داو مدت زمان روند متوسط را از سه هفته تا سه ماه می‌دانست و هر روند کمتر از سه هفته را نیز روند کوتاه می‌نامید.

هر روند (از کوتاه تا بلند ملدت) قسمتی از روند بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهد.

هر روند می‌تواند جزیی از روند بزرگ بعدی محسوب شود. برای مثال روند متوسط می‌تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ صعودی به طور معمول روند قبل از ادامة مسیر صعودی خود، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می‌کند.

این روند تصحیح نیز می‌تواند خود شامل روندهای کوتاه‌مدت‌تر که همان موج‌های صعود و نزولی کوتاه‌مدت هستند باشد.

رسیدن به یک اجماع کلی درباره روند تقریباً غیرممکن است زیرا معامله‌گران برداشت‌های متفاوتی از یک روند دارند.

برای معامله‌گران بلندمدت حرکت قیمت در چند روز یا چند هفته شاید بی‌اهمیت باشد ولی برای کسانی که قصد انجام معاملات کوتاه‌مدت دارند حرکات قیمت در دو یا سه روز روند اصلی را تشکیل می‌دهد.

به بیان کلی اکثر روش‌هایی که بر اساس تعقیب روند کار می‌کنند بر روند متوسط که اغلب چندین ماه طول می‌کشد تأکید بیشتری دارند. از روند کوتاه‌مدت می‌توان برای تنظیم زمان ورود و خروج از بازار استفاده کرد. در یک روند متوسط صعودی روندهای کوتاه‌مدت کاهشی فرصت خوبی برای ورود به بازار می‌باشند.

مثال‌هایی واقعی از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است.

معامله‌گر فقط باید نمودار قیمت (شامل قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین) را در نمودار داشته باشد. امروزه نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودارها را در انواع مختلف (نمودار شمعی، نمودار خطی، نمودار میله‌ای و…) نمایش می‌دهند.

در تصویر زیر نمودار قیمت سهام ایران خودرو را می‌بینید که خط روند صعودی (خط آبی) روی آن رسم شده است.

خط روند صعودی

این خط روند مسیر صعودی سهام ایران خودرو را نشان می‌دهد و می‌توان آن خط را به عنوان یک سطح حمایت در نظر گرفت.

در این مورد، معامله‌گر ممکن است ترجیح دهد که نزدیک به خط روند خرید خود را انجام دهد و برای مدتی طولانی این موقعیت معاملاتی را حفظ کند.

اگر عملکرد قیمت خط قیمت را شکسته و پایین‌تر رود، معامله‌گر می‌تواند آن را به عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت (یعنی فروش) در نظر بگیرد. این امر به معامله‌گر اجازه می‌دهد مطابق روند معامله کند و هنگامی که روندی که دنبال می‌کند شروع به ضعیف شدن کرده از معامله خرید خارج شود.

خطوط روند البته بستگی زیادی به بازه زمانی دارند. در مثال بالا، معامله‌گر احتیاجی به ترسیم مداوم و چندباره خط روند ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی دقیقه، ممکن است خطوط روند متفاوتی بتوان رسم کرد و معامله‌ها احتیاج به تنظیم مجدد و قاعده‌مند داشته باشند.

نمودار زیر خط روند نزولی در نمودار سهام پارس خودرو را نمایش می‌دهد:

خط روند پارس خودرو

فیلم آموزش رسم خط روند

در این ویدئو، نحوه رسم خط روند بصورت کاربردی به شما آموزش داده می‌شود.

به این ترتیب یاد گرفتید چطور خط روند را در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال رسم کنید.

اعتبار خط روند چگونه سنجیده می‌شود؟

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی می‌کنیم:

1.شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.

برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌ها

بر یک نمودار بیش از یک خط روند را می‌توان اعمال کرد.

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند. کانال می‌تواند هم حمایت و هم مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند تا وقتی قیمت به خارج از کانال رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد. نقطه شکست کانال می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

محدودیت‌های خط روند

خطوط روند محدودیت‌هایی مشابه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارند.

هرگاه داده قیمت ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ بیشتری در نمودار اضافه شود، خطوط روند نیز باید دوباره تنظیم شوند.

یک خط روند گاهی برای مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند و قیمت به اندازه کافی از آن فاصله خواهد گرفت و از این رو نیاز به بروزرسانی دارد. علاوه بر این، معامله‌گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می‌کنند.

ممکن است خط روندی که توسط یک معامله‌گر رسم شده، توسط معامله‌گران دیگر به شکل دیگری مشاهده شود.

به عنوان مثال، برخی معامله‌گران در یک بازه از کف‌های قیمت استفاده می‌کنند درحالیکه دیگران ممکن است از پایین‌ترین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی استفاده کنند.

نکته آخر این است که خطوط روند اعمال شده بر چارچوب‌های زمانی کوچکتر می‌توانند به حجم حساس باشند. یک خط روند که در طول ان حجم قیمت پایینی وجود داشته، ممکن است به سادگی و هرگاه حجم در طول یک بازه معاملاتی بالا رفت شکسته شود.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

رسم خط روندی یا Trend Line

خط روند نزولی

در تحلیل‌های تکنیکال، روند اولویت اول هر تحلیلی است و نقش کلیدی در معاملات دارد. روند بازار نشان می‌دهد که قدرت دست چه کسی است؟ خریداران یا فروشندگان؟ اگر قدرت خریداران و فروشندگان برابر باشد به احتمال زیاد بازار بدون روند یا خنثی است. در این بخش می‌خواهیم با نحوه رسم خط روندی آشنا شویم. خط روند ساده‌ترین روش برای نمایش روند فعلی بازار است. خط روندی علاوه بر این که ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ تصویری از مسیر آینده بازار را به نمایش می‌گذارد، بلکه می‌تواند حمایت یا مقاومت جدی برای بازار هم باشد.
در کل دو نوع خط روندی وجود دارد. خط روند صعودی و خط روند نزولی. در خط روند صعودی تنها کافی است که دو کف قیمتی اخیر بازار را به هم وصل کنید و خط رسم شده را بسط دهید. در خط روند نزولی هم باید دو اوج قیمتی اخیر را به یکدیگر وصل کنید و خط را بسط دهید. تئوری خط روندی بر این پایه استوار است که تا وقتی‌که خط روندی شکسته نشده، بازار در برخورد به آن واکنش نشان خواهد داد. برخی اوقات بازار به خط روند صعودی برخورد خواهد کرد و دقیقاً از خط روندی به سمت بالا باز خواهد گشت. در خط روند نزولی هم عکس این اتفاق روی خواهد داد.
نکته مهم در رابطه با خط روندی، برخوردهای آتی بازار به خط روندی است. شاید قیمت به بالای خط روند نزولی یا زیر خط روند صعودی نفوذ کند. نفوذ با شکست تفاوت زیادی دارد. منظور از نفوذ به بالای خط روند نزولی به این معنی است که کندلی در بالای خط روند نزولی بسته نشده و تنها دنباله کندل به بالای خط روند نزولی نفوذ کرده است. در خط روند صعودی هم همین طور است. به این پدیده شکست جعلی گفته می‌شود. شکست جعلی در امتداد خطوط روندی به کرات دیده می‌شود و نشانگر قدرت روند و صحیح بودن خط روندی است.

مطالعه انواع خطوط روندی

برای بزرگ نمایی تصویر روی آن کلیک کنید

کار با ابزار خط روندی در متاتریدر

تمام پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال ابزار لازم برای خط روندی را دارند. نحوه رسم خط روندی ساده است. تنها کافی است در نمودار دو کف یا اوج قیمتی را پیدا کنید و خط موربی که این دو خط را به هم وصل می‌کند را رسم کنید. در متاتریدر برای انتخاب ابزار لازم برای رسم خط روندی کافی است از منوی Insert روی Lines کلیک کنید و گزینه Trend Line را انتخاب کنید. اگر در قسمت Tools Bar گزینه Line Studies فعال باشد، روی آیکون خط مورب یا همان Trend Line کلیک کنید. بعد از کلیک کردن روی گزینه Trend Line نشانگر ماوس تغییر خواهد کرد. این یعنی شما می‌توانید رسم خط روندی را شروع کنید.
اگر می‌خواهید خط روند صعودی رسم کنید، روی کف اول قیمتی کلیک کنید و دکمه چپ ماوس را نگه دارید. سپس ماوس را به کف ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ قیمتی دوم انتقال دهید و ماوس را رها کنید. با این کار خط روندی رسم خواهد شد. اگر می‌خواهید خط روندی را تنظیم کنید، دو بار روی خط روندی کلیک کنید. سه نقطه روی خط روندی مشاهده خواهد شد. نقطه اول و پایینی همان محل کف اول است. نقطه وسطی برای انتقال خط روندی در محور عمودی و افقی به کار می‌رود. نقطه سوم یا بالایی همان محل قرار گیری کف دوم است و شیب خط روندی را مشخص می‌کند. بعد از تنظیم خط روندی حتماً آن را Unselect کنید. یعنی دو بار روی خط روندی کلیک کنید.

رسم خط روندی در متاتریدر 4

رسم خط روندی در متاتریدر ۴

شما همچنین می‌توانید در متاتریدر تنظیمات خط روندی را تغییر دهید. می‌توانید خط روندی را بسط دهید یا اینکه خط روندی امتدادی به چپ یا راست نداشته باشد. برای این کار کافی است روی خط روندی دو بار کلیک کنید. سپس روی آن راست کلیک کنید و گزینه Trend Line Properties را انتخاب کنید. اگر روی گزینه Ray کلیک کنید، خط روندی به سمت راست امتداد خواهد یافت. همچنین می‌توانید نوع خط روندی و رنگ آن را هم انتخاب کنید.

خط روند یا Trendline چیست و چه استفاده‌ای از آن می‌کنیم؟

Trendline

خطوط روند یا trendline، خطوطی هستند که به سادگی رسم می‌شوند. معامله‌گران با رسم کردن خطوط روند می‌توانند اطلاعات مفیدی به دست آورند. خط رسم شده می‌تواند مسیر حرکت قیمت را به خوبی به معامله‌گر نشان دهد تا وی بتواند تشخیص دهد که آن سهم چه روندی خواهد داشت.
برای رسم کردن خطوط روند باید بالاترین یا پایین‌ترین پیوت‌ها را به هم وصل کنید. در این صورت جهت حرکت روند مشخص می‌شود. خطوط روند در هر تایم‌فریمی که رسم شوند، محدوده‌های حمایت و مقاومت را ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ مشخص می‌کنند. خطوط روند، مسیر و سرعت روند را نشان می‌دهند و همچنین هنگامی که بازار روند خنثی دارد، الگو‌های قیمتی را تشکیل می‌دهند.

خط روند چه چیزی را به ما نشان می‌دهند؟

خطوط روند جزء مهم‌ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال هستند. تحلیل‌گران تکنیکال به جای اینکه عملکرد گذشته قیمت یا موارد مختلف فاندامنتال سهم را در نظر بگیرند، می‌توانند با استفاده از رفتار قیمت، روند سهم را تشخیص دهند. خطوط روند به معامله‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا روند فعلی بازار را تشخیص دهند. تحلیل‌گران تکنیکال عقیده دارند که “روند، دوست آنهاست” و تشخیص روند اولین قدم در پروسه پیدا کردن یک معامله خوب است.
برای رسم کردن خط روند، حداقل نیاز به دو نقطه در نمودار دارید. بعضی از معامله‌گران از تایم‌فریم‌های پایین مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه، و برخی دیگر از تایم‌فریم‌های بالا مثل هفتگی یا روزانه استفاده می‌کنند. عده‌ای دیگر اصلا از تایم‌فریم استفاده نمی‌کنند و روند را در نمودارهای تیک (این نوع نمودار وابسته به زمان نیستند و فقط زمانی که تعداد مشخصی معامله انجام شود و قیمت بالا و پایین رود، حرکت می‌کند) به جای نمودارهای زمانی نگاه می‌کنند. دلیل فراگیر بودن خطوط روند و استفاده عموم از خطوط روند این است که مهم نیست از چه دوره و تایم‌فریمی یا چه نوع نموداری استفاده می‌کنند، در تمام این موارد خطوط روند می‌توانند در تشخیص روند کمک کنند.
برای مثال فرض کنید سهم A در قیمت ۳۵ دلار معامله می‌شود و طی دو روز به قیمت ۴۰ دلار می‌رسد، و سه روز بعد به قیمت ۴۵ دلار می‌رسد. تحلیل‌گر می‌تواند از این سه نقطه استفاده کند تا خط روند را رسم کند. وی می‌تواند از ۳۵ دلار شروع کند و سپس ۴۰ دلار و در آخر ۴۵ دلار را به هم وصل کند. با انجام این کار یک خط روند صعودی به دست می‌آید. خط رسم شده شیب صعودی و مثبتی خواهد داشت و به معامله گران سیگنال می دهد که در جهت روند وارد معامله شود. اما اگر سهم مورد نظر از ۳۵ دلار به ۲۵ دلار نزول کند، خط روند ما شیب منفی و رو به پایینی خواهد داشت و معامله‌گر باید در جهت روند نزولی وارد معامله فروش شود.

مثالی از خط روند

استفاده از خطوط روند (Trendline) تقریبا کار راحتی است. معامله‌گر می‌تواند به سادگی با داشتن نمودار قیمت، قیمت‌های بالا، پایین، باز و بسته شدن سهم را در اختیار داشته باشد. در تصویر زیر نمودار شمعی شاخص Russell 2000 را می‌بینید که خط روندی در بازه ۲ ماهه و با استفاده از ۳ نقطه در آن رسم شده است.

Using a Trendline

یک نمونه خط روند روی شاخص راسل ۲۰۰۰

خط روند، مسیر حرکت شاخص را صعودی نشان می‌دهد و می‌توان خط روند را به عنوان محدوده حمایتی در نظر گرفت و برای وارد شدن به معامله از آن استفاده کرد. در این حالت، معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که در نزدیکی خط روند وارد معامله خرید شود یا خیر. می‌توانید این خط روند را امتداد دهید تا در آینده نیز، از آن استفاده کنید. اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و خط روند را بشکند، معامله‌گر می‌تواند شکسته‌شدن خط روند صعودی را به عنوان سیگنالی برای خارج شدن از معامله در نظر بگیرد. این کار به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بتواند وقتی روند در حال ضعیف شدن است از معامله خارج شود.
خطوط روند، محصول بازه زمانی هستند. مثلا در تصویر بالا، در اغلب مواقع معامله‌گر نیازی ندارد، خط روند را دوباره رسم کند. البته اگر خط روند در بازه‌زمانی کوتاه مدت مثلا چند دقیقه‌ای رسم شود، معامله‌گر نیاز دارد که خط را، در اغلب موارد مجددا تنظیم و رسم کند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌های قیمتی

می‌توان بیشتر از یک خط روند (Trendline) بر روی نمودار رسم کرد. معامله‌گران معمولا در یک دوره زمانی، ابتدا سقف‌های قیمتی و سپس کف‌های قیمتی را به هم وصل می‌کنند تا کانال قیمتی به دست آورند. در بازه زمانی که تحلیل می‌کنید کانال قیمتی می‌تواند برای ما، هم مقاومت و هم حمایت را مشخص کند. همانند خط روند، معامله‌گران به دنبال حرکات سریع قیمت (Spike) و شکسته‌شدن کانال قیمتی می‌مانند تا قیمت بتواند از کانال خارح شود. بسته به فرصت معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند از این شکسته شدن کانال به عنوان نقطه خروج یا ورود استفاده کنند.

محدودیت‌های خطوط روند

همانند باقی ابزارهایی که برای تحلیل نمودار استفاده می‌شوند، خطوط روند هم محدودیت‌های خودشان را دارند. یکی از این محدودیت‌ها این است زمانی که داده‌های قیمتی جدیدی به وجود می‌آیند باید خطوط روند را دوباره با آنها تنظیم کرد. ممکن است خط روند برای مدت طولانی معتبر باشد اما در نهایت حرکات نامنظم قیمت ما را مجبور کند که خط روند را تغییر دهیم و دوباره رسم کنیم. همچنین معامله‌گران معمولا نقاط مختلف کندل را به هم وصل می‌کنند. برای مثال، برخی معامله گران پایین‌ترین قیمت یا کف قیمتی را برای رسم کردن خط روند استفاده می‌کنند در حالی که برخی دیگر کمترین قیمت بسته شدن را در نظر می‌گیرند. در آخر باید اضافه کنم خطوط روندی که در تایم فریم پایین رسم می‌شوند نسبت به حجم معاملات واکنش شدیدتری نشان می‌دهند. زمانی که حجم معاملات پایین است و ما خط روندی رسم می‌کنیم، ممکن است زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا کند، خط روند ما به‌راحتی شکسته شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

ترسیم روند زمانی با trend line

ترسیم روند زمانی با trend line

خطوط روند یک روش تجزیه و تحلیل فنی ساده و گسترده برای پیش بینی در مورد زمان سرمایه گذاری ورود و خروج است. برای ایجاد داده های گذشته خط روند، که معمولا در قالب نمودار نمودار قیمت ارائه می شود، لازم است. از لحاظ تاریخی، در گذشته خطوط روند به صورت دستی بر روی نمودارهای کاغذی ترسیم می شدند. اما اکنون استفاده از نرم افزار نمودارسازی که امکان ترسیم خطوط روند بر روی نمودارهای رایانه ای را فراهم می کند، معمول تر است. برخی از نرم افزارهای نمودارسازی وجود دارند که به طور خودکار خطوط روند ایجاد می کنند، با این حال بیشتر معامله گران ترجیح می دهند خطوط روند خود را ترسیم کنند.

خط روند چیست؟

در بازارهای مالی، خطوط روند خطوطی مورب هستند که روی نمودارها ترسیم می شوند. آن ها نقاط داده خاصی را بهم متصل می کنند و معامله گران را قادر می سازند حرکت قیمت ها را تجسم و روندهای بازار را شناسایی کنند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله روند زمانی با trend line مراجعه بفرمایید.

رسم برازش منحنی Trend line در اکسل:

در این مثال در تلاشیم به شما بیاموزیم که چگونه ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ یک خط برازش (Trend line) را به یک نمودار در Excel اضافه کنید.

در قدم اول، نمودار را انتخاب کنید. سپس روی دکمه + در سمت راست نمودار کلیک کرده و روی فلش کنار Trend line کلیک کنید و پس از آن روی More Options (گزینه های بیشتر) کلیک کنید، پنجره Format Trend line ظاهر می شود.

در ادامه روند، یک نوع Trend /Regression (برازش/ رگرسیون) را انتخاب کنید و روی گزینه Linear کلیک کنید. سپس تعداد periods (دوره ها) را که پیش بینی می شود، تعیین نمایید و نوع 3 را در کادر Forward قرار دهید.

در ادامه، تیک های دو گزینه Display Equation on chart (نمایش معادلات بر روی نمودار) و Display R-squared value on chart (نمایش مقدار مربع R در نمودار) را فعال کنید.

نتیجه:

توضیح: اکسل از روش حداقل مربعات برای یافتن بهترین خط برازش شده استفاده می کند. مقدار مربع R برابر با 0.9295 است که مناسب است. این مقدار هر چه نزدیک تر به 1 باشد، خط برازش شده تناسب بیشتری با داده ها خواهد داشت.

بنابراین می توان گفت که خط برازش شده با مقدار Y=120 می تواند 13=X را پیش بینی کند. شما می توانید با استفاده از معادله این را تایید کنید.

y = 7.7515 * 13 + 18.267 = 119.0365

خط روند در تحلیل تکنیکال:

خطوط Trend line یکی از اساسی ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل فنی (TA) محسوب می شوند. آن ها به طور گسترده در بازارهای سهام، ارز فیات، مشتقات و بازارهای رمزنگاری استفاده می شوند.

اساسا، خطوط روند مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت کار می کنند اما به جای خطوط افقی از مورب ساخته شده اند. به همین ترتیب، آن ها می توانند دارای شیب مثبت یا منفی باشند. به طور کلی، هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی تر است.

انواع و ساختار خط روند

خطوط روند را به دو دسته اصلی صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی) تقسیم می کنیم. همان طور که از نام آن مشخص است، یک خط روند صعودی از یک نمودار نمودار پایین تر به یک نمودار بالاتر ترسیم می شود.

رسم خط روند نزولی

خط روند نزولی شیب منفی دارد و با اتصال دو یا چند نقطه بلند شکل می گیرد. ارتفاع دوم باید پایین تر از اول باشد تا خط دارای شیب منفی باشد. توجه داشته باشید که حداقل سه نقطه باید متصل شوند قبل از اینکه خط یک خط روند معتبر در نظر گرفته شود.

رسم خط روند صعودی

یک خط صعودی دارای شیب مثبت است و با اتصال دو یا چند نقطه پایین شکل می گیرد. پایین ترین سطح باید بالاتر از سطح اول باشد تا خط دارای شیب مثبت باشد. توجه داشته باشید که حداقل سه نقطه باید متصل شوند قبل از اینکه خط یک خط روند معتبر در نظر گرفته شود.

رسم خط روند خنثی

روند خنثی ترکیبی از روندهای صعودی و نزولی در بازه های زمانی کوتاه است که همواره در حال رنچ زدن است. این خط روند نشان دهنده برابری قدرت خریدار و فروشنده سهم است که در بازه های زمانی بلندتر به صورت خنثی ظاهر می شود. برای رسم این خط روند کافی است قله ها و دره های مشخص را بهم وصل نمایید.

تفاوت بین خطوط روند و کانال ها

معامله گران معمولا برای ایجاد کانال ها، از خط روند متصل به بالاترین خط برای یک بازه زمانی و هم چنین موارد دیگر استفاده می کنند. یک کانال نمایشی بصری از هر دو خطوط حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل اضافه می کند. مشابه یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال یک جهش یا شکست هستند تا اقدامات قیمت را از کانال خارج کنند. بسته به نحوه تنظیم چارت خود، ممکن است از این مورد به ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ عنوان یک نقطه خروج یا یک نقطه ورود استفاده کنند.

خط روند در تایم فریم های مختلف

ترسیم خطوط روی نمودارهای چارچوب زمانی مختلف است و هرچه از نظر زمانی بالاتر باشد ساده تر است، زیرا در این حالت نوسانات کمتری دارید.

بلند مدت

تایم فریم بلند مدت از تعداد کندل های کمتری تشکیل شده است ترسیم خطوط روند برای این تایم فریم راحت تر از بقیه زمان ها است و همچنین خط روند رسم شده از اعتبار بیشتری برخوردار است.

میان مدت

در تایم فریم های میان مدت شاهد تغییرات جزیی تری از بازار هستیم به این دلیل که تعداد کندل های بیشتری را نشان می دهد. در صورت تریدی در خط روند خود می توانید تایم فریم خود را افزایش دهید و با تایم فریم بالاتر ترند لاین خود را چک کنید.

کوتاه مدت

رقابت عرضه و تقاضا را در این تایم فریم به وضوح می بینیم. شرایط بازار در این تایم فریم کامل مشخص شده است و با کمک تعداد زیادی از کندل ها خط روند خود را ترسیم کنید.

شرایط شکست خط روند

در صورت شکسته شدن یک خط روند می تواند تغییر در روند فعلی را نشان دهد. اگر حجم معاملات کم باشد با شکست یک خط روند همراه باشد.

برای اطمینان از معتبر بودن شکست خط روند می تواند منطقی باشد که یک یا دو روز صبر کنید. پس از انتخاب موقعیت، مدیریت ریسک به صورت سفارشات ضرر متوقف یا توقف عقب افتاده می تواند به محافظت از سود پس از شکست روند کمک کند.

با توجه به حجم کم و عدم نوسان، بهترین حرکت این است که گاهی صبر کنید تا چند روز صبر کنید تا علاقمندان صعودی قادر به افزایش قیمت رمز ارز خود به بالای خط روند نباشند.

اعتبار خط روند

استفاده از خط روند برای تشخیص روند باید حداقل به دو نقطه اتصال، ترجیحا در اثر واکنش قیمت کم یا زیاد بدون وقفه، احتیاج داشته باشید تا از یک خط روند استفاده کنید. با این حال، برخی از قوانین اعتبار سنجی نیز باید در خاطر داشته باشید.

تعداد پیوت های هم اندازه

هر خط روند محل اتصال تعدادی پیوت به هم است که فاصله برابر و متناسب آن ها باهم می تواند به خط روند اعتبار ببخشد.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROR) را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

رسم نمودار معادله خطی رگرسیونی با Trendline اکسل

داده های زیر را در نظر بگیرید.این جدول رابطه بین مقدار محصول گندم(بر حسب تن در هکتار) و مقدار آب به کار رفته (بر حسب متر مکعب) را نشان می دهد.

رسم نمودار رگرسیون خطی در اکسل

از شما می خواهند معادله رگرسیون خطی آن را ارائه دهید و هم چنین نمودار آن را رسم کنید.

شاید در ابتدا نیاز باشد که مطلب “رگرسیون چیست” را مطالعه کنید و سپس به کمک دو تابع SLOPE و INTERCEPT شیب و عرض از مبدا آن را به دست آورده و بر مبنای آن نمودار مورد نظر را رسم کنید.

اما اکسل به کمک ابزار Trend Line در نمودارها، این امکان را به ما می دهد که نیاز به ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ هیچ کدام از موارد گفته شده نداشته باشیم.یعنی هم معادله خط را به ما می دهد و هم نمودار داده ها و نمودار خط را برای ما رسم می کند.یعنی تصویر زیر:

آموزش رسم نمودار رگرسیون خطی در اکسل با ابزار Trendline

Trend Line (مسیر رشد یا روند خط) روند نموداری از داده های شما را برایتان ترسیم می کند.به کمک این ابزار روند داده ها را بررسی می کنید و همچنین آینده را به کمک آن پیش بینی خواهید کرد.

برای این کار ابتدا داده های خود را انتخاب کنید.و بر روی مربع کوچکی که در کنار جدول ایجاد می شود،کلیک کنید.نام این مربع ابزار Quick Analysis می باشد.سپس از منوی باز شده بر روی Chart و سپس بر روی نمودار Scatter کلیک کنید.

رسم نمودار scatter اکسل برای معادله خطی

اکنون باید نمودار زیر را مشاهده نمایید.

نمودار scatter

بر روی خود نمودار(خط آبی رنگ) راست کلیک کنید و گزینه Add Trend Line را انتخاب کنید.

آموزش Add Trend Line در اکسل

اکنون باید نمودار معادله خط را ببینید و علاوه بر آن Format Trendline برای شما ظاهر خواهد ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ شد.

Format Trendline اکسل

دز این صفحه گزینه Linear را انتخاب کنید.و علامت گزینه Display Equation on Chart را فعال کنید تا معادله نمودار برای شما نمایش داده شود.

Display Equation on chart- قرار گرفتن معادله در کنار نمودار

چنانچه علاقه مند بودید که نمودار شما از چپ به راست تنظیم گردد، از این آموزش کمک بگیرید.

آموزش رسم نمودار رگرسیون خطی در اکسل با ابزار Trendline

تا الان شما نمودار(بر حسب X و Y) و معادله نمودار و نمودار معادله رگرسیونی را به دست آوردید.اما در ادامه با ما همراه باشید تا با تنظیمات این بخش آشنا شوید و اینکه چرا گزینه Linear را انتخاب کردیم؟

انواع Trendline:

با فرمول Y=m.x+b محاسبه می شود.كه m شيب خط و b عدد ثابت (عرض از مبدا) می باشد.

با فرمول Y=c.Lnx+b محاسبه می شود كه c و b اعداد ثابت و LN لگاریتم طبیعی می باشد

با فرمول Y=b+c1x+c2x2+c3x3+…+cnxnمحاسبه می شود كه در آن c عدد ثابت است.

با فرمول Y=C.xb محاسبه می شود كه b و c اعداد ثابت هستند.
نكته: هنگامی كه داده‌ها شامل اعداد منفی يا صفر باشند قابل استفاده نيست!

با فرمول Y=C.ebx كه b و c اعداد ثابت و e(همان 2.71) مبنای لگاريتم نپر می باشد.
نكته: هنگامی كه داده‌ها شامل اعداد منفی يا صفر باشند قابل استفاده نيست!

Moving Average(ميانگين متحرك):

با فرمول Ft=(At+At-1+…+At-n+1)/n محاسبه می شود.
نكته: تعداد نقاط در اين سير روند برابر است با تعداد داده‌ها منهای نقطه‌ای كه معين می‌كنيد.

R-squared value یا R^2 چیست؟

R^2 را ضریب تعیین می گویند.ضریب تعیین شاخصی برای خوبی برازش می باشد.در مقاله ای جداگانه این مبحث را توضیح خواهیم داد ولی این را فعلا بدانید که این شاخص تعیین می کند که تا چه حد خط، به نقاط مشاهده شده ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ نزدیک می باشد یا به عبارتی تا چه حد خط رگرسیون به داده ها برازش شده است.این شاخص عددی بین 0 و 1 به ما می دهد و هرچه این شاخص به 1 نزدیکتر باشد شما مدل خوبی برازش کرده اید.

چگونه ضریب R^2 را بر روی نمودار نمایش دهیم؟

کافیست گزینه Display R-squared value on chart را فعال کنید.

فعال کردن ضریب تعیین در trendline

قرار گرفتن ضریب تعیین بر روی نمودار

چرا گزینه Linear را انتخاب کردیم؟

انتخاب نوع این روند (trendline) بستگی به نوع داده های شما و ضریب R2 دارد.زمانی از گزینه Linear استفاده می کنیم، که الگوی داده های ما شبیه به یک خط عمل می کنند.خط روند Linear معمولا برای داده هایی به کار می رود که با یک نرخ ثابت،کاهش یا افزایش می یابد.

چطور عرض از مبدا را تغییر دهیم؟

از طریق گزینه Set Intercept این کار را انجام می دهیم.کافیست آن را فعال کنید و عدد دلخواه خود را وارد کنید.اگر به تصویر قبلی دقت کنید،عرض از مبدا ما برابر با 3.9893 می باشد که با فعال کردن این گزینه در ابتدا روی 0 قرار می گیرد.

تعیین عرض از مبدا در trendline-set intercept تغییر عرض از مبدا

چگونه دوره های آینده و دوره های قبلی را بر روی نمودار مدل اعمال کنیم؟

از طریق دو گزینه Forward و Backward این کار را انجام می دهیم.

تغییر دوره ها در مدل forward backward in trend line

چگونه مقدار دوره های قبلی و بعدی (نه بر روی نمودار) را بدست آوریم؟ جواب



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.